31 mars 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -7 836 83 163 1 28 963 18 488-415 579 796-17 153 257 619 18 644 95 25 19 226 894 56-25 44 92 579 1 318 834 862 749-13 639 38 2 427 479 38-25 535 559 958 1 321 262 341 787 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 11 541 33 17 13 639 38-239 577 163 537-2 427 479 38-13 863 887 472 1 79 257 699 212 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,3,3 53 238 9 1,4 1,3 65 525 775 2,9 2,8 9 55 12 4,7 4,3 3 5 93 53 78 6,2 5,6 87 13 5 7,6 7,2 4 75 977 9,1 8,2 58 872 1,6 1,1 4 46 647 16,2 13,7 5 12 23, 17,2 43 75 45 6,6 6, 12 626 745 525 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112,125% 1 Jun 26 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1999-4-19 1998-6-23 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1,2 1,2 71 348 266 21 684 348 266-638 2 974 3,2 3,1-15 86 327 15 1 139 673 55 15 116 4,7 4,3 9 247 316 946 42 514 366 946 462 33 267 5 6,2 6,1 187 49 57 3 88 49 57-2 29 91 9,2 8,8-65 217 833 21 81 782 167 975 21 147 1,2 1,1-6 277 626 3 788 722 374-28 3 795 12,7 1,9 8 531 563 798 46 857 853 798 185 38 326 29 12,7 1,9 833 917 3 833 917 3 16,2 16, 54 833 493 6 922 833 493 148 6 868 7,3 7,2 18 644 95 25 188 42 29 25 1 382 169 397 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring 213-3-28 - - -6 481 214-9-19,5,5 2 16 212 2 14 223 213-8-3,6,6 3 24 318 3 19 541 1 214-3-25 1, 1, 2 16 212 2 12 66 6 214-5-28 1,4 1,4 1 5 12 159 15 9 863 25 214-11-13 1,6 1,6 3 24 318 3 22 146 6 215-1-23 1,8 1,8 2 5 2 265 25 2 28 125 213-2-27 1,9 1,9 3 24 318 3 18 877 5 215-5-13 2,1 2,1 2 25 18 238 725 18 447 975 215-1-5 2,5 2,5 1 8 16 1 8 42 7 216-3-15 3, 2,9 2 16 212 2 16 938 6 16 938 6 215-3-24 4, 3,9 2 16 212 2 17 267 112 5 213-11-27,7,6 1 9 238 522 17 8 933 918 54 214-6-25 1,2 1,2 5 4 619 261 85 4 5 72 29 213-1-31 1,8 1,8 4 36 954 88 68 34 763 46 214-5-2 3,1 3, 2 25 2 786 674 883 2 42 744 918 215-2-12 3,9 3,9 1 5 13 857 783 255 14 156 448 84 1996-4-9 1,8 8,1 6 11 21 555 246 361 534 99 996 2, 1,9 282 584 51 434 1 457 6 261 957 73 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1, 1, 1 5 12 159 15 12 612 25 1, 1, 1 5 12 159 15 12 612 25 1, 1, 1 5 12 159 15 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 23 839 6 1 7 712 845 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 Mar 16 STB 2 Apr 16 STB 18 May 16 STB 15 Jun 16 STB 21 Sep 16 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 215-8-28 - - -56 337 216-1-15,1, 22 5 216-2-12,1,1 27 5 215-12-4,2,2 1 42 5 216-3-11,5,5 2 2,2,2-26 337 112 5 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 4 3 34 856 23 2 825 162 15 36 74 75,1,1 34 856 23 2 825 162 15 36 74 75 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 332 619 12 29 332 619 1 213 364-392 883 115-393 35 492 23 583-1 398 23 583 23 584 545 984-1 79 87 96 23 189 982 128-72 4 873 2 171 973 992-136 251 5 2 171 973 992 3 95 3-52 993 242 3 95 3 2 472 69 22-891 645 165 2 472 69 22 26 56 615 6-2 682 516 71 25 662 51 15 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 7 29 4-1 452 7 29 4 11 212 794 358 723 18 646 11 212 794 358 12 553 754-142 19 63 5 723 65 437-238 678 44 3 832 259 318 23 965 259 795-955 16 4 21 932 344 613 Summa: Penningmarknad -27 149 459 962 196 169 145 762 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 21-4-6 - - -4 466 975 212-4-3 1,1 1, 2-61 735 1 938 265 215-5-13 1,1 1, 1 3-82 975 1 217 25 215-11-27 1,6 1,6 1 5-95 1 1 44 9 213-5-22 2,1 2,1 2 1-67 4 2 32 96 213-11-12 2,6 2,6 2 1-29 175 2 7 825 214-4-3 3,1 3, 2 1-63 635 2 36 365 214-11-26 5,7 5,6 2 9-1 515 2 889 485 2,8 2,8 14-41 175-4 466 975 13 589 825 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -53 959 37 341 99 64-5 288 894 149 293 2-59 248 21 491 22 642 Summa: Privatmarknad -4 526 223 21 14 81 27 642 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -7 836 83 163 1 28 963 18 488 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 738 293 498 843 738 43 498 843 5,34 4,32 68,4 169 546 633 2 188 191 583 27 7,33 7,19 17,4 157 48 18 478 153 22 617 162 1,67,27 14,2 1 64 888 15 323 1 79 257 699 212 4,64 4,37 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 626 745 525 112 5 69 349 116 25 26 55 41 641 13 931 734 64 1 861 721 312-121 15 738 293 498 843 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 169 397 34 18 644 95 25 188 42 29 25 149 293 2 149 293 2 169 546 633 2 18 644 95 25 188 191 583 27, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 261 423 63 88 2 65 624 985 282 29 255 73 121 15-642 234 313 12 57 765 687 36 74 75-1 218 52 34 856 23 13 146 349 996-1 54 672 943 12 91 677 52 11 7 623 31 11 7 623 31-393 35 492-393 35 492-69 349 116 25 1 786 696 328-67 562 419 922-216 74 868 166-23 52 295 372-239 577 163 537 157 48 18 478-4 25 41 316 153 22 617 162 exklusive vidareutlåning 373 122 886 643 19 476 894 56 392 599 78 699 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 9 25 16 25 25 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 25 11 25 36 5 16 25 12 5 28 75 5 95 5 1 95 2 75 2 5 5 25 2 75 2 75 132 5 114 35 246 4 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 23 189 982 128 23 584 545 984-394 563 856-394 563 856 18 242 194 358 18 242 194 358-142 19 63-142 19 63-142 19 63 2 472 69 22 2 472 69 22 3 832 259 318 5 723 65 437-1 89 86 119-1 89 86 119 47 594 395 762 5 21 874 8-2 427 479 38-2 427 479 38 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 626 746 626 746 47,5 6,6 6, 626 746 626 746 58,1 728 735 169 397 188 42 14,3 7,3 7,2 188 42 188 42 17,4 237 382 261 958 282 585 21,4 2, 1,9 282 585 282 585 26,2 285 918 12 612 12 159,9 1, 1, 12 159 12 159 1,1 12 167 1 7 713 1 19 531 84,1 5,5 5,3 1 19 531 1 19 531 12,8 1 264 22 112 5 112 5 8,5,2,2 112 5 112 5 1,4 112 649 36 75 34 856 2,6,1,1 34 856 34 856 3,2 34 844 21 932 21 932 1,7,, 23 965 21 932 2, 22 49 25 662 25 662 1,9,, 26 57 25 662 2,4 25 662 196 169 194 951 14,8,1,1 197 378 194 951 18,1 195 25 13 59 13 59 1, 2,8 2,8 13 59 13 59 1,3 13 929 491 491, 1,5 1,5 491 491, 496 14 81 14 81 1,1 2,8 2,7 14 81 14 81 1,3 14 425-272, - 3,6 272 272, -12 493, - 47,8, -13 938-272, - 39,7 272 272, -26 431, - - -239 577-22,2 1 28 963 1 318 835 1, 4,6 3,9 1 321 262 1 79 258 1, 1 447 4 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Valutaderivat 626 746 282 585 188 42 112 5 34 856 25 662 21 932 14 81 12 159 272-239 577-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 12 14 12 1 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9,6 93,1 9 87,1 8 76, 7 65,5 6 58,9 53,2 5 46,6 43,8 4 3 2 12, 1 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 8 7 6 5 4 3 2 1 317.5% 1 Jun 17 21, 15,1 33,3 29,9 21,1 3,8 38,3 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112,125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 6,9 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK 85,8% EUR CHF USD GBP CAD JPY 6,4% 3,8% 1,8% 1,%,8%,5% % 5% 1% EUR 44,8% CHF 26,5% USD GBP CAD JPY 12,5% 6,8% 5,9% 3,6% % 2% 4% 6 USD EUR SEK 19,3% 28,1% 52,7% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 4 35 3 25 2 15 1 5 16,2 19 Sep 16 24,3 9,2 16,2 4,6 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 12,2 24,3 2,3 37, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 24,3 18,2 8,1 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2, 3, 1, 2,,5 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 3, 2,3 1, 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 543 113 32 5 5 22 63 21 832 352 372 234 34 5 235 6 1 22 63 216 74 868 166 239 577 163 537 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 234 34 5 235 234 34 5 235 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 22-2-12 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 14 156 448 84 14 156 448 84 21 832 352 372 21 832 352 372 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 22-2-12 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 2 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 1-1 -2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 626 745 525 48,9 621 53 9 27 58,4 5 242 515 794 169 394 34 13,2 169 394 34 15,9 112 5 8,8 112 5 1,6 26 55 41 641 2, 26 55 41 641 2,4 1 861 721 312,8 1 861 721 312 1, 13 589 825 1,1 13 589 825 1,3 491 22 642, 491 22 642, 3, 3, 959 641 15 595 74,9 954 398 499 81 89,6 5 242 515 794 274 569 98 84 21,4 63 737 627 712 6, 21 832 352 372 36 74 75 2,8 36 74 75 3,4-393 35 492 -, -393 35 492 -, 11 7 623 31,9 11 7 623 31 1, 321 322 2 893 25,1 11 489 65 521 1,4 21 832 352 372 1 28 963 18 488 1, 1 64 888 15 323 1, 216 74 868 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-1-29 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 93 53 78 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 9 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 87 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 12 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 75 977 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 58 872 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 46 647 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 33 267 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 38 326 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 2 974 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 91 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 21 147 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 15 116 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 6 868 SGB IL 3112,125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 3 795 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-1-29 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 739 934 242 968 55,3 4,32 738 43 498 843 68, 3,1 188 191 583 27 14,1 7,2 188 191 583 27 17,5 7,2 393 136 515 611 3,6,29 153 13 463 991 14,5,13 1 321 262 341 787 1, 4,36 1 79 248 546 42 1, 3,55 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 6 5 8 19 4 7 6 18 17 16 3 2 1 5 21 212 214 216 15 21 212 214 216 1