Sveriges statsskuld 28 juni 19 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter 34 566 37 848 1 38 84 268 891 1 31 875 838-4 7 17 639 27 769 51 957 32 787 25 235 B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 31 8 6 48 1 98 6 346 83 811 772 569 11 865 396 87 32 672 578 617 1 11 55 742 17 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förvaltningstillgångar Förändring från föregående månad 5 35 841 35-811 772 569 Utestående belopp, kr -246 15 87 59-11 865 396 87 D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 36 896 647 398 852 625 258 493 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 147 5% 1 Dec SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 1.75% 12 May 28 SGB 161.75% 12 Nov 29 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 4-2-2 11-2-14 12-1-22 14-2-3 15-5-22 17-1-27 18-6-1 12-3- 9-3-3 Förändring 1,4 1,4 96 53 7 2,9 2,8 13 63 5 4,4 4,2 82 885 5,9 5,5 1 5 64 626 7,4 7,1 59 164 8,9 8,6 44 13 1,4 1, 38 65 12,9 11,5 5 19,8 15,6 45 25 45 6,4 6,2 1 5 554 772 73 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 1996-6-6 11-9- 14-2-11 16-2-15 17-2-6 1999-4-22 1998-6-26 15-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1,4 1,4 12 19 3 255 45 16 653 255 282 33 87 5 2,9 2,9 2 436 629 92 35 618 629 92-975 33 182 5,9 5,8 1 684 45 64 28 229 45 64 26 545 6,9 6,9 1 217 496 631 19 953 496 631 2 18 736 8,4 8,4 681 98 214 14 19 98 214-142 13 59 9,4 8,4 8 445 196 799 36 6 486 799 27 761 29 9,4 8,4 363 272 1 363 272 1 12,9 12,9 1 284 213 818 18 347 213 818 125 17 63 6,1 6, 27 769 51 957 197 653 391 957-49 169 884 3 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1.5% 25 Jul 19 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 EUB USD 1.625% 24 Mar EUB USD 1.625% 6 Apr EUB USD 1.875% 2 Nov EUB USD 2.375% 15 Feb 21 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 EUB USD 2,5% 28 Feb 22 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 EUB EUR.5% 12 Feb EUB EUR.125% 24 Apr 23 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 17-7-25 16-1-21 15-3-24 17-4-6 17-11-2 18-2-15 16-9-8 19-2-28 18-1-11 15-2-12 18-1-24 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 2 75 25 516 7 22 781 55,3,3 3 27 836 26 488 5,7,7 2 18 557 17 267 112 5,8,8 2 18 557 17 711 1,4 1,3 2 5 23 197 573 75 1,6 1,6 3 27 836 24 86 2,2 2,2 2 18 557 17 2,7 2,6 2 18 557 18 699 3,6 3,5 3 27 836 24 396 9,6,6 1 5 15 85 742 7 14 156 448 8 3,8 3,8 4 42 268 645 5 39 32 711 7 7,5 6, 11 21 635 99 185 534 99 996 1,8 1,8 265 7 786 775 243 78 873 96 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad 1 1 967 735 943 96 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 19 Jun 19 STB 17 Jul 19 STB 21 Aug 19 STB 18 Sep 19 STB 18 Dec 19 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 18-12-7 - - -5 19-4-5,1, 5 19-5-7,1,1 5 19-3-8,2,2 5 19-6-14,5,5 5 5,2,2 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Commercial paper, utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 33 723 33 723 33 723 3 315 254 91 85 262-4 127 158 14 576 12 765 14 576 14 579 348 977 12 856 883 985 14 571 96 565 9 331 9 9 331 9 9 331 9 9 331 9 9 331 9 9 331 9 18 611 714 1 3 846 859-3 848 631 149 3 934 58 553 1 161 39 122 28 685 8 744 45 8 1-219 281 784 45 8 1 3 998 128 468 11 242 874 197 24 881 385 796 54 99 377 445 33 431 658 182 48 785 192 361 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 238-1 13-1 48 72 913 414 684 715 111-2 624 882 887 51 7 754-114 641 168 4 64 825 133 1 567 17 2 422 51 598 4 375 738 547 125 89 971-1 365 472 456 Summa: Penningmarknad 33 556 748 153 67 419 719 95 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 14:2.6% 2 Dec 21 14-11-26 2,4 2,4 2 9-1 515 2 889 485 2,4 2,4 2 9-1 515 2 889 485 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -67 799 28 497 619-611 989 11 6 5-1 282 788 39 74 179 Summa: Privatmarknad -1 282 788 2 929 189 179 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 34 566 37 848 1 38 84 268 891 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 562 42 9 737 562 42 9 737 5,79 5,63 65,9 169 895 546 5 197 664 598 517 6,5 6, 23,2 868 994 92 917 699 239 1,78 -,5 1,9 812 6 8 291 852 625 258 493 4,81 5,18, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 554 772 73 39 457 419 519 2 917 982 619 1 374 17 5-5 229 341 6-51 25 562 42 9 737 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 169 884 3 27 769 51 957 197 653 391 957 11 6 5 11 6 5 169 895 546 5 27 769 51 957 197 664 598 517, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 243 78 873 96 22 128 913 679 265 7 786 775 Swappar mellan SEK och utländsk valuta 51 25 1 62 37 292 61 312 37 292 9 327 772 842-53 9 274 672 842 Valutaterminer, SEK 5 229 341 6 211 849 22 5 441 19 628 Övriga valutaskulder -583 29 437 325 243 436 741 953-2 739 642 661 - -2 739 642 661-225 277 6-737 426 99-246 15 87 59 868 994 12 49 598 245 92 917 699 239 exklusive vidareutlåning 36 145 761 594 32 787 25 235 338 932 786 829 Swappar, nominellt belopp Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 19 21 22 23 24 25 26 27 9 12 25 22 5 65 1 3 65 33 11 25 44 45 25 12 5 37 5 9 25 5 14 25 5 2 5 7 5 6 65 6 65 2 2 111 95 53 5 165 45 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Commercial paper, utländsk valuta Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 14 571 96 565 14 579 348 977-7 442 412-7 442 412 9 331 9 9 331 9-3 672 882 887 31 913 414-3 983 796 3-3 983 796 3-114 641 168-114 641 168-114 641 168 24 881 385 796 3 998 128 468-6 116 742 672-6 116 742 672 2 422 51 598 4 64 825 133-1 642 773 535-1 642 773 535 47 419 719 95 59 285 115 992-11 865 396 87-11 865 396 87 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 554 773 554 773 5,5 6,4 6,2 554 773 554 773 65,1 641 8 243 79 265 8 24,1 1,8 1,8 265 8 265 8 31,1 268 169 884 197 653 18, 6,1 6, 197 653 197 653 23,2 243 6 967 736 1 17 634 92,6 5,1 5,1 1 17 634 1 17 634 119,4 1 153 214 1,8,2,2 2,3 21 48 785 48 732 4,4,, 54 856 48 732 5,7 48 79-1 365-1 365 -,1,, 4 376-1 365 -,2-1 2 67 4 67 367 6,1,1,1 79 232 67 367 7,9 67 49 2 889 2 889,3 2,4 2,4 2 889 2 889,3 2 973,,7,7, 2 929 2 929,3 2,4 2,4 2 929 2 929,3 3 12-1 1 711 1, - -14, 1 711 1 711 1,3 7 149, - 58,7, -5 255-1 1 711 1, - -215,8 1 711 1 711 1,3 1 894, - - -246 15-28,9-248 75, - - -246 15-28,9-248 75 1 38 84 1 98 6, 4,8 4,5 1 11 56 852 625, 976 95 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 554 773 Publika obligationer, utländsk valuta 197 653 265 8 Valutaderivat Privatmarknad 48 732 1 711 2 929-1 365-246 15 - Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 1 3 1 1 1 9 7 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr Obligationer, utländsk valuta 2 2 2 1 1 1 1, nominellt, mdkr 1 11 9 7 5 3 1 96,1 147 5% 1 Dec 13,6 154 3.5% 1 Jun 22 82,9 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 19 21 22 23 25 26 27 28 29 32 39 64,6 59,2 1.75% 12 May 28 44, 38,7 161.75% 12 Nov 29,5 156 2.25% 1 Jun 32 45,3 153 3.5% 3 Mar 39 på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 19, nominellt, mdkr 9 7 5 3 1 312 4% 1 Dec 33,1 33,2 319 1% 1 Jun 25 318.25% 1 Jun 22 21 26,5 22 18,7 3112.125% 1 Jun 26 23 13,5 314 3.5% 1 Dec 28 3113.125% 1 Dec 27 24 27,8 26 17,1 3111.125% 1 Jun 32 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 25 225 175 F. E. och D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 125 75 5 25 19 21 22 23 25 26 27 28 29 32 39 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 5 3 1 25 Jul 19 25,5 27,8 21 Oct 19 18,6 18,6 15,9 12 Feb 24 Mar 6 Apr 23,2 2 Nov 27,8 15 Feb 21 8 Sep 21 18,6 18,6 28 Feb 22 27,8 15 Feb 23 42,3 24 Apr 23 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 25 Jul 19 2,8 3, 1,5 2, 2, 2,5 3, 21 Oct 19 12 Feb 24 Mar 6 Apr 2 Nov 15 Feb 21 8 Sep 21 2, 2, 3, 4, 28 Feb 22 15 Feb 23 24 Apr 23 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Riksbanken, kapitalmarknad 5 5 25 225 277 6 246 15 87 59 5 5 25 225 277 6 246 15 87 59 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 246 15 87 59 246 15 87 59 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 19-7-25 19-1-21-2-12-4-6-11-2 21-2-15 21-9-8 22-2-28 23-2-15 23-4-24 22 781 55 22 781 55 26 488 5 26 488 5 14 156 448 8 14 156 448 8 17 711 17 711 573 75 573 75 24 86 24 86 17 17 18 699 18 699 24 396 9 24 396 9 39 32 711 7 39 32 711 7 225 277 6 225 277 6 19-7-25 19-1-21-2-12-4-6-11-2 21-2-15 21-9-8 22-2-28 23-2-15 23-4-24 2 75 3 1 5 2 2 5 3 2 2 3 4 25 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 5 3-1 15 1 15 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 18 16 6 4 14 2 12 1 1 15 1 15 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 12 1 Totalt Nominell kronskuld Realskuld 8 6 4 2 1 15 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA D. Inkl. vidareutlåning, % HA 1 5 1 1 3 1 1 1 9 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 5 3 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 554 772 73 53,4 554 772 73 68,3 169 883 3 16,4 169 883 3,9 39 457 419 519 3,8 39 457 419 519 4,9 1,9 2,5 2 889 485,3 2 889 485,4 39 74 179, 39 74 179, 1, 1, 1 374 17 5,1 1 374 17 5,2 788 417 848 94 75,9 788 417 848 94 97, 243 78 873 96 23,4 17 1 212 496 2,2 225 277 6 9 327 772 842,9 9 327 772 842 1,1-2 739 642 661 -,3-2 739 642 661 -,3 249 667 3 277 24,1 24 389 342 677 3, 225 277 6 1 38 84 852 1, 812 7 191 5, 225 277 6 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer före repotransaktioner, SEK Obligationer efter repotransaktioner, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 1 12 14 16 18 19-4-3 Anm: Uppgifterna för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden % 1 12 14 16 18 Mdkr 7 5 3, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 147 SEK SE1149311-5 4-2-2-12-1 16,8 96 53 7 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 11-2-14 22-6-1 11,3 13 63 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 12-1-22 23-11-13 11,1 82 885 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE56768-2,5 14-2-3 25-5-12 11,3 64 626 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 15-5-22 26-11-12 11,5 59 164 SGB 1.75% 12 May 28 1 SEK SE9496367 -,75 17-1-27 28-5-12 11,3 44 13 SGB 161.75% 12 Nov 29 161 SEK SE11281922 -,75 18-6-1 29-11-12 11,5 38 65 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 12-3- 32-6-1,2 5 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 9-3-3 39-3-3 3, 45 25 45 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 312 SEK SE317943-4 1996-6-6-12-1 24,5 33 87 5 statsobligationer SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 11-9- 22-6-1 1,7 33 182 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 14-2-11 25-6-1 11,3 26 545 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE162 -,125 16-2-15 26-6-1 1,3 18 736 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 17-2-6 27-12-1 1,8 13 59 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 28-12-1 29,6 27 761 29 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 28-12-1 3,5 1 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 15-4-3 32-6-1 17,1 17 63 Publika obligationer, EUB USD 1.5% 25 Jul 19 USD XS165589259 US87DBA19 1,5 17-7-25 19-7-25 2, 2 75 utländsk valuta EUB USD 1.125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US87DAY4 1,125 16-1-21 19-1-21 3, 3 EUB EUR.5% 12 Feb EUR XS1189262345 XS1189262428,5 15-2-12-2-12 5, 1 5 EUB USD 1.625% 24 Mar USD XS17317428 US87DAT19 1,625 15-3-24-3-24 5, 2 EUB USD 1.625% 6 Apr USD XS159796436 US87DAZ78 1,625 17-4-6-4-6 3, 2 EUB USD 1.875% 2 Nov USD XS179538356 US87DBB91 1,875 17-11-2-11-2 3, 2 5 EUB USD 2.375% 15 Feb 21 USD XS1771768428 US87DBE31 2,375 18-2-15 21-2-15 3, 3 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US87DAX21 1,25 16-9-8 21-9-8 5, 2 EUB USD 2,5% 28 Feb 22 USD XS19573386 US87DBF6 2,5 19-2-28 22-2-28 3, 2 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 USD XS1748232862 US87DBC74 2,375 18-1-11 23-2-15 5,1 3 EUB EUR.125% 24 Apr 23 EUR XS1756338551 XS17563682,125 18-1-24 23-4-24 5,2 4 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,5 1996-4-9 26-12-28 3,7 11 21 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar fördelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Tabellen visar det skuldmått som används i riskstyrningen som ett månadsgenomsnitt. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Skuldmått Andelar Duration riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 527 297 245 486 63,6 5,94 197 19 329 863 23,8 6,3 14 264 784 445 12,6,14 828 671 359 794, 5,33 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 19: Kronskuld, inom intervallet: 4-6,5 år Nominell kronskuld, inom intervallet: 4,5-6 år Real kronskuld, inom intervallet: 5-6,5 år : -1 år Kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Kronskuld 1 12 14 16 18 Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 19: Real kronskuld: % : mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % Andel realskuld 15 1 12 14 16 18 8 Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet nominell skuld, år Undre riktvärdet nominell skuld, år Realskuld, år Övre riktvärdet realskuld, år Undre riktvärdet realskuld, år Nominell och real kronskuld till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr 2 1 1 6 4 2 1 12 14 16 18 1 1 1 12 14 16 18 1