28 mars 13 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 2 382 5 22 1 3 23 992 732 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 1 27 836 521 1 137 675 132 29 89 822 348 29 795 958 466 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 2 249 388 633 1 2 317 856 615 13 727 21 8 4 5 653 1 791 338 577 1 21 522 362 268 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 2 429 642 845 13 727 21 19 5 4 675 8 4 5 653 18 254 212 1 11 767 395 9 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EUnivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 1 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 1183 199755 496 5919 6915 71121 4128 1129 12122 123 933 Förändring,4,4 9 1,1 1, 77 7 85 2,4 2,2 68 99 115 3,3 3,1 47 988 9 4,4 4, 62 25 775 6, 5,4 3 69 37 1 7,7 6,6 5 666 45 64 78 9,2 7,9 15 314 62 13 1,6 9,8 23 64 19,2 15,5 11 26, 18,2 42 2 4 7,2 6, 6 5 7 725 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994419 1999428 1923 199663 11915 1999419 Inkl. inflationskomp. Förändring 1, 1, 888 626 425 4 137 516 425 124 7 3 248 89 2,7 2,6 9 83 91 454 54 75 661 454 37 44 91 7 4,2 4,1 682 8 37 23 245 8 37 13 22 563 7,7 6,8 8 169 143 88 38 36 193 88 29 867 9,2 9, 54 1 37 19 626 1 37 1 48 19 572 15,7 12,9 9 476 287 124 52 877 577 124 15 43 1 29 8, 7,6 29 74 89 623 192 628 799 623 1 3 7 163 553 99 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1.75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB.375% 18 May 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB 1% 27 Feb 18 EUB.875% 2 Sep 13 EUB 3.125% 7 May 14 EUB.625% Feb 15 EUB.875% 31 Jan 18 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 157 11325 1163 12518 12129 13328 13227 1192 957 122 13131 533 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 1 6 8 7 215 3,5,5 2 13 16 8 12 596 1,2 1,2 1 9 762 9 3 8 2,1 2,1 2 2 14 643 9 15 584 8 2,7 2,7 1 6 8 6 58 3, 3, 1 6 8 6 481 6 481 4,9 4,9 3 19 525 18 877,4,4 1 8 356 135 9 127 78 1,1 1,1 4 33 424 5 42 821 148 1,9 1,9 1 12 534 2 13 183 164 4,8 4,7 4 33 424 5 34 763 4 1,9 1,9 1 357 1 1 121 528 8 2,5 2,4 165 57 118 9 6 481 177 856 18 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna reala obligationer Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Löptid Duration Inflationskompensation Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,4,5 14 326 745 668 14 286 247 5 2,7 2,6 14 192 174 79 192 174 65 5,1 4,8 1 78 246 581 1 9 75 836 15,7 12,8 8 551 3 8 551 3 1,8 1,1 15 12 725 16 19 4 974 16 294 323 341 Summa: Kapitalmarknad 13 531 7 918 212 219 141 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB Mar 13 STB 17 Apr 13 STB 15 May 13 STB 19 Jun 13 STB 17 Jul 13 STB 18 Sep 13 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 12914 677 1314,1, 6 615 28 4 1321,1,1 2 33 27 33 12119,2,2 5 3 1342,3,3 5 5 1331,5,5 15 25,2,2 6 732 115 78 Instrument Euro, GBP Euro, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 475 4 692 263 7 3 587 73 91 4 6 557 625,2,2 9 933 64 647 937 23 33 83 82 64 231 159 362,2,2 69 3 9 19 743 99 991 68 871 716 987 sinstrument Instrument Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 7 718 653 6 118 386 8 99 157 5 12 274 3 6 12 274 12 281 718 653 9 124 386 8 12 174 842 48 6 623 999 511 6 623 999 511 151 913 269 151 913 269 1 789 6 5 1 136 223 521 346 743 957 914 9 489 1 789 6 5 373 186 31 194 83 688 14 71 325 193 15 375 7 12 369 673 168 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, Credit Support Annex till ISDA, Marginalsäkerheter, Futures 22 557 386 433 444 75 663 22 557 386 433 16 819 755 16 819 6 35 7 278 46 61 275 197 246 3 45 681 993 711 356 94 612 39 179 1 83 Summa: Penningmarknad 1 742 995 39 236 53 238 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 8:2 1.6% 24 Oct 13 SLB 11:2.6% 23 Apr 14 SLB 1:2 1% 1 Nov 14 SLB 11:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 9:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 1:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 12:1.8% 19 Apr 17 8123 111123 11117 1153 91112 146 1243,6,6 3 52 3 547 1,1 1, 2 9 65 5 2 834 795 1,6 1,6 6 64 645 6 535 355 2, 2, 3 9 65 69 3 834 31 2,6 2,6 5 84 58 5 315 4 3, 2,9 4 33 25 4 466 975 4,1 4, 2 61 735 1 938 265 2,1 2, 28 9 427 28 28 472 7 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt 373 324 394 19 586 243 63 32 83 274 552 491 91 6 154 667 138 734 964 Summa: Privatmarknad 6 154 667 48 611 454 964 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 2 382 5 22 1 3 23 992 732 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 653 527 61 91 653 527 61 91 5,26 3,89 64,6 164 174 481 91 193 264 34 249 7,98 7,54 19,1 191 757 434 495 164 976 3 599 3,9,32 16,3 1 9 458 977 488 1 11 767 395 9 5,49 4,14, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, Swappar mellan och utländsk valuta 5 7 725 115 78 48 58 963 63 46 417 542 3 16 819 12 468 83 688 146 525 653 527 61 91 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 163 553 99 29 74 89 623 192 628 799 623 552 491 91 552 491 91 65 14 192 174 79 192 174 3 8 551 3 8 551 164 174 481 91 29 89 822 348 193 264 34 249, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 177 856 18 8 12 286 61 9 165 57 118 9 Swappar mellan och utländsk valuta 146 524 788 39 18 175 625 867 128 349 162 522 68 871 716 987 468 483 963 69 3 9 22 3 1 83 22 3 1 83 Övriga valutaskulder 16 226 323 341 326 679 551 16 553 2 892 99 157 5 99 157 5 Valutaterminer, 46 417 542 3 129 434 213 46 546 976 553 193 565 15 244 3 14 554 569 19 5 4 675 191 757 434 495 26 781 3 896 164 976 3 599 exklusive vidareutlåning 385 322 449 7 29 795 958 466 355 526 491 274 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 11 2 13 625 24 875 14 1 7 24 9 17 2 1 27 7 16 2 21 7 38 15 23 38 5 18 3 7 7 26 9 23 32 13 7 5 19 19 6 2 25 2 7 2 6 13 2 2 2 144 128 175 272 375 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, svenska statspapper 12 174 842 48 12 281 718 653 16 876 173 16 876 173 194 83 688 1 789 6 5 1 594 775 852 1 594 775 852 39 179 1 83 45 681 993 711 6 2 853 628 6 2 853 628 51 548 813 251 59 753 318 94 8 4 5 653 8 4 5 653 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats D. Inkl. Inkl. vidare Andel Marknadsvä E. Marknads Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 5 8 5 8 46,6 7,2 6, 5 8 5 8 55,4 63 833 163 554 192 629 16, 8, 7,6 192 629 192 629 19, 239 224 177 856 165 57 13,8 2,5 2,4 165 57 165 57 16,4 166 964 16 294 16 19 1,3 1,8 1,1 16 19 16 19 1,6 17 29 918 212 934 897 77,8 6,4 5,7 934 897 934 897 92,4 1 54 115 78 115 78 9,6,2,2 115 78 115 78 11,4 115 552 39 179 39 179 3,3,, 45 682 39 179 3,9 39 228 68 872 69 3 5,8,2,2 69 3 69 3 6,9 69 228 12 37 12 37 1,,, 14 71 12 37 1,2 12 37 236 1 236 669 19,7,2,2 244 874 236 669 23,4 236 378 28 473 28 473 2,4 2,1 2, 28 473 28 473 2,8 28 81 139 139 1,7 1,8 1,7 139 139 2, 19 919 48 611 48 611 4, 1,9 1,9 48 611 48 611 4,8 48 729 17 859 1,5 18,3 17 859 17 859 1,8 29 11, 51,2, 12 756 17 859 1,5 28,4 17 859 17 859 1,8 41 767, 19 5 18,8 1 3 24 1 2 318, 4,9 3,8 1 21 522 1 11 767, 1 297 389 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 5 8 192 629 165 57 115 78 69 3 48 611 39 179 16 19 12 37 17 859 19 5 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 1 1 9 8 7 6 7 8 9 1 11 12 13 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 1 1 1 7 8, nominellt, mdkr 9 13 14 15 16 17 18 19 22 23 26 28 32 39 3 1, nominellt, mdkr 9 13 14 15 16 17 18 19 21 22 26 8 77,8 8 7 69, 62, 69,3 62,1 64,5 7 48, 45,1 42,3 44,9 43,4 3 9,5 1 155 1.5% 3 Aug 13 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 1 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 11, 153 3.5% 3 Mar 39 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 156 2.25% 1 Jun 32 29,9 3 22,6 19,6 1 3,2 31 % 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 318.25% 1 Jun 22 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % 83,7% 43,9% 43,1% 7,2% CHF 22,1% CHF 3,6% JPY 14,% 27,7% JPY 2,3% 1,4% 8,7% 27,7% GBP 1,1% GBP 6,5% CAD,8% CAD 4,8% GBP 1,5% % % % % % % % % % Anm: Finansieringen i avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 325 3 275 2 225 175 1 125 75 25 35 3 25 15 1 5 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr 6,5 8,4 13, 33,4 9,8 12,5 14,6 till Riksbanken, förfall 13 14 15 16 17 18 19 22 23 26 28 32 39 6,5 6,5 33,4 19,5 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 31 Jan 18 27 Feb 18 Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1, 1, 7 May 13 2 Sep 13 2, 4, 13429 1343 1357 13529 1353 1383 1392 13926 1393 1426 1463 152 15518 151222 16329 18131 18227 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 1,5 1,5 2,3 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 1, 1, 4, 3, 29 Mar 16 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 3 2 637 77 2 2 6 8 5 1 941 374 3 1 713 7 675 7 11 7 142 172 84 139 144 712 7 2 46 813 849 964 47 185 9 8 5 19 193 565 15 244 19 5 4 675 47 185 9 139 144 712 186 33 612 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 13429 1343 1357 13529 1353 1383 1392 13926 1393 1426 1463 152 15518 151222 16329 18131 18227 1 612 525 1 612 525 2 372 957 996 2 372 957 996 14 493 999 99 14 493 999 99 4 837 574 993 4 837 574 993 5 643 791 991 5 643 791 991 9 127 78 9 127 78 9 127 78 9 127 78 13 879 896 13 879 896 3 973 13 994 12 596 16 569 3 994 6 346 6 346 9 3 8 9 3 8 13 183 164 13 183 164 15 584 8 15 584 8 6 58 6 58 6 481 6 481 34 763 4 34 763 4 18 877 18 877 46 813 849 964 142 172 84 188 985 933 964 2 37 2 2 7 88 1 1 2 138 2 612 1 1 1 2 2 1 1 4 3 19 7 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr Obligationer och CP inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 3 3 6 8 1 12 6 8 1 12 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld t Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 18 6 16 4 14 2 12 1 6 8 1 12 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 6 8 1 12 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 t Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 D. Inkl. vidareutlåning, % 12 1 1 3 8 1 6 4 2 6 8 1 12 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 3 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument A. Nominellt belopp Procent D. Exklusive Inkl. vidareutlåning Procent Kronor 5 7 725 46,6 546 8 863 7 54,2 13 76 861 28 163 553 99 13,6 163 553 99 16,2 115 78 9,6 115 78 11,5 16 819 1,4 16 819 1,7 Premieobligationer 28 472 7 2,4 28 472 7 2,8 Riksgäldsspar 138 734 964 1,7 138 734 964 2, Övriga kapitalmarknadsskulder 68, 68, 12 468 83 688 1, 12 468 83 688 1,2 917 89 652 76,3 94 12 139 372 89,6 13 76 861 28 Utländsk valuta Publika obligationer, utländsk valuta 177 856 18 8 14,8 51 157 976 8 5,1 126 698 4 68 871 716 987 5,7 22 57 867 23 2,2 46 813 849 964 22 3 1 83 1,9 22 3 1 83 2,2 Övriga kapitalmarknadsskulder 16 226 323 341 1,3 9 88 223 341 1, 6 346 99 157 5, 99 157 5, 285 215 3 69 23,7 15 357 49 726 1,4 179 858 153 964 1 3 24 4 342, 1 9 459 189 98, 193 565 15 244 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer,, VA, VA % 7 Obligationer, utl. valuta, HA t innehav, VA % 9 Obligationer Obligationer, utl. valuta Mdkr t Summa värdepapper 3 1 8 7 3 6 8 1 12.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 7 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden 3 6 8 1 12 Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISINnummer Kupong Utgivnings Förfallodag Ursprunglig Instrument Lån Serie Valuta ISINnummer Kupongränta Utgivningsdag Förfallodag Publika obligationer, utländsk valuta Reala statsobligationer SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 147 5% 1 Dec SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 1 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 EUB 3,125% 7 May 14 EUB 1,75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,875% 2 Sep 13 EUB,625% Feb 15 EUB,375% 18 May 15 EUB,375% 22 Dec 15 EUB,875% 31 Jan 18 EUB 1% 27 Feb 18 EUB 1% 29 Mar 16 SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 141 147 149 1 151 152 153 154 155 156 157 31 312 313 314 315 317 318 AUD SE412389 SE1149311 SE12135 SE1517699 SE1811399 SE224183 SE2829192 SE3784461 SE41925 SE451729 SE486971 XS213526246 XS426626312 XS6433365 XS61298936 XS63288361 XS67833853 XS747754892 XS783212 XS849423917 XS882814386 XS8958314 XS99792649 SE235434 SE317943 SE479453 SE556599 SE555955 SE3524669 SE421184 ränta dag löptid 6,75 5 4,5 3 3,75 4,25 1,5 2,25 1,5 5,75 3,125 1,75 1 1,875,625,375,375,875 1 1 4,5,25 199755 4128 496 5919 6915 71121 933 1129 1183 123 12122 533 957 157 11325 1163 1192 122 12518 12129 13131 13227 13328 1994419 199663 1998623 1999419 1999428 1923 11915 1455 121 15812 16712 17812 19312 3933 2261 1383 3261 231113 1533 1457 1357 1393 1463 1392 152 15518 151222 18131 18227 16329 1441 121 28121 28121 15121 1761 2261 17, 16,9 1,9 1,8 1,9 11,3 3, 11,3 2,,2 11,1 1, 5, 3, 2,5 3, 2, 3, 3, 3,1 5, 5, 3,, 24,5 29,6 16,6 6,7 1,7 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 653 527 61 91 64, 3,91 757 438 374 38 62,2 2,83 193 264 34 249 19,5 7,54 283 8 261 97 24, 8,25 164 929 376 16,5,9 165 773 625 36 13,8,9 1 11 7 365 716, 4,13 1 7 72 261 584, 3,83 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3 2,5 2 6 8 1 12 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 15 1 6 8 1 12 Riktvärderna för löptiderna (räntebindingstid) är fr.o.m. 1 januari 12: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,73,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 71 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: % fr.o.m. 1 januari 9 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 7 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 9 1