31 juli 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -4 439 375 136 1 32 871 732 426 541 247 692 1 649 186 17 23 794 124 188 4 75 917 962 6 751 58 574 1 367 416 774 575-8 324 963 741 14 43 338 853-1 573 95 168 1 381 46 113 428 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -7 687 743 736 8 324 963 741-251 655 19 332-14 43 338 853-936 685 162 1 115 761 755 243 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,, 72 49 115 1,,9 53 238 9 2, 1,9 65 525 775 3,6 3,4 86 55 12 5,3 4,7 83 553 78 6,8 6,2 81 13 5 8,3 7,8 65 634 9,8 8,8 53 763 11,3 1,6 2 25 16,8 14,3 11 23,7 17,5 43 75 45 6,3 5,7 636 841 64 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 1999-4-28 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,3,3 5 266 926 254 28 552 686 254 23 285 76 1,8 1,8 1 43 698 36 29 329 698 36-2 26 28 286 3,8 3,8 15 224 662 8 12 224 662 8 15 5,3 4,9 8 26 167 986 37 335 217 986 1 29 129 5 6,8 6,8 284 651 15 31 168 651 15 3 884 9,8 9,4-3 85 88 19 7 914 192 492 19 11 13,3 11,3 845 153 3 845 153 3 13,3 11,3 8 913 399 876 48 32 689 876-5 39 47 29 16,8 16,7 51 594 796 4 768 594 796 56 4 717 6,8 6,7 23 779 422 6 26 67 522 6-1 752 182 828 1 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.375% 22 Dec 15 EUB USD,375% 29 Mar 16 EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 212-1-29 213-3-28 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-3-24 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,4,4 1 8 576 8 6 58 2,7,7 1 8 576 8 6 481 1,1 1,1 2 17 153 6 14 223 1,3 1,3 3 25 73 4 19 541 1 1,7 1,7 2 17 153 6 12 66 6 2, 2, 1 5 12 865 2 9 863 25 2,3 2,3 3 25 73 4 22 146 6 2,5 2,5 2 5 21 442 2 28 125 2,6 2,5 3 25 73 4 18 877 5 2,8 2,8 2 25 19 297 8 18 447 975 4,7 4,5 2 17 153 6 17 267 112 5 1,3 1,3 1 9 474 362 12 8 933 918 54 1,9 1,9 5 4 737 181 6 4 5 72 29 2,5 2,5 4 37 897 448 48 34 763 46 3,8 3,7 2 25 21 317 314 77 2 42 744 918 4,5 4,5 1 5 14 211 543 18 14 156 448 84 11,4 8,3 6 11 21 569 42 627 534 99 996 2,4 2,4 287 617 87 237 249 659 63 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,6 1,6 1 5 12 865 2 12 612 25 1,6 1,6 1 5 12 865 2 12 612 25,3,3 79 72 127 65 1,6 1,6 1 5 12 944 92 127 12 677 25 Summa: Kapitalmarknad -1 752 1 82 6 62 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 15 Jul 15 STB 19 Aug 15 STB 16 Sep 15 STB 21 Oct 15 STB 16 Dec 15 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 215-4-7 - - -2 215-5-4,1, 3 215-3-6,1,1 47 5 215-7-3,2,2 1 1 215-5-29,4,4 5 42 5,2,2-5 13 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 2 2 18 868 96 18 175 29,1,1 18 868 96 18 175 29 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 484 694 545 968 484 694 129 115 791 438 291 798 116 654 626 8 139-6 146 8 139 8 268 6 485-5 77 162 234 8 256 139 32 11 845 94 716 11 845 94 716-9 789 696 794-4 855 485 783 22 342 32 491-463 188 286 15 41 83 53 4 592 676 111-214 53 513 22 342 32 491-5 66 28 969 1 332 291 27 3 61 92 976 478 569 513 18 588 43 527 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 1 214 4 682 1 214 4 9 488 573 663 31 44 638 9 488 573 663 19 649 56-191 765 689 4 932 325 71 961 714 397 3 13 224 996 24 635 299 373 1 973 768 596 22 614 432 97 Summa: Penningmarknad -2 547 661 891 189 378 153 497 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 29-11-12 21-4-6 212-4-3 215-5-13 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,3,3 5 4-84 58 5 315 42,7,7 4 5-33 25 4 466 975 1,7 1,7 2-61 735 1 938 265 1,7 1,7 1 3-82 975 1 217 25 2,8 2,7 2 1-67 4 2 32 96 3,3 3,2 2 1-29 175 2 7 825 3,8 3,7 2 1-63 635 2 36 365 6,3 6,2 2 9-1 515 2 889 485 2,2 2,2 22 4-432 68 21 967 32 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -137 2 633 9 393 487 136-2 692 611 187 262 34-139 713 245 9 58 749 44 Summa: Privatmarknad -139 713 245 31 548 69 44 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -4 439 375 136 1 32 871 732 426 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 729 475 31 47 729 225 31 47 4,95 4,4 65,4 183 8 362 34 26 874 486 491 6,83 6,71 18,5 178 118 6 549 179 661 967 345 2,19,43 16,1 1 9 674 264 26 1 115 761 755 243 4,53 4,6 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 636 841 64 13 39 633 332 924 31 36 87 136 18 471 775 91 13 317 745 446-14 15 729 475 31 47 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 182 825 1 23 778 576 97 26 63 676 97 187 262 34 187 262 34 65 14 72 127 79 72 127 3 845 153 3 845 153 183 8 362 34 23 794 124 188 26 874 486 491, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 249 125 53 88 37 922 919 523 287 48 449 61 14 15 2 349 262 198 142 499 262 198 18 175 29 693 67 18 868 96 13 85 239 42 1 785 794 23 14 871 33 632 9 296 687 524 9 296 687 524 116 654 626-116 654 626-39 633 332 924-1 75 727 988-41 384 6 913-212 197 468 166-39 457 551 167-251 655 19 332 178 118 6 549 1 543 366 795 179 661 967 345 exklusive vidareutlåning 39 316 68 715 41 917 962 431 316 986 677 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 4 25 5 75 1 16 25 21 5 37 75 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 17 95 1 27 95 24 5 11 25 35 75 15 25 12 5 27 75 5 2 5 1 2 2 25 2 5 4 75 2 5 2 5 139 5 125 6 264 65 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 8 256 139 32 8 268 6 485-12 461 165-12 461 165 19 72 973 663 19 72 973 663-191 765 689-191 765 689-191 765 689 1 332 291 27 22 342 32 491-12 1 11 284-12 1 11 284 3 13 224 996 4 932 325 71-1 829 1 714-1 829 1 714 41 22 863 497 55 246 22 35-14 43 338 853-14 43 338 853 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 636 842 636 842 46,6 6,3 5,7 636 842 636 842 57,1 74 34 182 828 26 68 15,1 6,8 6,7 26 68 26 68 18,5 253 117 249 66 287 618 21, 2,4 2,4 287 618 287 618 25,8 289 873 12 677 12 945,9 1,6 1,6 12 945 12 945 1,2 12 982 1 82 7 1 144 12 83,7 5,3 5,1 1 144 12 1 144 12 12,5 1 296 5 13 13 9,5,2,2 13 13 11,7 13 119 18 175 18 869 1,4,1,1 18 869 18 869 1,7 18 865 22 614 22 614 1,7,, 24 635 22 614 2, 22 734 18 588 18 588 1,4,, 3 611 18 588 1,7 18 547 189 378 19 72 13,9,1,1 24 115 19 72 17, 19 265 21 967 21 967 1,6 2,2 2,2 21 967 21 967 2, 22 356 9 581 9 581,7 1,6 1,6 9 581 9 581,9 9 646 31 548 31 548 2,3 2, 2, 31 548 31 548 2,8 32 2-61 1 785,1-34,2 1 785 1 785,2-13 398, - 52,2, -13 85-61 1 785,1-43,3 1 785 1 785,2-27 23, - - -251 655-22,6 1 32 872 1 367 417 1, 4,5 3,7 1 381 46 1 115 762 1, 1 491 7 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Commercial paper Övriga kapitalmarknadsskulder Valutaderivat 636 842 287 48 26 64 13 31 548 22 614 18 869 18 588 13 518 1 785-251 655-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta 2 18 16 14 Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 12 1 12 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 86,6 83,6 81,1 8 8 72,5 7 65,5 6 53,2 5 4 3 2 1 65,6 53,8 43,8 2,2 11, 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 7 6 5 4 3 2 1 28,3 23,3 8,1 29,1 3,9 19, 39,4 315 3.5% 1 Dec 15 317.5% 1 Jun 17 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 4,7 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,9% 83,9% EUR CHF 24,1% 43,% USD 46,9% CHF 3,9% USD 11,7% USD 1,9% SEK 33,3% JPY 1,5% JPY 9,2% GBP CAD 1,%,9% GBP CAD 6,5% 5,6% EUR 19,8% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr EUR 8,6 8,6 22 Dec 15 29 Mar 16 USD 17,2 25,7 9,5 17,2 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17 4,7 12,9 25,7 21,4 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 215 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 37,9 25,7 19,3 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1, 1, 22 Dec 15 29 Mar 16 2, 3, F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 1, 2, 19 Sep 16 15 Nov 16 27 Nov 16 12 Apr 17,5 1,5 3, 2,5 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 4, 3, 2,3 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland 6 5 242 515 794 5 684 617 272 till Riksbanken, kapitalmarknad 5 5 22 63 26 954 952 372 245 97 42 6 6 1 22 63 212 197 468 166 251 655 19 332 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 245 97 42 6 245 97 42 6 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 14 156 448 84 14 156 448 84 26 954 952 372 26 954 952 372 215-12-22 216-3-29 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 22-2-12 1 1 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 1 5 22 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat 5 Inkl. vidareutlåning 6 4 5 3 4 2 3 1 2 1-1 -2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 636 841 64 48,9 631 599 124 27 57,9 5 242 515 794 182 825 1 14, 182 825 1 16,8 13 1, 13 11,9 13 317 745 446 1, 13 317 745 446 1,2 21 967 32 1,7 21 967 32 2, 18 471 775 91 1,4 18 471 775 91 1,7 9 58 749 44,7 9 58 749 44,9 68, 68, 1 13 72 33 787 77,8 1 7 829 814 993 92,4 5 242 515 794 262 271 88 84 2,1 55 316 927 712 5,1 26 954 952 372 9 296 687 524,7 9 296 687 524,9 116 654 626, 116 654 626, 18 175 29 1,4 18 175 29 1,7 289 86 512 233 22,2 82 95 559 861 7,6 26 954 952 372 1 32 932 843 2 1, 1 9 735 374 854 1, 212 197 468 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 26 28 21 212 214 215-5-29 6 5 4 3 2 1 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 83 553 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135-4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699-3 25-9-19 216-7-12 1,8 53 238 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 86 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 43 75 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 81 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 65 634 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 53 763 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 2 25 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 29 129 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 39 47 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955-3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 23 285 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 28 286 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 3 884 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 19 11 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 8 15 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 4 717 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB USD.375% 22 Dec 15 USD XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD,375% 29 Mar 16 USD XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 26 28 21 212 214 215-5-29 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 743 64 292 955 53,8 4,11 729 225 31 47 64,9 2,83 26 874 486 491 15, 6,71 26 874 486 491 18,8 6,71 431 521 333 982 31,2,42 179 775 838 422 16,3,13 1 381 46 113 428 1, 4,1 1 115 875 626 32 1, 3,26 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 215: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,1 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år :,125 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 211 212 213 214 215 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 215: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 211 212 213 214 215 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 Genomsnitt för valutaskulden, mdkr Minimivärde för valutaskulden, mdkr till ursprunglig valutakurs, mdkr 21 9 8 Duration för realskulden 2 19 7 6 18 17 16 5 21 211 212 213 214 215 15 21 211 212 213 214 215 1