28 februari 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -54 3 653 68 1 211 76 65 964 411 415 76 9 158 415 823 2 989 187 785 39 194 286 538-44 46 822 25 1 271 889 54 287 47 552 731 129 57 29 817 97 3 91 99 14 1 329 18 358 257 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -6 776 53 179-47 552 731 129-26 993 242 44-57 29 817 97-51 237 325 24 1 1 896 298 243 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16,75% 12 May 28 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 212-3-2 29-3-3 Förändring,5,4 65 525 775 2, 1,9 98 55 12 3,8 3,5 96 53 78 5,3 4,8 1 97 13 5 6,7 6,4 77 477 8,2 7,4 2 5 62 953 9,7 9,3 2 63 25 11,2 1,7 21 365 15,3 13,1 5 13 22,1 16,4 45 25 45 6,5 5,9 6 64 51 625 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 21-9-23 215-2-9 1996-6-3 211-9-15 214-2-11 216-2-15 217-2-6 1998-6-23 1999-4-19 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,3,2 821 45 525 15 779 45 525 14 958 2,3 2,2 427 455 977 22 591 455 977 42 22 164 3,8 3,5 1 751 14 691 46 118 19 691-77 35 367 5 5,3 5,2 84 456 569 3 875 456 569 5 3 71 8,3 7,9 419 214 617 24 778 214 617 175 24 359 9,3 9,1 259 122 826 14 139 122 826-5 13 88 1,8 1,6 22 517 598 4 774 517 598 4 752 4 752 11,8 1,2 911 962 3 911 962 3 11,8 1,2 7 251 573 984 36 551 863 984-2 58 29 3 29 15,3 15, 231 388 35 8 349 388 35 2 8 118 6,5 6,4 2 989 187 785 23 961 527 785 2 782 182 972 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD.75% 12 Apr 17 EUB USD.875% 15 Aug 17 EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-3-25 214-5-28 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 216-1-21 215-3-24 216-9-8 214-6-25 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 2 18 1 8 12 66 6,5,5 1 5 13 58 1 9 863 25,7,7 3 27 16 2 22 146 6,9,9 2 5 22 513 5 2 28 125 1, 1, 3 27 16 2 18 877 5 1,2 1,2 2 25 2 262 15 18 447 975 1,6 1,6 1 9 5 4 8 42 7 2, 2, 2 18 1 8 16 938 6 2,6 2,6 3 27 16 2 26 488 5 3,1 3, 2 18 1 8 17 267 112 5 4,5 4,4 2 18 1 8 17 8 8,3,3 5 4 784 569 2 4 5 72 29,9,9 4 38 276 552 16 34 763 46 2,2 2,1 2 25 21 53 56 59 2 42 744 918 3, 2,9 1 5 14 353 77 6 14 156 448 84 9,8 7,6 6 11 21 575 116 775 534 99 996 1,6 1,6 297 91 455 65 262 829 11 544 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument EUB USD.75% 16 Mar 17 Privatplaceringar, utländsk valuta Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,, 1 5 13 58 1 12 612 25,, 1 5 13 58 1 12 612 25,, 1 5 13 58 1 12 612 25 Summa: Kapitalmarknad 8 782 1 98 924 226 544 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 15 Feb 17 STB 15 Mar 17 STB 19 Apr 17 STB 17 May 17 STB 21 Jun 17 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 216-11-11 - - -2 216-9-2,, 3 217-1-9,1,1 2 217-2-3,2,2 17 5 17 5 216-12-9,3,3 14 385,1,1-2 5 81 885 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, USD Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,5,5 1 25 11 256 75-14 47 99 11 29 625,5,5 11 256 75-14 47 99 11 29 625 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 333 464-12 347 3 99 536 534 1 616 55 261 38 321 523 7 191 872-9 216 458 7 191 872 11 182 48 534-7 599 619 275 7 572 73 176 1 789 981 962-1 831 523 533-46 71 166 31 814 688 361 2 535 565 839 26 68 12 679 536 135 523-838 293 61-1 595 837 123 34 14 85 846-134 251 34 24 623 564 39-4 -38-38 -38-42 45 323 214 38-45 733 87 579-9 84 362 434 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 4 662 4-33 4 662 4 6 243 862 571-731 335 236 6 243 862 571-11 477 996-163 89 41 5 487 68 257 676 987 48 3 487 636 142 16 393 33 828-98 825 752 14 23 89 671 Summa: Penningmarknad -62 83 686 331 97 52 352 237 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 215:1.1% 19 Apr 17 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 215-5-13 212-4-3 215-11-27 213-5-22 216-5-9 213-11-12 214-4-3 214-11-26,1,1 1 3-82 975 1 217 25,1,1 2-61 735 1 938 265,7,7 1 5-95 1 1 44 9 1,2 1,2 2 1-67 4 2 32 96 1,2 1,2 1 4-5 485 1 394 515 1,7 1,7 2 1-29 175 2 7 825 2,2 2,1 2 1-63 635 2 36 365 4,8 4,7 2 9-1 515 2 889 485 1,8 1,8 15 4-415 66 14 984 34 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -5 349 576 196 56 882-3 617 71 8 64 31-8 967 277 277 147 183 Summa: Privatmarknad -8 967 277 15 261 487 183 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -54 3 653 68 1 211 76 65 964 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 667 646 375 746 667 646 375 746 5,77 4,91 66, 183 52 98 31 24 42 168 86 6,53 6,43 2,2 132 85 935 284 139 27 754 411 1,49,2 13,8 983 55 291 33 1 1 896 298 242 4,74 4,67 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 64 51 625 81 885 28 11 335 736 15 18 846 882 8 15 124 85-13 531 555 957-92 65 667 646 375 746 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 182 972 34 2 989 187 785 23 961 527 785 8 64 31 8 64 31 183 52 98 31 2 989 187 785 24 42 168 86, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Commercial paper, utländsk valuta Valutaterminer, SEK 262 294 911 548 35 31 427 283 297 326 338 83 92 65 2 573 944 548 95 223 944 548 13 146 349 996 894 344 66 14 4 694 62 11 29 625 47 125 11 256 75 6 79 965 586 6 79 965 586 3 727 193 523-3 954 3 696 239 523-28 11 335 736 678 399 64-27 422 936 95-228 155 774 634-32 837 467 411-26 993 242 44 132 85 935 284 6 356 819 127 139 27 754 411 exklusive vidareutlåning 361 6 79 917 39 194 286 538 4 2 996 455 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 12 18 3 3 3 2 8 7 75 28 55 14 6 26 3 4 9 18 95 1 28 95 25 75 11 25 37 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 15 6 15 1 55 1 55 2 2 129 93 6 222 6 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 7 572 73 176 11 182 48 534-3 61 335 358-3 61 335 358 1 96 262 571 1 96 262 571-163 89 41-163 89 41-163 89 41 24 623 564 39 34 14 85 846-9 517 241 456-9 517 241 456 3 487 636 142 5 487 68 257-1 999 432 115-1 999 432 115-42 -42-42 4 425 727 237 61 716 545 28-57 29 817 97-57 29 817 97 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Privatplacering, utländsk valuta Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 64 511 64 511 5,4 6,5 5,9 64 511 64 511 63,4 743 176 182 972 23 962 16, 6,5 6,4 23 962 23 962 2,2 251 524 262 829 297 91 23,4 1,6 1,6 297 91 297 91 29,5 298 739 12 612 13 58 1,1,, 13 58 13 58 1,3 13 555 1 98 924 1 155 882 9,9 5,2 5, 1 155 882 1 155 882 114,3 1 36 993 81 885 81 885 6,4,1,1 81 885 81 885 8,1 81 965 11 21 11 257,9,5,5 11 257 11 257 1,1 11 199 14 23 14 23 1,1,, 16 393 14 23 1,4 14 35-9 84-9 835 -,8,2,2 45 292-9 835-1, -1 75 97 52 97 537 7,7,2,2 154 827 97 537 9,6 97 439 14 984 14 984 1,2 1,8 1,8 14 984 14 984 1,5 15 259 277 277, 1,1 1,1 277 277, 279 15 261 15 261 1,2 1,8 1,8 15 261 15 261 1,5 15 538 3 21,3-43,2 3 21 3 21,3-6 457, - 52,4, -11 26 3 21,3-49,1 3 21 3 21,3-17 663, - - -26 993-25,8 1 211 76 1 271 89 1, 4,7 4,1 1 329 18 1 1 896 1, 1 42 37 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Privatmarknad Privatplaceringar, utländsk valuta Commercial paper Valutaderivat 64 511 297 91 23 962 81 885 15 261 14 23 13 58 11 257 3 21-9 835-26 993-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 217 218 219 22 221 222 98,6 96,1 97,1 223 225 226 227 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 6 5 4 3 2 1 65,5 77,5 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % 63, 63,2 21,4 13, 45,3 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16,75% 12 May 28 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % 8 7 6 5 4 3 2 1 15, 317.5% 1 Jun 17 22,2 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 35,4 3,1 24,4 13,9 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 4,8 29,3 8,1 3113,125% 1 Dec 27 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 6,8% 86,2% EUR CHF 31,2% 49,% USD 56,4% CHF USD CAD 4,3%,9%,9% USD CAD 6,7% 6,5% EUR 19,4% GBP JPY,9%,% GBP JPY 6,4%,1% SEK 24,2% % 5% 1% % 2% 4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta. 6
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 3 275 25 225 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 2 175 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18, 4,8 12 Apr 17 25 Jun 17 13,5 27, 22,5 38,3 27, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,3 9, 21,5 18, 27, 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 18,18, 14,4 24 Mar 2 8 Sep 21 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2,,5 12 Apr 17 25 Jun 17 1,5 3, 2,5 4, 3, 15 Aug 17 13 Nov 17 23 Jan 18 31 Jan 18 27 Feb 18 2,3 1, 2, 2,3 3, 1,5 2, 2, 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 8 Sep 21 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad 6 5 242 515 794 5 741 482 824 5 5 21 25 211 73 633 84 243 995 9 22 1 25 11 29 625 11 256 75 6 1 22 5 228 155 774 634 26 993 242 44 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 11 256 75 243 995 9 22 255 251 759 22 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 12 66 6 12 66 6 11 29 625 9 863 25 21 72 65 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 8 8 17 8 8 11 29 625 211 73 633 84 222 913 258 84 217-4-12 217-8-15 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-1-21 22-2-12 221-9-8 2 2 75 3 2 5 4 3 2 25 2 3 1 5 2 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 64 51 625 52,9 635 268 19 27 64,6 5 242 515 794 182 969 34 15,1 182 969 34 18,6 81 885 6,8 81 885 8,3 14 984 34 1,2 14 984 34 1,5 8 15 124 85,7 8 15 124 85,8 277 147 183, 277 147 183, 3, 3, -13 531 555 957-1,1-13 531 555 957-1,4 915 248 2 311 75,5 91 5 54 517 92,5 5 242 515 794 275 441 261 544 22,7 63 737 627 74 6,5 211 73 633 84 6 79 965 586,5 6 79 965 586,6 11 29 625,9, 11 29 625 3 727 193 523,3 3 727 193 523,4 296 458 45 653 24,5 73 544 786 813 7,5 222 913 258 84 1 211 76 65 964 1, 983 55 291 33 1, 228 155 774 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 21 215 216-12-3 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-1-28 22-12-1 16,9 96 53 78 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399-3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 65 525 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 97 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 13 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 77 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 62 953 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 63 25 SGB 16,75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 21 365 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-3 22-12-1 24,5 35 367 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 29 3 29 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669 -,5 21-9-23 217-6-1 6,7 14 958 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-15 222-6-1 1,7 3 71 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 359 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 22 164 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 8 118 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 13 88 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 4 752 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB USD.75% 12 Apr 17 USD XS148518945 US872DAM65,75 214-3-25 217-4-12 3,1 2 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD.875% 15 Aug 17 USD XS171827643 US872DAN49,875 214-5-28 217-8-15 3,2 1 5 EUB EUR.13% 25 Jun 17 EUR XS181254465 -,13 214-6-25 217-6-25 3, 5 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 Privatplaceringar,... EUB USD.75% 16 Mar 17 USD XS1221592 US872DAS36,75 215-3-16 217-3-16 2, 1 5 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 216-12-3 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 721 163 81 721 54,9 4,84 667 646 375 746 66,3 3,59 24 42 168 86 15,2 6,49 24 42 168 86 2, 6,49 43 975 18 45 29,9,2 139 225 96 916 13,7,15 1 329 18 358 257 1, 4,64 1 1 914 45 748 1, 3,83 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 217: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 217: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA 22 2 12 1 8 7 6 18 16 14 12 8 6 4 2 5 21 212 214 216 1 21 212 214 216 1