STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

29 september 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B. Nominellt uppräknat belopp till aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar Förvaltningstillgångar, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD -14 478 564 1 1 16 176 221 53 1 15 593 172 8 476 65 415 23 149 119 878 9 67 441 242-4 896 365 513 1 192 932 782 173 3 175 96 814 47 253 193 255-1 72 44 699 1 24 185 975 428 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Förvaltningstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR -5 815 311 72-3 175 96 814-242 499 631 22-47 253 193 255-1 711 677 233 95 433 15 953 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till valutakursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer (Uppräknat belopp). Dessa mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet adders finansiella förvaltningstillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och förvaltningstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara förvaltningstillgångar utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. Notera dock att utgivnings- och förfallodag avser likviddag. 1

KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 159 1.% 12 Nov 26 SGB 16,75% 12 May 28 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 27-11-26 24-2-2 211-2-14 212-1-22 214-2-3 215-5-22 217-1-27 212-3-2 29-3-3 Förändring 1,4 1,4 98 55 12 3,2 2,9 96 53 78 4,7 4,4 11 13 5 6,1 5,8 2 84 477 7,6 7, 59 376 9,1 8,7 6 391 1,6 1,2 2 4 365 14,7 12,7 1 15 21,5 16,2 45 25 45 6,8 6,1 5 6 593 85 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB IL 311.125% 1 Jun 19 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 215-2-9 1996-6-6 211-9-2 214-2-11 216-2-15 217-2-6 1998-6-26 1999-4-22 215-4-3 Inflationskompensation Inkl. inflationskomp. Förändring 1,7 1,7 743 483 659 23 834 483 659-515 23 91 3,2 3, 11 792 69 685 48 584 119 685 487 36 792 5 4,7 4,6 1 127 389 668 29 483 389 668 175 28 356 7,7 7,4 736 767 46 25 217 767 46-33 24 481 8,7 8,6 461 185 473 15 68 185 473 176 14 67 1,2 1,1 143 118 89 8 337 118 89 27 8 194 11,2 9,6 961 518 3 961 518 3 11,2 9,6 7 752 25 469 37 195 54 469 77 29 443 29 14,7 14,5 391 893 857 9 827 893 857 439 9 436 6,6 6,4 23 149 119 878 197 552 459 878 86 174 43 34 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB USD 1% 13 Nov 17 EUB USD.875% 23 Jan 18 EUB USD 1% 27 Feb 18 EUB USD 1.125% 15 May 18 EUB USD 1% 5 Oct 18 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 EUB USD 1,5% 25 Jul 19 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB EUR.75% 2 May 19 EUB EUR.5% 12 Feb 2 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 214-11-13 215-1-23 213-2-27 215-5-13 215-1-5 216-3-15 217-7-25 216-1-21 215-3-24 217-4-6 216-9-8 213-1-31 214-5-2 215-2-12 1996-4-9 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,1,1 3 24 486 22 146 6,3,3 2 5 2 45 2 28 125,4,4 3 24 486 18 877 5,6,6 2 25 18 364 5 18 447 975 1, 1, 1 8 162 8 42 7 1,5 1,5 2 16 324 16 938 6 1,8 1,8 2 75 22 445 5 22 781 55 2,1 2, 3 24 486 26 488 5 2,5 2,5 2 16 324 17 267 112 5 2,5 2,5 2 16 324 17 711 6 3,9 3,9 2 16 324 17 8 8,3,3 4 38 593 2 8 34 763 46 1,6 1,6 2 25 21 78 675 45 2 42 744 918 2,4 2,4 1 5 14 472 45 3 14 156 448 84 9,3 7, 6 11 21 579 874 516 534 99 996 1,4 1,3 283 485 21 66 276 297 816 254 Privatplaceringar i utländsk valuta m.m. Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation Summa: Kapitalmarknad 5 86 1 51 295 6 254 2

PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 2 Sep 17 STB 18 Oct 17 STB 15 Nov 17 STB 2 Dec 17 STB 21 Mar 18 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 217-3-3 - - -22 5 217-7-7,1, 1 217-8-4,1,1 2 217-6-9,2,2 17 5 217-9-1,5,5 2 27 5,3,3-2 5 75 Commercial paper Instrument Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring - - sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Riksbankscertifikat, innehav Värdepappersinnehav Bruttoskuld, kr Förändring -27 9-23 73 185 292 68 2 48 996 799 161 295 93 3 678-9 9 9 3 678 3 863 292 68-6 681 364 11 3 839 92 2 1 28 817 765-2 899 555 82-217 311 598 5 581 257 24-896 8 578 49 492 774 832-311 483 433-2 599 37 516 51 79 74 969-4 17 119 813 46 676 155 718-5 -4-5 -4 55 653 367 649-15 788 483 914 1 515 247 918 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 3 413 4 743 3 413 4 5 647 15 17-2 364 195 158 5 647 15 17 17 771 47-177 948 6 4 45 63 19-385 974 91 2 468 477 555 13 466 153 126-1 989 397 779 11 351 79 62 Summa: Penningmarknad -2 277 881 693 96 866 327 52 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 215:2.1% 1 Nov 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 216:1.1% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 SLB 214:1.8% 7 Maj 19 SLB 214:2.6% 2 Dec 21 215-11-27 213-5-22 216-5-9 213-11-12 214-4-3 214-11-26,1,1 1 5-95 1 1 44 9,6,6 2 1-67 4 2 32 96,6,6 1 4-5 485 1 394 515 1,1 1,1 2 1-29 175 2 7 825 1,6 1,6 2 1-63 635 2 36 365 4,2 4,1 2 9-1 515 2 889 485 1,7 1,7 12 1-27 95 11 829 5 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -5 122 711 134 89 818-1 559 696 51 747 462-6 682 47 185 837 28 Summa: Privatmarknad -6 682 47 12 14 887 28 ALLA MARKNADER INKL. FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. -14 478 564 1 1 16 176 221 53 3

APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och förvaltningsstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel uppräkningsbelopp Nominell kronskuld Real kronskuld 621 468 77 193 621 468 77 193 5,83 5,18 65,4 174 455 87 462 197 64 27 34 6,61 6,39 2,8 129 336 751 765 131 36 236 421 1,34,7 13,8 925 26 546 42 95 433 15 953 4,84 4,83 1, Nominell kronskuld, inklusive förvaltningsstillgångar Instrument Privatmarknad Valutaterminer, SEK Swappar mellan SEK och utländsk valuta 6 593 85 75 11 963 139 818 1 353 951 988 5 882 18 6 825 746 786-83 15 621 468 77 193 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt 174 43 34 23 149 119 878 197 552 459 878 51 747 462 51 747 462 174 455 87 462 23 149 119 878 197 64 27 34, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Övriga valutaskulder Valutaterminer, SEK 275 763 716 258 7 141 61 293 282 95 326 55 83 15 3 43 576 883 86 553 576 883 5 469 61 2 5 469 61 2 161 295 93 161 295 93 534 99 996-983 52 89-448 952 894-825 746 786 45 36 957-78 439 829-234 915 674 634-7 583 956 587-242 499 631 22 129 336 751 765 2 23 484 656 131 36 236 421 exklusive vidareutlåning 364 252 426 399 9 67 441 242 373 859 867 641 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 1 75 9 35 11 1 2 8 7 75 28 55 14 6 26 3 4 9 19 7 1 29 7 26 11 25 37 25 16 25 12 5 28 75 7 75 5 12 75 5 2 5 7 5 6 65 6 65 2 2 4 4 12 9 84 65 25 55 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing Värdepappersinnehav 3 839 92 2 3 863 292 68-24 2 48-24 2 48 9 6 55 17 9 6 55 17-177 948 6-177 948 6-177 948 6 46 676 155 718 51 79 74 969-5 113 919 251-5 113 919 251 2 468 477 555 4 45 63 19-1 937 125 464-1 937 125 464-4 -4-4 21 866 327 52 69 119 52 775-47 253 193 255-47 253 193 255 4

Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Kapitalmarknad Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Valutaderivat Räntederivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä D. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 6 594 6 594 5,3 6,8 6,1 6 594 6 594 63,2 684 962 174 43 197 552 16,6 6,6 6,4 197 552 197 552 2,8 243 398 276 298 283 485 23,8 1,4 1,3 283 485 283 485 29,8 284 272 1 51 295 1 81 632 9,7 5,3 5,1 1 81 632 1 81 632 113,8 1 212 632 75 75 6,3,3,3 75 75 7,9 75 137 11 351 11 351 1,,, 13 466 11 351 1,2 11 471 1 515 1 515,9 -, -, 55 653 1 515 1,1 1 513 96 866 96 866 8,1,2,2 144 12 96 866 1,2 97 122 11 829 11 829 1, 1,7 1,7 11 829 11 829 1,2 12 1 186 186,,9,9 186 186, 187 12 15 12 15 1, 1,7 1,7 12 15 12 15 1,3 12 197 2 42,2-4,8 2 42 2 42,3-5 496, - 6,1, -8 354 2 42,2-52,4 2 42 2 42,3-13 85, - - -242 5-25,5-242 453 1 16 176 1 192 933 1, 4,8 4,2 1 24 186 95 433 1, 1 65 648 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mnkr 6 594 Publika obligationer, utländsk valuta 197 552 283 485 Privatmarknad Valutaderivat 75 12 15 11 351 1 515 2 42-242 5-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och förvaltningsstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 5

Kapitalmarknadsförfall, uppräknade belopp till aktuella valutakurser, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 1 98,6 96,1 11,1 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 14 12 1 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 217 218 219 22 221 222 223 224 226 9 8 7 6 5 4 3 2 1 84,5 59,4 6,4 4,4 15, 45,3 8 7 6 5 4 3 2 1 36,8 28,4 23,1 24,5 14,6 8,2 29,4 9,4 147 5% 1 Dec 2 152 4.25% 12 Mar 19 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 159 1.% 12 Nov 26 16,75% 12 May 28 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 311.125% 1 Jun 19 312 4% 1 Dec 2 318.25% 1 Jun 22 319 1% 1 Jun 25 3112.125% 1 Jun 26 3113,125% 1 Dec 27 314 3.5% 1 Dec 28 3111.125% 1 Jun 32 Valutaexponering, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Valutaexponering i valutaskulden, skulder och fordringar i vidareutlåningen, netto, % Finansiering av valutaskulden, inklusive finansiering av vidareutlåningen, brutto, % SEK 86,2% EUR CHF GBP USD CAD JPY 7,5% 4,3%,7%,7%,6%,% % 5% 1% EUR 54,3% CHF 31,3% GBP USD CAD JPY 5,% 4,7% 4,3%,4% % 2% 4% 6% 6 USD SEK EUR 23,1% 19,4% 57,4% % 2% 4% 6% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar ger exponering i utländsk valuta.

Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. förvaltningstillgångar, mdkr 25 225 2 175 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 15 125 1 75 5 25 217 218 219 22 221 222 223 225 226 227 228 232 239 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta EUR USD EUR USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 24,5 2,4 13 Nov 17 23 Jan 18 38,6 24,5 18,4 8,2 16,3 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 21,7 22,424,5 14,5 16,316,316,3 25 Jul 19 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3, 2,5 13 Nov 17 23 Jan 18 4, 3, 2,3 1, 2, 2,3 31 Jan 18 27 Feb 18 15 May 18 5 Oct 18 15 Mar 19 2 May 19 25 Jul 19 2,8 3, 1,5 2, 2, 2, 21 Oct 19 12 Feb 2 24 Mar 2 6 Apr 2 8 Sep 21 Mottagare EUR USD Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Riksbanken, kapitalmarknad 6 5 242 515 794 5 788 98 12 5 5 22 5 229 673 158 84 236 71 651 1 6 1 22 5 234 915 674 634 242 499 631 22 till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 236 71 651 1 236 71 651 1 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 22 146 6 22 146 6 2 28 125 2 28 125 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 18 447 975 18 447 975 16 938 6 16 938 6 22 781 55 22 781 55 26 488 5 26 488 5 14 156 448 84 14 156 448 84 17 711 6 17 711 6 17 8 8 17 8 8 229 673 158 84 229 673 158 84 217-11-13 218-1-23 218-1-31 218-2-27 218-5-15 219-3-15 219-7-25 219-1-21 22-2-12 22-4-6 221-9-8 3 2 5 4 3 2 25 2 2 75 3 1 5 2 2 22 5 5 5 7

, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 7 Obligationer och CP Inkl. derivat Inkl. vidareutlåning 6 4 5 4 2 3 2 1-2 21 215 21 215 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 21 215 21 215 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 5 D. Inkl. vidareutlåning,... 6 12 1 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 21 215 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 2 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 2 1

Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 6 593 85 51,8 595 351 334 27 64,3 5 242 515 794 174 4 34 15, 174 4 34 18,8 75 6,5 75 8,1 11 829 5 1, 11 829 5 1,3 5 882 18 6,5 5 882 18 6,6 1 353 951 988,9 1 353 951 988 1,1 185 837 28, 185 837 28, 3, 3, 878 248 47 868 75,7 873 5 532 75 94,4 5 242 515 794 276 297 816 254 23,8 46 624 657 414 5, 229 673 158 84 5 469 61 2,5 5 469 61 2,6 161 295 93, 161 295 93, 281 928 173 185 24,3 52 255 14 345 5,6 229 673 158 84 1 16 176 221 53 1, 925 26 546 42 1, 234 915 674 634 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Obligationer, SEK 21 215 Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta % 7 6 5 4 3 2 1 217-7-31 Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 21 215 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Va... ISIN-nummer ISIN US 144A Kupo... ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsv... resp. valuta SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311-5 24-2-2 22-12-1 16,8 96 53 78 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183-4,25 27-11-26 219-3-12 11,3 98 55 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192-3,5 29-3-3 239-3-3 3, 45 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461-3,5 211-2-14 222-6-1 11,3 11 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729-2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 15 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971-1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 84 477 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668-2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 59 376 SGB 159 1.% 12 Nov 26 159 SEK SE7125927-1 215-5-22 226-11-12 11,5 6 391 SGB 16,75% 12 May 28 16 SEK SE9496367 -,75 217-1-27 228-5-12 11,3 4 365 Reala SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943-4 1996-6-6 22-12-1 24,5 36 792 5 statsobligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453-3,5 1998-6-26 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599-3,5 1999-4-22 228-12-1 29,6 29 443 29 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184 -,25 211-9-2 222-6-1 1,7 28 356 SGB IL 319 1% 1 Jun 25 319 SEK SE57355-1 214-2-11 225-6-1 11,3 24 481 SGB IL 311.125% 1 Jun 19 311 SEK SE6758736 -,125 215-2-9 219-6-1 4,3 23 91 SGB IL 3111.125% 1 Jun 32 3111 SEK SE745745 -,125 215-4-3 232-6-1 17,1 9 436 SGB IL 3112.125% 1 Jun 26 3112 SEK SE81462 -,125 216-2-15 226-6-1 1,3 14 67 SGB IL 3113,125% 1 Dec 27 3113 SEK SE954874 -,125 217-2-6 227-12-1 1,8 8 194 Publika obligationer, ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538-9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 utländsk valuta EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB USD 1% 27 Feb 18 USD XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB EUR.75% 2 May 19 EUR XS16299384 -,75 214-5-2 219-5-2 5, 2 25 EUB USD 1% 13 Nov 17 USD XS1135379656 US872DAQ79 1 214-11-13 217-11-13 3, 3 EUB USD.875% 23 Jan 18 USD XS117179857 US872DAR52,875 215-1-23 218-1-23 3, 2 5 EUB EUR.5% 12 Feb 2 EUR XS1189262345 XS1189262428,5 215-2-12 22-2-12 5, 1 5 EUB USD 1,625% 24 Mar 2 USD XS127317428 US872DAT19 1,625 215-3-24 22-3-24 5, 2 EUB USD 1.125% 15 May 18 USD XS1231271294 US872DAU81 1,125 215-5-13 218-5-15 3, 2 25 EUB USD 1% 5 Oct 18 USD XS131381 US872DAV64 1 215-1-5 218-1-5 3, 1 EUB USD 1,125% 15 Mar 19 USD XS1379422675 US872DAW48 1,125 216-3-15 219-3-15 3, 2 EUB USD 1,25% 8 Sep 21 USD XS1485745886 US872DAX21 1,25 216-9-8 221-9-8 5, 2 EUB USD 1,125% 21 Oct 19 USD XS156497574 US872DAY4 1,125 216-1-21 219-1-21 3, 3 EUB USD 1.625% 6 Apr 2 USD XS159796436 US872DAZ78 1,625 217-4-6 22-4-6 3, 2 EUB USD 1,5% 25 Jul 19 USD XS165589259 US872DBA19 1,5 217-7-25 219-7-25 2, 2 75 Mdkr 8 7 6 5 4 3 2 1 217-7-31 9

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Det skuldmått som används vid riskstyrningen är statens uppräknade skuldbelopp till aktuell valutakurs inklusive fordringar i vidareutlåning och förvaltningstillgångar. Positioner som tas i derivat för att aktivt ändra exponeringen i skulden ingår inte i beräkningarna. Derivattransaktioner som påverkar föredelningen mellan skuldslagen ingår däremot. Löptiden mäts med duration (Macaulay). Statsbligationer med löptid längre än tolv år exkluderas vid durationsberäkningen. Tabellen visar statsskulden respektive det skuldmått som används i riskstyrningen per den sista i månaden samt månadsgenomsnitt för skuldandelar och duration för de bägge måtten. Andelar och löptid (duration) i Riksgäldens riskstyrning Statsskulden Andelar Duration Skuldmått Andelar Duration månadsgenomsnitt riskstyrning månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 668 519 814 592 54,6 5,28 621 468 77 193 65,2 3,95 197 64 27 34 15,7 6,44 197 64 27 34 2,9 6,44 374 61 953 496 29,7,9 131 344 915 237 13,9,13 1 24 185 975 428 1, 4,91 95 417 829 769 1, 4,6 Löptid (duration), år, månadsgenomsnitt Skuldandelar, %, månadsgenomsnitt Riktvärdena för löptiderna (duration) är fr.o.m. 217: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,9-3,9 år Real kronskuld, inom intervallet: 6-9 år : -1 år Nominell kronskuld, år Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år 4 3,5 3 2,5 Duration för nominell kronskuld 2 21 212 214 216 218 Riktvärdena för skuldandelarna är fr.o.m. 217: Real kronskuld: 2 % : 2 mdkr lägre skuld i USD, EUR, CAD och GBP än föregående år exkl. valutakursförändringar Riktvärde för realskulden, % Realskuld, % 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 Andel realskuld 15 21 212 214 216 218 Övre riktvärdet, år Undre riktvärdet, år Realskuld, år 1 9 Duration för realskulden till ursprunglig valutakurs, mdkr till aktuell valutakurs, mdkr Valutaexp. i EUR, GBP, USD och CAD, mdkr fast valutakurs HA 22 2 12 1 8 7 6 18 16 14 12 8 6 4 2 5 21 212 214 216 218 1 21 212 214 216 218 1