29 januari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -25 146 234 145 1 328 1 18 157-489 132 549 3 645 939 288 18 46 61 36 32 389 116 318-21 989 427 46 1 378 85 285 511 17 839 647 129 2 466 11 55-4 149 78 277 1 399 271 297 6 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -3 751 813 468-17 839 647 129-25 359 644 588-2 466 11 55-25 741 24 874 1 128 445 64 923 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,5,4 53 238 9 1,5 1,5 65 525 775 3,1 2,9 9 55 12 4,8 4,4 87 553 78 6,3 5,7 87 13 5 7,8 7,4 71 977 9,3 8,3 53 372 1,8 1,3 4 42 647 16,4 13,8 11 23,2 16,9 43 75 45 6,7 6,1 4 66 745 525 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1999-4-19 1998-6-23 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1,3 1,3 774 526 61 22 511 526 61 2 686 21 737 3,3 3,3 9 14 62 13 775 14 62 2 13 766 4,8 4,5 8 67 413 85 39 331 463 85-89 3 724 5 6,3 6,3 258 26 591 32 575 26 591 47 32 317 9,3 8,9-3 35 579 21 98 649 421-59 21 939 12,8 11, 8 721 819 82 47 539 19 82-35 38 817 29 12,8 11, 84 457 3 84 457 3 16,4 16,2 64 77 233 6 739 77 233 588 6 675 7,5 7,3 18 46 61 36 184 384 41 36 1 772 165 978 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 1 8 573 2 6 481,6,6 2 17 146 4 14 223,8,8 3 25 719 6 19 541 1 1,2 1,2 2 17 146 4 12 66 6 1,5 1,5 1 5 12 859 8 9 863 25 1,8 1,8 3 25 719 6 22 146 6 2, 2, 2 5 21 433 2 28 125 2,1 2,1 3 25 719 6 18 877 5 2,3 2,3 2 25 19 289 7 18 447 975 2,7 2,6 1 8 573 2 8 42 7 4,2 4, 2 17 146 4 17 267 112 5,8,8 1 9 275 345 8 8 933 918 54 1,4 1,4 5 4 637 672 54 4 5 72 29 2, 2, 4 37 11 38 32 34 763 46 3,3 3,2 2 25 2 869 526 43 2 42 744 918 4, 4, 1 5 13 913 17 62 14 156 448 84 1,9 8,3 6 11 21 557 459 462 534 99 996 2, 2, 285 681 31 452 251 5 13 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,1 1,1 1 5 12 859 8 12 612 25 1,1 1,1 1 5 12 859 8 12 612 25 1,1 1,1 1 5 12 859 8 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 5 772 1 36 836 245 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 2 Jan 16 STB 17 Feb 16 STB 16 Mar 16 STB 2 Apr 16 STB 15 Jun 16 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 215-1-9 - - -22 215-11-6,1, 43 215-8-28,1,1 56 337 216-1-15,2,2 22 5 22 5 215-12-4,4,4 12 5 32 5,2,2 13 154 337 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Euro Commercial paper, GBP Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 9 388 8 485 21 6 17 156 1 8 863 85 35,1, 1 8 21 893 89 5 23 51 939 448,1,1 12 379 11 1 17 156 1 13 915 789 798 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring -695 763-385 397 2 21 44-13 181 282 161-12 899 181 868-27 173-5 587 2 21 44-4 354 977 925-18 486 567 265-854 134 165 1 443 489 59-22 61 951 255 1 443 489 59-421 987 57 1 443 489 59-23 878 72 477 1 443 489 59 1 445 51 994-64 233 5 42-8 43 77 675 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 7 578 4 271 7 578 4 11 461 543 915 1 715 924 723 11 461 543 915 86 14 854-115 224 292 5 236 815 178 1 112 7 91 3 374 616 59 24 276 759 93 3 185 135 668 22 299 336 213 Summa: Penningmarknad -3 891 814 734 272 59 48 336 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 21-4-6 212-4-3 215-5-13 215-11-27 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,2,2 4 5-33 25 4 466 975 1,2 1,2 2-61 735 1 938 265 1,2 1,2 1 3-82 975 1 217 25 1,8 1,7 1 5-95 1 1 44 9 2,3 2,3 2 1-67 4 2 32 96 2,8 2,7 2 1-29 175 2 7 825 3,3 3,2 2 1-63 635 2 36 365 5,8 5,7 2 9-1 515 2 889 485 2,3 2,2 18 5-443 2 18 56 8 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -39 556 237 444 466 432-4 744 352 163 548 36-44 3 589 68 14 738 Summa: Privatmarknad -44 3 589 18 664 814 738 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -25 146 234 145 1 328 1 18 157 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 781 76 784 849 78 826 784 849 5,23 3,99 69,2 166 141 888 36 184 547 949 341 7,48 7,3 16,4 166 647 329 337 163 7 96 732 1,5,28 14,5 1 113 866 2 492 1 128 445 64 923 4,41 4,11 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 66 745 525 154 337 116 833 773 293 18 51 266 432 1 953 115 932 4 856 14 193-131 15 781 76 784 849 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 165 978 34 18 46 61 36 184 384 41 36 163 548 36 163 548 36 166 141 888 36 18 46 61 36 184 547 949 341, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 25 966 3 88 34 157 811 93 285 123 841 99 131 15-314 65 46 13 835 349 54 13 915 789 798-1 536 778 698 12 379 11 1 13 146 349 996-197 13 852 12 949 219 144 11 346 22 281 11 346 22 281-12 899 181 868-12 899 181 868-116 833 773 293 529 864 426-116 33 98 867-214 144 15 666-36 215 538 923-25 359 644 588 166 647 329 337-3 576 422 65 163 7 96 732 exklusive vidareutlåning 38 791 435 2 32 639 116 318 413 43 551 32 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 14 25 2 25 34 5 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 25 11 25 36 5 16 25 12 5 28 75 5 45 5 1 45 2 25 2 5 4 75 2 5 2 5 135 8 118 6 254 4 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing -18 486 567 265 2 21 44-18 488 588 669-18 488 588 669 19 39 943 915 19 39 943 915-115 224 292-115 224 292-115 224 292 1 443 489 59 1 443 489 59 3 374 616 59 5 236 815 178-1 862 198 588-1 862 198 588 14 256 258 538 34 722 27 87-2 466 11 55-2 466 11 55 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 66 746 66 746 44, 6,7 6,1 66 746 66 746 53,8 77 625 165 978 184 384 13,4 7,5 7,3 184 384 184 384 16,3 227 225 251 5 285 681 2,7 2, 2, 285 681 285 681 25,3 289 55 12 612 12 86,9 1,1 1,1 12 86 12 86 1,1 12 95 1 36 836 1 89 671 79, 5,5 5,3 1 89 671 1 89 671 96,6 1 236 81 154 337 154 337 11,2,2,2 154 337 154 337 13,7 154 465 13 916 12 379 7,4,1,1 12 379 12 379 9,1 12 336 22 299 22 299 1,6,, 24 277 22 299 2, 22 418-8 43-8 43 -,6 -,, 1 446-8 43 -,7-8 43 272 59 27 972 19,7,1,1 291 438 27 972 24, 271 176 18 57 18 57 1,3 2,3 2,2 18 57 18 57 1,6 18 433 68 68, 1,4 1,4 68 68,1 613 18 665 18 665 1,4 2,3 2,2 18 665 18 665 1,7 19 46 - -53 -, - 28,5-53 -53 -, -14 44, - 48,8, -14 246 - -53 -, - 38,7-53 -53 -, -28 291, - - -25 36-22,2 1 328 1 1 378 85 1, 4,4 3,7 1 399 271 1 128 446 1, 1 498 741 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Valutaderivat 66 746 285 681 184 384 154 337 12 379 22 299 18 665 12 86-53 -8 43-25 36-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 14 12 1 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 9,6 87,6 87,1 8 72, 7 65,5 6 53,2 53,4 5 42,6 43,8 4 3 2 11, 1 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 8 7 6 5 4 38,8 3,7 32,3 3 21,7 21,9 2 13,8 1 317.5% 1 Jun 17 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 6,7 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK 85,5% EUR CHF USD GBP CAD JPY 6,6% 3,6% 1,9% 1,%,8%,6% % 5% 1% EUR 45,8% CHF USD GBP CAD JPY 24,6% 13,5% 6,7% 5,4% 4,% % 2% 4% 6 USD EUR GBP SEK 4,6% 16,7% 26,3% 52,4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 45 425 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 4 35 3 25 2 15 1 5 8,6 17,1 25,7 9,3 17,1 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 4,6 12,9 25,7 21,4 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 37,1 25,7 19,3 8,6 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1, 2, 29 Mar 16 19 Sep 16 3, 1, 2,,5 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 3, 2,3 1, 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 565 27 48 5 5 21 63 2 374 752 372 236 221 237 54 1 8 526 837 5 8 573 2 6 1 22 63 214 144 15 666 25 359 644 588 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 8 573 2 236 221 237 54 244 794 437 54 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 216-3-16 216-3-17 216-3-21 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 3 838 41 3 838 41 1 699 2 1 699 2 2 989 227 5 2 989 227 5 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 14 156 448 84 14 156 448 84 8 526 837 5 2 374 752 372 28 91 589 872 216-3-16 216-3-17 216-3-21 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 45 2 35 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 1-1 -2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 66 745 525 45,7 61 53 9 27 54, 5 242 515 794 165 975 34 12,5 165 975 34 14,9 154 337 11,6 154 337 13,9 1 953 115 932,8 1 953 115 932 1, 18 56 8 1,4 18 56 8 1,6 68 14 738, 68 14 738,1 3, 3, 4 856 14 193,4 4 856 14 193,4 961 534 899 863 72,4 956 292 384 69 85,9 5 242 515 794 264 112 38 84 19,9 63 737 627 712 5,7 2 374 752 372 13 915 789 798 7,8 95 388 952 298 8,6 8 526 837 5 11 346 22 281,9 11 346 22 281 1, -12 899 181 868-1, -12 899 181 868-1,2 366 475 28 295 27,6 157 573 618 423 14,1 28 91 589 872 1 328 1 18 158 1, 1 113 866 2 492 1, 214 144 15 666 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK 26 28 21 212 214 Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 215-11-3 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 26 28 21 212 214 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 87 553 78 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 9 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 87 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 71 977 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 53 372 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 42 647 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 3 724 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 38 817 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 21 737 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 32 317 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 21 939 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 13 766 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 6 675 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD,375% 29 Mar 16 USD XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 215-11-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 788 276 269 493 57,3 3,84 78 826 784 849 69,7 2,73 184 547 949 341 13, 7,34 184 547 949 341 16, 7,34 426 447 78 226 29,6,29 163 11 1 356 14,3,14 1 399 271 297 6 1, 4, 1 128 484 834 546 1, 3,24 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 6 5 8 19 4 7 6 18 17 16 3 2 1 5 21 212 214 216 15 21 212 214 216 1