31 januari 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 4 92 869 491 1 265 736 719 572 53 95 691-1 39 482 349 2 577 772 25 3 35 87 715-5 83 517 167 1 316 35 362 311-16 8 544 233 9 738 86 842-21 164 61 4 1 326 88 449 153 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 8 636 727 795 16 8 544 233-254 216 738 865-9 738 86 842 3 553 21 628 1 62 133 623 446 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16,75% 12 May 28 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 212-3-2 29-3-3 Förändring,5,5 65 525 775 2,1 2, 98 55 12 3,8 3,6 96 53 78 5,3 4,9 1 5 96 13 5 6,8 6,5 77 477 8,3 7,5-5 919 6 453 9,8 9,4-12 442 61 25 11,3 1,8 21 365 21 365 15,3 13,1 12 5 22,2 16,4 45 25 45 6,6 6, 4 54 634 51 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,3,3 749 586 85 15 77 586 85 14 958 2,3 2,3 318 481 133 22 62 481 133-5 21 744 3,8 3,7 1 564 187 556 46 8 237 556-3 35 444 5 5,3 5,3 662 825 514 3 683 825 514 5 3 21 8,3 8,1 34 237 8 24 488 237 8 434 24 184 9,3 9,3 21 785 965 14 581 785 965-75 14 38 11,8 1,4 894 157 3 894 157 3 11,8 1,4 7 582 863 73 38 941 153 73 1 31 358 29 15,3 15,3 192 91 39 8 29 91 39 776 8 98 6,6 6,6 2 577 772 25 2 768 112 25 935 18 19 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 216-1-21 215-3-24 216-9-8 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 2 17 476 4 12 66 6,5,5 1 5 13 17 3 9 863 25,8,8 3 26 214 6 22 146 6 1, 1, 2 5 21 845 5 2 28 125 1,1 1,1 3 26 214 6 18 877 5 1,3 1,3 2 25 19 66 95 18 447 975 1,7 1,7 1 8 738 2 8 42 7 2,1 2,1 2 17 476 4 16 938 6 2,7 2,7 3 26 214 6 26 488 5 3,1 3,1 2 17 476 4 17 267 112 5 4,6 4,5 2 17 476 4 17 8 8,4,4 5 4 721 94 825 4 5 72 29 1, 1, 4 37 775 238 6 34 763 46 2,2 2,2 2 25 21 248 571 713 2 42 744 918 3, 3, 1 5 14 165 714 475 14 156 448 84 9,9 7,7 6 11 21 567 584 387 534 99 996 1,7 1,7 29 38 363 999 262 829 11 544 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,1,1 1 5 13 17 3 12 612 25,1,1 1 5 13 17 3 12 612 25,1,1 1 5 13 17 3 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 5 439 1 9 142 226 544 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 18 Jan 17 STB 15 Feb 17 STB 15 Mar 17 STB 19 Apr 17 STB 21 Jun 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-1-14 - - -2 216-11-11,, 2 216-9-2,1,1 3 217-1-9,2,2 2 2 216-12-9,4,4 14 385,2,2 84 385 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 2 85 24 93 87 14 142 24 25 68 615,, 24 93 87 14 142 24 25 68 615 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring -344 838-453 811 5 515 471 1 986 13 939-1 236 183 739 16 48 33 2 13 786 542 16 48 33 16 413 845 471 3 999 545 644 15 171 692 451 1 37 822 367 13 834 552 526 1 37 822 367 24 498 831 573-26 859 136 144 24 144 536 84 1 246 152 191-3 389 229 96-757 543 513 27 115 86 131-16 413 813 524 24 757 815 694-4 -4 43 529 651 62-12 414 267 88 35 929 58 145 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 4 695 4-582 4 695 4 6 975 197 87-1 7 841 815 6 975 197 87 11 782 529-152 331 46 4 796 261-676 54 378 2 81 648 661 16 466 858 87-2 254 599 664 14 328 915 423 Summa: Penningmarknad -526 627 544 16 324 38 568 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 212-4-3 215-5-13 215-11-27 216-5-9 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,2,2 2-61 735 1 938 265,2,2 1 3-82 975 1 217 25,8,7 1 5-95 1 1 44 9 1,3 1,3 1 4-5 485 1 394 515 1,3 1,3 2 1-67 4 2 32 96 1,8 1,7 2 1-29 175 2 7 825 2,3 2,2 2 1-63 635 2 36 365 4,8 4,7 2 9-1 515 2 889 485 1,9 1,9 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -4 43 721 21 856 458-5 459 243 84 258 2-9 52 965 286 114 46 Summa: Privatmarknad -9 52 965 15 27 454 46 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 4 92 869 491 1 265 736 719 572 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 722 764 987 471 722 764 987 471 5,44 4,51 68, 18 274 598 2 2 852 37 27 6,56 6,56 18,9 134 212 69 465 138 516 265 948 1,5,2 13, 1 37 252 194 938 1 62 133 623 446 4,57 4,44 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 634 51 625 84 385 38 91 729 111 35 925 361 883 15 186 196 458 7 56 75 19-93 65 722 764 987 471 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 18 19 34 2 577 772 25 2 768 112 25 84 258 2 84 258 2 18 274 598 2 2 577 772 25 2 852 37 27, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 262 294 911 548 27 517 868 65 289 812 779 613 93 65 1 291 863 431 94 941 863 431 25 68 615-776 745 24 93 87 13 146 349 996 581 86 12 13 728 156 8 6 822 84 44-6 822 84 44 4 146 261-16 982-12 835 739-38 91 729 111 1 438 6 27-37 463 668 94-228 484 524 634-25 732 214 232-254 216 738 865 134 212 69 465 4 33 656 483 138 516 265 948 exklusive vidareutlåning 362 697 134 98 3 35 87 715 392 733 4 813 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 14 19 3 33 3 2 8 7 75 28 55 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 5 9 5 9 1 55 1 55 13 55 94 6 225 15 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 15 171 692 451 16 413 845 471-1 242 153 2-1 242 153 2 11 67 597 87 11 67 597 87-152 331 46-152 331 46-152 331 46 24 757 815 694 27 115 86 131-2 357 99 437-2 357 99 437 2 81 648 661 4 796 261-1 985 612 339-1 985 612 339-4 -4-4 5 258 423 568 59 996 51 41-9 738 86 842-9 738 86 842 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 634 511 634 511 48,2 6,6 6, 634 511 634 511 59,7 727 116 18 19 2 768 15,3 6,6 6,6 2 768 2 768 18,9 249 346 262 829 29 38 22,1 1,7 1,7 29 38 29 38 27,3 291 32 12 612 13 17 1,,1,1 13 17 13 17 1,2 13 144 1 9 142 1 138 766 86,5 5,2 5, 1 138 766 1 138 766 17,2 1 28 98 84 385 84 385 6,4,2,2 84 385 84 385 7,9 84 491 25 681 24 94 1,9,, 24 94 24 94 2,3 24 897 14 329 14 329 1,1,, 16 467 14 329 1,3 14 448 35 93 35 913 2,7 -, -, 43 513 35 913 3,4 35 675 16 324 159 53 12,1,1,1 169 268 159 53 15, 159 51 14 984 14 984 1,1 1,9 1,9 14 984 14 984 1,4 15 267 286 286, 1,1 1,1 286 286, 288 15 27 15 27 1,2 1,9 1,9 15 27 15 27 1,4 15 555 2 783,2-42,7 2 783 2 783,3-6 691, - 55,2, -1 74 2 783,2-5,4 2 783 2 783,3-17 394, - - -254 217-23,9 1 265 737 1 316 35 1, 4,6 3,9 1 326 88 1 62 134 1, 1 438 58 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Valutaderivat 634 511 29 38 2 768 84 385 35 913 24 94 15 27 14 329 13 17 2 783-254 217-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 217 218 219 22 221 222 98,6 96,1 96,1 223 225 226 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 77,5 6,5 61,2 21,4 12,5 45,3 7 6 5 4 3 2 1 35,4 3, 31,4 24,2 21,7 15, 14,4 8,1 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16,75% 12 May 28 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 317.5% 1 Jun 17 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,3% 86,9% EUR CHF 3,8% 48,5% USD 57,6% CHF USD CAD 4,%,9%,9% USD CAD 6,9% 6,8% EUR 18,8% GBP JPY,9%,% GBP JPY 6,6%,3% SEK 23,6% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17,5 4,7 12 Apr 17 25 Jun 17 13,1 26,2 21,8 37,8 26,2 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 19,7 8,7 17,5 21,2 26,2 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 17,517,5 14,2 24 Mar 2 8 Sep 21 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,,5 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 3, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,3 1, 2, 2,3 3, 1,5 2, 2, 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 8 Sep 21 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 666 285 79 5 5 21 25 211 73 633 84 237 627 73 75 1 25 11 538 375 1 922 75 6 1 22 5 228 484 524 634 254 216 738 865 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 1 922 75 237 627 73 75 248 55 453 75 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-2-23 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 11 538 375 11 538 375 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 8 8 17 8 8 11 538 375 211 73 633 84 223 242 8 84 217-2-23 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 1 25 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 634 51 625 5,1 629 268 19 27 6,7 5 242 515 794 18 187 34 14,2 18 187 34 17,4 84 385 6,7 84 385 8,1 35 925 361 883 2,8 35 925 361 883 3,5 14 984 34 1,2 14 984 34 1,4 7 56 75 19,6 7 56 75 19,7 286 114 46, 286 114 46, 3, 3, 957 787 856 362 75,7 952 545 34 569 91,8 5 242 515 794 275 441 261 544 21,8 63 737 627 74 6,1 211 73 633 84 4 146 261, 4 146 261, 25 68 615 2, 14 142 24 1,4 11 538 375 6 822 84 44,5 6 822 84 44,7 37 948 863 29 24,3 84 76 854 369 8,2 223 242 8 84 1 265 736 719 572 1, 1 37 252 194 938 1, 228 484 524 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-11-3 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 96 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 96 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 12 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 77 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 6 453 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 61 25 SGB 16,75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 21 365 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 35 444 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 31 358 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 3 21 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 184 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 21 744 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 8 98 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 14 38 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 216-11-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 731 19 17 7 54,8 4,6 722 764 987 471 67,5 3,39 2 852 37 27 15, 6,53 2 852 37 27 19,1 6,53 394 127 61 426 3,2,21 138 513 954 278 13,5,15 1 326 88 449 153 1, 4,48 1 62 131 311 776 1, 3,68 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 217: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 217: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA 22 2 12 1 8 7 6 18 16 14 12 8 6 4 2 5 21 212 214 216 1 21 212 214 216 1