31 maj 218 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -54 463 823 626 1 91 583 499 73 554 491 517-1 985 253 22 24 695 823 779 23 336 398 683-55 894 585 312 1 139 615 721 535 58 413 619 728 91 558 56 339 2 519 34 417 1 231 174 227 874 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -661 627 9-58 413 619 728-255 418 946 19-91 558 56 339-56 556 212 42 884 196 775 345 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16.75% 12 May 28 SGB 161,75% 12 Nov 29 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 27-11-26 24-2-2 211-2-14 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 218-5-3 212-3-2 29-3-3 Förändring,8,8 98 55 12 2,5 2,4 96 53 78 4, 3,8 13 63 5 5,5 5,2 84 477 7, 6,5 1 6 376 8,5 8,1 61 891 1, 9,6-3 118 53 747 11,5 11, 5 61 5 61 14, 12,3 5 18 2,8 16,1 45 25 45 6,3 5,9 3 992 627 585 85 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 215-2-9 1996-6-6 211-9-2 214-2-11 216-2-15 217-2-6 1999-4-22 1998-6-26 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1, 1, 67 928 212 16 62 928 212-85 15 455 2,5 2,4 12 457 323 924 5 248 373 924 1 37 791 5 4, 4, 1 539 5 185 34 32 5 185 548 32 781 7, 6,8 898 115 576 25 29 115 576-375 24 131 8, 8, 597 31 623 16 29 31 623 5 15 432 9,5 9,5 21 91 883 8 818 91 883-35 8 68 1,5 9,2 7 656 353 791 35 81 643 791-35 28 145 29 1,5 9,2 988 911 3 988 911 3 14, 13,9 727 886 674 15 663 886 674 597 14 936 6,3 6,2 24 695 823 779 21 978 163 779-18 177 282 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1.125% 15 Mar 19 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 EUB USD 1.625% 24 Mar 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 EUB USD 1.875% 2 Nov 2 EUB USD 2.375% 15 Feb 21 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUB EUR.125% 24 Apr 23 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring 215-5-13 - - -18 447 975 215-1-5,3,3 1 8 831 7 8 42 7 216-3-15,8,8 2 17 663 4 16 938 6 217-7-25 1,2 1,1 2 75 24 287 175 22 781 55 216-1-21 1,4 1,4 3 26 495 1 26 488 5 215-3-24 1,8 1,8 2 17 663 4 17 267 112 5 217-4-6 1,9 1,8 2 17 663 4 17 711 6 217-11-2 2,4 2,4 2 5 22 79 25 2 573 75 218-2-15 2,7 2,6 3 26 495 1 24 86 4 216-9-8 3,3 3,2 2 17 663 4 17 8 8 218-1-11 4,7 4,5 3 26 495 1 24 396 9 214-5-2,9,9 2 25 23 197 784 85 2 42 744 918 215-2-12 1,7 1,7 1 5 15 465 189 87 14 156 448 84 218-1-24 4,9 4,9 4 41 24 56 32 39 32 711 76 1996-4-9 8,6 6,7 6 11 21 619 651 83 534 99 996 2,5 2,4 285 86 157 78-18 447 975 27 141 918 14 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad -14 635 975 1 75 1 18 14 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 May 18 STB 2 Jun 18 STB 18 Jul 18 STB 15 Aug 18 STB 19 Sep 18 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 218-2-2 - - -5 217-12-8,1, 2 218-4-3,1,1 5 218-5-4,2,2 5 5 218-3-2,3,3 5,1,1 35 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, enkla repor Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 353 214 544 88 353 214 2 819 475-361 476 363-272 949 215 24 655 15 89 24 655 24 658 172 689 15 448 67 725 24 382 43 999 4 494 26 18-1 21 922 222 2 953 72 242 7 447 746 35-1 21 922 222 779 833 474 231 731 557 779 833 474 34 288 996 95 4 667 33 929 28 591 529 868-1 82 44 344-1 65 435 53 35 68 83 424 3 816 622 142 28 35 928 289-1 -64-8 -64-81 59 727 3 113-37 287 563 783-29 333 589 934 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 94 4-51 94 4 955 748 734 751 99 472 294 869 62 44 826-15 223 73 4 451 985 59 186 874 53 2 63 174 583 6 312 133 793 887 18 829 3 814 22 5 Summa: Penningmarknad -36 4 544 955 9 48 63 566 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 213-5-22 - - -2 32 96 216-5-9 - - -1 394 515 213-11-12,5,4 2 1-29 175 2 7 825 214-4-3,9,9 2 1-63 635 2 36 365 214-11-26 3,5 3,5 2 9-1 515 2 889 485 1,9 1,8 7 1-13 325-3 427 475 6 996 675 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt 68 99 55 27 75 482 95 984 987 Summa: Privatmarknad -3 427 475 7 92 659 987 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -54 463 823 626 1 91 583 499 73 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 56 419 414 197 56 419 414 197 6,13 5,81 63,4 177 39 415 482 22 5 239 26 6,32 6,22 22,8 11 454 533 795 121 772 121 888 2,48,19 13,8 848 183 363 473 884 196 775 345 5,22 5,23 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 627 585 85 35 7 65 584 55 5 226 83 327 3 534 692 84-29 6 64 719-88 932 875 56 419 414 197 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 177 282 34 24 695 823 779 21 978 163 779 27 75 482 27 75 482 177 39 415 482 24 695 823 779 22 5 239 26, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 269 67 818 18 15 632 687 978 285 24 55 995 88 932 875 8 329 81 842 97 261 956 842 534 2 53 995 63 84 1 529 83 587 279 528 416-279 528 416-272 949 215-272 949 215-5 226 83 327-1 621 1 22-6 847 84 548-243 4 135 6-12 18 81 59-255 418 946 19 11 454 533 795 11 317 588 93 121 772 121 888 exklusive vidareutlåning 353 854 669 395 23 336 398 683 377 191 68 78 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 1 5 3 5 13 55 14 6 6 417 125 21 17 125 2 65 1 3 65 26 95 11 25 38 2 17 5 12 5 3 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 65 6 65 2 2 4 4 111 55 51 167 125 162 717 125 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 24 382 43 999 24 658 172 689-275 768 689-275 768 689 1 199 269 62 1 86 148 734-66 879 114-66 879 114-15 223 73-15 223 73-15 223 73-1 21 922 222-1 21 922 222-1 21 922 222 28 35 928 289 35 68 83 424-6 762 92 135-6 762 92 135 2 63 174 583 4 451 985 59-1 821 81 476-1 821 81 476-81 -81-81 -25 519 369 434 66 39 136 96-91 558 56 339-91 558 56 339 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Räntederivat Valutaderivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 627 586 627 586 55,1 6,3 5,9 627 586 627 586 71, 711 658 177 282 21 978 17,7 6,3 6,2 21 978 21 978 22,8 248 759 27 142 285 86 25,1 2,5 2,4 285 86 285 86 32,3 283 486 1 75 1 1 115 424 97,9 5,3 5,2 1 115 424 1 115 424 126,2 1 243 93 35 35 3,1,1,1 35 35 4, 35 31-29 334-29 334-2,6,1,1 59 727-29 334-3,3-29 385 3 814 3 814,3,, 6 312 3 814,4 3 938 9 481 9 481,8,1,1 11 39 9 481 1,1 9 584 6 997 6 997,6 1,9 1,8 6 997 6 997,8 7 134 96 96, 1, 1, 96 96, 97 7 93 7 93,6 1,8 1,8 7 93 7 93,8 7 231, - 6,7, -6 515 7 618,7 - -79,5 7 618 7 618,9 1 941 7 618,7-12,1 7 618 7 618,9-4 575, - - -255 419-28,9-252 69 1 91 583 1 139 616 1, 5,2 4,7 1 231 174 884 197 1, 1 3 454 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 627 586 Publika obligationer, utländsk valuta 21 978 285 86 Valutaderivat Privatmarknad 35 7 618 7 93 3 814-255 419-29 334-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 218 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 98,6 96,1 13,6 84,5 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 229 232 239 6,4 61,9 53,7 5,6 18, 45,3 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16.75% 12 May 28 161,75% 12 Nov 29 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15,5 37,8 32,8 24,1 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 218 219 22 221 222 223 224 226 15,4 8,6 3112.125% 1 Jun 26 3113.125% 1 Dec 27 28,1 14,9 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 7,9% 86,2% EUR CHF 31,3% 57,% USD 54,5% CHF GBP USD 4,3%,6%,6% GBP USD 4,3% 4,% SEK 24,8% CAD JPY,4%,% CAD JPY 3,1%,3% EUR 2,7% % 5% 1% % 2% 4% 6% 6 % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 225 2 175 F. E. och D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 125 1 75 5 25-25 -5 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 229 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 8,8 5 Oct 18 17,7 26,5 23,2 24,3 15 Mar 19 2 May 19 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 2 17,7 17,7 15,5 22,1 26,5 17,7 26,5 41,2 24 Mar 2 6 Apr 2 2 Nov 2 15 Feb 21 8 Sep 21 15 Feb 23 24 Apr 23 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1, 2, 2,3 2,8 3, 1,5 2, 2, 2,5 3, 2, 3, 4, 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 2 Nov 2 15 Feb 21 8 Sep 21 15 Feb 23 24 Apr 23 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Riksbanken, kapitalmarknad 5 5 22 5 243 4 135 6 255 418 946 19 5 5 22 5 243 4 135 6 255 418 946 19 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 255 418 946 19 255 418 946 19 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 219-3-15 219-5-4 219-5-9 219-5-11 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 22-11-2 221-2-15 221-9-8 223-2-15 223-4-24 16 938 6 16 938 6 6 646 875 6 646 875 6 622 5 6 622 5 6 613 5 6 613 5 22 781 55 22 781 55 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 711 6 17 711 6 2 573 75 2 573 75 24 86 4 24 86 4 17 8 8 17 8 8 24 396 9 24 396 9 39 32 711 76 39 32 711 76 243 4 135 6 243 4 135 6 219-3-15 219-5-4 219-5-9 219-5-11 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 22-11-2 221-2-15 221-9-8 223-2-15 223-4-24 2 75 75 75 2 75 3 1 5 2 2 5 3 2 3 4 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA D. Inkl. vidareutlåning, % HA 12 1 5 6 1 1 4 5 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 627 585 85 57,5 627 585 85 74, 177 279 34 16,2 177 279 34 2,9 35 3,2 35 4,1 6 996 675,6 6 996 675,8 3 534 692 84,3 3 534 692 84,4 95 984 987, 95 984 987, 3, 3, -29 6 64 719-2,7-29 6 64 719-3,4 821 434 91 351 75,3 821 434 91 351 96,8 27 141 918 14 24,7 26 741 782 414 3,2 243 4 135 6 279 528 416, 279 528 416, -272 949 215 -, -272 949 215 -, 27 148 497 215 24,7 26 748 361 615 3,2 243 4 135 6 1 91 583 398 566 1, 848 183 262 966 1, 243 4 135 6 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 21 212 214 216 218 218-3-29 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-26 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-2-2 22-12-1 16,8 96 53 78 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-14 222-6-1 11,3 13 63 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 84 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 6 376 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 61 891 SGB 16.75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 53 747 SGB 161,75% 12 Nov 29 161 SEK SE11281922 -,75 218-5-3 229-11-12 11,5 5 61 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 18 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 Reala SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 15 455 statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-6 22-12-1 24,5 37 791 5 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-2 222-6-1 1,7 32 781 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 131 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 15 432 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 8 68 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 228-12-1 29,6 28 145 29 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 228-12-1 3,5 3 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 14 936 Publika obligationer, EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 utländsk valuta EUB USD 1.125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 USD XS165589259 US872DBA19 1,5 217-7-25 219-7-25 2, 2 75 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1.625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 USD XS159796436 US872DAZ78 1,625 217-4-6 22-4-6 3, 2 EUB USD 1.875% 2 Nov 2 USD XS179538356 US872DBB91 1,875 217-11-2 22-11-2 3, 2 5 EUB USD 2.375% 15 Feb 21 USD XS1771768428 US872DBE31 2,375 218-2-15 221-2-15 3, 3 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 USD XS1748232862 US872DBC74 2,375 218-1-11 223-2-15 5,1 3 EUB EUR.125% 24 Apr 23 EUR XS1756338551 XS175636822,125 218-1-24 223-4-24 5,2 4 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 21 212 214 216 218 218-3-29 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar fördelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 651 25 931 53 52,4 5,66 56 623 336 393 63,7 5,66 22 5 239 26 16,5 6,2 22 5 239 26 22,7 6,2 378 143 57 85 31,2,2 121 584 278 934 13,7,2 1 231 174 227 874 1, 5,13 884 212 854 587 1, 5,13 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 218: Nominell kronskuld, inom intervallet: 4,3-5,5 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år 6 5 4 3 Nominell kronskuld, år Nominell kronskuld kortare än 12 år Övre riktvärdet, from 218 Undre riktvärdet, from 218 Övre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 217 Undre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 217 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 218 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 218: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD, CHF och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 218 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr 1 9 Duration för realskulden 22 2 8 18 7 16 14 6 12 5 21 212 214 216 218 1 21 212 214 216 218 1