3 april 213 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar -8 26 961 494 1 194 763 31 238 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 746 393 928 2 814 865 549 29 836 216 276-26 981 92 917 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -4 699 72 17 1 197 618 154 597 6 44 37 95 14 644 543 63 1 74 335 933 1 212 262 698 21 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR -13 14 511 485-6 44 37 95-23 69 972 16-14 644 543 63-17 84 213 52 993 927 182 437 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 211-8-3 1997-5-5 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,3,3 9 5 1, 1, 77 75 85 2,3 2,1 68 99 115 3,2 3, 47 988 9 4,3 3,9 62 25 775 5,9 5,3 3 5 72 87 12 7,6 6,5 45 64 78 9,1 7,8 62 13 5 1,5 9,7 3 5 68 19,1 15,4 11 25,9 18,3 42 25 45 7,1 6,1 7 567 57 725 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994-4-19 1999-4-28 21-9-23 1996-6-3 211-9-15 1999-4-19 Inkl. inflationskomp. Förändring,9,9 97 992 513 4 156 882 513 3 248 89 2,6 2,5 9 847 115 629 53 798 875 629-95 43 951 76 4,1 4, 826 73 996 24 389 73 996 1 23 563 7,6 6,7 8 361 988 678 38 282 38 678 53 29 92 5 9,1 9, 155 665 382 21 41 665 382 1 314 2 886 15,6 12,8 9 721 321 83 53 111 611 83-11 43 39 29 7,9 7,5 29 82 815 1 194 78 85 1 1 46 164 959 99 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1.75% 7 May 13 EUB USD 1% 3 Sep 13 EUB USD 1% 3 Jun 14 EUB USD.375% 18 May 15 EUB USD.375% 22 Dec 15 EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB EUR.875% 2 Sep 13 EUB EUR 3.125% 7 May 14 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 21-5-7 211-3-25 211-6-3 212-5-18 212-1-29 213-3-28 213-2-27 211-9-2 29-5-7 212-2-2 213-1-31 25-3-3 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 1 6 48 7 215 3,4,4 2 12 96 12 596 4 1,1 1,1 1 5 9 72 9 53 85 2, 2, 2 25 14 58 15 584 85 2,6 2,6 1 6 48 6 58 2 2,9 2,9 1 6 48 6 481 4,8 4,8 3 19 44 18 877 5,3,3 1 8 543 232 9 127 78 1, 1, 4 34 172 928 42 821 148 1,8 1,8 1 5 12 814 848 13 183 164 4,8 4,7 4 34 172 928 34 763 46 1,8 1,8 2 1 345 636 8 1 121 528 8 2,4 2,3 167 189 572 8 177 856 18 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument USB USD 4.565% 17 May 13 EUB USD.2% 6 Feb 14 EUB USD.2% 11 Apr 14 EUB USD.25% 16 Oct 14 EU FRN USD 14 Mar 15 USB USD 8.763% 1 Jun 15 Privatplaceringar, utländsk valuta GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 USB USD 11.125% 1 Jun 15 EUB USD 1.25% 1 Nov 15 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,, 1 648 764 85,8,8 1 6 48 6 346 3,9,9 1 6 48 6 566 8 6 566 8 1,5 1,5 1 5 9 72 9 68 25 9 68 25 1,9, 1 6 48 6 437 7 2,1 1,9 11 27 656 229 6 737 397 55 1,3,9 4 71 27 3 464 229 6 16 175 5 3 461 297 55 1,4 1,3 8 182 88 569 4 875 836 4 2,1 1,9 67 81 434 684 88 47 658 5 2,5 2,3 7 586 49 157 28 59 481 826 13,7 9,6 6 11 21 513 46 534 1 5,1 4,8 214 95 21 1 85 871 56 1 94 75 836 15,6 12,7 3 838 433 3 2,6 2,5 79 562 842 65 1,5 1,2 4 916 22 21 32 353 52 435 16 175 5 32 469 373 341 Summa: Kapitalmarknad 24 581 5 942 793 269 141 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 17 Apr 13 STB 15 May 13 STB 19 Jun 13 STB 17 Jul 13 STB 18 Sep 13 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 213-1-4 - - -28 45 213-2-1,, -4 5 22 83 212-11-9,1,1 3 213-4-2,2,2 1 15 213-3-1,4,4 1 35,2,2-12 95 12 83 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, GBP Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - -4 64 557 625,2,2 7 63 49 442 4-14 832 392 389 49 398 766 973,2,2 49 442 4-19 472 95 14 49 398 766 973 sinstrument Instrument Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 1 716 265 17-154 343 842-253 51 362 15 811 3 537 15 811 17 527 265 17 3 382 656 158 15 557 498 638-3 978 78 381-3 978 78 381-3 978 78 381-3 978 78 381-347 79 672-499 73 941 3 186 499 388 1 151 477 42 1 498 221 377 115 86 967 115 86 967 115 86 967 3 32 36 355 919 547 715 1 114 378 43 2 829 625 462 323 423 492 12 693 96 66 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, EUR Credit Support Annex till ISDA, SEK Marginalsäkerheter, Futures 22 667 757 466 11 371 33 22 667 757 466 16 644-175 16 644 6 366 445 58 55 676 65-141 569 744 45 678 22 523-8 952 361 39 17 187 721 Summa: Penningmarknad -32 18 478 884 24 92 51 354 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 28:2 1.6% 24 Oct 13 SLB 211:2.6% 23 Apr 14 SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 28-12-3 211-11-23 21-11-17 211-5-3 29-11-12 21-4-6 212-4-3,5,5 3 6-52 4 3 547 6 1, 1, 2 9-65 25 2 834 795 1,5 1,5 6 6-64 645 6 535 355 1,9 1,9 3 9-65 69 3 834 31 2,5 2,5 5 4-84 58 5 315 42 2,9 2,8 4 5-33 25 4 466 975 4, 3,9 2-61 735 1 938 265 2, 1,9 28 9-427 28 28 472 72 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -727 862 69 18 858 38 994-5 67 541 546 821 36-733 532 61 19 45 22 354 Summa: Privatmarknad -733 532 61 47 877 922 354 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -8 26 961 494 1 194 763 31 238 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 629 932 643 685 629 932 643 685 5,45 4,13 63,4 165 574 811 36 195 411 27 636 7,9 7,5 19,7 193 57 293 945 168 583 511 116 3,92,32 17, 989 14 748 99 993 927 182 437 5,6 4,28 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 567 57 725 12 83 47 331 1 994 31 448 219 669 16 644 12 946 598 22-148 775 629 932 643 685 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 164 959 99 29 82 815 1 194 78 85 1 546 821 36 546 821 36 65 14 562 842 79 562 842 3 838 433 3 838 433 165 574 811 36 29 836 216 276 195 411 27 636, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 177 856 18 8-1 666 68 167 189 572 8 Swappar mellan SEK och utländsk valuta 148 774 788 39-15 261 9 876 133 513 778 514 Commercial paper 49 398 766 973 43 633 28 49 442 4 Övriga valutaskulder 32 41 373 341-766 317 552 31 635 55 789 22 526 187 721-22 526 187 721-253 51 362-253 51 362 Valutaterminer, SEK -31 448 219 669-33 79 517-31 779 1 186-25 748 282 248 2 57 31 88-23 69 972 16 193 57 293 945-24 923 782 829 168 583 511 116 exklusive vidareutlåning 399 255 576 193-26 981 92 917 372 274 483 276 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 11 13 625 24 625 14 2 1 75 24 95 17 25 1 5 27 75 16 25 21 75 38 15 5 23 5 38 55 18 3 7 75 26 5 9 6 23 32 6 14 45 5 5 19 95 19 5 6 25 25 75 7 25 6 13 25 3 15 3 15 146 45 128 175 274 625 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper 15 557 498 638 17 527 265 17-1 969 766 469-1 969 766 469-3 978 78 381-3 978 78 381-3 978 78 381 1 114 378 43 3 32 36 355-2 187 981 952-2 187 981 952 39 17 187 721 45 678 22 523-6 58 14 82-6 58 14 82 51 863 284 381 66 57 827 985-14 644 543 63-14 644 543 63 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 567 58 567 58 47,4 7,1 6,1 567 58 567 58 57,1 641 571 164 96 194 781 16,3 7,9 7,5 194 781 194 781 19,6 242 26 177 856 167 19 14, 2,4 2,3 167 19 167 19 16,8 169 298 32 469 32 354 2,7 1,5 1,2 32 354 32 354 3,3 33 171 942 793 961 832 8,3 6,2 5,7 961 832 961 832 96,8 1 86 3 12 83 12 83 8,6,2,2 12 83 12 83 1,3 12 633 39 17 39 17 3,3,, 45 678 39 17 3,9 39 22 49 399 49 442 4,1,2,2 49 442 49 442 5, 49 4 12 693 12 693 1,1,, 2 83 12 693 1,3 12 724 24 92 24 136 17,,1,1 218 78 24 136 2,5 23 978 28 473 28 473 2,4 2, 1,9 28 473 28 473 2,9 28 875 19 45 19 45 1,6 1,8 1,8 19 45 19 45 2, 19 235 47 878 47 878 4, 1,9 1,9 47 878 47 878 4,8 48 19 - -16 227-1,4-18,5-16 227-16 227-1,6-28 423, - 48,, -13 96 - -16 227-1,4-28,2-16 227-16 227-1,6-42 383, - - -23 691-2,5 1 194 763 1 197 618 1, 5, 3,9 1 212 263 993 927 1, 1 296 3 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 567 58 194 781 167 19 12 83 49 442 47 878 39 17 32 354 12 693-16 227-23 691-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 27 28 29 21 211 212 213 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 16 14 12 1 8 6 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 213 214 215 216 217 218 219 22 222 223 226 228 232 239 4 2, nominellt, mdkr 9 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 226 8 7 6 77,8 69, 62, 72,8 62,1 68, 8 7 6 5 4 48, 45,1 42,3 5 4 44, 43,4 3 2 9,5 1 155 1.5% 3 Aug 13 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 11, 153 3.5% 3 Mar 39 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 156 2.25% 1 Jun 32 29,9 3 23,6 2,9 2 1 3,2 31 % 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % SEK 83,% EUR 44,3% USD 41,8% EUR 7,5% CHF 22,4% CHF 3,8% JPY 13,2% SEK 31,2% JPY 2,2% USD 1,6% USD 9,4% EUR 26,7% GBP 1,% GBP 5,8% CAD,8% CAD 4,9% GBP,2% % 5% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 4 35 3 25 2 15 1 5 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr EUR 6,5 8,5 USD 13, 34,2 9,7 12,8 14,6 till Riksbanken, förfall 213 214 215 216 217 218 219 22 222 223 226 228 232 239 6,5 6,5 34,2 19,4 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 31 Jan 18 27 Feb 18 Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 1, 1, 7 May 13 2 Sep 13 USD 2, 4, 213-5-7 213-5-29 213-5-3 213-8-3 213-9-2 213-9-26 213-9-3 214-2-6 214-4-11 214-6-3 214-1-16 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 218-1-31 218-2-27 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 1,5 1,5 2,3 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 1, 1, 4, 3, 29 Mar 16 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 3 2 637 77 25 2 562 969 6 25 1 941 374 3 1 751 362 56 7 5 14 25 158 34 834 156 414 24 6 63 42 828 366 968 42 962 4 8 5 2 88 25 748 282 248 23 69 972 16 42 962 4 156 414 24 199 376 64 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 213-5-7 213-5-29 213-5-3 213-8-3 213-9-2 213-9-26 213-9-3 214-2-6 214-4-11 214-6-3 214-1-16 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 218-1-31 218-2-27 14 493 999 99 14 493 999 99 4 837 574 993 4 837 574 993 5 643 791 991 5 643 791 991 9 127 78 9 127 78 9 127 78 9 127 78 13 879 896 13 879 896 3 973 13 994 12 596 4 16 569 53 994 6 346 1 6 346 1 6 56 5 6 56 5 9 53 85 9 53 85 9 68 25 9 68 25 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 42 828 366 968 158 34 834 21 169 2 968 2 25 75 88 1 1 2 138 2 612 1 1 1 5 1 5 1 5 2 25 1 1 4 3 2 88 7 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 6 Obligationer och CP Inkl. derivat 4 Inkl. vidareutlåning 5 3 4 2 3 1 2 1 26 28 21 212-1 -2 26 28 21 212 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 567 57 725 47,5 553 8 863 72 56, 13 76 861 28 164 959 99 13,8 164 959 99 16,7 12 83 8,6 12 83 1,4 16 644 1,4 16 644 1,7 28 472 72 2,4 28 472 72 2,9 19 45 22 354 1,6 19 45 22 354 2, 12 946 598 22 1,1 12 946 598 22 1,3 68, 68, 912 834 235 376 76,4 899 127 374 96 9,9 13 76 861 28 21 257 554 141 17,6 61 44 5 141 6,2 149 213 54 49 398 766 973 4,1 6 57 4 5,7 42 828 366 968 22 526 187 721 1,9 22 526 187 721 2,3-253 51 362 -, -253 51 362 -, 281 929 7 472 23,6 89 887 586 55 9,1 192 41 42 968 1 194 763 242 848 1, 989 14 96 6 1, 25 748 282 248 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Uppskattat totalt innehav, VA, VA Obligationer, utl. valuta, uppskattat, HA Obligationer, SEK, VA Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 213-2-28.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta 26 28 21 212 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Val ISIN-nummer ISIN US 144A Kupon ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsva resp. valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 141 SEK SE412389-6,75 1997-5-5 214-5-5 17, 77 75 85 SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 45 64 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 68 99 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 47 988 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 62 25 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 72 87 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 42 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 62 13 5 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 155 SEK SE419425-1,5 211-8-3 213-8-3 2, 9 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 68 Reala SGB IL 31 % 1 Apr 14 31 SEK SE235434 - ZC 1994-4-19 214-4-1 2, 3 248 89 statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 92 5 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 43 39 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 43 951 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 23 563 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 2 886 Publika obligationer, EUB EUR.625% 2 Feb 15 - EUR XS747754892 -,625 212-2-2 215-2-2 3, 1 5 utländsk valuta EUB EUR.875% 2 Sep 13 - EUR XS67833853 -,875 211-9-2 213-9-2 2, 1 USB USD 11.125% 1 Jun 15 - USD US872CA83-11,125 1985-6-12 215-6-1 3, 67 81 EUB USD 1.25% 1 Nov 15 - USD XS11229-1,25 1985-11-6 215-11-1 3, 7 586 GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 - GBP GB8678418-9,75 1995-11-2 214-9-15 18,8 8 182 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 - EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 - AUD XS213526246-5,75 25-3-3 215-3-3 1, 2 EUB EUR 3.125% 7 May 14 - EUR XS426626312-3,125 29-5-7 214-5-7 5, 4 EUB USD 1.75% 7 May 13 - USD XS56433365-1,75 21-5-7 213-5-7 3, 1 EUB USD 1% 3 Sep 13 - USD XS61298936-1 211-3-25 213-9-3 2,5 2 EUB USD 1% 3 Jun 14 - USD XS63288361 US872DAA28 1 211-6-3 214-6-3 3, 1 5 EUB USD.375% 18 May 15 - USD XS7832162 US872DAB1,375 212-5-18 215-5-18 3, 2 25 EUB USD.375% 22 Dec 15 - USD XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 - EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 - USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD,375% 29 Mar 16 - USD XS99792649 US872DAG97 1 213-3-28 216-3-29 3, 1 Privatplaceringar, USB USD 8.763% 1 Jun 15 - USD - - 8,763 1995-6-1 215-6-1 2, 11 27 utländsk valuta USB USD 4.565% 17 May 13 - USD XS192118783-4,565 24-5-17 213-5-17 9, 1 EUB USD.2% 6 Feb 14 - USD XS8866379 -,2 213-2-6 214-2-6 1, 1 EU FRN USD 14 Mar 15 - USD XS899755226 - Float 213-3-14 215-3-14 2, 1 EUB USD.2% 11 Apr 14 - USD XS91484686 -,2 213-4-11 214-4-11 1, 1 EUB USD.25% 16 Oct 14 - USD XS9176314 -,25 213-4-16 214-1-16 1,5 1 5 Mdkr 7 6 5 4 3 2 1 213-2-28 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 629 932 643 685 63,5 4,13 73 54 823 997 61,8 2,91 195 411 27 636 19,7 7,53 286 17 912 758 24,1 8,16 168 572 644 26 16,9,9 169 495 383 67 14,1,8 993 916 315 581 1, 4,26 1 186 27 119 822 1, 3,85 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 26 28 21 212 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 2 15 1 26 28 21 212 Riktvärdena för löptiderna (räntebindningstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 7-1 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 29 1