28 februari 19 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -41 41 557 781 1 78 44 958 955 329 413 237 6 78 831 375 28 238 68 432 35 667 233-34 633 313 168 1 141 95 2 387 54 112 12 45 82 467 998 798 19 478 699 282 1 224 418 259 185 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -23 368 417 4-54 112 12 45-283 962 639 495-82 467 998 798-58 1 73 628 857 987 6 892 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 1.75% 12 May 28 SGB 161.75% 12 Nov 29 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 7-11-26 4-2-2 11-2-14 12-1-22 14-2-3 15-5-22 17-1-27 18-6-1 12-3- 9-3-3 Förändring,, 98 55 1 1,8 1,7 96 53 78 3,3 3,1 13 63 5 4,7 4,6 81 885 6,2 5,7 62 376 7,7 7,4 59 164 9,2 8,9 1 5 43 513 1,7 1,3 32 9 13,3 11,6 19 5,1 15,4 45 25 45 5,7 5,4 1 5 642 822 85 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 15-2-9 1996-6-6 11-9- 14-2-11 16-2-15 17-2-6 1999-4-22 1998-6-26 15-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,3,2 885 876 866 16 335 876 866 15 45 1,8 1,7 13 11 814 34 5 286 864 34-1 37 176 5 3,3 3,2 2 239 36 775 36 646 36 775 34 7 6,3 6, 1 378 566 388 26 359 566 388 24 981 7,3 7,1 946 62 961 17 632 62 961 654 16 686 8,8 8,6 5 297 51 12 342 297 51 626 11 842 9,8 8,6 8 72 415 56 35 523 75 56 1 27 451 29 9,8 8,6 352 668 1 352 668 1 13,3 13, 1 14 375 94 17 612 375 94 16 58 5,7 5,6 28 238 68 432 212 7 8 432 23 184 52 3 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1.125% 15 Mar 19 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 EUB USD 1.625% 24 Mar EUB USD 1.625% 6 Apr EUB USD 1.875% 2 Nov EUB USD 2.375% 15 Feb 21 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 EUB USD 2,5% 28 Feb 22 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb EUB EUR.125% 24 Apr 23 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 16-3-15 17-7-25 16-1-21 15-3-24 17-4-6 17-11-2 18-2-15 16-9-8 19-2-28 18-1-11 14-5-2 15-2-12 18-1-24 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 2 18 461 16 938,4,4 2 75 25 384 425 22 781 55,6,6 3 27 692 26 488 5 1,1 1,1 2 18 461 17 267 112 5 1,1 1,1 2 18 461 17 711 1,7 1,7 2 5 23 76 75 573 75 2, 1,9 3 27 692 24 86 2,5 2,5 2 18 461 17 8 8 3, 2,9 2 18 461 18 699 18 699 4, 3,8 3 27 692 24 396 9,2,2 2 25 23 649 745 73 2 744 918 1,,9 1 5 15 766 497 135 14 156 448 8 4,2 4,1 4 42 43 992 3 39 32 711 7 7,8 6,3 11 21 631 723 74 534 99 996 1,9 1,8 35 936 433 91 18 699 28 4 218 14 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad 429 1 17 745 8 14 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB Feb 19 STB Mar 19 STB 17 Apr 19 STB 15 May 19 STB 19 Jun 19 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 18-11-9 - - -5 18-9-28,1, 5 19-1-11,1,1 5 19-2-8,2,2 5 5 18-12-7,3,3 5,2,2 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, enkla repor Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring -14 36 1 364 738-19 876 879-117 861 849 5 89-8 23 5 89 5 9 364 738-8 4 89 915 5 772 138 151-31 824 577 362-52 565 68 142 - - -51 824 577 362-72 565 68 142 289 26 344-18 481 121 289 26 344 17 459 459 83 71 882 8 13 655 2 639 5 293 923 17 748 486 147 1 192 695 1 13 944 266 983-1 224-1 224-1 224-1 224 23 648 85 885-276 773 267-54 73 275 8 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 311-7 43 13 7 781-1 77 227 797-2 38 741 67 8 374-122 188 332 3 726 775 334-39 25 4 1 854 839 61 4 141 183 115-1 186 7 27-4 689 79 Summa: Penningmarknad -61 462 843 294-34 677 964 797 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 14:1.8% 7 Maj 19 SLB 14:2.6% 2 Dec 21 14-4-3 14-11-26,2,2 2-63 635 2 36 365 2,8 2,7 2 9-1 515 2 889 485 1,7 1,7 5-74 15 4 925 85 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -2 649 688 38 564 79-2 269 467 15 99 497-4 919 155 54 474 287 Summa: Privatmarknad -4 919 155 4 98 324 287 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -41 41 557 781 1 78 44 958 955 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 544 31 13 258 544 31 13 258 5,96 5,63 63,4 184 518 249 497 212 756 317 929 5,69 5,58 24,8 87 117 47 921 199 75 1,89 -,1 11,8 815 945 823 355 857 987 6 892 4,8 5,3, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 642 822 85 5 962 841 263 4 964 414 79 1 898 285 364-53 955 413 159-77 382 875 544 31 13 258 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 184 52 3 28 238 68 432 212 7 8 432 15 99 497 15 99 497 184 518 249 497 28 238 68 432 212 756 317 929, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 28 4 218 14 25 516 215 887 35 936 433 91 77 382 875 1 623 9 29 88 6 775 29-2 88 548 59 633 653 56 825 14-117 861 849-117 861 849-2 52 975 154-2 52 975 154-5 962 841 263-532 516 83-6 495 358 93-262 99 135-21 863 53 895-283 962 639 495 87 117 47 13 83 729 15 921 199 75 exklusive vidareutlåning 349 216 6 35 667 233 384 883 839 Swappar, nominellt belopp Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 19 21 22 23 24 25 26 27 13-1 382 875 11 717 125 65 1 3 65 33 11 25 44 45 24 5 12 5 37 8 25 5 13 25 5 2 5 7 5 6 65 6 65 2 2 113 75 39 867 125 153 617 125 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 5 772 138 151 5 9 364 738-128 226 587-128 226 587-2 337 341 67 414 7 781-2 751 748 849-2 751 748 849-122 188 332-122 188 332-122 188 332-72 565 68 142-72 565 68 142-72 565 68 142 13 944 266 983 17 748 486 147-3 84 219 164-3 84 219 164 1 854 839 61 3 726 775 334-1 871 935 724-1 871 935 724-1 224-1 224-1 224-54 677 964 797 27 79 34-82 467 998 798-82 467 998 798 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 642 823 642 823 56,3 5,7 5,4 642 823 642 823 74,9 721 75 28 4 35 936 26,8 1,9 1,8 35 936 35 936 35,7 35 582 184 52 212 7 18,6 5,7 5,6 212 7 212 7 24,8 252 222 1 17 745 1 161 5 11,7 4,7 4,6 1 161 5 1 161 5 135,4 1 278 879 1,8,2,2 2,3 15-54 73-54 73-4,7,, 23 649-54 73-6,3-54 127-5 -5 -,1,, 4 141-5 -,1-48 -34 678-34 678-3, -, -,1 47 79-34 678-4, -34 592 4 926 4 926,4 1,7 1,7 4 926 4 926,6 4 991 54 54,,8,8 54 54, 55 4 98 4 98,4 1,7 1,7 4 98 4 98,6 5 46-3 1 148,9 - -18,8 1 148 1 148 1,2 6 169, - 68,4, -5 45-3 1 148,9 - -9,9 1 148 1 148 1,2 1 124, - - -283 963-33,1-283 7, - - -283 963-33,1-283 7 1 78 45 1 141 95, 4,8 4,3 1 224 418 857 988, 967 25 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 642 823 Publika obligationer, utländsk valuta 212 7 35 936 Valutaderivat Privatmarknad 1 148 4 98-5 -54 73-283 963 - Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 1 3 1 1 1 9 8 7 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 2 2 2 18 1 1 1 8, nominellt, mdkr 1 11 9 8 7 5 3 1 98,6 96,1 13,6 81,9 19 21 22 23 25 26 27 28 29 32 39 62,4 59,2 43,5 32,9 19,5 45,3 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 1.75% 12 May 28 161.75% 12 Nov 29 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 8, nominellt, mdkr 9 8 7 5 3 1 15,5 37,2 34,4 25, 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 19 21 22 23 24 26 16,7 11,8 3112.125% 1 Jun 26 3113.125% 1 Dec 27 27,5 16,5 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 25 225 175 15 125 75 5 25-25 -5-75 19 21 22 23 25 26 27 28 29 32 39 F. E. och D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 5 3 1 18,5 15 Mar 19 2 May 19 27,7 25,4 23,6 18,5 18,5 15,8 23,1 27,7 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 24 Mar 6 Apr 2 Nov 15 Feb 21 8 Sep 21 18,5 18,5 27,7 42, 28 Feb 22 15 Feb 23 24 Apr 23 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2, 2,3 15 Mar 19 2 May 19 2,8 3, 1,5 2, 2, 2,5 3, 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 24 Mar 6 Apr 2 Nov 15 Feb 21 8 Sep 21 2, 2, 3, 4, 28 Feb 22 15 Feb 23 24 Apr 23 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Riksbanken, kapitalmarknad 5 5 24 5 262 99 135 283 962 639 495 5 5 24 5 262 99 135 283 962 639 495 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 283 962 639 495 283 962 639 495 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 19-3-15 19-5-4 19-5-9 19-5-11 19-7-25 19-1-21-2-12-4-6-11-2 21-2-15 21-9-8 22-2-28 23-2-15 23-4-24 16 938 16 938 6 646 875 6 646 875 6 622 5 6 622 5 6 613 5 6 613 5 22 781 55 22 781 55 26 488 5 26 488 5 14 156 448 8 14 156 448 8 17 711 17 711 573 75 573 75 24 86 24 86 17 8 8 17 8 8 18 699 18 699 24 396 9 24 396 9 39 32 711 7 39 32 711 7 262 99 135 262 99 135 19-3-15 19-5-4 19-5-9 19-5-11 19-7-25 19-1-21-2-12-4-6-11-2 21-2-15 21-9-8 22-2-28 23-2-15 23-4-24 2 75 75 75 2 75 3 1 5 2 2 5 3 2 2 3 4 24 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 5 3-1 15 1 15 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 6 18 16 4 14 2 12 1 1 15 1 15 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA D. Inkl. vidareutlåning, % HA 12 1 5 1 1 5 8 1 3 6 4 2 1 15 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 642 822 85 59,6 642 822 85 78,8 184 51 3 17,1 184 51 3 22,6 1,9 2,5 4 925 85,5 4 925 85,6 54 474 287, 54 474 287, 1, 1, 1 898 285 364,2 1 898 285 364,2-53 955 413 159-5, -53 955 413 159-6,6 8 248 386 492 74,2 8 248 386 492 98,1 28 4 218 14 26, 18 321 82 414 2,2 262 99 135-2 52 975 154 -,2-2 52 975 154 -,3-117 861 849 -, -117 861 849 -, 277 799 381 11 25,8 15 7 245 411 1,9 262 99 135 1 78 47 767 53, 815 948 631 93, 262 99 135 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer före repotransaktioner, SEK Obligationer efter repotransaktioner, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 1 12 14 16 18 18-12-28 Anm: Uppgifterna för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden % 8 1 12 14 16 18 Mdkr 8 7 5 3, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 7-11-26 19-3-12 11,3 98 55 1 SGB 147 5% 1 Dec 147 SEK SE1149311-5 4-2-2-12-1 16,8 96 53 78 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 11-2-14 22-6-1 11,3 13 63 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 12-1-22 23-11-13 11,1 81 885 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE56768-2,5 14-2-3 25-5-12 11,3 62 376 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 15-5-22 26-11-12 11,5 59 164 SGB 1.75% 12 May 28 1 SEK SE9496367 -,75 17-1-27 28-5-12 11,3 43 513 SGB 161.75% 12 Nov 29 161 SEK SE11281922 -,75 18-6-1 29-11-12 11,5 32 9 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 12-3- 32-6-1,2 19 5 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 9-3-3 39-3-3 3, 45 25 45 Reala SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 15-2-9 19-6-1 4,3 15 45 statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec 312 SEK SE317943-4 1996-6-6-12-1 24,5 37 176 5 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 11-9- 22-6-1 1,7 34 7 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 14-2-11 25-6-1 11,3 24 981 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE8162 -,125 16-2-15 26-6-1 1,3 16 686 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 17-2-6 27-12-1 1,8 11 842 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 28-12-1 3,5 1 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 28-12-1 29,6 27 451 29 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 15-4-3 32-6-1 17,1 16 58 Publika obligationer, EUB USD 1.125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US87DAW48 1,125 16-3-15 19-3-15 3, 2 utländsk valuta EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 14-5-2 19-5-2 5, 2 25 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 USD XS165589259 US87DBA19 1,5 17-7-25 19-7-25 2, 2 75 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US87DAY4 1,125 16-1-21 19-1-21 3, 3 EUB EUR.5% 12 Feb EUR XS1189262345 XS1189262428,5 15-2-12-2-12 5, 1 5 EUB USD 1.625% 24 Mar USD XS17317428 US87DAT19 1,625 15-3-24-3-24 5, 2 EUB USD 1.625% 6 Apr USD XS159796436 US87DAZ78 1,625 17-4-6-4-6 3, 2 EUB USD 1.875% 2 Nov USD XS179538356 US87DBB91 1,875 17-11-2-11-2 3, 2 5 EUB USD 2.375% 15 Feb 21 USD XS1771768428 US87DBE31 2,375 18-2-15 21-2-15 3, 3 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US87DAX21 1,25 16-9-8 21-9-8 5, 2 EUB USD 2,5% 28 Feb 22 USD XS19573386 US87DBF6 2,5 19-2-28 22-2-28 3, 2 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 USD XS1748232862 US87DBC74 2,375 18-1-11 23-2-15 5,1 3 EUB EUR.125% 24 Apr 23 EUR XS1756338551 XS17563682,125 18-1-24 23-4-24 5,2 4 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,5 1996-4-9 26-12-28 3,7 11 21 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar fördelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Tabellen visar det skuldmått som används i riskstyrningen som ett månadsgenomsnitt. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Skuldmått Andelar Duration riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 536 436 158 67 62,1 5,71 212 921 817 649 24,6 5,66 114 531 124 116 13,3,16 863 889 435, 5,5 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 19: Kronskuld, inom intervallet: 4-6,5 år Nominell kronskuld, inom intervallet: 4,5-6 år Real kronskuld, inom intervallet: 5-6,5 år : -1 år Kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 19: Real kronskuld: % : mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 8 6 4 Kronskuld 1 12 14 16 18 Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet nominell skuld, år Undre riktvärdet nominell skuld, år Realskuld, år Övre riktvärdet realskuld, år Undre riktvärdet realskuld, år Nominell och real kronskuld 2 1 12 14 16 18 26 25 24 23 22 21 19 18 17 16 Andel realskuld 15 1 12 14 16 18 till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr 2 18 1 1 1 1 12 14 16 18 1