31 mars 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -2 469 359 42 1 294 929 995 378-2 15 139 4 3 273 773 396 22 592 9 383 45 24 565 371-1 21 725 46 1 362 547 461 133 16 77 84 62 18 532 391 514 14 867 115 556 1 381 79 852 647 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -5 916 211 231-16 77 84 62-251 412 968 4-18 532 391 514-7 126 936 277 1 111 134 492 733 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 212-3-2 29-3-3 Förändring,4,4 72 49 115 1,3 1,2 53 238 9 2,4 2,3 65 525 775 4, 3,7 2 86 55 12 5,7 5,1 83 553 78 7,2 6,4 4 73 13 5 8,6 8,1 63 164 1,1 9, 2 61 31 17,2 14,5 11 24, 18,2 43 75 45 6,5 6,1 8 613 713 64 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311,125% 1 Jun 219 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1999-4-28 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1998-6-23 1999-4-19 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,7,7 4 964 599 167 28 25 359 167 23 285 76 2,2 2,1 86 96 834 31 94 96 834-65 31 134 4,2 4,1-55 871 72 6 344 128 928-1 6 4 5,7 5,2 7 876 543 847 37 25 593 847-46 29 374 5 7,2 7,1-44 346 46 3 139 653 594 587 3 184 1,2 9,7-187 978 375 17 3 21 625 1 735 17 488 13,7 11,7 84 439 3 84 439 3 13,7 11,7 9 218 329 74 52 455 619 74-45 43 237 29 7, 7,1 22 579 42 174 23 685 142 174 1 481 181 16 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB.375% 18 May 15 USB 11.125% 1 Jun 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB.625% 19 Sep 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB.75% 12 Apr 17 EUB.875% 15 Aug 17 EUB 1% 13 Nov 17 EUB.875% 23 Jan 18 EUB 1% 27 Feb 18 EUB 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 212-5-18 1985-6-12 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 2 25 19 42 875 15 584 85,2,2 67 81 578 473 4 47 658 5,7,7 1 8 623 5 6 58 2 1, 1, 1 8 623 5 6 481 1,5 1,5 2 17 247 14 223 1,6 1,6 3 25 87 5 19 541 1 2, 2, 2 17 247 12 66 6 2,4 2,4 1 5 12 935 25 9 863 25 2,6 2,6 3 25 87 5 22 146 6 2,8 2,8 2 5 21 558 75 2 28 125 2,9 2,9 3 25 87 5 18 877 5 5, 4,8 2 17 247 17 267 112 5 17 267 112 5 1,7 1,7 1 9 261 639 8 933 918 54 2,2 2,2 5 4 63 819 5 4 5 72 29 2,8 2,8 4 37 46 556 34 763 46 4,1 4, 2 25 2 838 687 75 2 42 744 918 4,9 4,9 1 5 13 892 458 5 14 156 448 84 11,8 8,7 6 11 21 556 635 71 534 99 996 2,5 2,5 287 31 644 464 17 267 112 5 247 267 163 89 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EU FRN 14 Mar 15 EUB 8.763% 1 Jun 15 EUB.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation - - -6 437 7,2,2 11 27 873 31 845 737 397 55 2, 2, 1 5 12 935 25 12 612 25 12 612 25 1,8 1,8 1 61 27 13 88 551 845 6 174 55 13 349 647 55,7,7 78 858 21 65 1,8 1,8 1 61 27 13 887 41 55 6 174 55 13 414 647 55 Summa: Kapitalmarknad 32 922 662 5 1 55 51 55 594 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 18 Mar 15 STB 15 Apr 15 STB 2 May 15 STB 17 Jun 15 STB 16 Sep 15 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 214-9-12 - - -36 984 215-1-9,, 2 215-2-6,1,1 2 214-12-5,2,2 12 5 43 41 215-3-6,5,5 22 5 22 5,2,2-1 984 15 91 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 8 561 73 825 783 5-12 464 764 25 69 151 613 95,1,1 73 825 783 5-12 464 764 25 69 151 613 95 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 276 744-14 952 276 744 3 191 346 24 13 7-183 231 598 2 837-648 2 837 2 84 468 9-48 1 252 2 654 45 147-7 -7-7 -7-614 915 87-614 915 87 1 124 434 568 895 25 575 1 124 434 568-319 45 51 1 124 434 568-38 71 796 59 518 698-8 7-8 7-8 7-8 7 21 964 92 658-16 146 712 48 5 463 563 845 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 12 21 4-821 12 21 4 11 864 159 559 314 89 83 11 864 159 559-6 981 878-166 967 228 5 69 695 253 96 973 837 3 826 69 78 29 765 254 812-416 198 958 27 734 22 111 Summa: Penningmarknad -31 11 675 256 28 259 379 96 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 211-5-3 - - -3 834 31 29-11-12,6,6 5 4-84 58 5 315 42 21-4-6 1, 1, 4 5-33 25 4 466 975 212-4-3 2,1 2, 2-61 735 1 938 265 213-5-22 3,1 3,1 2 1-67 4 2 32 96 213-11-12 3,6 3,5 2 1-29 175 2 7 825 214-4-3 4,1 4, 2 1-63 635 2 36 365 214-11-26 6,7 6,5 2 9-1 515 2 889 485 2,6 2,5 21 1-349 75-3 834 31 2 75 295 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -59 222 88 1 235 281 821-12 934 765 22 538 892-522 156 853 1 437 82 713 Summa: Privatmarknad -4 356 466 853 31 188 115 713 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -2 469 359 42 1 294 929 995 378 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 719 412 937 345 719 162 937 345 5,29 4,23 64,7 181 373 638 892 23 966 539 275 6,97 7,6 18,4 184 89 75 976 188 5 16 112 1,98,49 16,9 1 85 595 652 213 1 111 134 492 733 4,57 4,26 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 613 713 64 15 91 9 19 859 326 3 985 576 821 16 37 65 756 5 646 795 442-142 9 719 412 937 345 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 181 13 1 22 578 237 735 23 681 337 735 22 538 892 22 538 892 65 13 858 21 78 858 21 3 84 439 3 84 439 181 373 638 892 22 592 9 383 23 966 539 275, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Räntederivat Valutaterminer, SEK 246 262 45 88 39 94 13 663 286 166 535 75 142 9 33 969 286 142 933 969 286 69 151 613 95 4 674 169 55 73 825 783 5 14 351 583 715 5 324 431 477 19 676 15 192 11 697 136 355 11 697 136 355-16 229 43-276 68-16 55 724-183 231 598-183 231 598-9 19 859 326-4 661 858 924-94 681 718 25-29 334 343 166-42 78 625 235-251 412 968 4 184 89 75 976 3 195 94 137 188 5 16 112 exklusive vidareutlåning 394 143 419 141 45 274 565 371 439 417 984 512 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 12 25 8 5 2 75 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 17 95 1 27 95 23 75 11 25 35 15 12 5 27 5 5 2 5 1 2 1 75 2 5 4 25 2 25 2 25 145 3 128 35 273 65 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 2 654 45 147 2 84 468 9-186 422 943-186 422 943 24 74 559 559 24 74 559 559-166 967 228-166 967 228-166 967 228-7 -7-7 59 518 698 1 124 434 568-614 915 87-614 915 87 3 826 69 78 5 69 695 253-1 864 85 473-1 864 85 473-8 7-8 7-8 7 33 197 765 956 51 73 157 47-18 532 391 514-18 532 391 514 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 613 714 613 714 45, 6,5 6,1 613 714 613 714 55,2 736 278 181 13 23 681 14,9 7, 7,1 23 681 23 681 18,3 264 975 246 262 286 167 21, 2,5 2,5 286 167 286 167 25,8 287 915 14 422 15 26 1,1 2,1 2,3 15 26 15 26 1,4 15 666 1 55 52 1 118 588 82,1 5,5 5,5 1 118 588 1 118 588 1,7 1 34 835 15 91 15 91 7,8,2,2 15 91 15 91 9,5 15 968 69 152 73 826 5,4,1,1 73 826 73 826 6,6 73 86 27 734 27 734 2,,, 29 765 27 734 2,5 27 855 5 464 5 464,4 -,4 -,4 21 965 5 464,5 5 159 28 259 212 934 15,6,1,1 231 466 212 934 19,2 212 788 2 75 2 75 1,5 2,6 2,5 2 75 2 75 1,9 21 238 1 438 1 438,8 1,7 1,7 1 438 1 438,9 1 492 31 188 31 188 2,3 2,3 2,2 31 188 31 188 2,8 31 73-3 -146 -, - 31,2-146 -146 -, -16 379-16 -17 -, - 48,1-17 -17 -, -15 877-19 -162 -, - 39,5-162 -162 -, -32 256, - - -251 413-22,6 1 294 93 1 362 547 1, 4,6 3,9 1 381 8 1 111 134 1, 1 517 97 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Räntederivat Valutaderivat 613 714 286 167 23 681 15 91 73 826 31 188 27 734 15 26 5 464-17 -146-251 413-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta 2 18 16 14 12 1 Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 1 8 6 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 86,6 83,6 8 8 7 72,5 65,5 73,1 63,2 61,3 7 6 6 5 4 3 53,2 43,8 5 4 3 23,3 31,1 29,4 3,2 43,2 2 2 17,5 1 11, 1 6,4 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 315 3.5% 1 Dec 15 317.5% 1 Jun 17 311,125% 1 Jun 2 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 7,% 83,1% EUR CHF 23,1% 41,6% 52,1% CHF 3,9% JPY 13,1% JPY 2,2% EUR 17,6% 1,9% 11,% GBP CAD 1,%,9% GBP CAD 5,8% 5,4% SEK 3,2% % 5% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr 4 35 3 25 2 15 1 5 EUR 19,4 8,6 8,6 17,2 25,9 9,3 17,2 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 215 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 4,6 12,9 25,9 21,6 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 37, 25,9 31 Jan 18 27 Feb 18 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 2,3 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 18 May 15 22 Dec 15 1, 1, 2, F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 3, 1, 2, 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17,5 1,5 3, 2,5 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 4, 3, 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 556 983 4 5 5 22 63 24 91 827 372 245 855 985 6 1 22 63 29 334 343 166 251 412 968 4 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 245 855 985 245 855 985 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 22-2-12 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 14 156 448 84 14 156 448 84 24 91 827 372 24 91 827 372 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 22-2-12 2 25 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 26 28 21 212 214 1-1 -2 26 28 21 212 214 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 214 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 214 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 214 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 613 713 64 47,4 68 471 124 27 56, 5 242 515 794 181 13 1 14, 181 13 1 16,7 15 91 8,2 15 91 9,8 16 37 65 756 1,2 16 37 65 756 1,5 2 75 295 1,6 2 75 295 1,9 1 437 82 713,8 1 437 82 713 1, 5 646 795 442,4 5 646 795 442,5 68, 68, 953 666 716 911 73,6 948 424 21 118 87,4 5 242 515 794 26 616 81 594 2,1 56 524 983 222 5,2 24 91 827 372 69 151 613 95 5,3 69 151 613 95 6,4 11 697 136 355,9 11 697 136 355 1,1-183 231 598 -, -183 231 598 -, 341 282 329 32 26,4 137 19 51 93 12,6 24 91 827 372 1 294 949 46 213 1, 1 85 614 73 47 1, 29 334 343 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 26 28 21 212 214 215-1-3 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 83 553 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 86 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 73 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 63 164 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 61 31 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 374 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 43 237 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 31 134 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 3 184 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 17 488 SGB IL 311,125% 1 Jun 219 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 6 4 Publika obligationer, USB 11.125% 1 Jun 15 US872CA83-11,125 1985-6-12 215-6-1 3, 67 81 utländsk valuta ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 EUB.375% 18 May 15 XS7832162 US872DAB1,375 212-5-18 215-5-18 3, 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB.75% 12 Apr 17 XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB.875% 15 Aug 17 XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB.625% 19 Sep 16 XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB 1% 13 Nov 17 XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB.875% 23 Jan 18 XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB 1,625% 24 Mar 2 XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 Privatplaceringar, EUB 8.763% 1 Jun 15 - - 8,763 1995-6-1 215-6-1 2, 11 27 utländsk valuta EUB.75% 16 Mar 17 XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 215-1-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 737 341 882 713 52,7 4,21 719 162 937 345 64,4 2,73 23 966 539 275 14,9 7,1 23 966 539 275 18,6 7,1 439 771 43 659 32,3,52 188 14 99 475 17,,13 1 381 79 852 647 1, 4,23 1 111 269 576 96 1, 3,26 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 215: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år :,125 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 211 212 213 214 215 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 215: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 211 212 213 214 215 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 Genomsnitt för valutaskulden, mdkr Minimivärde för valutaskulden, mdkr till ursprunglig valutakurs, mdkr 21 9 8 Duration för realskulden 2 19 7 6 18 17 16 5 21 211 212 213 214 215 15 21 211 212 213 214 215 1