28 november 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 6 17 293 15 1 243 443 674 534 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 141 552 23-1 655 841 67 24 885 149 68 18 299 478 721 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 4 656 3 729 1 286 628 32 323-16 526 694 378 4 31 479 158-11 87 69 65 1 29 659 781 481 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR -1 56 874 146 16 526 694 378-224 832 636 18-4 31 479 158 3 599 129 583 1 61 795 666 143 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 212-3-2 29-3-3 Förändring,7,7 72 49 115 1,6 1,6 53 238 9 2,7 2,6 3 5 65 525 775 4,3 3,9-14 7 79 3 12 6, 5,4 9 739 81 83 78 7,5 6,7 65 63 5 9, 8,4 61 514 1,5 9,3 3 5 54 6 17,5 14,7 11 24,4 17,7 43 75 45 6,8 6,1 2 732 588 313 64 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1999-4-28 21-9-23 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1999-4-19 Inkl. inflationskomp. Förändring 1, 1, 5 24 265 483 28 526 25 483-55 23 285 76 2,5 2,5 1 392 461 338 4 147 461 338 1 149 38 755 6, 5,5 8 252 938 193 37 672 988 193-28 29 42 5 7,5 7,4 233 794 21 28 488 794 21 28 255 1,5 1, -15 751 442 14 357 248 558 1 148 14 373 14, 11,9 9 765 972 17 53 162 262 17 53 43 396 29 7,2 7,1 24 869 679 799 22 354 779 799 1 52 177 485 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB.375% 18 May 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB.625% 19 Sep 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB.75% 12 Apr 17 EUB.875% 15 Aug 17 EUB 1% 13 Nov 17 EUB 1% 27 Feb 18 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 212-5-18 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 213-2-27 212-2-2 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 25-3-3 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,5,5 2 25 16 746 75 15 584 85 1,1 1,1 1 7 443 6 58 2 1,3 1,3 1 7 443 6 481 1,8 1,8 2 14 886 14 223 2, 1,9 3 22 329 19 541 1 2,4 2,4 2 14 886 12 66 6 2,7 2,7 1 5 11 164 5 9 863 25 3, 2,9 3 22 329 22 146 6 22 146 6 3,3 3,2 3 22 329 18 877 5,2,2 1 5 13 917 665 7 13 183 164 2, 2, 1 9 278 443 8 8 933 918 54 2,6 2,6 5 4 639 221 9 4 5 72 29 3,2 3,1 4 37 113 775 2 34 763 46 4,4 4,3 2 25 2 876 498 55 2 42 744 918,3,3 2 1 27 966 68 1 121 528 8 2,4 2,4 226 652 821 83 22 146 6 28 863 411 548 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument EUB.25% 13 Nov 14 EUB.25% 15 Jan 15 EU FRN 14 Mar 15 EUB 8.763% 1 Jun 15 Privatplaceringar, utländsk valuta USB 11.125% 1 Jun 15 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation - - -9 795,1,1 1 5 11 164 5 9 72,3, 1 7 443 6 437 7,5,5 11 27 753 752 61 737 397 55,2,1 2 61 27 19 361 252 61-9 795 16 895 97 55,5,5 67 81 499 283 883 47 658 5 12,1 8,6 6 11 21 557 645 699 534 99 996 6,6 5,9 127 182 21 1 56 929 582 1 4 758 1 14, 11,9 3 841 563 3 1, 1, 79 627 76 65,5,6 2 728 452 21 2 51 651 461-9 795 17 967 855 56 Summa: Kapitalmarknad 16 63 6 992 63 7 54 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 19 Nov 14 STB 17 Dec 14 STB 21 Jan 15 STB 18 Feb 15 STB 18 Mar 15 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 214-8-15 - - -26 214-6-13,1, 4 214-1-1,1,1 15 214-11-7,2,2 2 2 214-9-12,3,3 5 35,2,2-1 11 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 9 6 71 452 8-17 95 413 68 372 74,2,2 71 452 8-17 95 413 68 372 74 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, enkla repor Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 139 66 456 244 139 66 154 482 525 615 188 914 18 161 39 6 483 77 6 483 6 637 622 132 692 645 157 6 591 3 646 2 23 98 9 783 92 328-926 528 984 12 14 72 328-926 528 984 248 687 123-1 156 846 572 1 314 978 38-581 73 174 1 314 978 38 1 314 978 38-333 43 51 158 131 736 7 952 6 44 12 373 674 434 5 822 93 398 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 13 479 3 389 3 13 479 3 15 346 546 45 79 68 366 15 346 546 45-2 831 784-164 225 141 4 722 252 33 417 228 268 2 986 1 751 33 548 98 375 1 495 376 849 31 647 631 655 Summa: Penningmarknad -4 226 361 716 215 843 275 53 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 21-11-17 - - -6 535 355 211-5-3,4,3 3 9-65 69 3 834 31 29-11-12 1,,9 5 4-84 58 5 315 42 21-4-6 1,4 1,3 4 5-33 25 4 466 975 212-4-3 2,4 2,3 2-61 735 1 938 265 213-5-22 3,5 3,4 2 1-67 4 2 32 96 213-11-12 4, 3,9 2 1-29 175 2 7 825 214-4-3 4,4 4,4 2 1-63 635 2 36 365 214-11-26 7, 6,8 921 35 921 35 921 35 2,1 2,1 23 21 35-44 88-5 614 5 22 616 47 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -593 49 554 12 15 245 334-4 71 88 239 787 32-598 21 434 12 345 32 366 Summa: Privatmarknad -6 212 26 434 34 961 52 366 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 6 17 293 15 1 243 443 674 534 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 674 133 58 417 673 883 58 417 5,44 4,23 63,5 177 792 887 32 22 678 36 1 7,14 7,9 19,1 187 292 495 76 185 234 571 626 1,71,12 17,4 1 39 218 441 29 1 61 795 666 143 4,7 4,18 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 588 313 64 11 62 89 989 47 34 721 715 334 16 465 442 694 6 641 271 342-144 9 674 133 58 417 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 177 485 1 24 869 679 799 22 354 779 799 239 787 32 239 787 32 65 14 627 76 79 627 76 3 841 563 3 841 563 177 792 887 32 24 885 149 68 22 678 36 1, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 28 863 411 548 17 789 41 283 226 652 821 83 Swappar mellan SEK och utländsk valuta 144 9-3 4 44 418 141 859 559 582 Commercial paper, utländsk valuta 68 372 74 3 8 6 71 452 8 Övriga valutaskulder 17 98 745 567 2 777 698 29 2 686 443 596 15 182 188 962-15 182 188 962-818 367 945-1 315 396-819 683 341 Valutaterminer, SEK -62 89 989 47-2 55 933 777-64 946 922 824-24 225 233 326-2 67 42 855-224 832 636 18 187 292 495 76-2 57 924 134 185 234 571 626 exklusive vidareutlåning 391 517 729 85 18 549 478 721 41 67 27 86 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 2 2 17 25 1 5 27 75 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 15 1 25 8 4 9 17 2 1 27 2 23 25 11 25 34 5 1 75 12 5 23 25 3 4 5 8 4 1 5 2 5 4 141 2 129 85 271 5 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 6 591 3 646 6 637 622 132-46 321 486-46 321 486 28 825 846 45 28 825 846 45-164 225 141-164 225 141-164 225 141-926 528 984-926 528 984-927 844 38 158 131 736 1 314 978 38-1 156 846 572-1 156 846 572 2 986 1 751 4 722 252 33-1 736 241 579-1 736 241 579 37 47 535 53 41 5 698 815-4 3 163 762-4 31 479 158 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 588 314 588 314 45,7 6,8 6,1 588 314 588 314 55,4 685 167 177 485 22 355 15,7 7,2 7,1 22 355 22 355 19,1 247 12 28 863 226 653 17,6 2,4 2,4 226 653 226 653 21,3 228 323 17 968 2 52 1,6,5,6 2 52 2 52 1,9 21 218 992 63 1 37 823 8,7 5,8 5,5 1 37 823 1 37 823 97,7 1 181 828 11 11 8,5,2,2 11 11 1,4 19 999 68 373 71 453 5,6,2,2 71 453 71 453 6,7 71 428 31 648 31 648 2,5,, 33 548 31 648 3, 31 772 5 823 5 822,5,, 7 953 5 822,5 5 821 215 843 218 922 17,,1,1 222 953 218 922 2,6 219 2 22 616 22 616 1,8 2,1 2,1 22 616 22 616 2,1 23 88 12 345 12 345 1, 2,4 2,4 12 345 12 345 1,2 12 344 34 962 34 962 2,7 2,2 2,2 34 962 34 962 3,3 35 433 9-5 78 -,4-26,1-5 78-5 78 -,5-2 979, - 46,4, -15 237 9-5 78 -,4-34,6-5 78-5 78 -,5-36 216, - - -224 833-21,2 1 243 444 1 286 628 1, 4,7 3,8 1 29 66 1 61 796 1, 1 4 65 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 588 314 226 653 22 355 11 71 453 34 962 31 648 2 52 5 822-5 78-224 833-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 1 8 6 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 72,5 65,5 79,3 81,8 65,6 61,5 8 7 6 6 5 4 53,2 54,1 43,8 5 4 38,8 43,4 3 3 23,3 29,4 28,3 2 1 11, 2 1 14,4 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % SEK EUR 7,8% 82,5% EUR CHF 2,3% 44,7% 56,3% CHF 3,5% JPY 14,3% JPY 2,5% EUR 21,9% 1,8% 1,1% GBP CAD 1,%,9% GBP CAD 5,6% 5,% SEK 21,8% % 5% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr 4 35 3 25 2 15 1 5 EUR 16,7 13,9 214 215 216 7,4 7,4 14,9 22,3 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 9,3 14,9 4,6 11,2 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 217 218 219 22 221 222 223 225 226 22,3 37,1 22,3 13 Nov 17 31 Jan 18 27 Feb 18 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 228 232 239 1,5 2,3 1, 1, F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 2, 3, 1, 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 2,,5 1,5 3, 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 4, 3, 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 567 66 28 5 5 21 63 192 558 417 532 211 822 569 9 1 6 424 3 7 443 6 1 22 63 24 225 233 326 224 832 636 18 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 7 443 211 822 569 9 219 265 569 9 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-1-15 215-1-27 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-31 218-2-27 9 72 9 72 6 424 3 6 424 3 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 6 424 3 192 558 417 532 198 982 717 532 215-1-15 215-1-27 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-31 218-2-27 1 5 1 1 5 2 25 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 4 3 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 26 28 21 212 214 1-1 -2 26 28 21 212 214 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 214 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 214 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 214 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 588 313 64 47,3 583 71 124 27 56,1 5 242 515 794 177 485 1 14,3 177 485 1 17,1 11 8,8 11 1,6 16 465 442 694 1,3 16 465 442 694 1,6 22 616 47 1,8 22 616 47 2,2 12 345 32 366 1, 12 345 32 366 1,2 6 641 271 342,5 6 641 271 342,6 68, 68, 933 934 956 42 75,1 928 692 44 69 89,4 5 242 515 794 226 763 267 54 18,2 34 24 849 522 3,3 192 558 417 532 68 372 74 5,5 61 948 44 6, 6 424 3 15 182 188 962 1,2 15 182 188 962 1,5-818 367 945 -,1-818 367 945 -,1 39 499 828 71 24,9 11 517 11 539 1,6 198 982 717 532 1 243 434 784 473 1, 1 39 29 551 148 1, 24 225 233 326 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Uppskattat totalt innehav Obligationer, utl. valuta, uppskattat Obligationer, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 214-9-3.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Val ISIN-nummer ISIN US 144A Kupon ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsva resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 81 83 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 79 3 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 65 63 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 61 514 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 54 6 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 42 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 43 396 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 38 755 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 28 255 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 14 373 Publika obligationer, USB 11.125% 1 Jun 15 US872CA83-11,125 1985-6-12 215-6-1 3, 67 81 utländsk valuta ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 AUD XS213526246-5,75 25-3-3 215-3-3 1, 2 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUR XS747754892 -,625 212-2-2 215-2-2 3, 1 5 EUB.375% 18 May 15 XS7832162 US872DAB1,375 212-5-18 215-5-18 3, 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB.75% 12 Apr 17 XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB.875% 15 Aug 17 XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB.625% 19 Sep 16 XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB 1% 13 Nov 17 XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 Privatplaceringar, EUB 8.763% 1 Jun 15 - - 8,763 1995-6-1 215-6-1 2, 11 27 utländsk valuta EU FRN 14 Mar 15 XS899755226 - Floating 213-3-14 215-3-14 2, 1 EUB.25% 15 Jan 15 XS946849782 US872DAKJ,25 213-6-25 215-1-15 1,6 1 5 Mdkr 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 214-9-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 673 883 58 417 62,6 4,28 775 4 274 749 61,6 2,97 22 678 36 1 19,5 6,99 279 769 755 376 23,2 7,43 185 23 719 734 17,9,14 185 512 87 218 15,2,14 1 61 791 814 251 1, 4,2 1 24 286 9 343 1, 3,62 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 26 28 21 212 214 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 2 15 1 26 28 21 212 214 Riktvärdena för löptiderna (räntebindningstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 7-1 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 29 1