3 november 218 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -15 968 745 858 1 39 781 868 482 697 566 475-1 547 144 664 28 232 682 296 29 699 496 114-16 818 324 47 1 97 714 46 892 26 791 172 382 112 288 35 633 9 972 848 335 1 21 2 352 525 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 1 154 57 595-26 791 172 382-261 443 856 92-112 288 35 633-15 663 816 452 836 27 189 972 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1
KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16.75% 12 May 28 SGB 161.75% 12 Nov 29 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 27-11-26 24-2-2 211-2-14 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 218-6-1 212-3-2 29-3-3 Förändring,3,3 98 55 12 2, 1,9 96 53 78 3,5 3,3 13 63 5 5, 4,8 81 885 6,5 6, 6 376 8, 7,7 1 64 391 9,5 9,1-11 35 42 13 11, 1,5 11 5 27 4 13,5 11,8 5 18 5 2,3 15,6 45 25 45 5,9 5,6 1 695 638 49 85 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 215-2-9 1996-6-6 211-9-2 214-2-11 216-2-15 217-2-6 1998-6-26 1999-4-22 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring,5,5 864 147 532 16 314 147 532 15 45 2, 2, 13 415 845 891 51 651 895 891-1 29 38 236 5 3,5 3,5 2 153 634 946 35 98 634 946 3 33 827 6,5 6,3 1 281 655 754 25 112 655 754 23 831 7,5 7,5 886 448 242 16 918 448 242 16 32 9, 8,9 427 164 73 1 881 164 73 5 1 454 1, 8,9 35 869 1 35 869-2 1 1, 8,9 8 68 137 98 35 666 427 98 653 27 598 29 13,5 13,4 1 135 297 261 18 473 297 261 537 17 338 5,9 5,9 28 232 682 296 211 22 296 428 182 767 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1.125% 15 Mar 19 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 EUB USD 1.625% 24 Mar 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 EUB USD 1.875% 2 Nov 2 EUB USD 2.375% 15 Feb 21 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUB EUR.125% 24 Apr 23 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 216-3-15 217-7-25 216-1-21 215-3-24 217-4-6 217-11-2 218-2-15 216-9-8 218-1-11 214-5-2 215-2-12 218-1-24 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,3,3 2 18 21 2 16 938 6,6,6 2 75 25 26 65 22 781 55,9,9 3 27 31 8 26 488 5 1,3 1,3 2 18 21 2 17 267 112 5 1,4 1,3 2 18 21 2 17 711 6 1,9 1,9 2 5 22 751 5 2 573 75 2,2 2,2 3 27 31 8 24 86 4 2,8 2,8 2 18 21 2 17 8 8 4,2 4, 3 27 31 8 24 396 9,4,4 2 25 23 187 418 74 2 42 744 918 1,2 1,2 1 5 15 458 279 16 14 156 448 84 4,4 4,4 4 41 222 77 76 39 32 711 76 8,1 6,2 6 11 21 619 374 188 534 99 996 2, 2, 282 975 499 848 261 721 218 14 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad 2 123 1 82 538 48 14 2
PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 21 Nov 18 STB 19 Dec 18 STB 16 Jan 19 STB 2 Feb 19 STB 2 Mar 19 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 218-8-31 - - -5 218-6-25,1, 5 218-1-26,1,1 5 218-11-9,2,2 5 5 218-9-28,3,3 5,2,2 2 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, andra värdepapper, trepartsrepor Repor, andra värdepapper Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bostadsobligationer, innehav Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring 221 559 339 15 221 559 71 267 87 64 429 819 53 782 212 1 495 4 196 1 495 1 566 489 366 4 26 768 834 1 549 3 771-5 -2-5 -2 73 42 872-538 995 486 165 116 289 27 982 24 3 4 717 294 916 25 74 642 294 285 421 196 123 354 165 285 421 196 28 97 866 368 4 31 653 595 26 191 179 779-1 -2-85 -2-86 39 537 355 734-16 437 577 571-69 259 816 45 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 983 4-11 573 4 15 116 298 249 442 67-1 1 696 49 1 93 29-39 881 382 3 95 143 755 181 328 377 1 97 74 476 4 993 66 53 421 71 193 1 52 526 65 Summa: Penningmarknad -16 15 876 378-47 757 289 845 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 213-11-12 - - -2 7 825 214-4-3,4,4 2 1-63 635 2 36 365 214-11-26 3, 3, 2 9-1 515 2 889 485 1,9 1,9 5-74 15-2 7 825 4 925 85 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -5 863 29 48 471 475-1 958 794 2 561 481-7 822 84 69 32 956 Summa: Privatmarknad -2 78 647 84 4 994 882 956 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -15 968 745 858 1 39 781 868 482 3
APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 51 251 719 485 51 251 719 485 6,32 6,8 61, 182 787 91 481 211 2 583 777 5,93 5,86 25,2 13 342 111 917 114 997 886 71 2,5,22 13,8 796 381 732 882 836 27 189 972 5,12 5,3 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 638 49 85 2 4 974 321 475 2 544 211 617-32 189 945-69 313 598 662-85 682 875 51 251 719 485 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 182 767 34 28 232 682 296 211 22 296 2 561 481 2 561 481 182 787 91 481 28 232 682 296 211 2 583 777, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 261 721 218 14 21 254 281 834 282 975 499 848 85 682 875 8 892 637 889 94 575 512 889 5 867 358 119 695 629 125 562 986 53 782 212 53 782 212 32 189 945-567 119 238-246 929 292-1 41 685 12 - -1 41 685 12-243 4 135 6-18 43 721 32-261 443 856 92 13 342 111 917 11 655 774 794 114 997 886 71 exklusive vidareutlåning 346 742 247 517 29 699 496 114 376 441 743 63 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 25 25 14 6 6 417 125 21 17 125 2 65 1 3 65 32 7 11 25 43 95 23 75 12 5 36 25 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 65 6 65 2 2 4 4 113 5 47 917 125 161 417 125 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, andra värdepapper Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 1 549 3 771 1 566 489 366-17 485 595-17 485 595-428 296 49 1 88 516 298-1 516 812 788-1 516 812 788-39 881 382-39 881 382-39 881 382-2 -2-2 26 191 179 779 28 97 866 368-2 779 686 589-2 779 686 589 1 97 74 476 3 95 143 755-1 934 439 279-1 934 439 279-86 -86-86 -67 757 289 845 44 531 15 788-112 288 35 633-112 288 35 633 4
Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Räntederivat Valutaderivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 638 5 638 5 58,1 5,9 5,6 638 5 638 5 76,3 713 83 182 767 211 19,2 5,9 5,9 211 211 25,2 251 598 261 721 282 975 25,8 2, 2, 282 975 282 975 33,8 28 861 1 82 538 1 132 25 13,1 4,9 4,8 1 132 25 1 132 25 135,4 1 245 542 2 2 1,8,2,2 2 2 2,4 2 26-69 26-69 26-6,3,, 39 537-69 26-8,3-69 291 1 53 1 53,1,, 4 994 1 53,2 1 628-47 757-47 757-4,4 -, -,1 64 531-47 757-5,7-47 637 4 926 4 926,4 1,9 1,9 4 926 4 926,6 5 13 69 69,,8,8 69 69, 69 4 995 4 995,5 1,9 1,9 4 995 4 995,6 5 83, - 66,3, -5 332 6 8 451,8 - -34,5 8 451 8 451 1, 3 677 6 8 451,8-29,3 8 451 8 451 1, -1 655, - - -261 444-31,3-258 911 1 39 782 1 97 714 1, 5,1 4,6 1 21 2 836 27 1, 942 423 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 638 5 Publika obligationer, utländsk valuta 282 975 211 Valutaderivat Privatmarknad 2 8 451 4 995 1 53-261 444-69 26-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 216 218 5
Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 98,6 96,1 13,6 81,9 219 22 221 222 223 225 226 227 228 229 232 239 6,4 64,4 42, 27,4 18,5 45,3 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16.75% 12 May 28 161.75% 12 Nov 29 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 38,2 33,8 27,6 23,8 15,5 16, 17,3 1,5 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 218 219 22 221 222 223 224 226 3112.125% 1 Jun 26 3113.125% 1 Dec 27 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK EUR 8,5% 86,2% EUR CHF 27,% 61,6% USD 53,9% CHF GBP USD 3,7%,6%,5% GBP USD 4,4% 3,8% SEK 24,7% CAD JPY,4%,1% CAD JPY 2,7%,5% EUR 21,4% % 5% 1% % 2% 4% 6% 6 % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.
Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25-25 -5-75 F. E. och D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 229 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18,2 27,3 25, 23,2 18,2 18,2 15,5 22,8 27,3 18,2 27,3 41,2 15 Mar 19 2 May 19 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 2 Nov 2 15 Feb 21 8 Sep 21 15 Feb 23 24 Apr 23 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2, 2,3 15 Mar 19 2 May 19 2,8 3, 1,5 2, 2, 2,5 3, 2, 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 2 Nov 2 15 Feb 21 8 Sep 21 3, 4, 15 Feb 23 24 Apr 23 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Riksbanken, kapitalmarknad 5 5 22 5 243 4 135 6 261 443 856 92 5 5 22 5 243 4 135 6 261 443 856 92 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 261 443 856 92 261 443 856 92 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 219-3-15 219-5-4 219-5-9 219-5-11 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 22-11-2 221-2-15 221-9-8 223-2-15 223-4-24 16 938 6 16 938 6 6 646 875 6 646 875 6 622 5 6 622 5 6 613 5 6 613 5 22 781 55 22 781 55 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 711 6 17 711 6 2 573 75 2 573 75 24 86 4 24 86 4 17 8 8 17 8 8 24 396 9 24 396 9 39 32 711 76 39 32 711 76 243 4 135 6 243 4 135 6 219-3-15 219-5-4 219-5-9 219-5-11 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 22-11-2 221-2-15 221-9-8 223-2-15 223-4-24 2 75 75 75 2 75 3 1 5 2 2 5 3 2 3 4 22 5 5 5 7
, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 6 18 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA D. Inkl. vidareutlåning, % HA 12 1 5 6 1 1 4 5 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 3 2 1
Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 638 49 85 61,4 638 49 85 8,1 182 766 34 17,6 182 766 34 22,9 2 1,9 2 2,5 4 925 85,5 4 925 85,6 2 544 211 617,2 2 544 211 617,3 69 32 956, 69 32 956, 1, 1, -69 313 598 662-6,7-69 313 598 662-8,7 779 42 685 911 74,9 779 42 685 911 97,8 261 721 218 14 25,2 18 321 82 414 2,3 243 4 135 6-1 41 685 12 -,1-1 41 685 12 -,1 53 782 212, 53 782 212, 26 733 315 213 25,1 17 333 179 613 2,2 243 4 135 6 1 39 776 1 124 1, 796 375 865 524 1, 243 4 135 6 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer före repotransaktioner, SEK Obligationer efter repotransaktioner, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat Anm: Uppgifterna för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden % 7 21 212 214 216 218 218-9-28 6 5 4 3 2 1 21 212 214 216 218 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-26 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-2-2 22-12-1 16,8 96 53 78 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-14 222-6-1 11,3 13 63 5 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 81 885 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 6 376 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 64 391 SGB 16.75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 42 13 SGB 161.75% 12 Nov 29 161 SEK SE11281922 -,75 218-6-1 229-11-12 11,5 27 4 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 18 5 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 Reala SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 15 45 statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-6 22-12-1 24,5 38 236 5 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-2 222-6-1 1,7 33 827 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 23 831 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 16 32 SGB IL 3113.125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 1 454 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 228-12-1 3,5 1 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 228-12-1 29,6 27 598 29 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 17 338 Publika obligationer, EUB USD 1.125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 utländsk valuta EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD 1.5% 25 Jul 19 USD XS165589259 US872DBA19 1,5 217-7-25 219-7-25 2, 2 75 EUB USD 1.125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1.625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 USD XS159796436 US872DAZ78 1,625 217-4-6 22-4-6 3, 2 EUB USD 1.875% 2 Nov 2 USD XS179538356 US872DBB91 1,875 217-11-2 22-11-2 3, 2 5 EUB USD 2.375% 15 Feb 21 USD XS1771768428 US872DBE31 2,375 218-2-15 221-2-15 3, 3 EUB USD 1.25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 2.375% 15 Feb 23 USD XS1748232862 US872DBC74 2,375 218-1-11 223-2-15 5,1 3 EUB EUR.125% 24 Apr 23 EUR XS1756338551 XS175636822,125 218-1-24 223-4-24 5,2 4 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 9
SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar fördelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Tabellen visar det skuldmått som används i riskstyrningen som ett månadsgenomsnitt. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Skuldmått Andelar Duration riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 57 972 541 354 61,2 6,3 21 463 75 59 25,4 5,81 111 696 246 259 13,5,21 83 132 538 122 1, 5,28 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 218: Nominell kronskuld, inom intervallet: 4,3-5,5 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år 6 5 4 3 Nominell kronskuld, år Nominell kronskuld kortare än 12 år Övre riktvärdet, from 218 Undre riktvärdet, from 218 Övre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 217 Undre riktvärdet (kronskuld kortare än 12 år), tom 217 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 218 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 218: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD, CHF och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 218 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr 1 9 8 Duration för realskulden 2 16 12 7 8 6 4 5 21 212 214 216 218 21 212 214 216 218 1