31 oktober 13 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 18 486 521 945 1 179 584 9 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter -95 512 835 3 949 687 364 29 476 984 922-18 23 438 141 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 22 3 696 475 1 19 347 131 721-21 91 578 11 24 53 918 1 279 794 897 1 1 371 185 638 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR -3 164 328 525 21 91 578-4 37 586 3-11 24 53 918 19 176 367 95 985 976 545 421 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 1997-5-5 4-9-6 5-9-19 6-9-15 7-11-21 4-1-28 11-2-9 12-1-22 12-3- 9-3-3 Förändring,5,5 77 75 85 1,8 1,7 72 49 115 2,7 2,6 47 988 9 3,8 3,6 62 25 775 5,4 4,8 3 5 79 87 1 7,1 6, 45 64 78 8,6 7,5 62 13 5 1, 9,2 7 92 5 18,6 15,1 11 25,4 17,3 42 25 45 6,8 5,7 1 5 593 7 725 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994-4-19 1999-4-28 1-9-23 1996-6-3 11-9-15 1999-4-19 Inkl. inflationskomp. Förändring,4,4 913 312 333 4 162 2 333 3 248 89 2,1 2, 9 116 854 5 49 526 614 5-1 8 9 7 3,6 3,5 978 645 336 27 856 645 336 37 26 878 7,1 6,2 8 446 963 317 38 495 13 317 3 48 5 8,6 8,5 7 159 839 23 93 159 839 1 31 23 696 15,1 12,2 9 798 542 39 53 229 832 39 113 43 431 29 7,5 6,9 29 461 476 914 197 173 466 914-349 167 711 99 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1% 3 Jun 14 EUB.375% 18 May 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB 1% 27 Feb 18 EUB EUR 3.125% 7 May 14 EUB EUR.625% Feb 15 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 11-6-3 12-5-18 12-1-29 13-3-28 13-8-3 13-2-27 9-5-7 12-2- 13-1-31 5-3-3 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,6,6 1 5 9 713 7 9 53 85 1,5 1,5 2 25 14 57 55 15 584 85 2,1 2,1 1 6 475 8 6 58 2,4 2,4 1 6 475 8 6 481 3, 3, 3 19 427 19 541 4,3 4,2 3 19 427 18 877 5,5,5 4 35 5 42 821 148 1,3 1,3 1 5 13 1 89 13 183 164 4,3 4,2 4 35 5 34 763 4 1,3 1,3 1 226 516 1 121 528 8 2,4 2,4 1 929 136 168 457 8 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument EUB.2% 6 Feb 14 EUB.2% 11 Apr 14 EUB.25% 16 Oct 14 EUB.25% 13 Nov 14 EUB.25% 15 Jan 15 EU FRN 14 Mar 15 USB 8.763% 1 Jun 15 Privatplaceringar, utländsk valuta GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 USB 11.125% 1 Jun 15 EUB 1.25% 1 Nov 15 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,3,3 1 6 475 8 6 346 3,4,4 1 6 475 8 6 566 8 1,,9 1 5 9 713 7 9 8 25 1, 1, 1 5 9 713 7 9 795 1,2 1,2 1 5 9 713 7 9 7 1,4, 1 6 475 8 6 437 7 1,6 1,5 11 27 655 84 266 737 397 55,9,7 7 1 27 49 224 34 266 49 211 447 55,9,8 8 182 834 215 132 875 836 4 1,6 1,4 67 81 434 3 1 47 658 5 2, 1,9 7 586 49 125 419 59 481 826 13,2 9, 11 21 528 97 534 4,6 4,3 214 95 21 1 846 713 69 1 9 75 836 15,1 12,2 3 843 346 3 2,1 2, 79 664 663 65 1,1,9 7 816 2 21 51 154 525 965 51 219 523 341 Summa: Kapitalmarknad 1 151 98 397 39 141 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 16 Oct 13 STB Nov 13 STB 18 Dec 13 STB 15 Jan 14 STB 19 Mar 14 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 13-6-7 - - -18 83 13-8-14,1, 23 138 13-6-7,1,1 27 5 13-1-11,2,2 18 831 18 831 13-9-13,4,4,2,2 748 89 469 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 4 7 3 695 292-9 51 419 986 3 349 661 979,2,2 3 695 292-9 51 419 986 3 349 661 979 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 2 61 53 611 2 61 1 292 794 284 348 933 469 777 829 12 448 164 518 576 1 124 518 576 13 741 196 894 513 55 657 1 92 522 15 18 563 313 628-7 345 279 18 563 313 628-7 345 279 421 442 21 2 745 839 26 421 442 21 2 31 249 39-1 791 749 13 1 475 381 97-312 573 684-22 9 352 2 452 691 519 641 516 329 1 873 92 955 16 193 888 413 19 718 335 614 5 431 145 97 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, EUR Credit Support Annex till ISDA, SEK Marginalsäkerheter, Börs 16 297 293 142 477 681 644 16 297 293 142 12 346 277 888 271 12 289 9 57 11 822 532-5 18 829 28 643 293 142 767 392 447 28 382 32 883 Summa: Penningmarknad 12 182 38 75 153 631 8 832 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 8:2 1.6% 24 Oct 13 SLB 11:2.6% 23 Apr 14 SLB 1:2 1% 1 Nov 14 SLB 11:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 9:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 1:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 12:1.8% 19 Apr 17 SLB 13:1.7% 16 Maj 18 8-12-3 - - -3 547 11-11-23,5,5 2 9-65 5 2 834 795 1-11-17 1, 1, 6-64 645 6 535 355 11-5-3 1,4 1,4 3 9-65 69 3 834 31 9-11-12 2, 2, 5-84 58 5 315 4 1-4-6 2,4 2,4 4 5-33 25 4 466 975 12-4-3 3,5 3,4 2-61 735 1 938 265 13-5-22 4,5 4,5 2-67 2 32 9 1,9 1,8 27-441 9-3 547 26 958 8 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -257 679 655 17 688 338 718-41 56 475 425 497 8-299 186 13 18 113 836 578 Summa: Privatmarknad -3 846 786 13 45 71 916 578 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 18 486 521 945 1 179 584 9 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 6 594 28 174 6 594 28 174 5,52 4,5 61,5 168 5 487 8 197 682 472 782 7,46 6,89, 2 176 97 181 699 792 465 1,74,35 18,4 975 1 944 131 985 976 545 421 4,97 4,4, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 593 7 725 89 469 44 646 418 718 12 289 9 57 6 977 26 565 6 14 189 321-145 9 6 594 28 174 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 167 711 99 29 461 476 914 197 173 466 914 425 497 8 425 497 8 65 14 664 663 79 664 663 3 843 346 3 843 346 168 5 487 8 29 476 984 922 197 682 472 782, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 168 457 8 8-7 528 664 1 929 136 Swappar mellan SEK och utländsk valuta 145 899 788 39-1 53 621 516 135 369 166 874 Övriga valutaskulder 51 151 523 341-479 135 84 5 672 387 536 Commercial paper 3 349 661 979 345 63 21 3 695 292 16 92 112 313-16 92 112 313-1 545 88 595-51 216-1 545 931 811 Valutaterminer, SEK -6 14 189 321-37 595 427-6 141 784 748-4 98 6 89-271 945 491-4 37 586 3 2 176 97-18 52 383 632 181 699 792 465 exklusive vidareutlåning 4 3 816 96-18 23 438 141 386 7 378 765 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 1 75 75 2 5 14 1 75 24 95 17 25 1 5 27 75 16 25 21 75 38 15 5 23 5 38 55 18 3 7 75 26 5 1 35 23 33 35 15 45 5 5 95 23 25 6 25 29 5 11 5 6 17 5 6 6 15 115 3 265 5 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper 1 92 522 15 13 741 196 894-2 838 674 879-2 838 726 95-7 345 279-7 345 279-7 345 279 1 873 92 955 2 452 691 519-578 788 564-578 788 564 28 382 32 883 28 643 293 142-261 2 259-261 2 259 33 813 178 853 44 837 181 555-11 24 2 72-11 24 53 918 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 593 8 593 8 49,8 6,8 5,7 593 8 593 8,1 641 576 167 712 197 173 16,6 7,5 6,9 197 173 197 173, 233 421 168 458 1 929 13,5 2,4 2,4 1 929 1 929 16,3 162 452 51 2 51 155 4,3 1,1,9 51 155 51 155 5,2 51 936 98 397 1 2 265 84,2 5,9 5,2 1 2 265 1 2 265 11,7 1 89 385 89 469 89 469 7,5,2,2 89 469 89 469 9,1 89 323 28 382 28 382 2,4,, 28 643 28 382 2,9 28 436 3 35 3 695 2,6,2,2 3 695 3 695 3,1 3 679 5 431 5 431,5 -,1 -,1 16 194 5 431,6 5 425 153 632 153 977 12,9,1,1 165 1 153 977 15,6 153 862 26 958 26 958 2,3 1,9 1,8 26 958 26 958 2,7 27 138 18 114 18 114 1,5 1,7 1,7 18 114 18 114 1,8 17 888 45 72 45 72 3,8 1,8 1,8 45 72 45 72 4,6 45 27 - -1 967 -,9-21,9-1 967-1 967-1,1-854, - 72,6, -8 97 - -1 967 -,9-37,1-1 967-1 967-1,1-29 824, - - -4 371 -,7 1 179 11 1 19 347, 5, 3,7 1 1 371 985 977, 1 258 45 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Privatmarknad Commercial paper Valutaderivat 593 8 197 173 1 929 89 469 51 155 45 72 3 695 28 382 5 431-1 967-4 371 - Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 1 1 9 8 7 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 18 1 1 1 8 8, nominellt, mdkr 9 14 15 16 17 18 19 22 92,5 23 26 28 32 39, nominellt, mdkr 9 13 14 15 16 17 18 19 21 22 26 8 7 77,8 72,5 62, 79,8 62,1 8 7 5 48, 45,1 42,3 5,4 43,4 3 1 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 11, 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 3 26,9 3, 23,7 1 3,2 31 % 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 318.25% 1 Jun 22 314 3.5% 1 Dec 28 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % SEK 81,4% EUR 45,8%,6% EUR 8,5% CHF,8% CHF 3,9% JPY 12,8% SEK 36,2% JPY 2,4% 1,9% 1,3% EUR 23,% CAD 1,% CAD 5,3% GBP,9% GBP 4,9% GBP,2% % 5% % % % % % % Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 25 225 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 175 15 125 75 5 25 35 3 25 15 1 5 EUR 35,2 7 May 14 9,7 3 Jun 14 13,2 Feb 15 14,6 18 May 15 22 Dec 15 13 14 15 16 17 18 19 22 23 26 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr 6,5 6,5 29 Mar 16 19,4 15 Nov 16 35,2 31 Jan 18 19,4 27 Feb 18 28 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 4, 7 May 14 32 39 3 Jun 14 1,5 1,5 Feb 15 2,3 18 May 15 22 Dec 15 1, 1, 29 Mar 16 3, 15 Nov 16 4, 31 Jan 18 3, 27 Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 5 242 87 8 5 28 756 5 1 941 374 3 1 84 258 3 5 5 18 25 166 551 474 166 59 28 4 7 3 362 921 979 3 695 292 6 35 22 99 4 98 6 89 4 37 586 3 3 695 292 166 59 28 197 285 572 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 13-11-29 14-2-6 14-2-25 14-4-11 14-6-3 14-1-16 14-11-13 15-1-15 15-2- 15-5-18 15-12-22 16-3-29 16-11-15 18-1-31 18-2-27 16 72 6 16 72 6 6 346 3 6 346 3 13 6 261 979 13 6 261 979 6 566 8 6 566 8 9 53 85 9 53 85 9 8 25 9 8 25 9 795 9 795 9 7 9 7 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 6 58 6 481 6 481 19 541 19 541 34 763 4 34 763 4 18 877 5 18 877 5 3 362 921 979 166 551 474 196 914 395 979 13-11-29 14-2-6 14-2-25 14-4-11 14-6-3 14-1-16 14-11-13 15-1-15 15-2- 15-5-18 15-12-22 16-3-29 16-11-15 18-1-31 18-2-27 2 1 2 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 25 1 1 3 4 3 22 99 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 5 3 3 - - Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 18 6 16 4 14 2 12 1 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 D. Inkl. vidareutlåning, % 12 1 1 3 5 8 1 6 4 2 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 3 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 593 7 725 5,3 585 823 48 17,1 7 184 244 83 167 711 99 14,2 167 711 99 17,2 89 469 7,6 89 469 9,2 12 289 9 57 1, 12 289 9 57 1,3 26 958 8 2,3 26 958 8 2,8 18 113 836 578 1,5 18 113 836 578 1,9 6 977 26 565,6 6 977 26 565,7 68, 68, 914 595 578 712 77,6 97 411 333 882 93,1 7 184 244 83 219 9 324 141 18,6 53 57 85 141 5,4 166 551 474 3 349 661 979 2,6-13 2 -, 3 362 921 979 16 92 112 313 1,4 16 92 112 313 1,7-1 545 88 595 -,1-1 545 88 595 -,2 264 55 217 838 22,4 67 59 821 859 6,9 196 914 395 979 1 179 796 55, 975 2 155 741, 4 98 6 89 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Uppskattat totalt innehav Obligationer, utl. valuta, uppskattat Obligationer, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 6 8 1 12 % 9 8 7 5 3 1 13-8-3.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 7 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta 6 8 1 12 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Val ISIN-nummer ISIN US 144A Kupon ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsva resp. valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 141 SEK SE412389 6,75 1997-5-5 14-5-5 17, 77 75 85 SGB 147 5% 1 Dec 147 SEK SE1149311 5 4-1-28-12-1 16,9 45 64 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135 4,5 4-9-6 15-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699 3 5-9-19 16-7-12 1,8 47 988 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399 3,75 6-9-15 17-8-12 1,9 62 25 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183 4,25 7-11-21 19-3-12 11,3 79 87 1 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192 3,5 9-3-3 39-3-3 3, 42 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461 3,5 11-2-9 22-6-1 11,3 62 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729 2,25 12-3- 32-6-1,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971 1,5 12-1-22 23-11-13 11,1 92 5 Reala SGB IL 31 % 1 Apr 14 31 SEK SE235434 ZC 1994-4-19 14-4-1, 3 248 89 statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec 312 SEK SE317943 4 1996-6-3-12-1 24,5 3 48 5 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453 3,5 1998-6-23 28-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599 3,5 1999-4-19 28-12-1 29,6 43 431 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955 3,5 1999-4-28 15-12-1 16,6 9 7 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669,5 1-9-23 17-6-1 6,7 26 878 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184,25 11-9-15 22-6-1 1,7 23 696 Publika obligationer, USB 11.125% 1 Jun 15 US87CA83 11,125 1985-6-12 15-6-1 3, 67 81 utländsk valuta EUB 1.25% 1 Nov 15 XS1129 1,25 1985-11-6 15-11-1 3, 7 586 GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 GBP GB8678418 9,75 1995-11- 14-9-15 18,8 8 182 ESB EUR 9.5% 28 Dec 26 EUR ES27331538 9,5 1996-4-9 26-12-28 3,7 11 21 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 AUD XS213526246 5,75 5-3-3 15-3-3 1, EUB EUR 3.125% 7 May 14 EUR XS426626312 3,125 9-5-7 14-5-7 5, 4 EUB 1% 3 Jun 14 XS63288361 US87DAA28 1 11-6-3 14-6-3 3, 1 5 EUB EUR.625% Feb 15 EUR XS747754892,625 12-2- 15-2- 3, 1 5 EUB.375% 18 May 15 XS783212 US87DAB1,375 12-5-18 15-5-18 3, 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS849423917 US87DAC83,375 12-1-29 15-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 13-1-31 18-1-31 5, 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS89558314 US87DAF15 1 13-2-27 18-2-27 5, 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS99792649 US87DAG97,375 13-3-28 16-3-29 3, 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS96636465 US87DAL82 1 13-8-3 16-11-15 3,2 3 Privatplaceringar, USB 8.763% 1 Jun 15-8,763 1995-6-1 15-6-1, 11 27 utländsk valuta EUB.2% 6 Feb 14 XS886379,2 13-2-6 14-2-6 1, 1 EU FRN 14 Mar 15 XS899755226 Floating 13-3-14 15-3-14 2, 1 EUB.2% 11 Apr 14 XS91484686,2 13-4-11 14-4-11 1, 1 EUB.25% 16 Oct 14 XS9176314 US87DAH7,25 13-4-16 14-1-16 1,5 1 5 EUB.25% 13 Nov 14 XS928628287 US87DAJ37,25 13-5-13 14-11-13 1,5 1 5 EUB.25% 15 Jan 15 XS946849782 US87DAK,25 13-6-25 15-1-15 1,6 1 5 Mdkr 7 5 3 13-8-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 6 594 28 174,8 4,14 74 917 656 245 59,4 3,16 197 682 472 782,6 6,88 285 943 9 641 24,9 7,71 181 686 797 434 18,7,9 182 5 179 987 15,7,9 985 963 55 39, 4,5 1 173 265 845 873, 3,87 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 12 11 1 9 8 7 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 15 2 6 1 Riktvärdena för löptiderna (räntebindningstid) är fr.o.m. 1 januari 12: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 7-1 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: % fr.o.m. 1 januari 9 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 7 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 9 1