31 juli 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 7 5 6 484 1 54 373 717 363 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter 229 427 76 9 31 29 98 32 47 551 733 29 67 12 2 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 1 719 8 319 1 57 354 167 76 15 84 665 666 13 958 645 315 17 524 515 985 1 71 312 812 391 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 2 718 11 88 15 84 665 666 93 349 323 81 13 958 645 315 998 251 561 964 4 843 266 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EUnivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 146 5.5% 8 Oct 12 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 1 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 22313 21183 199755 2496 25919 26915 271121 24128 21129 21232 2933 Förändring,2,2 63 724 1,1 1,1 9 1,8 1,7 82 7 85 3, 2,8 49 115 4, 3,8 47 988 9 5, 4,5 55 25 775 6,6 5,9 65 87 12 8,3 7, 56 325 78 9,8 8,6 78 647 19,8 16,3 11 26,7 18,8 42 2 4 6,7 5,8 573 9 765 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994419 1999428 21923 199663 211915 1999419 Inkl. inflationskomp. Förändring 1,7 1,7 1 35 832 48 5 873 22 48 1 4 567 19 3,3 3,1 11 254 337 577 143 97 577 1 48 888 7 4,8 4,8 831 32 89 21 455 32 89 2 2 624 8,3 7,3 8 565 484 6 38 523 534 6 29 958 9,8 9,7 185 458 44 14 995 458 44 14 81 16,3 13,3 9 889 586 197 52 849 876 197 7 42 9 29 8,5 8, 32 31 73 793 193 8 2 793 33 161 88 29 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1,875% 3 Oct 12 EUB,625% 7 Dec 12 EUB 1,75% 7 May 13 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,375% 18 May 15 EUB,875% 2 Sep 13 EUB 3,125% 7 May 14 EUB,625% 2 Feb 15 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 29123 21113 21427 211322 211525 212518 211823 29428 212213 2533 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 1 6 79 6 83,4,3 2 13 581 14,8,8 1 6 79 7 215 3 1,2 1,2 2 13 581 12 596 1,8 1,8 1 1 185 7 9 3 8 2,8 2,8 2 2 15 278 625 15 584 8 1,1 1,1 1 8 361 822 9 127 78 1,8 1,7 4 33 447 288 42 821 148 2,6 2,5 1 12 542 733 13 183 164 2,6 2,5 2 1 429 264 1 121 528 8 1,6 1,6 121 988 482 131 997 42 8 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument Privatplaceringar, utländsk valuta Övertagna reala obligationer Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 dec 28 Löptid Duration Inflationskompensation Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation 1,8 1,8 1 366 723 935 1 2 247 5 3,3 3,1 14 963 193 79 963 193 65 5,6 5, 1 862 725 47 939 238 79 1 9 75 836 16,3 13,2 857 748 3 857 748 3 4, 3,8 15 82 941 3 313 27 345 939 238 79 3 51 323 341 Summa: Kapitalmarknad 972 238 79 87 825 799 141 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 18 Jul 12 STB 15 Aug 12 STB 19 Sep 12 STB 17 Oct 12 STB 19 Dec 12 Utgivningsdag Löptid Duration 212413 212511 21232 212629 212611 Förändring 1,, 2,1,1 3,2,2 1,4,4 15,2,2 1 75 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 2 1 697 625 1 788 575,1,1 1 697 625 1 788 575 sinstrument Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper 27 697 176 7 962 2 1 137 979 693 8 94 5 296 8 94 8 931 697 176 4 535 37 98 7 766 2 37 7 639 196 334 845 94 3 7 639 196 334 845 94 3 537 427 455 2 162 33 528 1 9 351 397 1 912 94 511 1 573 171 36 7 956 672 239 1 622 92 1 73 186 25 69 846 5 11 61 954 58 484 323 983 6 477 474 292 2 542 651 234 11 689 91 331 13 398 299 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, Credit Support Annex till ISDA, Marginalsäkerheter, Futures 23 351 224 117 4 354 57 755 23 351 224 117 17 11 2 84 17 11 6 478 738 567 69 141 848 344 567 913 46 8 962 685 7 88 915 97 17 656 24 Summa: Penningmarknad 8 778 826 238 13 24 631 3 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 27:1 2.4% 5 Nov 12 SLB 28:2 1.6% 24 Oct 13 SLB 211:2.6% 23 Apr 14 SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 27626 28123 2111123 211117 21153 291112 2146 21243,3,2 3 126 238 3 273 762 1,2 1,2 3 52 3 547 1,7 1,7 2 9 65 25 2 834 795 2,3 2,2 6 64 645 6 535 355 2,7 2,6 3 9 65 69 3 834 31 3,3 3,2 5 84 58 5 315 42 3,7 3,6 4 33 3 4 466 97 4,7 4,6 2 61 7 1 938 2 2,5 2,4 32 3 553 528 31 746 472 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt 258 618 529 2 953 89 99 7 363 145 643 724 729 265 981 675 21 596 814 719 Summa: Privatmarknad 265 981 675 53 343 286 719 ALLA MARKNADER INKL. PENNIINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 7 5 6 484 1 54 373 717 363 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 6 822 393 775 6 822 393 775 5,48 4,13 62,9 162 52 14 729 194 567 566 462 8,43 7,96 2,2 189 997 952 781 162 614 883 28 3,66,48 16,9 959 3 361 285 964 4 843 266 5,68 4,46 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, Swappar mellan och utländsk valuta 573 9 765 75 52 699 561 99 17 11 15 381 474 292 6 995 592 493 133 775 6 822 393 775 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 dec 28, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 161 88 29 32 31 73 793 193 8 2 793 643 724 729 643 724 729 65 14 963 193 79 963 193 3 857 748 3 857 748 162 52 14 729 32 47 551 733 194 567 566 462 Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 131 997 42 8 1 8 938 121 988 482 Swappar mellan och utländsk valuta 133 775 18 336 94 4 115 438 95 496 23 6 656 24 23 6 656 24 Övriga valutaskulder 3 442 323 341 796 137 52 2 646 185 821 Commercial paper 1 788 575 9 9 1 697 625 1 983 73 993 8 912 1 1 974 161 893 Valutaterminer, 6 995 592 493 156 916 34 6 838 676 19 95 33 356 78 1 684 32 268 93 349 323 81 189 997 952 781 27 383 69 752 162 614 883 28 exklusive vidareutlåning 285 31 38 859 29 67 12 2 255 964 26 838 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 5 1 8 6 8 13 15 625 28 675 14 2 1 7 24 9 17 2 1 27 7 16 2 21 7 38 15 23 38 5 17 8 7 7 25 5 7 3 23 3 3 12 4 5 17 9 14 6 2 2 2 1 6 7 133 8 131 975 265 775 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper 7 766 2 37 8 931 697 176 1 165 676 868 1 165 676 868 845 94 3 845 94 3 836 182 2 6 477 474 292 11 61 954 58 5 133 479 766 5 133 479 766 17 656 24 46 8 962 685 6 823 36 481 6 823 36 481 53 416 56 3 67 383 613 918 13 967 557 415 13 958 645 315 Mottagare Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 1 1 336 183 1 254 273 3 25 1 941 374 3 1 714 173 51 3 8 7 89 967 224 88 683 252 2 1 788 574 998 1 697 625 3 855 9 95 33 356 78 93 349 323 81 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Andel Löptid Duration C. Stats D. Inkl. Inkl. vidare Andel Marknadsvä E. Marknads Statsskuld Andel belopp valutakurser % år n år skuld vidareutl utlåning % värde 573 51 573 51 54,2 6,7 5,8 573 51 573 51 59,5 671 388 161 88 193 8 18,3 8,5 8, 193 8 193 8 2,1 248 983 131 997 121 988 11,5 1,6 1,6 121 988 121 988 12,7 124 644 3 51 3 313,3 4, 3,8 3 313 3 313,3 4 3 87 826 892 652 84,4 6,3 5,8 892 652 892 652 92,6 1 49 376 75 75 7,1,2,2 75 75 7,8 74 859 18 18 3,8,, 46 841 18 4,2 63 1 789 1 698,2,1,1 1 698 1 698,2 1 696 13 398 13 7 1,3,, 2 543 13 7 1,4 13 444 13 25 13 123 12,3,1,1 144 81 13 123 1 13 62 31 746 31 746 3, 2,5 2,4 31 746 31 746 3,3 32 288 21 597 21 597 2, 1,6 1,6 21 597 21 597 2,2 21 397 53 343 53 343 5, 2,1 2,1 53 343 53 343 5,5 53 685 18 763 1,8 19,8 18 763 18 763 1,9 3 9, 48,, 12 71 18 763 1,8 28,1 18 763 18 763 1,9 43 32, 93 349 9,7 1 54 374 1 57 354 1, 5,3 4,2 1 71 313 964 5 1, 1 189 83 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Övriga kapitalmarknadsskulder Commercial paper Valutaderivat 18 763 93 349 573 51 193 8 121 988 75 53 343 18 13 7 3 313 1 698 2 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 27 28 29 21 211 212 5
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 1 1, nominellt, mdkr 9 8 212 213 214 215 216 217 219 82,8 22 222 226 228 232 239 78,6 3 2 1, nominellt, mdkr 9 8 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 226 7 63,7 65,8,5 55, 56,3 48, 3 2 9,5 1 146 5.5% 8 Oct 12 155 1.5% 3 Aug 13 141 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 1 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 156 2.25% 1 Jun 32 42,3 11, 153 3.5% 3 Mar 39 7 48,9 43, 3, 3 2,6 2 14,8 1 4,6 31 % 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 312 4% 1 Dec 2 314 3.5% 1 Dec 28 318.25% 1 Jun 22 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % 83,3% 45,% 48,2% 7,5% CHF 2,2% CHF 3,4% JPY 15,7% 26,5% JPY 2,6% 1,5% 8,8% 25,% GBP,9% GBP 5,2% CAD,9% CAD 5,1% GBP,3% % % % 2% % % 2% % Anm: Finansieringen i avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 2 2 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 1 1 212 213 214 215 216 217 219 22 222 226 228 232 239 Obligationer i euro och dollar, mdkr Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 35 3 33,4 4,5 4, 4, 25 3, 2 15 1 5 6,8 13,6 6,8 8,4 13,6 1,2 2,5 2, 1,5 1,,5 1, 2, 1, 1, 2, 1,5 3 Oct 12 7 Dec 12 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14, 3 Oct 12 7 Dec 12 7 May 13 2 Sep 13 3 Sep 13 7 May 14 3 Jun 14 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Förfall 212921 21213 212127 21383 21392 21393 21463 21522 215518 1 697 625 88 683 252 9 38 877 1 788 574 998 1 788 574 998 6 83 6 83 14 14 9 127 78 9 127 78 9 127 78 9 127 78 12 596 12 596 9 3 8 9 3 8 13 183 164 13 183 164 15 584 8 15 584 8 1 788 574 998 89 967 224 91 755 798 998 Nominellt belopp, respektive valuta Förfallodatum Dollar Euro 212921 21213 212127 21383 21392 21393 21463 21522 215518 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 9 3 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr Obligationer och CP inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 3 2 3 1 2 1 26 28 21 212 1 26 28 21 212 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld t Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 t Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 D. Inkl. vidareutlåning, % 12 1 1 3 8 1 2 6 4 2 26 28 21 212 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument A. Nominellt belopp Procent D. Exklusive Inkl. vidareutlåni vidareutlåning Procent Kronor 573 9 765 54,4 563 45 81 9 58,7 1 463 963 161 88 29 15,3 161 88 29 16,9 75 7,1 75 7,8 17 11 1,6 17 11 1,8 Premieobligationer 31 746 472 3, 31 746 472 3,3 Riksgäldsspar 21 596 814 719 2, 21 596 814 719 2,3 15 381 474 292 1,5 15 381 474 292 1,6 Övriga kapitalmarknadsskulder 68, 68, 896 121 816 11 85, 885 657 852 961 92,3 1 463 963 Utländsk valuta Publika obligationer, utländsk valuta 131 997 42 8 12,5 49 216 2 77 5,1 82 78 818 3 23 6 656 24 2,2 23 6 656 24 2,4 1 983 73 993,2 1 983 73 993,2 Övriga kapitalmarknadsskulder 3 442 323 341,3 3 442 323 341,4 Commercial paper 1 788 575,2 3, 1 788 574 998 158 251 91 352 15, 73 682 8 324 7,7 84 569 393 28 1 54 373 717 363 1, 959 3 361 285 1, 95 33 356 78 Utlandets innehav av obligationer samt statsskuldväxlar, procent och reala statsobligationer, %, VA, %, VA Obligationer, utländsk valuta, %, HA 7 1 8 3 2 1 26 28 21 212 Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISINnummer Kupong Utgivnings Förfallodag Ursprunglig Instrument Lån Serie Valuta ISINnummer Kupongränta Utgivningsdag Förfallodag ränta dag löptid Reala statsobligationer Publika obligationer, utländsk valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 146 5.5% 8 Oct 12 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 1 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 155 1.5% 3 Aug 13 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB IL 31 % 1 Apr 14 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 EUB AUD 5,75% 3 Mar 15 EUB 3,125% 7 May 14 EUB 1,875% 3 Oct 12 EUB 1,75% 7 May 13 EUB,625% 7 Dec 12 EUB 1% 3 Sep 13 EUB 1% 3 Jun 14 EUB,875% 2 Sep 13 EUB,625% 2 Feb 15 EUB,375% 18 May 15 141 146 147 149 1 151 152 153 154 155 156 31 312 313 314 315 317 318 AUD SE412389 SE996 SE1149311 SE12135 SE1517699 SE1811399 SE224183 SE2829192 SE3784461 SE41925 SE451729 SE235434 SE317943 SE479453 SE556599 SE555955 SE3524669 SE421184 XS213526246 XS426626312 XS46279244 XS6433365 XS566341698 XS61298936 XS63288361 XS67833853 XS747754892 XS783212 6,75 5,5 5 4,5 3 3,75 4,25 1,5 2,25 4,5,25 5,75 3,125 1,875 1,75,625 1 1,875,625,375 199755 22313 24128 2496 25919 26915 271121 2933 21129 21183 21232 1994419 199663 1998623 1999419 1999428 21923 211915 2533 29428 29123 21427 21113 211322 211525 211823 212213 212518 21455 21218 22121 215812 216712 217812 219312 23933 22261 21383 23261 21441 22121 228121 228121 215121 21761 22261 21533 21457 21213 21357 212127 21393 21463 21392 21522 215518 17, 1,6 16,9 1,9 1,8 1,9 11,3 3, 11,3 2, 2,2 2, 24,5 29,6 16,6 6,7 1,7 1, 5, 3, 3, 2, 2,5 3, 2, 3, 3, 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominell kronskuld Real kronskuld Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt 6 822 393 775 62,9 2,81 72 156 16 22 61,1 3, 194 567 566 462 2,2 7,96 294 447 488 626 25, 8,55 162 596 588 466 16,9,1 163 967 386 87 13,9,9 963 986 548 74 1, 3,62 1 178 57 891 652 1, 4,5 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt 7 6 5 4 3 Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 12 11 1 9 8 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden VA VA Riktvärde för realskulden HA Realskuld HA 35 3 25 2 15 2 26 28 21 212 7 1 26 28 21 212 Riktvärderna för löptiderna (räntebindingstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld, inom intervallet: 2,73,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 71 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januri 29 1