3 april 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 2 44 298 34 1 46 528 961 767 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 1 334 262 756 3 427 414 975 31 587 14 245 18 317 857 94 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 2 717 379 697 1 59 798 244 129 4 62 324 435 17 723 54 544 6 779 74 131 1 77 521 298 673 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 1 1 449 61 4 62 324 435 92 35 162 885 17 723 54 544 1 715 93 636 967 448 81 244 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EUnivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 146 5.5% 8 Oct 12 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 22313 21183 199755 2496 25919 26915 271121 24128 21129 21232 2933 Förändring,4,4 63 724 4 1,3 1,3 9 5 2, 1,9 82 75 85 3,3 3, 6 49 115 4,2 3,9 47 988 9 5,3 4,8 52 525 775 6,9 6,1 65 87 12 8,6 7,2 56 325 78 1,1 8,5 5 72 147 5 2,1 16,1 11 26,9 18,9 41 25 45 6,9 5,9 5 563 59 765 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994419 1999428 21923 199663 211915 1999419 Inkl. inflationskomp. Förändring 1,9 1,9 1 368 373 433 6 235 563 433 85 4 867 19 3,6 3,4 11 2 32 256 6 839 62 256 452 49 638 76 5,1 5, 744 1 446 21 168 1 446 69 2 424 8,6 7,5 8 492 482 258 38 699 532 258 59 3 27 5 1,1 9,9 122 614 521 14 113 614 521 73 13 991 16,6 1 9 643 757 55 52 384 47 55 76 42 74 29 8,7 8,1 31 571 63 464 193 439 92 464 273 161 868 29 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1,875% 3 Oct 12 EUB,625% 7 Dec 12 EUB 1,75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,875% 2 Sep 13 EUB 3,125% 7 May 14 EUB,625% 2 Feb 15 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 29123 21113 21427 211322 211525 211823 29428 212213 2533 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,5,5 1 6 724 8 6 83 4,6,6 2 13 449 6 14 4 1, 1, 1 6 724 8 7 215 3 1,4 1,4 2 13 449 6 12 596 4 2,1 2,1 1 5 1 87 2 9 53 85 1,3 1,3 1 8 9 945 9 127 78 2, 1,9 4 35 63 78 42 821 148 2,8 2,8 1 5 13 351 417 5 13 183 164 2,8 2,7 2 1 399 968 8 1 121 528 8 1,7 1,6 19 692 111 3 116 412 57 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna reala obligationer Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Löptid Duration Inflationskompensation Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 2,1 2, 1 353 5 496 1 52 247 55 3,6 3,4 14 666 354 79 666 354 65 4,1 3,9 2 862 55 596 2 879 313 915 16,6 13,4 843 427 3 843 427 3 3,3 15 59 782 4 299 56 874 4 449 561 42 Summa: Kapitalmarknad 5 273 846 24 187 22 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 18 Apr 12 STB 16 May 12 STB 2 Jun 12 STB 18 Jul 12 STB 19 Sep 12 Utgivningsdag Löptid Duration 21214 21221 211127 212413 21232 Förändring 31 326,, 5 95 27 69,1,1 15,2,2 1 1,4,4 1 25,2,2 5 376 77 69 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 4 8 27 437 184 13 548 8 27 48 234,, 27 437 184 13 548 8 27 48 234 sinstrument Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper 163 941 186 26 63 173 153 925 42 6 186 18 34 6 186 6 349 941 186 18 79 396 827 6 339 925 42 2 829 858 335 2 829 858 335 2 829 858 335 2 829 858 335 1 344 83 753 2 52 61 8 15 122 534 776 9 22 257 125 1 22 52 334 958 812 778 511 285 212 547 52 971 16 81 347 554 8 188 738 584 8 246 495 297 22 431 288 74 12 72 516 578 11 756 562 382 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, Credit Support Annex till ISDA, Marginalsäkerheter, Futures 17 25 526 685 278 92 48 17 25 526 685 12 72 29 12 72 6 594 96 455 169 944 83 454 231 731 36 519 623 14 657 847 31 29 471 294 954 Summa: Penningmarknad 5 25 563 888 146 326 91 335 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 29:1,8% 11 Apr 12 SLB 27:1 2,4% 5 Nov 12 SLB 28:2 1,6% 24 Oct 13 SLB 211:2,6% 23 Apr 14 SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1,5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1,6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1,6% 6 Apr 16 SLB 212:1,8% 19 Apr 17 2954 27626 28123 2111123 211117 21153 291112 2146 21243 3 548 18,5,5 3 4 126 238 3 273 762 1,5 1,5 3 6 52 4 3 547 6 2, 1,9 2 9 65 25 2 834 795 2,5 2,5 6 6 64 645 6 535 355 2,9 2,9 3 9 65 69 3 834 31 3,4 5 4 84 58 5 315 42 3,9 3,8 4 5 33 3 4 466 97 5, 4,9 1 886 145 1 886 145 1 886 145 2,7 2,6 32 186 145 491 788 1 662 35 31 694 357 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt 449 699 156 21 623 15 882 645 22 33 449 699 156 22 268 326 212 Summa: Privatmarknad 2 111 734 156 53 962 683 212 ALLA MARKNADER INKL. PENNIINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 2 44 298 34 1 46 528 961 788 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 68 533 93 788 68 533 93 788 5,55 4,5 62,9 162 581 51 33 194 168 65 575 8,63 8,4 2,1 183 476 621 82 164 745 526 881 3,9,58 17, 954 592 35 937 967 448 81 244 5,79 4,41 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, Swappar mellan och utländsk valuta 563 59 765 77 69 53 317 462 882 23 619 38 944 12 72 11 62 636 962 133 925 68 533 93 788 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 161 868 29 31 571 63 464 193 439 92 464 645 22 33 645 22 33 65 14 666 354 79 666 354 3 843 427 3 843 427 162 581 51 33 31 587 14 245 194 168 65 575 Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Swappar mellan och utländsk valuta 133 925 21 11 16 571 41 122 98 428 62 Publika obligationer, utländsk valuta 116 412 57 8 6 72 459 5 19 692 111 3 Commercial paper 27 48 234 28 95 27 437 184 16 751 294 954 16 751 294 954 Övriga valutaskulder 4 381 561 42 711 96 219 3 67 465 21 153 925 42 153 925 42 Valutaterminer, 23 619 38 944 11 319 216 23 517 719 728 91 936 925 851 413 237 34 92 35 162 885 183 476 621 82 18 731 94 938 164 745 526 881 exklusive vidareutlåning 275 413 547 671 18 317 857 94 257 95 689 766 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 7 5 5 2 12 7 13 5 15 625 28 675 14 2 1 75 24 95 17 25 1 5 27 75 16 25 21 75 38 15 75 22 8 38 55 17 8 7 75 25 55 8 5 21 75 29 8 12 45 3 5 15 95 14 6 25 2 25 5 75 5 75 142 5 125 875 267 925 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper 6 339 925 42 6 349 941 186 1 15 766 1 15 766 2 829 858 335 2 829 858 335 2 829 858 335 8 246 495 297 16 81 347 554 7 834 852 257 7 834 852 257 29 471 294 954 36 519 623 14 7 48 328 186 7 48 328 186 41 227 857 335 58 95 911 879 17 723 54 544 17 723 54 544 Mottagare Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Island 393 3 695 117 866 3 498 71 385 till Riksbanken, kapitalmarknad 3 5 6 5 74 382 374 74 864 57 5 till Riksbanken, penningmarknad 2 8 13 859 433 984 13 987 584 3 893 8 58 91 936 925 851 92 35 162 885 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Räntederivat Valutaderivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Andel Löptid Duration C. Stats D. Inkl. Inkl. vidare Andel Marknadsvä E. Marknads Statsskuld Andel belopp valutakurser % år n år skuld vidareutl utlåning % värde 563 51 563 51 53,2 6,9 5,9 563 51 563 51 58,2 649 16 161 868 193 44 18,3 8,7 8,1 193 44 193 44 2, 242 987 116 413 19 692 1,4 1,7 1,6 19 692 19 692 11,3 113 19 4 45 4 3,4 3,3 4 3 4 3,4 5 419 846 24 87 941 82,2 6,5 5,9 87 941 87 941 9, 1 1 586 77 69 77 69 7,3,2,2 77 69 77 69 8, 77 491 29 471 29 471 2,8,, 36 52 29 471 3, 29 514 27 48 27 437 2,6,, 27 437 27 437 2,8 27 432 11 757 11 757 1,1,, 22 431 11 757 1,2 11 759 146 326 146 355 13,8,1,1 164 78 146 355 15,1 146 196 31 694 31 694 3, 2,7 2,6 31 694 31 694 3,3 32 48 22 268 22 268 2,1 1,7 1,7 22 268 22 268 2,3 21 979 53 963 53 963 5,1 2,3 2,3 53 963 53 963 5,6 54 27, 55,5, 12 244 11 461 1,1 25,6 11 461 11 461 1,2 21 45 11 461 1,1 36,5 11 461 11 461 1,2 33 649, 92 35 9,5 1 46 529 1 59 798 1, 5,4 4,2 1 77 521 967 448 1, 1 177 16 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Commercial paper Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 11 461 92 35 563 51 193 44 19 692 77 69 53 963 29 471 27 437 11 757 4 3 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 27 28 29 21 211 212 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 15 6 1 5 4 5, nominellt, mdkr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 63,7 9,5 82,8 6,5 48, 212 213 214 215 216 217 219 22 222 226 228 232 239 52,5 65,8 56,3 72,1 11, 41,3 146 5.5% 8 Oct 12 155 1.5% 3 Aug 13 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 3 2 1, nominellt, mdkr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4,9 31 % 1 Apr 14 49,6 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 226 2,4 3,2 312 4% 1 Dec 2 14, 314 3.5% 1 Dec 28 318.25% 1 Jun 22 42,7 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % 83,1% 45,1% 42,9% 7,6% CHF 22,5% CHF 3,8% JPY 14,2% 3,9% JPY 2,4% 1,6% 9,6% 25,5% GBP,8% GBP 4,6% CAD,7% CAD 3,9% GBP,7% % 5% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 25 2 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 1 5 212 213 214 215 216 217 219 22 222 226 228 232 239 Obligationer i euro och dollar, mdkr Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4 35 3 25 2 15 1 5 6,7 13,4 6,7 8,9 13,4 35,6 1,1 4,5 4, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 1, 2, 1, 1, 2, 4, 1,5 3 Oct 12 7 Dec 12 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14, 3 Oct 12 7 Dec 12 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Förfall 21259 212514 212521 21213 212127 21383 21392 21393 21463 21522 13 987 584 74 864 57 5 88 852 91 5 5 328 159 992 5 328 159 992 5 16 323 992 5 16 323 992 3 37 95 3 37 95 6 83 4 6 83 4 14 4 14 4 9 127 78 9 127 78 9 127 78 9 127 78 12 596 4 12 596 4 9 53 85 9 53 85 13 183 164 13 183 164 13 859 433 984 74 382 374 88 241 87 984 Nominellt belopp, respektive valuta Förfallodatum Dollar Euro 21259 212514 212521 21213 212127 21383 21392 21393 21463 21522 8 78 5 1 2 1 1 2 1 5 1 5 8 58 3 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 6 Obligationer och CP inkl. derivat 4 Inkl. vidareutlåning 5 3 4 2 3 1 2 1 26 28 21 212 1 26 28 21 212 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld t Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 t Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument A. Nominellt belopp Procent D. Exklusive Inkl. vidareutlåni vidareutlåning Procent Kronor 563 59 765 53,8 554 381 985 58,1 9 127 78 161 868 29 15,5 161 868 29 17, 77 69 7,4 77 69 8,1 Premieobligationer 31 694 357 3, 31 694 357 3,3 12 72 1,2 12 72 1,3 Riksgäldsspar 22 268 326 212 2,1 22 268 326 212 2,3 11 62 636 962 1,1 11 62 636 962 1,2 Övriga kapitalmarknadsskulder 68, 68, 881 421 375 174 84,2 872 293 595 174 91,4 9 127 78 Utländsk valuta Publika obligationer, utländsk valuta 116 412 57 8 11,1 47 462 858 934 5, 68 949 711 866 16 751 294 954 1,6 16 751 294 954 1,8 Commercial paper 27 48 234 2,6 13 548 8 16 1,4 13 859 433 984 153 925 42, 153 925 42, Övriga kapitalmarknadsskulder 4 381 561 42,4 4 381 561 42,5 165 17 586 593 15,8 82 298 44 742 8,6 82 89 145 851 1 46 528 961 767 1, 954 592 35 916 1, 91 936 925 851 Utlandets innehav av obligationer samt statsskuldväxlar, procent och reala statsobligationer, %, % Obligationer, utländsk valuta, % 1 8 6 4 2 26 28 21 212 Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISINnummer Kupong Utgivnings Förfallodag Ursprunglig Instrument Lån Serie Valuta ISINnummer Kupongränta Utgivningsdag Förfallodag ränta dag löptid Reala statsobligationer Publika obligationer, utländsk valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 146 5.5% 8 Oct 12 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 EUB 3,125% 7 May 14 EUB 1,875% 3 Oct 12 EUB 1,75% 7 May 13 EUB,625% 7 Dec 12 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,875% 2 Sep 13 EUB,625% 2 Feb 15 141 146 147 149 15 151 152 153 154 155 156 31 312 313 314 315 317 318 AUD SE412389 SE9964 SE1149311 SE125135 SE1517699 SE1811399 SE224183 SE2829192 SE3784461 SE419425 SE451729 SE235434 SE317943 SE479453 SE556599 SE555955 SE3524669 SE421184 XS213526246 XS426626312 XS46279244 XS56433365 XS566341698 XS61298936 XS63288361 XS67833853 XS747754892 6,75 5,5 5 4,5 3 3,75 4,25 1,5 2,25 4,5,25 5,75 3,125 1,875 1,75,625 1 1,875,625 199755 22313 24128 2496 25919 26915 271121 2933 21129 21183 21232 1994419 199663 1998623 1999419 1999428 21923 211915 2533 29428 29123 21427 21113 211322 211525 211823 212213 21455 21218 22121 215812 216712 217812 219312 23933 22261 21383 23261 21441 22121 228121 228121 215121 21761 22261 21533 21457 21213 21357 212127 21393 21463 21392 21522 17, 1,6 16,9 1,9 1,8 1,9 11,3 3, 11,3 2, 2,2 2, 24,5 29,6 16,6 6,7 1,7 1, 5, 3, 3, 2, 2,5 3, 2, 3, 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominell kronskuld Real kronskuld Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt 68 533 93 788 62,9 2,79 721 583 192 667 61, 3,4 194 168 65 575 2,1 8,4 295 153 355 921 24,9 8,74 164 743 926 461 17,,9 166 572 666 792 14,1,9 967 446 48 824 1, 3,6 1 183 39 215 38 1, 4,12 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt 7 Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 12 Riktvärde för valutaskulden VA VA 35 Riktvärde för realskulden H Realskuld HA 6 11 3 5 1 25 4 9 2 3 8 15 2 26 28 21 212 7 1 26 28 21 212 Riktvärderna för löptiderna (räntebindingstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld, inom intervallet: 2,73,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 71 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januri 29 1