3 april 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 815 616 632 1 295 745 612 1 415 796-7 382 435 416 23 7 91 18 37 642 129 955-6 151 817 988 1 356 395 643 145 44 539 676 18 576 931 191-6 17 278 312 1 374 972 574 336 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 5 64 623 46-44 539 676-245 88 344 994-18 576 931 191-547 194 582 1 11 587 298 151 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 212-3-2 29-3-3 Förändring,3,3 72 49 115 1,2 1,2 53 238 9 2,3 2,2 65 525 775 3,9 3,6 86 55 12 5,6 5, 83 553 78 7,1 6,3 2 75 13 5 8,5 8, 63 164 1, 8,9 6 67 31 17,1 14,4 11 23,9 18,1 43 75 45 6,5 6, 8 621 713 64 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 219 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 232 1999-4-28 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,6,6 5 159 283 39 28 445 43 39 23 285 76 2,1 2,1 1 16 521 961 31 83 521 961-32 3 814 4,1 4,1-14 296 658 7 515 73 342 1 13 7 53 5,6 5,1 8 15 563 628 37 379 613 628-1 29 274 5 7,1 7, 16 922 252 29 894 922 252-45 29 734 1,1 9,6-72 468 695 18 359 531 35 944 18 432 13,6 11,6 83 657 3 83 657 3 13,6 11,6 8 66 48 573 47 448 338 573-4 395 38 842 29 17,1 16,9 31 94 419 4 394 94 419 4 363 4 363 7, 7, 22 993 499 527 25 271 599 527 1 172 182 278 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB.375% 18 May 15 USB 11.125% 1 Jun 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB.625% 19 Sep 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB.75% 12 Apr 17 EUB.875% 15 Aug 17 EUB 1% 13 Nov 17 EUB.875% 23 Jan 18 EUB 1% 27 Feb 18 EUB 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 212-5-18 1985-6-12 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 2 25 18 789 3 15 584 85,1,1 67 81 56 18 15 47 658 5,6,6 1 8 35 8 6 58 2,9,9 1 8 35 8 6 481 1,4 1,4 2 16 71 6 14 223 1,5 1,5 3 25 52 4 19 541 1 2, 1,9 2 16 71 6 12 66 6 2,3 2,3 1 5 12 526 2 9 863 25 2,5 2,5 3 25 52 4 22 146 6 2,7 2,7 2 5 2 877 2 28 125 2,8 2,8 3 25 52 4 18 877 5 4,9 4,7 2 16 71 6 17 267 112 5 1,6 1,6 1 9 353 313 54 8 933 918 54 2,2 2,1 5 4 676 656 77 4 5 72 29 2,8 2,7 4 37 413 254 16 34 763 46 4, 3,9 2 25 21 44 955 465 2 42 744 918 4,8 4,8 1 5 14 29 97 31 14 156 448 84 11,7 8,6 6 11 21 562 145 461 534 99 996 2,5 2,4 281 796 575 721 247 267 163 89 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB 8.763% 1 Jun 15 EUB.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,1,1 11 27 845 685 516 737 397 55 1,9 1,9 1 5 12 526 2 12 612 25 1,8 1,7 1 61 27 13 371 885 516 13 349 647 55,6,6 79 41 652 65 1,8 1,7 1 61 27 13 451 287 168 13 414 647 55 Summa: Kapitalmarknad 9 172 1 64 673 55 594 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 15 Apr 15 STB 2 May 15 STB 17 Jun 15 STB 15 Jul 15 STB 19 Aug 15 STB 16 Sep 15 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 215-1-9 - - -2 215-2-6,1, 2 214-12-5,1,1 43 41 215-4-7,2,2 2 2 215-5-4,3,3 1 1 215-3-6,4,4 1 32 5,2,2 2 125 91 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 6 511 54 372 58 8-15 698 165 53 453 448 95,1,1 54 372 58 8-15 698 165 53 453 448 95 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 565 191 288 447 565 191 1 83 47 522-791 486 69-974 717 666 8 886-11 951 8 886 1 69 35 713-12 742 197 622 7 911 847 525 2-5 2-5 343 817 995 958 733 865 343 817 995 1 27 622 799-96 811 769 1 27 622 799 1 371 44 794 861 922 96 1 371 44 794-8 7-8 7 12 61 476 57-9 88 275 526-4 416 711 681 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 1 61 4-2 149 1 61 4 11 549 471 559-314 688 11 549 471 559-37 495 73-24 462 31 5 752 358 4 31 467 559 3 858 77 339 27 363 229 599-2 469 715 514 25 264 486 597 Summa: Penningmarknad -8 48 156 4 2 211 223 865 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 29-11-12 21-4-6 212-4-3 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,5,5 5 4-84 58 5 315 42,9,9 4 5-33 25 4 466 975 2, 1,9 2-61 735 1 938 265 3, 3, 2 1-67 4 2 32 96 3,5 3,5 2 1-29 175 2 7 825 4, 3,9 2 1-63 635 2 36 365 6,6 6,4 2 9-1 515 2 889 485 2,5 2,4 21 1-349 75 2 75 295 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -272 855 984 9 962 425 837-7 717 56 194 821 331-28 573 545 1 157 247 168 Summa: Privatmarknad -28 573 545 3 97 542 168 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 815 616 632 1 295 745 612 1 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 719 58 188 567 719 33 188 567 5,22 4,19 64,8 182 537 921 331 25 545 822 511 6,97 7, 18,5 184 293 158 946 185 711 287 73 2,1,5 16,7 1 86 411 268 844 1 11 587 298 151 4,59 4,23 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 621 713 64 125 91 72 416 166 995 3 712 72 837 13 919 654 751-3 441 994 15-141 65 719 58 188 567 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 182 275 1 22 992 668 87 25 267 768 87 194 821 331 194 821 331 65 14 41 652 79 41 652 3 83 657 3 83 657 182 537 921 331 23 7 91 18 25 545 822 511, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Räntederivat Valutaterminer, SEK 246 262 45 88 34 411 845 158 28 674 25 245 141 65 853 941 87 142 53 941 87 53 453 448 95 918 69 85 54 372 58 8 14 329 994 38 2 374 671 332 16 74 665 37 11 344 831 846-11 344 831 846-22 293 15 437 519-21 855 63-974 717 666 - -974 717 666-72 416 166 995-667 375 711-73 83 542 75-29 334 343 166-36 474 1 829-245 88 344 994 184 293 158 946 1 418 128 127 185 711 287 73 exklusive vidareutlåning 393 627 52 111 37 892 129 955 431 519 632 67 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 8 5 7 25 15 75 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 17 95 1 27 95 24 5 11 25 35 75 15 25 12 5 27 75 5 2 5 1 2 2 25 2 5 4 75 2 5 2 5 143 3 127 1 27 4 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 7 911 847 525 1 69 35 713-2 778 188 188-2 778 188 188 21 61 871 559 21 61 871 559-24 462 31-24 462 31-24 462 31-5 -5-5 1 371 44 794 1 371 44 794 3 858 77 339 5 752 358 4-1 894 28 71-1 894 28 71-8 7-8 7-8 7 2 847 774 915 39 424 76 16-18 576 931 191-18 576 931 191 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 621 714 621 714 45,8 6,5 6, 621 714 621 714 56, 743 16 182 275 25 268 15,1 7, 7, 25 268 25 268 18,5 261 2 246 262 28 674 2,7 2,5 2,4 28 674 28 674 25,3 282 291 14 422 14 577 1,1 2,1 2,2 14 577 14 577 1,3 15 215 1 64 674 1 122 233 82,7 5,5 5,4 1 122 233 1 122 233 11, 1 31 524 125 91 125 91 9,3,2,2 125 91 125 91 11,3 125 989 53 453 54 372 4,,1,1 54 372 54 372 4,9 54 366 25 264 25 264 1,9,, 27 363 25 264 2,3 25 384-4 417-4 417 -,3,3,2 12 61-4 417 -,4-4 72 2 211 21 13 14,8,1,1 219 77 21 13 18,1 21 18 2 75 2 75 1,5 2,5 2,4 2 75 2 75 1,9 21 214 1 157 1 157,7 1,8 1,8 1 157 1 157,9 1 213 3 98 3 98 2,3 2,3 2,2 3 98 3 98 2,8 31 427-24 2 147,2-36,4 2 147 2 147,2-13 597-22 -22 -, - 51, -22-22 -, -14 843-47 2 125,2-44, 2 125 2 125,2-28 441, - - -245 88-22,1 1 295 746 1 356 396 1, 4,6 3,9 1 374 973 1 11 587 1, 1 55 529 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat Räntederivat 621 714 28 674 25 268 125 91 54 372 3 98 25 264 14 577 2 147-22 -4 417-245 88-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta 2 18 16 14 12 1 Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 1 8 6 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 86,6 83,6 8 8 72,5 7 65,5 6 53,2 5 4 3 2 1 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 75,1 63,2 67,3 43,8 11, 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 7 6 5 4 3 2 1 23,3 3,8 7,5 29,3 29,7 18,4 38,8 315 3.5% 1 Dec 15 317.5% 1 Jun 17 311.125% 1 Jun 2 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 2 4,4 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 7,% 83,4% EUR CHF 23,4% 41,9% 5,6% CHF 3,9% JPY 11,6% JPY 1,9% EUR 18,3% 1,9% 11,4% GBP CAD 1,%,9% GBP CAD 6,2% 5,5% SEK 31,1% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr 4 35 3 25 2 15 1 5 EUR 18,8 8,4 8,4 16,7 25,1 9,4 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 16,7 215 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 4,7 12,5 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 25,1 2,9 37,4 25,1 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 2,3 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 18 May 15 22 Dec 15 1, 1, 2, F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 3, 1, 2, 29 Mar 16 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17,5 1,5 3, 2,5 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 4, 3, 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 611 988 124 5 5 22 63 24 91 827 372 24 196 356 87 6 1 22 63 29 334 343 166 245 88 344 994 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 24 196 356 87 24 196 356 87 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 22-2-12 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 14 156 448 84 14 156 448 84 24 91 827 372 24 91 827 372 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 22-2-12 2 25 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 2 1 26 28 21 212 214 1-1 -2 26 28 21 212 214 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 214 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 214 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 214 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 621 713 64 48, 616 471 124 27 56,7 5 242 515 794 182 275 1 14,1 182 275 1 16,8 125 91 9,7 125 91 11,6 13 919 654 751 1,1 13 919 654 751 1,3 2 75 295 1,6 2 75 295 1,9 1 157 247 168,8 1 157 247 168,9 68, 68, -3 441 994 15 -,3-3 441 994 15 -,3 971 351 942 94 75, 966 19 427 111 88,9 5 242 515 794 26 616 81 594 2,1 56 524 983 222 5,2 24 91 827 372 53 453 448 95 4,1 53 453 448 95 4,9 11 344 831 846,9 11 344 831 846 1, -974 717 666 -,1-974 717 666 -,1 324 44 373 723 25, 12 348 546 351 11,1 24 91 827 372 1 295 792 316 628 1, 1 86 457 973 462 1, 29 334 343 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 26 28 21 212 214 215-2-27 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 83 553 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 86 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 75 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 63 164 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 67 31 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 274 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 38 842 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 3 814 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 734 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 18 432 SGB IL 311.125% 1 Jun 219 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 7 53 SGB IL 3111.125% 1 Jun 232 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 4 363 Publika obligationer, USB 11.125% 1 Jun 15 US872CA83-11,125 1985-6-12 215-6-1 3, 67 81 utländsk valuta ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 EUB.375% 18 May 15 XS7832162 US872DAB1,375 212-5-18 215-5-18 3, 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB.75% 12 Apr 17 XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB.875% 15 Aug 17 XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB.625% 19 Sep 16 XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB 1% 13 Nov 17 XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB.875% 23 Jan 18 XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB 1,625% 24 Mar 2 XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 Privatplaceringar, EUB 8.763% 1 Jun 15 - - 8,763 1995-6-1 215-6-1 2, 11 27 utländsk valuta EUB.75% 16 Mar 17 XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 215-2-27 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 734 924 291 857 53,1 4,29 719 33 188 567 64,4 2,77 25 545 822 511 14,8 6,98 25 545 822 511 18,5 6,98 434 52 459 968 32,,48 185 667 556 39 17,1,13 1 374 972 574 336 1, 4,28 1 11 543 567 118 1, 3,29 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 215: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år :,125 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 211 212 213 214 215 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 215: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 211 212 213 214 215 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 Genomsnitt för valutaskulden, mdkr Minimivärde för valutaskulden, mdkr till ursprunglig valutakurs, mdkr 21 9 8 Duration för realskulden 2 19 7 6 18 17 16 5 21 211 212 213 214 215 15 21 211 212 213 214 215 1