31 mars 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 45 775 35 188 1 257 481 416 151-1 188 231 659-3 611 492 663 19 8 956 127 35 582 793 875 4 975 625 866 1 312 865 166 153-37 746 11 92 19 544 716 879 3 229 524 775 1 332 49 883 32 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -16 63 419 659 37 746 11 92-277 56 661 73-19 544 716 879 24 912 26 27 1 35 88 54 45 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16,75% 12 May 28 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 212-3-2 29-3-3 Förändring,4,4 65 525 775 1,9 1,9 98 55 12 3,7 3,4 96 53 78 5,2 4,7 2 99 13 5 6,6 6,3 77 477 8,1 7,4 1 5 64 453 9,6 9,2 1 64 25 11,1 1,6 21 365 15,2 13, 5 13 5 22, 16,7 45 25 45 6,5 5,9 5 645 51 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 217-2-6 1999-4-19 1998-6-23 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,2,2 728 373 681 15 686 373 681 14 958 2,2 2,2 289 92 369 22 126 92 369-327 21 837 3,7 3,5 1 474 793 664 45 826 843 664-15 35 352 5 5,2 5,2 631 943 51 31 162 943 51 46 3 531 8,2 7,9 273 352 59 24 652 352 59 2 24 379 9,2 9,2 183 359 49 14 663 359 49 6 14 48 1,7 1,7-6 719 868 5 663 28 132 918 5 67 11,7 1,2 7 37 273 55 36 342 563 55 5 29 35 29 11,7 1,2 888 898 3 888 898 3 15,2 15,1 187 771 727 8 555 771 727 25 8 368 6,5 6,5 19 8 956 127 24 684 296 127 1 911 184 883 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 216-1-21 215-3-24 217-4-6 216-9-8 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 2 17 861 12 66 6,4,4 1 5 13 395 75 9 863 25,6,6 3 26 791 5 22 146 6,8,8 2 5 22 326 25 2 28 125,9,9 3 26 791 5 18 877 5 1,1 1,1 2 25 2 93 625 18 447 975 1,5 1,5 1 8 93 5 8 42 7 2, 1,9 2 17 861 16 938 6 2,6 2,5 3 26 791 5 26 488 5 3, 2,9 2 17 861 17 267 112 5 3, 3, 2 17 861 17 711 6 17 711 6 4,4 4,4 2 17 861 17 8 8,2,2 5 4 775 361 615 4 5 72 29,8,8 4 38 22 892 92 34 763 46 2,1 2,1 2 25 21 489 127 268 2 42 744 918 2,9 2,9 1 5 14 326 84 845 14 156 448 84 9,8 7,5 6 11 21 574 1 22 534 99 996 1,6 1,6 313 793 11 67 17 711 6 28 54 611 544 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation - - -12 612 25 - - -12 612 25 - - -12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 12 1 35 1 11 934 576 544 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 15 Mar 17 STB 19 Apr 17 STB 17 May 17 STB 21 Jun 17 STB 2 Sep 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-9-2 - - -3 217-1-9,1, 2 217-2-3,1,1 17 5 216-12-9,2,2 14 385 217-3-3,5,5 17 5 17 5,2,2-12 5 69 385 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,4,4 1 25 11 163 125 11 29 625,4,4 11 163 125 11 29 625 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 395 75 516 97 395 75 232 67 641-16 248 462 22 73 61 2 564-4 627 872 2 564 2 797 66 391-4 787 64 365 2 784 468 811 1 27 454 477 397 46 5-63 24 666 49 435 747 389 19 234 647 15 45 914 749 829 1 196 322 469 1 252 9 686-342 936 437 51 92 524 335 2 885 8 336 45 58 572 726-4 31-7 31-11 54 699 59 726 47 97 43 971 37 293 41 537 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 4 462 4-2 4 462 4 6 76 17 119-167 692 452 6 76 17 119 3 684 292-16 124 75 5 26 533 41-439 145 681 3 48 49 46 15 565 13 52-83 153 842 13 426 935 83 Summa: Penningmarknad 33 794 25 13 131 314 62 367 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 215-5-13 212-4-3 215-11-27 216-5-9 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,1, 1 3-82 975 1 217 25,1, 2-61 735 1 938 265,6,6 1 5-95 1 1 44 9 1,1 1,1 1 4-5 485 1 394 515 1,1 1,1 2 1-67 4 2 32 96 1,6 1,6 2 1-29 175 2 7 825 2,1 2,1 2 1-63 635 2 36 365 4,7 4,6 2 9-1 515 2 889 485 1,7 1,7 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -21 866 29 174 64 591-7 383 651 73 256 65-29 249 942 247 897 241 Summa: Privatmarknad -29 249 942 15 232 237 241 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 45 775 35 188 1 257 481 416 151 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 693 159 134 95 693 159 134 95 5,44 4,76 66,9 184 956 596 65 24 757 552 776 6,49 6,45 19,8 133 498 31 773 137 891 817 578 1,57,15 13,3 1 11 614 41 518 1 35 88 54 45 4,6 4,58 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 645 51 625 69 385 37 72 968 476 15 158 98 591 8 17 61 918 7 51 958 11-89 65 693 159 134 95 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 184 883 34 19 8 956 127 24 684 296 127 73 256 65 73 256 65 184 956 596 65 19 8 956 127 24 757 552 776, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 28 6 511 548 33 212 58 1 313 219 91 648 89 65 2 77 875 833 92 357 875 833 11 29 625-46 5 11 163 125 5 915 977 719-5 915 977 719 534 99 996-281 464 831 252 635 165 22 73 61-22 73 61-8 17 61 918-9 697 227-8 18 299 145-245 867 374 634-31 189 287 7-277 56 661 73 133 498 31 773 4 393 56 85 137 891 817 578 exklusive vidareutlåning 379 365 685 46 35 582 793 875 414 948 479 281 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 1 15 3 25 3 2 8 7 75 28 55 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 15 6 15 1 75 1 75 2 2 127 2 9 6 217 8 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 2 784 468 811 2 797 66 391-12 597 58-12 597 58 1 538 57 119 1 538 57 119-16 124 75-16 124 75-16 124 75 45 58 572 726 51 92 524 335-6 393 951 69-6 393 951 69 3 48 49 46 5 26 533 41-1 978 42 941-1 978 42 941-11 -11-11 5 719 977 367 7 264 694 246-19 544 716 879-19 544 716 879 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 645 511 645 511 49,2 6,5 5,9 645 511 645 511 62,3 74 112 184 883 24 684 15,6 6,5 6,5 24 684 24 684 19,8 251 993 28 541 313 793 23,9 1,6 1,6 313 793 313 793 3,3 314 171 1 11 935 1 163 988 88,7 5,1 5, 1 163 988 1 163 988 112,4 1 36 277 69 385 69 385 5,3,2,2 69 385 69 385 6,7 69 491 11 21 11 163,9,4,4 11 163 11 163 1,1 11 115 13 427 13 427 1,,, 15 565 13 427 1,3 13 547 37 293 37 293 2,8 -, -, 54 7 37 293 3,6 37 6 131 315 131 268 1,,1,1 15 813 131 268 12,7 131 213 14 984 14 984 1,1 1,7 1,7 14 984 14 984 1,4 15 227 248 248, 1,2 1,2 248 248, 25 15 232 15 232 1,2 1,7 1,7 15 232 15 232 1,5 15 477-2 377,2-41,7 2 377 2 377,2-6 519, - 55,6, -1 297-2 377,2-5,2 2 377 2 377,2-16 816, - - -277 57-26,7 1 257 481 1 312 865 1, 4,6 4, 1 332 41 1 35 89 1, 1 436 151 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 645 511 Publika obligationer, utländsk valuta 24 684 313 793 Privatmarknad Commercial paper Valutaderivat 69 385 37 293 15 232 13 427 11 163 2 377-277 57-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 217 218 219 22 221 222 98,6 96,1 99,1 223 225 226 227 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 77,5 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % 64,5 64,2 21,4 13,5 45,3 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16,75% 12 May 28 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % 8 7 6 5 4 3 2 1 15, 317.5% 1 Jun 17 21,8 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 35,4 3,5 24,4 14,5 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 5,7 29,3 8,4 3113,125% 1 Dec 27 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,6% 86,7% EUR CHF 31,2% 49,7% USD 57,% CHF USD CAD 4,2%,9%,8% USD CAD 6,6% 6,3% SEK 23,5% GBP JPY,8%,% GBP JPY 6,1%,1% EUR 19,5% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17,9 4,8 12 Apr 17 25 Jun 17 13,4 26,8 22,3 38,2 26,8 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,1 8,9 21,5 17,9 26,8 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 17,917,917,9 14,3 6 Apr 2 8 Sep 21 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,,5 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 3, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,3 1, 2, 2,3 3, 1,5 2, 2, 2, 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 73 433 938 5 5 23 25 229 415 233 84 26 163 12 765 1 25 11 29 625 11 163 125 6 1 24 5 245 867 374 634 277 56 661 73 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 11 163 125 26 163 12 765 271 326 227 765 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 12 66 6 12 66 6 11 29 625 9 863 25 21 72 65 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 711 6 17 711 6 17 8 8 17 8 8 11 29 625 229 415 233 84 24 624 858 84 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 2 2 75 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 2 24 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 645 51 625 51,3 64 268 19 27 63,3 5 242 515 794 184 88 34 14,7 184 88 34 18,3 69 385 5,5 69 385 6,9 37 72 968 476 2,9 37 72 968 476 3,7 14 984 34 1,2 14 984 34 1,5 7 51 958 11,6 7 51 958 11,7 247 897 241, 247 897 241, 3, 3, 959 595 128 828 76,3 954 352 613 34 94,3 5 242 515 794 28 54 611 544 22,3 51 125 377 74 5,1 229 415 233 84 22 73 61, 22 73 61, 5 915 977 719,5 5 915 977 719,6 11 29 625,9, 11 29 625 297 886 287 324 23,7 57 261 428 484 5,7 24 624 858 84 1 257 481 416 151 1, 1 11 614 41 518 1, 245 867 374 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 217-1-31 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 96 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 99 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 13 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 77 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 64 453 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 64 25 SGB 16,75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 21 365 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 35 352 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 29 35 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 3 531 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 379 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 21 837 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 8 368 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 14 48 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 5 67 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 USD XS159796436 US872DAZ78 1,625 217-4-6 22-4-6 3, 2 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 217-1-31 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 712 531 6 995 55,1 4,96 693 159 134 96 66,1 3,7 24 757 552 776 15,6 6,41 24 757 552 776 2,6 6,41 415 121 269 26 29,3,19 137 885 9 156 13,3,13 1 332 49 883 32 1, 4,72 1 35 81 696 27 1, 3,9 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 217: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 217: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA 22 2 12 1 8 7 6 18 16 14 12 8 6 4 2 5 21 212 214 216 1 21 212 214 216 1