31 oktober 12 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 16 81 563 644 1 53 475 634 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 153 991 931 4 17 679 95 31 36 836 368 25 927 536 17 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 6 234 67 1 58 584 3 833 25 936 14 217 14 187 141 525 5 529 779 547 1 72 771 462 357 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 4 246 775 575 25 936 14 217 94 178 499 7 14 187 141 525 16 159 459 95 964 5 821 83 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EUnivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 146 5.5% 8 Oct 12 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 1 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 Förändring 2313 63 724 1183,8,8 9 199755 1,5 1,4 82 7 85 496 2,8 2,6 49 115 5919 3,7 47 988 9 6915 4,8 4,4 58 525 775 71121 6,4 5,6 65 87 1 4128 8,1 6,8 5 595 73 78 1129 9,6 8,3 11 73 73 944 12122 11, 1,1 27 27 123 19,6 16, 11 933 26,4 18,4 42 2 4 7,4 6,3 54 22 529 987 725 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994419 1999428 1923 199663 11915 1999419 Inkl. inflationskomp. Förändring 1,4 1,4 1 194 639 5 461 829 3 4 267 19 3,1 2,9 1 98 385 237 59 497 145 237 48 588 7 4,6 4,5 789 683 731 23 49 683 731 3 22 2 8,1 7, 8 317 41 921 38 25 91 921 2 29 78 9,6 9,5 119 64 752 15 321 64 752 492 15 2 16,1 13, 9 692 588 97 52 865 878 97 213 43 173 29 8,2 7,6 31 21 3 712 194 2 693 712 35 163 199 29 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1,875% 3 Oct 12 EUB,625% 7 Dec 12 EUB 1,75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,375% 18 May 15 EUB,375% 22 Dec 15 EUB,875% 2 Sep 13 EUB 3,125% 7 May 14 EUB,625% Feb 15 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring 9123 6 83 1113,1,1 2 13 274 14 1427,5,5 1 6 637 3 7 215 3 11322,9,9 2 13 274 12 596 11525 1,6 1,6 1 9 955 9 9 3 8 12518 2,5 2,5 2 2 14 933 925 15 584 8 12129 3,1 3,1 1 6 637 3 6 58 6 58 11823,8,8 1 8 599 9 9 127 78 9428 1,5 1,5 4 34 399 8 42 821 148 12213 2,3 2,3 1 12 899 925 13 183 164 533 2,3 2,2 1 376 443 1 121 528 8 1,5 1,5 121 989 793 223 131 774 2 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna reala obligationer Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Löptid Duration Inflationskompensation Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,6 1,5 1 335 889 371 1 2 247 5 3,1 2,9 14 592 779 79 592 779 65 5,5 4,9 1 869 765 388 1 9 75 836 16,1 12,9 839 878 3 839 878 3 3,8 3,7 15 432 657 3 289 87 416 3 51 323 341 Summa: Kapitalmarknad 53 9 2 828 471 559 141 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 17 Oct 12 STB 21 Nov 12 STB 19 Dec 12 STB 16 Jan 13 STB Mar 13 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 12629 1 4 12817,1,1 3 983 26 978 12611,1,1 25 12112,2,2 19 5 19 5 12914,4,4 5,2,2 18 184 91 583 Instrument Euro, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 4 133 27 431 9 9 27 642 124 198 27 642 124 198,2,2 27 431 9 9 27 642 124 198 27 642 124 198 sinstrument Instrument Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 228 385 283 734 94 211 216 558 564 13 259 3 6 2 8 13 259 13 487 385 283 4 374 597 11 13 475 558 564 24 5 138 24 5 138 1 318 1 143 4 585 2 583 7 479 332 36 2 476 576 39 5 53 631 12 3 343 536 696 349 336 98 7 479 332 36 2 185 461 8 119 291 449 966 717 589 26 389 695 349 13 594 8 13 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, Credit Support Annex till ISDA, Marginalsäkerheter, Futures 22 471 669 3 1 3 897 169 22 471 669 3 17 162 841 17 162 6 564 8 241 72 899 45 2 765 79 46 198 177 591 2 171 998 124 39 382 93 641 Summa: Penningmarknad 7 43 821 422 172 2 877 852 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 7:1 2.4% 5 Nov 12 SLB 8:2 1.6% 24 Oct 13 SLB 11:2.6% 23 Apr 14 SLB 1:2 1% 1 Nov 14 SLB 11:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 9:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 1:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 12:1.8% 19 Apr 17 7626 8123 111123 11117 1153 91112 146 1243,, 3 126 238 3 273 762 1, 1, 3 52 3 547 1,5 1,5 2 9 65 5 2 834 795 2, 2, 6 64 645 6 535 355 2,4 2,4 3 9 65 69 3 834 31 3, 2,9 5 84 58 5 315 4 3,4 3,3 4 33 3 4 466 97 4,5 4,4 2 61 7 1 938 2 2,2 2,2 32 3 553 528 31 746 472 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt 17 58 615 452 5 851 4 437 159 2 163 468 22 17 774 21 54 169 319 Summa: Privatmarknad 22 17 774 52 8 641 319 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 16 81 563 644 1 53 475 634 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 1 612 775 822 1 612 775 822 5,62 4,19 62,4 163 869 453 468 194 96 289 836 8,18 7,61,2 191 995 36 67 167 886 755 425 3,78,22 17,4 957 477 265 357 964 5 821 83 5,74 4,35, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, Swappar mellan och utländsk valuta 529 987 725 91 583 52 198 477 851 36 528 281 521 17 162 13 378 291 449 139 225 1 612 775 822 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 163 199 29 31 21 3 712 194 2 693 712 2 163 468 2 163 468 65 14 592 779 79 592 779 3 839 878 3 839 878 163 869 453 468 31 36 836 368 194 96 289 836, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Swappar mellan och utländsk valuta 139 224 942 323 14 848 767 295 124 376 175 28 Publika obligationer, utländsk valuta 131 774 2 8 9 784 427 121 989 793 27 642 124 198 21 163 298 27 431 9 9 22 2 93 641 22 2 93 641 Övriga valutaskulder 3 442 323 341 1 278 26 897 2 164 296 444 216 558 564 216 558 564 Valutaterminer, 36 528 281 521 193 848 918 36 334 432 3 95 997 755 278 1 819 255 528 94 178 499 7 191 995 36 67 24 18 28 642 167 886 755 425 exklusive vidareutlåning 287 992 791 345 25 927 536 17 262 65 255 175 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 7 2 1 13 15 625 28 675 14 1 7 24 9 17 2 1 27 7 16 2 21 7 38 15 23 38 5 17 8 7 7 25 5 7 3 23 3 3 12 9 5 18 4 16 6 2 22 7 4 6 1 136 13 425 266 475 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, svenska statspapper 13 475 558 564 13 487 385 283 11 826 718 11 826 718 119 291 449 7 479 332 36 7 3 857 7 3 857 39 382 93 641 46 198 177 591 6 815 273 949 6 815 273 949 52 977 753 654 67 164 895 179 14 187 141 525 14 187 141 525 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats D. Inkl. Inkl. vidare Andel Marknadsvä E. Marknads Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 529 988 529 988,1 7,4 6,3 529 988 529 988 55, 615 656 163 199 194 221 18,3 8,2 7,6 194 221 194 221,1 246 123 131 774 121 99 11,5 1,5 1,5 121 99 121 99 12,6 124 616 3 51 3 289,3 3,8 3,7 3 289 3 289,3 4 38 828 472 849 487 8,2 6,7 6, 849 487 849 487 88,1 99 73 91 583 91 583 8,7,2,2 91 583 91 583 9,5 91 3 39 383 39 383 3,7,, 46 198 39 383 4,1 39 431 27 642 27 432 2,6,2,2 27 432 27 432 2,8 27 9 13 595 13 595 1,3,, 967 13 595 1,4 13 594 172 3 171 993 16,2,1,1 186 18 171 993 17,8 171 837 31 746 31 746 3, 2,2 2,2 31 746 31 746 3,3 32 312 21 54 21 54 2, 1,6 1,6 21 54 21 54 2,2 894 52 81 52 81 5, 2, 1,9 52 81 52 81 5,5 53 6 15 696 1,5,4 15 696 15 696 1,6 28 731, 48,, 14 56 15 696 1,5 29,5 15 696 15 696 1,6 42 788, 94 178 9,8 1 53 475 1 58 584, 5,4 4,1 1 72 771 964 6, 1 172 958 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 15 696 94 178 194 221 121 99 91 583 52 81 39 383 27 432 13 595 3 289 529 988 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 1 1 9 8 7 6 7 8 9 1 11 12 13 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 1 1 1 8, nominellt, mdkr 9 82,8 12 13 14 15 16 17 19 22 23 26 28 32 39 3 1, nominellt, mdkr 9 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 26 8 73,9 8 7,5 58,5 65,8 7 48,,7 42,3 48,6 43,2 3 9,5 1 155 1.5% 3 Aug 13 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 1 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 27, 11, 153 3.5% 3 Mar 39 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 156 2.25% 1 Jun 32 29,7 3 22,3 15,2 1 4,3 31 % 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 318.25% 1 Jun 22 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % 82,7% 45,8% 38,8% 7,9% CHF 21,% CHF 3,6% JPY 14,8% 36,% JPY 2,6% 1,6% 9,4% 24,8% GBP,9% GBP 5,1% CAD,7% CAD 3,9% GBP,3% % % % % % % % % Anm: Finansieringen i avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 175 1 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 125 75 25 35 3 25 15 1 5 Obligationer i euro och dollar, mdkr 13,3 7 Dec 12 6,6 7 May 13 8,6 2 Sep 13 13,3 3 Sep 13 34,4 7 May 14 12 13 14 15 16 17 19 22 23 26 1, 3 Jun 14 12,9 Feb 15 14,9 18 May 15 6,6 22 Dec 15 28 Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2, 7 Dec 12 32 39 7 May 13 1, 1, 2 Sep 13 2, 3 Sep 13 4, 7 May 14 3 Jun 14 1,5 1,5 Feb 15 2,3 18 May 15 1, 22 Dec 15 Mottagare Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 3 2 637 77 2 2 579 985 5 1 941 374 3 1 762 989 7 3 8 7 89 744 24 88 176 2 1 674 649 998 1 659 325 4 5 9 95 997 755 278 94 178 499 7 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 1 659 325 88 176 89 835 525 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 12127 13228 1383 1392 1393 1463 152 15518 151222 14 14 1 674 649 998 1 674 649 998 9 127 78 9 127 78 9 127 78 9 127 78 12 596 12 596 9 3 8 9 3 8 13 183 164 13 183 164 15 584 8 15 584 8 6 58 6 58 1 674 649 998 89 744 24 91 418 673 998 12127 13228 1383 1392 1393 1463 152 15518 151222 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 9 3 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr Obligationer och CP inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 3 3 6 8 1 12 6 8 1 12 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld t Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 18 6 16 4 14 2 12 1 6 8 1 12 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 6 8 1 12 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 t Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 D. Inkl. vidareutlåning, % 12 1 1 3 8 1 6 4 2 6 8 1 12 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 3 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument A. Nominellt belopp Procent D. Exklusive Inkl. vidareutlåning Procent Kronor 529 987 725,3 519 523 761 9 54,3 1 463 963 163 199 29 15,5 163 199 29 17, 91 583 8,7 91 583 9,6 17 162 1,6 17 162 1,8 Premieobligationer 31 746 472 3, 31 746 472 3,3 Riksgäldsspar 21 54 169 319 2, 21 54 169 319 2,2 13 378 291 449 1,3 13 378 291 449 1,4 Övriga kapitalmarknadsskulder 68, 68, 868 178 947 768 82,4 857 714 984 718 89,6 1 463 963 Utländsk valuta, 1 31 524,1 1 31 524 Publika obligationer, utländsk valuta 131 774 2 8 12,5 49 216 2 77 5,1 82 557 618 3 22 2 93 641 2,1 22 2 93 641 2,3 27 642 124 198 2,6 25 967 474 2,7 1 674 649 998 216 558 564, 216 558 564, Övriga kapitalmarknadsskulder 3 442 323 341,3 3 442 323 341,4 185 296 13 544 17,6 99 762 338 316 1,4 85 533 792 228 1 53 475 78 312, 957 477 323 34, 95 997 755 278 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer,, VA, VA Obligationer, utl. valuta, HA t innehav, VA Obligationer Obligationer, utl. valuta % 7 3 1 % 9 8 7 Mdkr 3 6 8 1 12.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 7 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden 3 6 8 1 12 Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISINnummer Kupong Utgivnings Förfallodag Ursprunglig Instrument Lån Serie Valuta ISINnummer Kupongränta Utgivningsdag Förfallodag Reala statsobligationer Publika obligationer, utländsk valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 147 5% 1 Dec SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 1 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 EUB 3,125% 7 May 14 EUB 1,75% 7 May 13 EUB,625% 7 Dec 12 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,875% 2 Sep 13 EUB,625% Feb 15 EUB,375% 18 May 15 EUB,375% 22 Dec 15 141 147 149 1 151 152 153 154 155 156 157 31 312 313 314 315 317 318 AUD SE412389 SE1149311 SE12135 SE1517699 SE1811399 SE224183 SE2829192 SE3784461 SE41925 SE451729 SE486971 SE235434 SE317943 SE479453 SE556599 SE555955 SE3524669 SE421184 XS213526246 XS426626312 XS6433365 XS566341698 XS61298936 XS63288361 XS67833853 XS747754892 XS783212 XS849423917 ränta dag löptid 6,75 5 4,5 3 3,75 4,25 1,5 2,25 1,5 4,5,25 5,75 3,125 1,75,625 1 1,875,625,375,375 199755 4128 496 5919 6915 71121 933 1129 1183 123 12122 1994419 199663 1998623 1999419 1999428 1923 11915 533 9428 1427 1113 11322 11525 11823 12213 12518 12129 1455 121 15812 16712 17812 19312 3933 2261 1383 3261 231113 1441 121 28121 28121 15121 1761 2261 1533 1457 1357 12127 1393 1463 1392 152 15518 151222 17, 16,9 1,9 1,8 1,9 11,3 3, 11,3 2,,2 11,1, 24,5 29,6 16,6 6,7 1,7 1, 5, 3, 2, 2,5 3, 2, 3, 3, 3,1 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 1 612 775 822 61,6 4,27 79 352 767 7 59,9 2,84 194 96 289 836,7 7,66 293 135 756 235 25,4 8,32 167 854 747 476 17,8,9 169 198 845 965 14,7,8 964 373 813 134, 4,39 1 171 687 369 9, 3,92 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3 2,5 2 6 8 1 12 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 15 1 6 8 1 12 Riktvärderna för löptiderna (räntebindingstid) är fr.o.m. 1 januari 12: Nominell kronskuld, inom intervallet: 2,73,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 71 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: % fr.o.m. 1 januari 9 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 7 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januri 9 1