31 augusti 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -31 881 682 1 25 38 681 544 152 276 65 618 918 126 19 57 611 85 37 445 74 558 469 312 59 1 36 541 997 187 54 248 489 482 59 72 231 254 54 717 81 991 1 365 614 228 441 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -18 23 551 998-54 248 489 482-269 39 835 545-59 72 231 254-17 734 239 489 1 37 232 161 642 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,9,9 65 525 775 2,5 2,4 94 5 12 4,3 3,9 95 53 78 5,8 5,3 3 93 13 5 7,2 6,8 75 977 8,7 8, 2 5 65 372 1,2 9,7 57 147 15,8 13,7 5 12 5 22,6 17,2 1 45 25 45 6,9 6,4 7 64 6 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1999-4-19 1998-6-23 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,8,7 67 28 26 15 628 28 26 14 958 2,8 2,7 198 83 17 21 72 83 17 25 2 874 4,3 3,9 1 46 226 48 44 51 276 48 219 34 464 5 5,8 5,7 494 539 288 29 725 539 288 3 29 231 8,8 8,4 166 63 18 22 476 63 18 57 22 31 9,8 9,7 18 35 675 12 265 35 675 51 12 157 12,3 1,5 7 232 26 554 37 936 496 554-5 3 74 29 12,3 1,5 874 496 3 874 496 3 15,8 15,6 139 727 54 7 63 727 54 15 7 491 6,9 6,8 19 57 611 85 191 249 951 85 77 172 192 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.625% 19 Sep 16 EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-9-19 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 215-3-24 216-9-8 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1, 2 17 156 2 14 223,2,2 3 25 734 3 19 541 1,6,6 2 17 156 2 12 66 6 1, 1, 1 5 12 867 15 9 863 25 1,2 1,2 3 25 734 3 22 146 6 1,4 1,4 2 5 21 445 25 2 28 125 1,5 1,5 3 25 734 3 18 877 5 1,7 1,7 2 25 19 3 725 18 447 975 2,1 2,1 1 8 578 1 8 42 7 2,5 2,5 2 17 156 2 16 938 6 3,6 3,5 2 17 156 2 17 267 112 5 5, 4,9 2 17 156 2 17 8 8 17 8 8,2,2 1 9 551 285 45 8 933 918 54,8,8 5 4 775 642 725 4 5 72 29 1,4 1,4 4 38 25 141 8 34 763 46 2,7 2,6 2 25 21 49 392 263 2 42 744 918 3,5 3,4 1 5 14 326 928 175 14 156 448 84 1,3 7,8 6 11 21 574 43 813 534 99 996 1,7 1,7 314 98 559 225 17 8 8 279 38 53 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,5,5 1 5 12 867 15 12 612 25,5,5 1 5 12 867 15 12 612 25,5,5 1 5 12 867 15 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 24 85 8 1 67 849 745 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 17 Aug 16 STB 21 Sep 16 STB 19 Oct 16 STB 16 Nov 16 STB 21 Dec 16 STB 15 Mar 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-5-6 - - -25 216-3-11,1,1 65 216-7-1,1,1 5 15 216-8-5,2,2 22 5 22 5 216-6-3,3,3 1 27 5 216-9-2,5,5 1 1,2,2 22 5 14 Commercial paper Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 136 737-136 79 328 371 729 171 12 983 323 311 657 24 62 6 432 24 62 24 39 371 729 6 63 257 72 24 385 174 867 334 79 68-538 588 48-91 724 759 36 497 562 955-113 928 756 35 947 71 95 1 7 43 163 1 634 395 98 1 7 43 163 37 839 45 726 981 879 14 36 53 379 499-5 2-5 2-5 -5-55 2-55 2 62 229 417 455-47 614 863 176 5 238 554 366 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 7 33 4-256 7 33 4 9 388 913 597 299 65 451 9 388 913 597-21 763 649-147 9 91 6 955 553 51-43 337 868 5 21 276 256 23 674 867 18-22 36 65 21 593 498 943 Summa: Penningmarknad -25 136 899 241 166 832 53 39 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 212-4-3 215-5-13 215-11-27 216-5-9 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,6,6 2-61 735 1 938 265,6,6 1 3-82 975 1 217 25 1,2 1,2 1 5-95 1 1 44 9 1,7 1,7 1 4-5 485 1 394 515 1,7 1,7 2 1-67 4 2 32 96 2,2 2,2 2 1-29 175 2 7 825 2,7 2,6 2 1-63 635 2 36 365 5,3 5,2 2 9-1 515 2 889 485 2,3 2,3 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -11 86 15 25 821 97-3 922 426 121 721 182-15 782 441 372 543 151 Summa: Privatmarknad -15 782 441 15 356 883 151 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -31 881 682 1 25 38 681 544 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 694 634 518 219 694 384 518 219 5,43 4,9 66,9 172 314 61 182 191 371 672 267 6,92 6,84 18,5 149 934 433 978 151 475 971 156 1,64,23 14,6 1 16 883 13 378 1 37 232 161 642 4,64 4,7 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 64 6 625 14 31 275 77 977 15 235 161 97 12 351 717 563 4 915 242 79-113 15 694 634 518 219 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 172 192 34 19 57 611 85 191 249 951 85 121 721 182 121 721 182 172 314 61 182 19 57 611 85 191 371 672 267, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 278 54 43 88 35 2 85 325 313 524 515 413 113 15 3 251 859 16 116 41 859 16 13 146 349 996 564 553 673 13 71 93 669 9 241 781 38-9 241 781 38 323 311 657-323 311 657-31 275 77 977-1 14 793 546-32 416 564 523-233 155 668 166-36 154 167 379-269 39 835 545 149 934 433 978 1 541 537 179 151 475 971 156 exklusive vidareutlåning 383 9 12 143 37 695 74 558 42 785 86 71 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 5 75 12 5 18 25 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 25 11 25 36 5 16 25 12 5 28 75 5 95 5 1 95 3 25 2 5 5 75 3 3 1 5 1 5 13 35 11 85 241 2 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 24 385 174 867 24 39 371 729-5 196 862-5 196 862 16 719 313 597 16 719 313 597-147 9 91-147 9 91-147 9 91 36 53 379 499 37 839 45 726-1 785 666 227-1 785 666 227 5 21 276 256 6 955 553 51-1 934 277 254-1 934 277 254-55 2-55 2-55 2 26 832 53 39 85 94 284 563-59 72 231 254-59 72 231 254 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 64 7 64 7 46,2 6,9 6,4 64 7 64 7 58,2 728 753 172 192 191 25 14,6 6,9 6,8 191 25 191 25 18,4 242 956 279 39 314 99 24, 1,7 1,7 314 99 314 99 3,3 317 263 12 612 12 867 1,,5,5 12 867 12 867 1,2 12 93 1 67 85 1 122 222 85,9 5,3 5,3 1 122 222 1 122 222 18,2 1 31 875 14 14 1,7,2,2 14 14 13,5 14 188 21 593 21 593 1,7,, 23 675 21 593 2,1 21 711 5 239 5 239,4 -,2 -,2 62 229 5 239,5 4 966 166 832 166 832 12,8,1,1 225 94 166 832 16,1 166 865 14 984 14 984 1,1 2,3 2,3 14 984 14 984 1,4 15 415 373 373, 1,4 1,3 373 373, 376 15 357 15 357 1,2 2,3 2,3 15 357 15 357 1,5 15 791-2 131,2-3,7 2 131 2 131,2-1 939, - 42,9, -14 622-2 131,2-37,7 2 131 2 131,2-25 561, - - -269 31-26, 1 25 39 1 36 542 1, 4,6 4,1 1 365 614 1 37 232 1, 1 458 97 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 64 7 Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Valutaderivat 314 99 191 25 14 21 593 15 357 12 867 5 239 2 131-269 31-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 2 18 14 16 12 14 12 1 1 8 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 9 216 217 218 219 22 221 222 94,1 95,1 93,1 223 225 226 228 232 239 6 4 2, nominellt, mdkr 9 8 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 76, 65,4 57,1 12,5 45,3 7 6 5 4 3 2 1 2,9 15, 34,5 29,2 22,3 12,2 3,7 7,5 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 153 3.5% 3 Mar 39 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 317.5% 1 Jun 17 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 7,% 85,4% EUR CHF 27,8% 47,7% USD 51,5% CHF USD GBP 4,1% 1,4% 1,% USD GBP 9,5% 6,7% EUR 2,6% CAD JPY,9%,3% CAD JPY 6,2% 2,1% SEK 28,% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 25 225 2 175 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 125 1 75 5 25 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17,2 25,7 19 Sep 16 15 Nov 16 9,6 17,2 4,8 12,9 25,7 21,4 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 38,2 25,7 19,3 8,6 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21,5 17,2 17,2 14,3 12 Feb 2 24 Mar 2 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2, 3, 19 Sep 16 15 Nov 16 1, 2,,5 1,5 3, 2,5 27 Nov 16 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 4, 3, 2,3 1, 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 2, 2,3 1,5 2, 12 Feb 2 24 Mar 2 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 73 771 27 5 5 24 63 227 913 152 372 263 579 64 275 6 1 24 63 233 155 668 166 269 39 835 545 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 263 579 64 275 263 579 64 275 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 22-2-12 221-9-8 14 223 14 223 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 14 156 448 84 14 156 448 84 17 8 8 17 8 8 227 913 152 372 227 913 152 372 216-9-19 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 22-2-12 221-9-8 2 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 2 1 5 2 24 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 64 6 625 48,3 598 764 19 27 58,9 5 242 515 794 172 189 34 13,8 172 189 34 16,9 14 11,2 14 13,8 12 351 717 563 1, 12 351 717 563 1,2 14 984 34 1,2 14 984 34 1,5 4 915 242 79,4 4 915 242 79,5 372 543 151, 372 543 151, 3, 3, 948 822 88 424 75,9 943 58 292 63 92,8 5 242 515 794 291 65 78 84 23,3 63 737 627 712 6,3 227 913 152 372 9 241 781 38,7 9 241 781 38,9 323 311 657, 323 311 657, 31 215 873 12 24,1 73 32 72 748 7,2 227 913 152 372 1 25 38 681 544 1, 1 16 883 13 378 1, 233 155 668 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-6-3 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 95 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 94 5 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 93 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 12 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 75 977 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 65 372 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 57 147 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 34 464 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 3 74 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 231 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 22 31 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 2 874 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 7 491 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 12 157 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD.625% 19 Sep 16 USD XS11118489 US872DAP96,625 214-9-19 216-9-19 2, 2 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-6-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 753 34 557 183 54,9 4,91 694 384 518 219 66,8 3,5 191 371 672 267 14,5 6,89 191 371 672 267 18,5 6,89 42 937 998 991 3,6,24 151 477 986 314 14,7,15 1 365 614 228 441 1, 4,72 1 37 234 176 8 1, 3,79 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 8 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 19 18 7 6 5 4 7 6 5 21 212 214 216 17 16 15 14 21 212 214 216 3 2 1 1