3 december 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 77 456 465 29 1 32 9 139 824 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 52 143 429 11 77 692 96 24 937 292 497 3 7 171 681 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 89 216 31 679 1 375 844 64 2 14 437 571 64 18 469 5 762 13 653 873 283 1 394 313 654 764 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR -7 835 697-14 437 571 64-232 667 636 877-18 469 5 762 81 381 3 982 1 143 176 967 125 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 212-3-2 29-3-3 Förändring,6,6 72 49 115 1,5 1,5 53 238 9 2,6 2,5 65 525 775 4,2 3,8 79 3 12 5,9 5,3 1 75 83 553 78 7,4 6,6 65 63 5 8,9 8,4 61 514 1,4 9,2 1 75 55 81 17,4 14,6 11 24,3 17,6 43 75 45 6,7 6,1 3 5 591 813 64 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1999-4-28 21-9-23 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1999-4-19 Inkl. inflationskomp. Förändring,9,9 5 249 627 49 28 535 387 49 23 285 76 2,4 2,4 1 389 315 367 39 694 315 367-45 38 35 5,9 5,4 8 265 31 576 37 685 351 576 29 42 5 7,4 7,3 243 143 558 28 498 143 558 28 255 1,4 9,9-11 715 65 15 241 284 35 88 15 253 13,9 11,8 9 786 123 937 53 194 413 937 12 43 48 29 7,1 7, 24 921 795 836 22 848 895 836 442 177 927 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB.375% 18 May 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB.625% 19 Sep 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB.75% 12 Apr 17 EUB.875% 15 Aug 17 EUB 1% 13 Nov 17 EUB 1% 27 Feb 18 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 212-5-18 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 213-2-27 212-2-2 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 25-3-3 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,4,4 2 25 17 436 15 15 584 85 1, 1, 1 7 749 4 6 58 2 1,2 1,2 1 7 749 4 6 481 1,7 1,7 2 15 498 8 14 223 1,9 1,9 3 23 248 2 19 541 1 2,3 2,3 2 15 498 8 12 66 6 2,6 2,6 1 5 11 624 1 9 863 25 2,9 2,8 3 23 248 2 22 146 6 3,2 3,1 3 23 248 2 18 877 5,1,1 1 5 14 141 298 855 13 183 164 1,9 1,9 1 9 427 532 57 8 933 918 54 2,5 2,5 5 4 713 766 285 4 5 72 29 3,1 3, 4 37 71 13 28 34 763 46 4,3 4,3 2 25 21 211 948 283 2 42 744 918,2,2 2 1 27 514 13 1 121 528 8 2,3 2,3 233 776 44 43 28 863 411 548 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument EUB.25% 15 Jan 15 EU FRN 14 Mar 15 EUB 8.763% 1 Jun 15 Privatplaceringar, utländsk valuta USB 11.125% 1 Jun 15 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,, 1 5 11 624 1 9 72,2, 1 7 749 4 6 437 7,4,4 11 27 784 781 738 737 397 55,1, 2 61 27 2 158 281 738 16 895 97 55,4,4 67 81 519 837 51 47 658 5 12, 8,9 6 11 21 566 66 115 534 99 996 6,5 6,1 127 182 21 1 86 443 616 1 4 758 1 13,9 11,8 3 842 823 3,9,9 79 653 838 65,4,5 2 728 452 21 21 328 222 16 17 967 855 56 Summa: Kapitalmarknad 3 942 996 572 7 54 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 17 Dec 14 STB 21 Jan 15 STB 18 Feb 15 STB 18 Mar 15 STB 17 Jun 15 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 214-6-13 - - -4 214-1-1,1, 196 15 196 214-11-7,1,1 5 2 5 214-9-12,2,2 1 984 36 984 214-12-5,5,5 15 91 15 91,2,2-21 86 88 14 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 16 88 13 89 872 55 394 663 55 123 767 43 55,2,2 13 89 872 55 394 663 55 123 767 43 55 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring -466 211-326 64 9 712 62-226 216 21-118 55 17 41 356 34 815 41 298 41 365 712 62 34 588 317 58 41 179 618 225 926 528 984 926 528 984 5 232 621-5 347 38 931-6 53 885 53 18 782 947 296 9 11 257 48 1 326 235 788 121 943 263-1 283 831 71-1 283 831 71 18 91 123 18 2 38 386 848 2 538 518 584 6 275 835 8 37 895 233 412 43 718 136 89 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 15 924 4 2 445 1 15 924 4 13 3 362 95-2 46 183 95 13 3 362 95 8 645 15-155 579 991 4 881 77 772 139 295 241 3 125 35 992 34 15 84 722 546 857 295 32 194 488 951 Summa: Penningmarknad 71 976 754 257 287 82 29 31 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 211-5-3 29-11-12 21-4-6 212-4-3 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,3,2 3 9-65 69 3 834 31,9,8 5 4-84 58 5 315 42 1,3 1,2 4 5-33 25 4 466 975 2,3 2,3 2-61 735 1 938 265 3,4 3,3 2 1-67 4 2 32 96 3,9 3,8 2 1-29 175 2 7 825 4,4 4,3 2 1-63 635 2 36 365 6,9 6,7 2 9-1 515 1 968 135 2 889 485 2,4 2,4 25-415 395 1 968 135 24 584 65 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -411 568 232 11 693 677 12-13 984 829 225 82 23-425 553 61 11 919 479 35 Summa: Privatmarknad 1 542 581 939 36 54 84 35 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 77 456 465 29 1 32 9 139 824 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 75 961 741 511 75 711 741 511 5,25 3,85 65,7 178 22 92 23 23 158 194 7 7,8 7, 17,8 187 492 262 785 189 37 3 914 1,44,33 16,6 1 116 674 96 499 1 143 176 967 125 4,37 3,93 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 591 813 64 116 743 87 882 88 14 43 836 191 98 36 278 282 12 19 49 819 547-144 9 75 961 741 511 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 177 927 1 24 921 795 836 22 848 895 836 225 82 23 225 82 23 65 14 653 838 79 653 838 3 842 823 3 842 823 178 22 92 23 24 937 292 497 23 158 194 7, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 28 863 411 548 24 913 28 855 233 776 44 43 Swappar mellan SEK och utländsk valuta 144 9-486 845 175 144 413 154 825 Commercial paper, utländsk valuta 123 767 43 55 7 42 468 45 13 89 872 Övriga valutaskulder 17 93 874 661 4 577 241 846 22 481 116 57 13 144 669 44-13 144 669 44-118 55 17 - -118 55 17 Valutaterminer, SEK -116 743 87 882-5 788 722 295-122 532 53 176-24 225 233 326-28 442 43 552-232 667 636 877 187 492 262 785 1 814 768 129 189 37 3 914 exklusive vidareutlåning 391 717 496 111 3 257 171 681 421 974 667 791 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 17 25 1 5 27 75 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 17 2 1 27 2 23 25 11 25 34 5 11 25 12 5 23 75 3 9 5 8 9 1 75 2 5 4 25 141 75 13 35 272 1 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 41 179 618 225 41 365 712 62-186 94 395-186 94 395 29 224 762 95 29 224 762 95-155 579 991-155 579 991-155 579 991 2 538 518 584 18 91 123 18-16 371 64 596-16 371 64 596 3 125 35 992 4 881 77 772-1 755 771 78-1 755 771 78 75 912 625 76 94 381 676 522-18 469 5 762-18 469 5 762 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 591 814 591 814 43, 6,7 6,1 591 814 591 814 51,8 692 436 177 927 22 849 14,7 7,1 7, 22 849 22 849 17,7 244 488 28 863 233 776 17, 2,3 2,3 233 776 233 776 2,4 235 228 17 968 21 328 1,6,4,5 21 328 21 328 1,9 21 956 996 572 1 49 767 76,3 5,7 5,4 1 49 767 1 49 767 91,8 1 194 18 88 14 88 14 6,4,2,2 88 14 88 14 7,7 88 13 123 767 13 81 9,5,2,2 13 81 13 81 11,4 13 757 32 194 32 194 2,3,, 34 16 32 194 2,8 32 318 43 718 43 718 3,2,, 6 276 43 718 3,8 43 717 287 82 294 862 21,4,1,1 313 332 294 862 25,8 294 922 24 585 24 585 1,8 2,4 2,4 24 585 24 585 2,2 25 24 11 919 11 919,9 1,6 1,5 11 919 11 919 1, 11 916 36 54 36 54 2,7 2,1 2,1 36 54 36 54 3,2 36 94 4-5 289 -,4-25,2-5 289-5 289 -,5-21 425, - 42,8, -15 472 4-5 289 -,4-32,6-5 289-5 289 -,5-36 898, - - -232 668-2,4 1 32 9 1 375 845 1, 4,4 3,6 1 394 314 1 143 177 1, 1 489 72 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 591 814 233 776 22 849 13 81 88 14 43 718 36 54 32 194 21 328-5 289-232 668-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 1 8 6 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 72,5 65,5 79,3 83,6 65,6 61,5 8 7 6 6 5 4 53,2 55,8 43,8 5 4 38,3 43,4 3 3 23,3 29,4 28,3 2 1 11, 2 1 15,3 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % SEK EUR 7,4% 83,4% EUR CHF 2,1% 44,5% 7,7% CHF 3,3% JPY 14,4% JPY 2,4% EUR 21,8% 1,7% 1,5% GBP CAD,9%,8% GBP CAD 5,7% 4,8% SEK 7,5% % 5% 1% % 2% 4% % 5% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 5 4 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 3 2 1 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr EUR 17,4 14,1 7,7 7,7 15,5 23,2 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 9,4 15,5 4,7 11,6 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 215 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 23,2 37,7 23,2 13 Nov 17 31 Jan 18 27 Feb 18 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 1,5 2,3 1, 1, 2, 3, 1, 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 2,,5 1,5 3, 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 4, 3, 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 656 519 542 5 5 21 63 192 558 417 532 219 261 717 335 1 6 424 3 7 749 4 6 1 22 63 24 225 233 326 232 667 636 877 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 7 749 4 219 261 717 335 227 11 117 335 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-1-15 215-1-27 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-31 218-2-27 9 72 9 72 6 424 3 6 424 3 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 6 424 3 192 558 417 532 198 982 717 532 215-1-15 215-1-27 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-31 218-2-27 1 5 1 1 5 2 25 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 4 3 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 26 28 21 212 214 1-1 -2 26 28 21 212 214 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 214 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 214 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 214 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 591 813 64 44,8 586 571 124 27 52,5 5 242 515 794 177 927 1 13,5 177 927 1 15,9 88 14 6,7 88 14 7,9 43 836 191 98 3,3 43 836 191 98 3,9 19 49 819 547 1,4 19 49 819 547 1,7 24 584 65 1,9 24 584 65 2,2 11 919 479 35,9 11 919 479 35 1,1 68, 68, 957 338 835 832 72,5 952 96 32 38 85,3 5 242 515 794 226 763 267 54 17,2 34 24 849 522 3,1 192 558 417 532 123 767 43 55 9,4 117 343 13 55 1,5 6 424 3-118 55 17 -, -118 55 17 -, 13 144 669 44 1, 13 144 669 44 1,2 363 557 284 837 27,5 164 574 567 35 14,7 198 982 717 532 1 32 896 12 669 1, 1 116 67 887 344 1, 24 225 233 326 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Uppskattat totalt innehav Obligationer, utl. valuta, uppskattat Obligationer, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 214-1-31.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Val ISIN-nummer ISIN US 144A Kupon ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsva resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 83 553 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 79 3 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 65 63 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 61 514 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 55 81 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 42 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 43 48 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 38 35 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 28 255 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 15 253 Publika obligationer, USB 11.125% 1 Jun 15 US872CA83-11,125 1985-6-12 215-6-1 3, 67 81 utländsk valuta ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 AUD XS213526246-5,75 25-3-3 215-3-3 1, 2 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUR XS747754892 -,625 212-2-2 215-2-2 3, 1 5 EUB.375% 18 May 15 XS7832162 US872DAB1,375 212-5-18 215-5-18 3, 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB.75% 12 Apr 17 XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB.875% 15 Aug 17 XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB.625% 19 Sep 16 XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB 1% 13 Nov 17 XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 Privatplaceringar, EUB 8.763% 1 Jun 15 - - 8,763 1995-6-1 215-6-1 2, 11 27 utländsk valuta EU FRN 14 Mar 15 XS899755226 - Floating 213-3-14 215-3-14 2, 1 EUB.25% 15 Jan 15 XS946849782 US872DAKJ,25 213-6-25 215-1-15 1,6 1 5 Mdkr 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 214-1-31 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 75 711 741 511 64,1 4,11 852 912 253 29 63,1 2,83 23 158 194 7 18,6 7,4 28 43 338 48 22,1 7,48 189 36 826 232 17,2,12 189 51 967 783 14,8,12 1 143 176 762 443 1, 4,8 1 322 466 559 553 1, 3,51 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 26 28 21 212 214 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 2 15 1 26 28 21 212 214 Riktvärdena för löptiderna (räntebindningstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 7-1 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 29 1