3 september 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -8 98 441 269 1 281 34 283 784-15 325 966-5 514 313 751 23 83 584 998 32 416 463 337-13 628 8 986 1 336 534 332 119 2 69 41 912 18 78 734 926-11 18 679 73 1 354 613 67 45 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 131 213 623-2 69 41 912-246 643 684 95-18 78 734 926-1 496 867 363 1 89 89 647 169 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,8,8 53 238 9 1,9 1,8 65 525 775 3,4 3,2 86 55 12 5,2 4,6 2 85 553 78 6,7 6,1 2 87 13 5 8,1 7,6 6 75 634 9,6 8,7 2 55 763 11,1 1,5 2 25 16,7 14,2 11 23,5 17,2 43 75 45 7, 6,2 12 584 351 525 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 1999-4-28 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,2,2 5 199 698 695 28 485 458 695 23 285 76 1,7 1,7 895 941 992 26 897 941 992-244 26 2 3,7 3,7-4 547 485 9 459 452 515-26 9 464 5,2 4,7 7 975 567 554 36 592 617 554-43 28 617 5 6,7 6,6 224 822 248 33 9 822 248 1 6 32 866 9,7 9,3-52 825 19 2 939 174 81 5 2 992 13,2 11,1 836 1 3 836 1 3 13,2 11,1 8 788 99 997 48 148 199 997 237 39 359 29 16,7 16,5 4 666 619 4 792 666 619 15 4 752 6,7 6,6 23 69 7 531 28 41 17 531 1 652 185 341 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.375% 22 Dec 15 EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 1 8 385 6 58 2,5,5 1 8 385 6 481 1, 1, 2 16 77 14 223 1,1 1,1 3 25 155 19 541 1 1,5 1,5 2 16 77 12 66 6 1,9 1,9 1 5 12 577 5 9 863 25 2,1 2,1 3 25 155 22 146 6 2,3 2,3 2 5 2 962 5 2 28 125 2,4 2,4 3 25 155 18 877 5 2,6 2,6 2 25 18 866 25 18 447 975 3, 3, 1 8 385 8 42 7 8 42 7 4,5 4,4 2 16 77 17 267 112 5 1,2 1,2 1 9 363 529 5 8 933 918 54 1,7 1,7 5 4 681 764 75 4 5 72 29 2,3 2,3 4 37 454 118 34 763 46 3,6 3,5 2 25 21 67 941 375 2 42 744 918 4,4 4,4 1 5 14 45 294 25 14 156 448 84 11,3 8,2 6 11 21 562 759 453 534 99 996 2,3 2,3 29 511 657 328 8 42 7 258 8 33 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,5 1,5 1 5 12 577 5 12 612 25 1,5 1,5 1 5 12 577 5 12 612 25,2,2 79 514 468 65 1,5 1,4 1 5 12 657 14 468 12 677 25 Summa: Kapitalmarknad 22 72 7 1 4 45 25 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 Sep 15 STB 21 Oct 15 STB 18 Nov 15 STB 16 Dec 15 STB 16 Mar 16 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 215-3-6 - - -47 5 215-7-3,1,1 1 215-8-14,1,1 22 5 215-5-29,2,2 12 5 62 5 215-8-28,5,5 22 5 27 5,2,2-12 5 122 5 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 4 98 41 757 3-1 614 38 42 462 632,1,1 41 757 3-1 614 38 42 462 632 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 17 631-86 167 5 256 469-8 373 936 321-8 653 93 771 18 929-1 937 18 929 18 934 256 469-19 31 918 69 1 275 82 62 751 919 361-127 815 12-6 332 689 852 18 134 524 163 2 764 443 248 17 854 394 824 15 4 168 1 381 95 333 15 4 168 18 91 447 692 4 18 578 569 11 536 79 14 37 835 74 161-15 292 34 121 21 812 529 22 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 8 853 4-195 8 853 4 1 781 167 866-325 37 97 1 781 167 866 19 749 821-161 31 87 5 115 72 51-43 673 976 3 22 813 891 24 749 639 917-544 232 63 22 694 79 95 Summa: Penningmarknad -29 95 88 184 29 469 241 152 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 29-11-12 21-4-6 212-4-3 215-5-13 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,1,1 5 4-84 58 5 315 42,5,5 4 5-33 25 4 466 975 1,6 1,5 2-61 735 1 938 265 1,6 1,5 1 3-82 975 1 217 25 2,6 2,6 2 1-67 4 2 32 96 3,1 3,1 2 1-29 175 2 7 825 3,6 3,5 2 1-63 635 2 36 365 6,2 6, 2 9-1 515 2 889 485 2, 2, 22 4-432 68 21 967 32 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -276 322 37 8 981 671 791-3 1 768 181 912 646-279 333 75 9 163 584 437 Summa: Privatmarknad -279 333 75 31 13 94 437 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -8 98 441 269 1 281 34 283 784 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 712 48 161 64 712 23 161 64 5,33 4,23 65,3 185 588 12 646 28 671 597 644 6,74 6,59 19,1 17 768 641 99 168 988 888 461 1,97,31 15,5 1 68 836 815 618 1 89 89 647 169 4,65 4,18 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 584 351 525 122 5 7 539 725 839 3 948 991 791 3 465 622 973 12 74 295 461-138 4 712 48 161 64 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 185 338 1 23 68 234 431 28 46 334 431 181 912 646 181 912 646 65 14 514 468 79 514 468 3 836 1 3 836 1 185 588 12 646 23 83 584 998 28 671 597 644, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 257 546 23 88 32 42 667 788 289 948 897 875 138 4 868 391 163 139 268 391 163 42 462 632-75 332 41 757 3 13 13 283 18-254 7 622 12 875 582 485 1 619 784 489-1 619 784 489-8 653 93 771-8 653 93 771-7 539 725 839 355 437 9-7 184 288 831-212 197 468 166-34 446 216 785-246 643 684 95 17 768 641 99-1 779 753 448 168 988 888 461 exklusive vidareutlåning 382 966 11 74 32 666 463 337 415 632 573 411 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 3 25 4 7 25 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 24 75 11 25 36 16 25 12 5 28 75 5 45 5 1 45 2 25 2 5 4 75 2 5 2 5 14 55 123 85 264 4 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 1 275 82 62 18 934 256 469-8 658 436 47-8 658 436 47 19 634 567 866 19 634 567 866-161 31 87-161 31 87-161 31 87 11 536 79 14 18 91 447 692-7 364 738 552-7 364 738 552 3 22 813 891 5 115 72 51-1 894 258 16-1 894 258 16 44 56 69 152 62 585 344 78-18 78 734 926-18 78 734 926 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 584 352 584 352 43,7 7, 6,2 584 352 584 352 53,6 685 938 185 341 28 41 15,6 6,7 6,6 28 41 28 41 19,1 253 392 258 8 29 512 21,7 2,3 2,3 29 512 29 512 26,7 293 646 12 677 12 657,9 1,5 1,4 12 657 12 657 1,2 12 69 1 4 45 1 95 93 82, 5,6 5,3 1 95 93 1 95 93 1,6 1 245 665 122 5 122 5 9,2,2,2 122 5 122 5 11,2 122 661 42 463 41 757 3,1,1,1 41 757 41 757 3,8 41 752 22 694 22 694 1,7,, 24 75 22 694 2,1 22 814 21 813 21 813 1,6,, 37 836 21 813 2, 21 812 29 469 28 764 15,6,2,2 226 843 28 764 19,2 29 38 21 967 21 967 1,6 2, 2, 21 967 21 967 2, 22 332 9 164 9 164,7 1,5 1,5 9 164 9 164,8 9 234 31 131 31 131 2,3 1,9 1,9 31 131 31 131 2,9 31 567-16 79,1-31,3 79 79,1-14 137, - 54,3, -13 692-16 79,1-42,6 79 79,1-27 829, - - -246 644-22,6 1 281 34 1 336 534 1, 4,6 3,8 1 354 613 1 89 891 1, 1 458 441 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 584 352 289 949 28 46 122 5 41 757 31 131 22 694 21 813 13 224 79-246 644-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 14 16 14 12 1 12 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 86,6 85,6 87,1 8 75,6 7 65,5 6 55,8 53,2 5 43,8 4 3 2,2 2 11, 1 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 8 7 6 5 4 3 2 1 23,3 26, 9,5 32,9 28,6 21, 39,4 315 3.5% 1 Dec 15 317.5% 1 Jun 17 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 4,8 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK 84,5% EUR CHF USD JPY GBP CAD 6,7% 3,9% 2,1% 1,1% 1,%,9% % 5% 1% EUR 42,9% CHF USD JPY GBP CAD 24,8% 13,2% 7,% 6,3% 5,8% % 2% 4% 6 USD EUR SEK 18,4% 3,6% 5,9% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 25 225 2 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 175 15 125 1 75 5 25 4 35 3 25 2 15 1 5 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr EUR 8,4 8,4 22 Dec 15 29 Mar 16 USD 16,8 25,2 9,4 16,8 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 4,7 12,6 215 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 25,2 21, 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 37,5 25,2 18,9 8,4 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 232 239 1, 1, 22 Dec 15 29 Mar 16 USD 2, 3, 1, 2,,5 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 3, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,3 1, 15 May 18 5 Oct 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 618 117 7 5 5 22 63 26 954 952 372 241 25 567 25 6 1 22 63 212 197 468 166 246 643 684 95 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 241 25 567 25 241 25 567 25 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 14 156 448 84 14 156 448 84 26 954 952 372 26 954 952 372 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 1 2 1-1 -2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 584 351 525 45,6 579 19 9 27 54,2 5 242 515 794 185 338 1 14,5 185 338 1 17,3 122 5 9,6 122 5 11,5 12 74 295 461,9 12 74 295 461 1,1 21 967 32 1,7 21 967 32 2,1 3 465 622 973 2,4 3 465 622 973 2,9 9 163 584 437,7 9 163 584 437,9 68, 68, 965 928 447 871 75,4 96 685 932 77 89,9 5 242 515 794 27 692 58 84 21,1 63 737 627 712 6, 26 954 952 372 42 462 632 3,3 42 462 632 4, 1 619 784 489,8 1 619 784 489 1, -8 653 93 771 -,7-8 653 93 771 -,8 315 121 92 81 24,6 18 166 95 429 1,1 26 954 952 372 1 281 5 35 672 1, 1 68 852 882 57 1, 212 197 468 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 26 28 21 212 214 215-7-31 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 26 28 21 212 214 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 85 553 78 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 86 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 87 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 75 634 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 55 763 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 2 25 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 28 617 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 39 359 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 26 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 32 866 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 2 992 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 9 464 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 4 752 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB USD.375% 22 Dec 15 USD XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD,375% 29 Mar 16 USD XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 215-7-31 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 721 489 162 373 53,4 4,28 712 23 161 64 64,9 2,99 28 671 597 644 15,5 6,62 28 671 597 644 19,3 6,62 424 452 37 28 31,1,36 169 43 696 952 15,8,11 1 354 613 67 45 1, 4,22 1 89 945 455 66 1, 3,37 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 215: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år :,125 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 215: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 Genomsnitt för valutaskulden, mdkr Minimivärde för valutaskulden, mdkr till ursprunglig valutakurs, mdkr 21 9 8 Duration för realskulden 2 19 7 6 18 17 16 5 21 212 214 216 15 21 212 214 216 1