3 november 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -24 46 994 348 1 25 668 99 239 227 238 575-8 142 558 161 19 794 647 647 44 875 853 357-32 376 313 934 1 27 338 6 243 16 7 379 456 65 472 55 91-16 368 934 478 1 335 81 656 153 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 23 998 563 25-16 7 379 456-267 287 92 97-65 472 55 91-8 377 75 684 1 3 5 697 273 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,7,7 65 525 775 2,3 2,2 2 5 98 55 12 4, 3,7 95 53 78 5,5 5,1 1 5 94 63 5 7, 6,7 77 477 8,5 7,7 66 372 1, 9,5 5 71 647 15,5 13,3 12 5 22,3 16,7 45 25 45 6,7 6,1 9 627 6 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,5,5 69 28 696 15 648 28 696 14 958 2,5 2,5 245 356 892 22 964 356 892-175 22 719 4, 3,8 1 477 678 217 46 221 728 217-92 35 744 5 5,5 5,5 537 562 611 3 68 562 611-1 29 531 8,5 8,2 23 658 71 23 53 658 71 23 3 9,5 9,5 142 523 357 14 132 523 357 1 55 13 99 12, 1,5 879 392 3 879 392 3 12, 1,5 7 353 172 934 38 365 462 934 588 31 12 29 15,5 15,4 143 786 837 7 354 786 837 2 7 211 6,6 6,6 19 794 647 647 198 262 987 647 1 143 178 468 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 216-1-21 215-3-24 216-9-8 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - -19 541 1,4,4 2 18 451 4 12 66 6,7,7 1 5 13 838 55 9 863 25 1, 1, 3 27 677 1 22 146 6 1,1 1,1 2 5 23 64 25 2 28 125 1,2 1,2 3 27 677 1 18 877 5 1,5 1,5 2 25 2 757 825 18 447 975 1,8 1,8 1 9 225 7 8 42 7 2,3 2,3 2 18 451 4 16 938 6 2,9 2,9 3 27 677 1 26 488 5 3,3 3,3 2 18 451 4 17 267 112 5 4,8 4,7 2 18 451 4 17 8 8 213-11-27 - - -8 933 918 54 214-6-25,6,6 5 4 894 233 85 4 5 72 29 213-1-31 1,2 1,2 4 39 153 87 8 34 763 46 214-5-2 2,4 2,4 2 25 22 24 52 325 2 42 744 918 215-2-12 3,2 3,2 1 5 14 682 71 55 14 156 448 84 1996-4-9 1,1 7,5 6 11 21 588 298 753 534 99 996 1,9 1,9 35 66 382 278-28 475 18 54 262 829 11 544 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,3,3 1 5 13 838 55 12 612 25,3,3 1 5 13 838 55 12 612 25,3,3 1 5 13 838 55 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad -18 332 18 54 1 8 916 226 544 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 Nov 16 STB 21 Dec 16 STB 18 Jan 17 STB 15 Feb 17 STB 15 Mar 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-8-5 - - -22 5 216-6-3,1,1 32 5 216-1-14,1,1 2 216-11-11,2,2 2 2 216-9-2,3,3 25,2,2-2 5 97 5 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 1 25 11 532 125 11 538 375 11 538 375,2,2 11 532 125 11 538 375 11 538 375 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring -259 465-441 479 2 31 268 174 44 211-64 795 745 17 425 9 652 17 425 17 427 31 268 9 825 784 746 17 359 762 776 1 562 871 961 158 978 174-1 817 853 155 26 446 627 838-13 67 895 316 25 739 528 394 374 45 172 5 362 623 983 374 45 172 28 383 94 971-7 546 293 159 24 296 8 411-4 -4-15 -55-19 -59 45 811 26 239-16 72 58 413-17 344 156 813 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 6 879 4 645 6 879 4 7 434 341 218 1 695 983 887 7 325 689 227-48 881 131-189 63 22 5 768 749 875-725 74 26 3 75 339 29 2 82 491 93 1 566 362 729 17 765 798 234 Summa: Penningmarknad -6 115 77 684 19 46 16 422 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 212-4-3 215-5-13 215-11-27 213-5-22 216-5-9 213-11-12 214-4-3 214-11-26,4,4 2-61 735 1 938 265,4,4 1 3-82 975 1 217 25,9,9 1 5-95 1 1 44 9 1,5 1,4 2 1-67 4 2 32 96 1,5 1,4 1 4-5 485 1 394 515 2, 1,9 2 1-29 175 2 7 825 2,4 2,4 2 1-63 635 2 36 365 5, 4,9 2 9-1 515 2 889 485 2,1 2, 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -8 581 3 211 495 113-4 624 93 96 21 161-13 25 123 37 516 274 Summa: Privatmarknad -13 25 123 15 291 856 274 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -24 46 994 348 1 25 668 99 239 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 652 676 583 427 652 676 583 427 5,78 5,3 65,1 178 564 361 161 198 359 8 87 6,64 6,62 19,8 145 942 63 18 152 15 15 39 1,73,25 15,2 977 183 574 66 1 3 5 697 273 4,81 4,73 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 627 6 625 97 5 17 773 676 584 15 195 835 113 1 629 87 797-17 279 361 68-98 15 652 676 583 427 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 178 468 34 19 794 647 647 198 262 987 647 96 21 161 96 21 161 178 564 361 161 19 794 647 647 198 359 8 87, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Commercial paper, utländsk valuta Valutaterminer, SEK 262 294 911 548 42 183 171 978 34 478 83 525 98 15 4 79 287 74 12 859 287 74 13 146 349 996 96 979 864 14 17 329 86 11 538 375-6 25 11 532 125 7 135 99 437-7 135 99 437-64 795 745 - -64 795 745-17 773 676 584-2 971 336 225-2 745 12 89-228 484 524 634-38 83 378 337-267 287 92 97 145 942 63 18 6 72 475 2 152 15 15 39 exklusive vidareutlåning 374 427 154 652 44 875 853 357 419 33 8 9 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 25 25 5 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 4 75 2 5 7 25 4 85 4 85 1 55 1 55 131 98 6 229 6 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 17 359 762 776 17 427 31 268-67 538 491-67 538 491 14 25 89 227 14 313 741 218-18 651 991-18 651 991-189 63 22-189 63 22-189 63 22 24 296 8 411 28 383 94 971-4 87 824 56-4 87 824 56 3 75 339 29 5 768 749 875-2 18 41 846-2 18 41 846-59 -59-59 421 641 422 65 893 697 332-65 472 55 91-65 472 55 91 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 627 7 627 7 49,4 6,7 6,1 627 7 627 7 62,5 731 557 178 468 198 263 15,6 6,6 6,6 198 263 198 263 19,8 245 5 262 829 35 66 24, 1,9 1,9 35 66 35 66 3,4 36 52 12 612 13 839 1,1,3,3 13 839 13 839 1,4 13 855 1 8 916 1 144 175 9,1 5,3 5,1 1 144 175 1 144 175 114,1 1 296 982 97 5 97 5 7,7,2,2 97 5 97 5 9,7 97 633 11 538 11 532,9,2,2 11 532 11 532 1,1 11 51 17 766 17 766 1,4,, 2 82 17 766 1,8 17 885-17 344-17 344-1,4,2,2 45 811-17 344-1,7-17 596 19 46 19 454 8,6,1,1 174 926 19 454 1,9 19 432 14 984 14 984 1,2 2,1 2, 14 984 14 984 1,5 15 346 38 38, 1,3 1,3 38 38, 311 15 292 15 292 1,2 2,1 2, 15 292 15 292 1,5 15 656-1 418,1-32,8 1 418 1 418,1-9 313, - 51,8, -11 992-1 418,1-43,5 1 418 1 418,1-21 34, - - -267 288-26,6 1 25 668 1 27 339 1, 4,8 4,1 1 335 811 1 3 51 1, 1 4 766 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Commercial paper Valutaderivat 627 7 35 66 198 263 97 5 17 766 15 292 13 839 11 532 1 418-17 344-267 288-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 217 218 219 22 221 222 98,6 95,1 94,6 223 225 226 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 77,5 66,4 71,6 12,5 45,3 7 6 5 4 3 2 1 35,7 29,5 31, 22,7 23,3 15, 14, 7,2 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 153 3.5% 3 Mar 39 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 317.5% 1 Jun 17 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 7,5% 84,8% EUR CHF 28,6% 49,5% USD 55,2% CHF USD CAD 4,3% 1,2% 1,% USD CAD 7,9% 6,7% SEK 25,5% GBP JPY 1,%,1% GBP JPY 6,6%,6% EUR 19,3% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 275 25 225 2 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 175 15 125 1 75 5 25 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18,5 4,9 12 Apr 17 25 Jun 17 13,8 27,7 23,1 39,2 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27,7 2,8 9,2 22, 18,5 27,7 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 18,5 14,7 12 Feb 2 24 Mar 2 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,,5 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 3, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,3 1, 2, 2,3 3, 1,5 2, 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 873 8 62 5 5 21 25 211 73 633 84 249 882 697 35 1 25 11 538 375 11 532 125 6 1 22 5 228 484 524 634 267 287 92 97 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 11 532 125 249 882 697 35 261 414 822 35 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-2-23 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 11 538 375 11 538 375 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 8 8 17 8 8 11 538 375 211 73 633 84 223 242 8 84 217-2-23 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 1 25 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 627 6 625 52, 621 764 19 27 63,6 5 242 515 794 178 465 34 14,8 178 465 34 18,3 97 5 8,1 97 5 1, 1 629 87 797,9 1 629 87 797 1,1 14 984 34 1,2 14 984 34 1,5 37 516 274, 37 516 274, 3, 3, -17 279 361 68-1,4-17 279 361 68-1,8 911 617 268 4 75,6 96 374 752 21 92,8 5 242 515 794 275 441 261 544 22,8 63 737 627 74 6,5 211 73 633 84 7 135 99 437,6 7 135 99 437,7 11 538 375 1,, 11 538 375-64 795 745 -, -64 795 745 -, 294 5 831 236 24,4 7 88 822 396 7,2 223 242 8 84 1 25 668 99 239 1, 977 183 574 66 1, 228 484 524 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-9-3 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 95 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 94 63 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 12 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 77 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 66 372 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 71 647 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 35 744 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 31 12 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 531 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 23 3 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 22 719 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 7 211 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 13 99 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 216-9-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 717 783 191 543 53,5 5,14 652 676 583 427 64,4 3,77 198 359 8 87 14,7 6,53 198 359 8 87 2, 6,53 419 668 455 82 31,9,26 152 23 529 837 15,6,19 1 335 81 656 153 1, 4,78 1 3 59 122 72 1, 3,9 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 8 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 19 18 7 6 5 4 7 6 5 21 212 214 216 17 16 15 14 21 212 214 216 3 2 1 1