31 oktober 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 2 96 438 964 1 23 129 93 587 115 953 136 16 661 943 886 19 567 49 72 53 18 411 518 37 684 335 986 1 32 714 914 177 22 327 728 556 49 464 676 454 6 12 64 542 1 352 179 59 631 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -38 978 155 243-22 327 728 556-291 286 466 22-49 464 676 454-1 293 819 257 1 11 428 447 957 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 212-3-2 29-3-3 Förändring,8,8 65 525 775 2,4 2,2 96 5 12 4,1 3,7 95 53 78 5,6 5,2 93 13 5 7, 6,7 77 477 8,5 7,8 1 66 372 1, 9,5 6 66 647 15,6 13,5 12 5 22,4 16,9 45 25 45 6,8 6,2 7 618 6 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,6,6 662 94 35 15 62 94 35 14 958 2,6 2,6 27 186 952 23 11 186 952 85 22 894 4,1 3,8 1 665 284 437 47 329 334 437 1 15 36 664 5 5,6 5,5 487 154 912 3 118 154 912 29 631 8,6 8,3 162 971 462 23 462 971 462 55 23 3 9,6 9,5 14 978 41 12 544 978 41 183 12 44 12,1 1,3 872 676 3 872 676 3 12,1 1,3 7 148 599 797 37 572 889 797-19 3 424 29 15,6 15,4 127 42 84 7 138 42 84-22 7 11 6,7 6,6 19 567 49 72 196 892 749 72 2 278 177 325 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1% 15 Nov 16 EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 213-8-3 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 216-1-21 215-3-24 216-9-8 213-11-27 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,, 3 27 63 19 541 1,4,4 2 18 42 12 66 6,8,8 1 5 13 531 5 9 863 25 1, 1, 3 27 63 22 146 6 1,2 1,2 2 5 22 552 5 2 28 125 1,3 1,3 3 27 63 18 877 5 1,5 1,5 2 25 2 297 25 18 447 975 1,9 1,9 1 9 21 8 42 7 2,4 2,4 2 18 42 16 938 6 3, 2,9 3 27 63 26 488 5 26 488 5 3,4 3,3 2 18 42 17 267 112 5 4,9 4,7 2 18 42 17 8 8,1,1 1 9 888 82 2 8 933 918 54,6,6 5 4 944 41 1 4 5 72 29 1,3 1,2 4 39 555 28 8 34 763 46 2,5 2,5 2 25 22 249 845 45 2 42 744 918 3,3 3,3 1 5 14 833 23 3 14 156 448 84 1,2 7,6 6 11 21 594 33 59 534 99 996 1,8 1,7 337 888 166 99 26 488 5 291 34 3 84 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,4,4 1 5 13 531 5 12 612 25,4,4 1 5 13 531 5 12 612 25,4,4 1 5 13 531 5 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 35 766 5 1 99 248 245 84 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 19 Oct 16 STB 16 Nov 16 STB 21 Dec 16 STB 18 Jan 17 STB 15 Mar 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-7-1 - - -15 216-8-5,, 22 5 216-6-3,1,1 32 5 216-1-14,2,2 2 2 216-9-2,4,4 25,2,2 5 1 Commercial paper Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring -318 145-182 14 3 518 2-158 551 618-238 839 956 7 773-331 7 773 7 776 518 2-489 869 763 7 533 978 3 11 49 987-694 834 385-1 976 831 329 38 87 423 71 6 26 937 959 38 87 423 71 2 683 688 199-4 988 218 811 38 818 833 697 8 15 791 773 31 842 373 57-24 5-4 -24 5-4 46 595 351 897-16 974 77 99-623 648 4 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 6 234 4-171 6 234 4 5 74 86 373-2 293 697 721 5 629 75 34-6 87 47-14 748 89 6 55 851 29-375 14 63 4 476 79 56 18 445 111 663-2 846 69 82 16 199 435 56 Summa: Penningmarknad -14 82 687 81 115 575 787 16 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 212-4-3 215-5-13 215-11-27 216-5-9 213-5-22 213-11-12 214-4-3 214-11-26,5,5 2-61 735 1 938 265,5,5 1 3-82 975 1 217 25 1, 1, 1 5-95 1 1 44 9 1,5 1,5 1 4-5 485 1 394 515 1,5 1,5 2 1-67 4 2 32 96 2, 2, 2 1-29 175 2 7 825 2,5 2,5 2 1-63 635 2 36 365 5,1 5, 2 9-1 515 2 889 485 2,1 2,1 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -21 292 86 22 76 143-18 8 419 1 645 254-39 373 225 32 721 397 Summa: Privatmarknad -39 373 225 15 35 61 397 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 2 96 438 964 1 23 129 93 587 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 66 536 52 734 66 286 52 734 5,69 5,2 65,3 177 425 985 254 196 993 394 326 6,65 6,57 19,5 146 745 887 433 154 149 897 1,69,25 15,2 984 77 925 421 1 11 428 447 957 4,7 4,72 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 618 6 625 1 2 149 26 839 15 24 416 143 1 71 559 195-384 88 444-13 15 66 536 52 734 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 177 325 34 19 567 49 72 196 892 749 72 1 645 254 1 645 254 177 425 985 254 19 567 49 72 196 993 394 326, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 29 769 93 88 46 523 96 763 337 293 836 85 13 15 6 66 682 989 19 81 682 989 13 146 349 996 1 926 17 78 15 72 52 777 5 488 876 31 5 488 876 31-238 839 956-238 839 956-2 149 26 839-1 842 349 14-21 991 69 853-245 421 168 166-45 865 298 55-291 286 466 22 146 745 887 433 7 43 113 463 154 149 897 exklusive vidareutlåning 392 167 55 599 53 268 411 518 445 435 467 117 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 1 75 3 75 5 5 15 75 23 5 38 8 2 55 7 75 28 3 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 25 11 25 36 5 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 4 75 2 5 7 25 4 85 4 85 1 55 1 55 132 12 1 234 1 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 7 533 978 3 7 776 518 2-242 54 17-242 54 17 11 864 15 34 11 939 26 373-75 155 34-75 155 34-14 748 89-14 748 89-14 748 89 31 842 373 57 38 818 833 697-6 976 46 127-6 976 46 127 4 476 79 56 6 55 851 29-2 29 772 234-2 29 772 234-4 -4-4 15 575 787 16 65 4 463 56-49 464 676 454-49 464 676 454 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 618 7 618 7 47,4 6,8 6,2 618 7 618 7 61,1 738 76 177 325 196 893 15,1 6,7 6,6 196 893 196 893 19,5 249 732 291 34 337 888 25,9 1,8 1,7 337 888 337 888 33,4 34 792 12 612 13 532 1,,4,4 13 532 13 532 1,3 13 542 1 99 248 1 166 319 89,5 5,2 5,1 1 166 319 1 166 319 115,3 1 342 827 1 1 7,7,2,2 1 1 9,9 1 148 16 199 16 199 1,2,, 18 445 16 199 1,6 16 318-624 -624 -,,, 46 595-624 -,1-625 115 576 115 576 8,9,2,2 165 4 115 576 11,4 115 842 14 984 14 984 1,2 2,1 2,1 14 984 14 984 1,5 15 382 321 321, 1,3 1,3 321 321, 324 15 35 15 35 1,2 2,1 2,1 15 35 15 35 1,5 15 76 5 515,4-51,1 5 515 5 515,5-6 184, - 47,4, -13 477 5 515,4-48,6 5 515 5 515,5-19 662, - - -291 286-28,8 1 23 129 1 32 715 1, 4,7 4,1 1 352 18 1 11 428 1, 1 454 712 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 618 7 Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Valutaderivat 337 888 196 893 1 16 199 15 35 13 532 5 515-291 286-624 -2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 216 217 218 219 22 221 222 223 96,1 95,1 93,1 225 226 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 77,5 66,4 66,6 12,5 45,3 7 6 5 4 3 2 1 36,7 29,6 3,4 22,9 23,3 15, 12,4 7, 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 153 3.5% 3 Mar 39 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 156 2.25% 1 Jun 32 317.5% 1 Jun 17 3111.125% 1 Jun 32 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 7,5% 84,8% EUR CHF 28,6% 49,3% USD 54,2% CHF USD CAD 4,4% 1,3% 1,% USD CAD 8,4% 6,5% EUR 2,5% GBP JPY,9%,1% GBP JPY 6,2%,9% SEK 25,3% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 225 2 175 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 125 1 75 5 25 216 217 218 219 22 221 222 223 225 226 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27,1 9,9 15 Nov 16 27 Nov 16 18, 4,9 13,5 27,1 22,6 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 39,6 27,1 2,3 9, 18, 22,2 27,1 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 18, 14,8 12 Feb 2 24 Mar 2 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3, 1, 15 Nov 16 27 Nov 16 2,,5 1,5 3, 2,5 12 Apr 17 25 Jun 17 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 4, 3, 2,3 1, 2, 2,3 3, 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 1,5 2, 12 Feb 2 24 Mar 2 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 933 292 12 5 5 25 63 24 178 652 372 285 353 174 1 6 1 25 63 245 421 168 166 291 286 466 22 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 285 353 174 1 285 353 174 1 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 12 66 6 12 66 6 9 863 25 9 863 25 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 8 8 17 8 8 24 178 652 372 24 178 652 372 216-11-15 216-11-27 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 3 1 353 2 1 5 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 25 63 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 618 6 625 5,2 612 764 19 27 62,2 5 242 515 794 177 322 34 14,4 177 322 34 18, 1 8,1 1 1,2 1 71 559 195,9 1 71 559 195 1,1 14 984 34 1,2 14 984 34 1,5 32 721 397, 32 721 397, 3, 3, -384 88 444 -, -384 88 444 -, 92 962 777 149 74,9 915 72 261 355 93, 5 242 515 794 33 916 28 84 24,7 63 737 627 712 6,5 24 178 652 372 5 488 876 31,4 5 488 876 31,6-238 839 956 -, -238 839 956 -, 39 166 316 438 25,1 68 987 664 66 7, 24 178 652 372 1 23 129 93 587 1, 984 77 925 421 1, 245 421 168 166 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-8-31 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 95 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 96 5 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 93 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 12 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 77 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 66 372 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 66 647 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 36 664 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 3 424 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 29 631 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 23 3 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 22 894 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 7 11 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 12 44 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD 1% 15 Nov 16 USD XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639 -,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 216-8-31 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 79 292 386 97 53,2 5,9 66 286 52 734 65,2 3,69 196 993 394 326 14,7 6,6 196 993 394 326 19,6 6,6 445 893 89 336 32,1,17 154 177 59 724 15,2,12 1 352 179 59 631 1, 4,76 1 11 456 956 784 1, 3,85 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 216: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,6-3,6 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 216: Real kronskuld: 2 % : Max. 3 mdkr lägre skuld i USD och JPY än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 Andel realskuld 23 22 21 2 19 18 17 16 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 8 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexponering i JPY 215, mdkr fast valutakurs HA Valutaexponering i JPY och USD 216, mdkr fast valutakurs HA 21 2 19 18 7 6 5 4 7 6 5 21 212 214 216 17 16 15 14 21 212 214 216 3 2 1 1