3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 26 247 712 574 1 37 311 17 561 9 723 965-9 449 25 96 23 252 876 495 3 11 731 945 16 88 41 634 1 36 665 716 1 2 562 247 976 22 368 32 594 19 37 658 61 1 383 34 18 596 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 6 272 97 311-2 562 247 976-243 967 275 596-22 368 32 594 23 81 317 945 1 116 698 44 45 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,1,1 72 49 115 1, 1, 53 238 9 2,1 2, 65 525 775 3,7 3,5 86 55 12 5,4 4,8 83 553 78 6,9 6,3 4 81 13 5 8,4 7,9 4 65 634 9,9 8,9 53 763 11,4 1,7 2 25 16,9 14,4 11 23,8 17,5 43 75 45 6,4 5,7 8 636 841 64 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 1999-4-28 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,4,4 5 18 39 43 28 466 69 43 23 285 76 1,9 1,9 1 31 4 377 31 577 4 377-315 3 546 3,9 3,9-9 48 789 8 95 591 211 4 8 15 5,4 4,9 8 9 129 86 37 29 179 86-25 29 119 5 6,9 6,9 19 98 124 31 74 98 124 75 3 884 9,9 9,5-59 175 926 18 459 824 74-228 18 519 13,4 11,3 833 488 3 833 488 3 13,4 11,3 8 777 937 942 48 235 227 942 3 39 457 29 16,9 16,7 36 688 32 4 697 688 32 135 4 661 6,9 6,7 23 238 416 152 27 818 516 152 837 184 58 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.375% 22 Dec 15 EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,5,5 1 8 298 4 6 58 2,7,7 1 8 298 4 6 481 1,2 1,2 2 16 596 8 14 223 1,4 1,4 3 24 895 2 19 541 1 1,8 1,8 2 16 596 8 12 66 6 2,1 2,1 1 5 12 447 6 9 863 25 2,4 2,4 3 24 895 2 22 146 6 2,6 2,5 2 5 2 746 2 28 125 2,7 2,6 3 24 895 2 18 877 5 2,9 2,8 2 25 18 671 4 18 447 975 4,7 4,6 2 16 596 8 17 267 112 5 1,4 1,4 1 9 245 662 36 8 933 918 54 2, 2, 5 4 622 831 18 4 5 72 29 2,6 2,6 4 36 982 649 44 34 763 46 3,8 3,8 2 25 2 82 74 31 2 42 744 918 4,6 4,6 1 5 13 868 493 54 14 156 448 84 11,5 8,4 6 11 21 555 675 495 534 99 996 2,5 2,5 279 15 852 325 249 659 63 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,7 1,7 1 5 12 447 6 12 612 25 1,7 1,7 1 5 12 447 6 12 612 25,4,4 79 46 343 65 1,7 1,7 1 5 12 527 6 343 12 677 25 Summa: Kapitalmarknad 8 837 1 83 758 62 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 17 Jun 15 STB 15 Jul 15 STB 19 Aug 15 STB 16 Sep 15 STB 16 Dec 15 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 214-12-5 - - -43 41 215-4-7,, 2 215-5-4,1,1 3 215-3-6,2,2 15 47 5 215-5-29,5,5 3 37 5,2,2 1 59 135 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 2 2 18 256 48-5 115 798 95 18 175 29,2,2 18 256 48-5 115 798 95 18 175 29 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, enkla repor Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring -25 895-61 274 1 58 477-285 84 923-321 637 173 14 285 11 425 14 285 14 286 58 477 11 138 944 182 13 963 31 554 5 452 51 1-11 845 94 716-11 845 94 716-6 393 43 715-11 845 94 716 4 934 211 11 6 928 535 888 4 934 211 11 19 229 26 76 8 81 8 37 15 865 18 789-4 527 545 828-4 86 729 624 24 163 237 87 11 211 7 43 15 992 5 176 8 7 8 7 38 449 295 564 24 656 583 897 18 19 861 14 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 9 532 4-1 14 9 532 4 9 178 169 25-1 56 349 157 9 178 169 25-29 58 676-211 415 249 3 955 771 637-955 653 661 2 141 51 599 22 666 34 662-3 55 511 494 2 64 664 374 Summa: Penningmarknad 17 625 273 454 191 925 815 388 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 29-11-12 21-4-6 212-4-3 215-5-13 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,4,3 5 4-84 58 5 315 42,8,7 4 5-33 25 4 466 975 1,8 1,8 2-61 735 1 938 265 1,8 1,8 1 3-82 975 1 217 25 2,9 2,8 2 1-67 4 2 32 96 3,4 3,3 2 1-29 175 2 7 825 3,9 3,8 2 1-63 635 2 36 365 6,4 6,3 2 9-1 515 2 889 485 2,3 2,2 22 4-432 68 21 967 32 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -175 77 869 9 53 57 769-2 381 58 189 954 915-177 459 377 9 72 462 684 Summa: Privatmarknad -177 459 377 31 687 782 684 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 26 247 712 574 1 37 311 17 561 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 729 274 36 26 729 24 36 26 5, 4,4 65,3 184 835 54 915 28 87 931 41 6,85 6,71 18,6 181 4 224 221 179 586 148 735 2,29,43 16,1 1 95 113 639 396 1 116 698 44 45 4,61 4,6 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 636 841 64 135 34 383 46 956 31 497 827 769 2 277 438 92 11 674 46 633-14 4 729 274 36 26 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 184 577 1 23 237 582 663 27 814 682 663 189 954 915 189 954 915 65 14 46 343 79 46 343 3 833 488 3 833 488 184 835 54 915 23 252 876 495 28 87 931 41, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 249 125 53 88 29 334 646 743 278 46 176 83 14 4-99 13 423 139 49 896 577 18 175 29 81 19 18 256 48 13 85 239 42 2 116 779 95 15 22 18 497 8 966 617 741 8 966 617 741-2 167 577 889-3 191 756-2 17 769 645-34 383 46 956-268 588 714-34 651 995 669-212 197 468 166-31 769 87 431-243 967 275 596 181 4 224 221-1 418 75 486 179 586 148 735 exklusive vidareutlåning 393 21 692 386 3 351 731 945 423 553 424 331 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 4 5 6 1 5 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 17 95 1 27 95 24 5 11 25 35 75 15 25 12 5 27 75 5 2 5 1 2 2 25 2 5 4 75 2 5 2 5 139 3 125 85 265 15 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 13 963 31 554 14 286 58 477-322 756 924-322 756 924 18 71 569 25 18 71 569 25-211 415 249-211 415 249-211 415 249-11 845 94 716-11 845 94 716-11 849 132 472 15 992 5 176 24 163 237 87-8 17 736 911-8 17 736 911 2 141 51 599 3 955 771 637-1 814 261 38-1 814 261 38 38 75 525 388 61 115 636 226-22 365 11 838-22 368 32 594 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 636 842 636 842 46,8 6,4 5,7 636 842 636 842 57, 732 64 184 577 27 815 15,3 6,9 6,7 27 815 27 815 18,6 252 663 249 126 278 46 2,5 2,5 2,5 278 46 278 46 24,9 279 641 13 214 13 87 1, 2,1 2,2 13 87 13 87 1,2 13 629 1 83 759 1 136 23 83,5 5,4 5,2 1 136 23 1 136 23 11,7 1 278 573 135 135 9,9,2,2 135 135 12,1 135 135 18 175 18 256 1,3,2,2 18 256 18 256 1,6 18 247 2 641 2 641 1,5,, 22 666 2 641 1,8 2 761 18 11 18 17 1,3 -, -, 38 449 18 17 1,6 18 62 191 926 192 4 14,1,2,2 214 372 192 4 17,2 192 25 21 967 21 967 1,6 2,3 2,2 21 967 21 967 2, 22 281 9 72 9 72,7 1,7 1,7 9 72 9 72,9 9 772 31 688 31 688 2,3 2,1 2,1 31 688 31 688 2,8 32 52-61 771,1-34,6 771 771,1-13 54, - 58,5, -12 276-61 771,1-46, 771 771,1-25 816, - - -243 967-21,8 1 37 311 1 36 666 1, 4,6 3,7 1 383 34 1 116 698 1, 1 477 15 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Commercial paper Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 636 842 278 46 27 815 135 31 688 2 641 18 256 18 17 13 87 771-243 967-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta 2 18 16 14 Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 12 1 12 8 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 86,6 83,6 81,1 8 8 72,5 7 65,5 6 53,2 5 4 3 2 1 65,6 53,8 43,8 2,2 11, 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 7 6 5 4 3 2 1 23,3 3,5 8,1 29,1 3,9 18,5 39,5 315 3.5% 1 Dec 15 317.5% 1 Jun 17 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 4,7 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,8% 84,% EUR CHF 24,% 42,6% USD 46,8% CHF 3,9% USD 11,4% USD 1,8% SEK 33,4% JPY 1,6% JPY 1,% GBP CAD 1,%,9% GBP CAD 6,4% 5,5% EUR 19,8% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 4 35 3 25 2 15 1 5 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr EUR 8,3 8,3 22 Dec 15 29 Mar 16 USD 16,6 24,9 9,2 16,6 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 4,6 12,4 24,9 2,7 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 215 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 37, 24,9 18,7 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1, 1, 22 Dec 15 29 Mar 16 2, 3, F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 1, 2, 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17,5 1,5 3, 2,5 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 4, 3, 2,3 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland 6 5 242 515 794 5 547 397 416 till Riksbanken, kapitalmarknad 5 5 22 63 26 954 952 372 238 419 878 18 6 1 22 63 212 197 468 166 243 967 275 596 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 238 419 878 18 238 419 878 18 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 14 156 448 84 14 156 448 84 26 954 952 372 26 954 952 372 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 26 28 21 212 214 1-1 -2 26 28 21 212 214 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 214 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 214 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 214 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 636 841 64 48,7 631 599 124 27 57,7 5 242 515 794 184 577 1 14,1 184 577 1 16,9 135 1,3 135 12,3 21 967 32 1,7 21 967 32 2, 11 674 46 633,9 11 674 46 633 1,1 2 277 438 92 1,6 2 277 438 92 1,9 9 72 462 684,7 9 72 462 684,9 68, 68, 1 2 126 8 219 78, 1 14 883 492 426 92,7 5 242 515 794 262 271 88 84 2,1 55 316 927 712 5,1 26 954 952 372 8 966 617 741,7 8 966 617 741,8 18 175 29 1,4 18 175 29 1,7-2 167 577 889 -,2-2 167 577 889 -,2 287 246 29 936 22, 8 291 257 564 7,3 26 954 952 372 1 37 372 218 156 1, 1 95 174 749 99 1, 212 197 468 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 26 28 21 212 214 215-4-3 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 83 553 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 86 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 81 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 65 634 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 53 763 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 2 25 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 119 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 39 457 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 3 546 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 3 884 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 18 519 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 8 15 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 4 661 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB USD.375% 22 Dec 15 USD XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD,375% 29 Mar 16 USD XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 215-4-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 749 9 283 448 53,6 4,15 729 24 36 26 64,6 2,86 28 87 931 41 15,2 6,74 28 87 931 41 19, 6,74 425 936 83 737 31,2,48 179 661 433 26 16,5,13 1 383 34 18 596 1, 4,14 1 116 773 724 876 1, 3,29 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 215: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år :,125 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 211 212 213 214 215 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 215: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 211 212 213 214 215 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 Genomsnitt för valutaskulden, mdkr Minimivärde för valutaskulden, mdkr till ursprunglig valutakurs, mdkr 21 9 8 Duration för realskulden 2 19 7 6 18 17 16 5 21 211 212 213 214 215 15 21 211 212 213 214 215 1