3 december 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 55 165 75 841 1 26 833 85 81 73 28 687-4 8 5 293 2 524 676 334 4 75 353 64 51 95 279 236 1 321 433 879 479-39 653 424 836 25 818 631 74 11 441 854 4 1 347 252 51 553 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 4 434 436 31 39 653 424 836-262 853 466 66-25 818 631 74 55 529 715 546 1 58 58 412 819 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,6,6 65 525 775 2,2 2,1 98 55 12 3,9 3,7 1 96 53 78 5,4 5, 94 63 5 6,9 6,6 77 477 8,4 7,6 66 372 9,9 9,4 2 73 647 15,4 13,2 12 5 22,3 16,6 45 25 45 6,6 6, 3 63 6 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,4,4 742 378 651 15 7 378 651 14 958 2,4 2,4 315 447 293 22 559 447 293-475 22 244 3,9 3,7 1 632 311 459 46 376 361 459 35 744 5 5,4 5,4 637 939 883 3 158 939 883-1 29 521 8,4 8,1 287 741 354 24 37 741 354 45 23 75 9,4 9,4 196 111 926 14 651 111 926 465 14 455 11,9 1,4 892 37 3 892 37 3 11,9 1,4 7 54 869 284 38 799 159 284 246 31 258 29 15,4 15,3 17 984 114 7 492 984 114 111 7 322 6,6 6,6 2 524 676 334 199 78 16 334 787 179 255 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 216-1-21 215-3-24 216-9-8 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,3,3 2 18 169 12 66 6,6,6 1 5 13 626 75 9 863 25,9,9 3 27 253 5 22 146 6 1,1 1,1 2 5 22 711 25 2 28 125 1,2 1,1 3 27 253 5 18 877 5 1,4 1,4 2 25 2 44 125 18 447 975 1,8 1,7 1 9 84 5 8 42 7 2,2 2,2 2 18 169 16 938 6 2,8 2,8 3 27 253 5 26 488 5 3,2 3,2 2 18 169 17 267 112 5 4,7 4,6 2 18 169 17 8 8,5,5 5 4 791 165 3 4 5 72 29 1,1 1,1 4 38 329 322 4 34 763 46 2,3 2,3 2 25 21 56 243 85 2 42 744 918 3,1 3,1 1 5 14 373 495 9 14 156 448 84 1, 7,8 6 11 21 575 99 664 534 99 996 1,8 1,8 299 929 262 114 262 829 11 544 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,2,2 1 5 13 626 75 12 612 25,2,2 1 5 13 626 75 12 612 25,2,2 1 5 13 626 75 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 3 787 1 84 73 226 544 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 21 Dec 16 STB 18 Jan 17 STB 15 Feb 17 STB 15 Mar 17 STB 21 Jun 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-6-3 - - -32 5 216-1-14,1, 2 216-11-11,1,1 2 216-9-2,2,2 5 3 216-12-9,5,5 14 385 14 385,2,2-13 115 84 385 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,1 1 25 11 355 625 11 538 375,2,1 11 355 625 11 538 375 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 332 56-18 973 3 999 449-3 157 491 933-3 222 287 678 14 394 543 458-3 3 456 542 14 394 543 458 14 398 542 97-6 187 615 969 11 172 146 87 228 387 18-1 645 877 4-12 463 73 159 54 737 67 811 25 264 144 59 51 3 672 984 2 631 686 393 2 257 281 221 2 631 686 393 57 597 744 312 16 875 548 87 41 171 629 218-4 55 55-4 71 996 287 219 65 687 932 838 48 343 776 25 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 5 277 4-1 62 5 277 4 7 983 39 623 657 35 396 7 983 39 623 25 516 447-164 113 575 5 489 195 345-263 149 99 3 487 189 39 18 749 634 968-1 182 283 147 16 583 515 87 Summa: Penningmarknad 51 39 649 691 16 85 666 112 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 215-5-13 212-4-3 215-11-27 216-5-9 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,3,3 1 3-82 975 1 217 25,3,3 2-61 735 1 938 265,8,8 1 5-95 1 1 44 9 1,4 1,4 1 4-5 485 1 394 515 1,4 1,4 2 1-67 4 2 32 96 1,9 1,8 2 1-29 175 2 7 825 2,4 2,3 2 1-63 635 2 36 365 4,9 4,8 2 9-1 515 2 889 485 2, 2, 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -5 594 934 25 9 179-6 33 915 89 717 245-11 898 849 295 617 425 Summa: Privatmarknad -11 898 849 15 279 957 425 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 55 165 75 841 1 26 833 85 81 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 711 765 384 352 711 765 384 352 5,35 4,62 67,2 179 345 57 245 199 869 733 58 6,59 6,56 18,9 141 238 883 849 146 945 294 886 1,65,22 13,9 1 32 349 325 447 1 58 58 412 819 4,57 4,48 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 63 6 625 84 385 48 637 52 245 22 181 362 83 15 19 24 179 8 764 636 125-97 4 711 765 384 352 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 179 255 34 2 524 676 334 199 78 16 334 89 717 245 89 717 245 179 345 57 245 2 524 676 334 199 869 733 58, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Commercial paper, utländsk valuta Valutaterminer, SEK 262 294 911 548 37 58 44 93 299 353 352 45 97 4 2 488 481 293 99 888 481 293 13 146 349 996 1 437 142 14 583 491 997 11 538 375-182 75 11 355 625 7 818 878 962 7 818 878 962-293 744 22-4 326 485-298 7 75-22 181 362 83-721 634 647-22 92 997 45-228 484 524 634-34 368 942 27-262 853 466 66 141 238 883 849 5 76 411 37 146 945 294 886 exklusive vidareutlåning 369 723 48 483 4 75 353 64 49 798 761 546 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 4 75 2 5 7 25 5 15 5 15 1 55 1 55 131 5 98 35 229 4 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 11 172 146 87 14 398 542 97-3 226 396 1-3 226 396 1 13 26 439 623 13 26 439 623-164 113 575-164 113 575-164 113 575 41 171 629 218 57 597 744 312-16 426 115 94-16 426 115 94 3 487 189 39 5 489 195 345-2 2 6 36-2 2 6 36-4 -4-4 64 927 291 112 9 745 922 187-25 818 631 74-25 818 631 74 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 63 7 63 7 47,7 6,6 6, 63 7 63 7 59,5 732 575 179 255 199 78 15,1 6,6 6,6 199 78 199 78 18,9 248 84 262 829 299 929 22,7 1,8 1,8 299 929 299 929 28,3 31 8 12 612 13 627 1,,2,2 13 627 13 627 1,3 13 655 1 84 73 1 143 343 86,5 5,2 5,1 1 143 343 1 143 343 18, 1 295 393 84 385 84 385 6,4,2,2 84 385 84 385 8, 84 52 11 538 11 356,9,2,1 11 356 11 356 1,1 11 343 16 584 16 584 1,3,, 18 75 16 584 1,6 16 72 48 344 48 339 3,7 -, -, 71 992 48 339 4,6 48 97 16 851 16 664 12,2,1,1 186 482 16 664 15,2 16 662 14 984 14 984 1,1 2, 2, 14 984 14 984 1,4 15 32 296 296, 1,3 1,2 296 296, 298 15 28 15 28 1,2 2, 2, 15 28 15 28 1,4 15 618 2 148,2-36,6 2 148 2 148,2-8 136, - 52,1, -11 54 2 148,2-45,7 2 148 2 148,2-19 641, - - -262 853-24,8 1 26 834 1 321 434 1, 4,6 3,9 1 347 253 1 58 58 1, 1 452 33 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Commercial paper Valutaderivat 63 7 299 929 199 78 84 385 48 339 16 584 15 28 13 627 11 356 2 148-262 853-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 217 218 219 22 221 222 98,6 96,1 94,6 223 225 226 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 77,5 66,4 73,6 12,5 45,3 7 6 5 4 3 2 1 35,7 29,5 31,3 22,2 23,8 15, 14,5 7,3 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 153 3.5% 3 Mar 39 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 317.5% 1 Jun 17 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,9% 86,1% EUR CHF 29,2% 49,8% USD 55,5% CHF USD CAD 4,1% 1,% 1,% USD CAD 7,3% 6,9% SEK 25,1% GBP JPY,9%,% GBP JPY 6,7%,2% EUR 19,4% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18,2 4,8 12 Apr 17 25 Jun 17 13,6 27,3 22,7 38,3 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27,3 2,4 9,1 21,6 18,2 27,3 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 14,4 18,2 12 Feb 2 24 Mar 2 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,,5 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 3, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,3 1, 2, 2,3 3, 1,5 2, 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 749 398 36 5 5 21 25 211 73 633 84 245 748 443 3 1 25 11 538 375 11 355 625 6 1 22 5 228 484 524 634 262 853 466 66 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 11 355 625 245 748 443 3 257 14 68 3 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-2-23 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 11 538 375 11 538 375 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 8 8 17 8 8 11 538 375 211 73 633 84 223 242 8 84 217-2-23 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 1 25 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 63 6 625 5, 624 764 19 27 6,5 5 242 515 794 179 252 34 14,2 179 252 34 17,4 84 385 6,7 84 385 8,2 48 637 52 245 3,9 48 637 52 245 4,7 8 764 636 125,7 8 764 636 125,8 14 984 34 1,2 14 984 34 1,5 295 617 425, 295 617 425, 3, 3, 966 329 78 795 76,6 961 86 563 1 93,1 5 242 515 794 275 441 261 544 21,8 63 737 627 74 6,2 211 73 633 84-293 744 22 -, -293 744 22 -, 7 818 878 962,6 7 818 878 962,8 11 538 375,9, 11 538 375 294 54 771 286 23,4 71 262 762 446 6,9 223 242 8 84 1 26 833 85 81 1, 1 32 349 325 447 1, 228 484 524 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-1-31 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 96 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 94 63 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 12 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 77 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 66 372 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 73 647 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 35 744 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 31 258 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 521 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 23 75 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 22 244 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 7 322 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 14 455 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 216-1-31 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 734 193 567 639 54, 4,82 711 765 384 352 65,9 3,56 199 869 733 58 14,8 6,57 199 869 733 58 19,4 6,57 413 189 29 334 31,1,24 146 966 888 857 14,6,17 1 347 252 51 553 1, 4,6 1 58 62 6 789 1, 3,77 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 8 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 19 18 7 6 5 4 7 6 5 21 212 214 216 17 16 15 14 21 212 214 216 3 2 1 1