CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer:

Transkript

1 CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO SEPTEMBER 2007 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Efternamn: Myroslav Drozdenko Personnummer: Postadress: Besöksadress: Hemadress: E-post: Hemsida: Institutionen för matematik och fysik Mälardalens högskola Box 883, Västerås, Sverige rum U3-260, Högskoleplan 1, Västerås, Sverige Benvägen 55, lgh 84, , Västerås, Sverige Mobiltelefon: Hemland: Civilstånd: Ukraina ogift UTBILDNING Doktorand i matematik vid Mälardalens högskola i Västerås inom forskarskolan i matematik och beräkningsvetenskap som värdas av Uppsala universitet Forskarskolanshemsida: Huvudhandledare: Professor Dmitrii Silvestrov Avhandlingstitel: Svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-markovska processer Not: Avhandlingen är färdigställd och kommer att försvaras den 23:e november 2007; Aspirant vid Institutionen för sannolikhetsteori och matematisk statistik på Kievs statsuniversitet i Ukraina Handledare: Professor Myhailo Yadrenko Ämne: Matematiska modeller av riskprocesser;

2 Student i matematik med inriktning mot sannolikhetsteori och matematisk statistik vid Kievs statsuniversitet i Ukraina Titel på magisterarbete: Ruinsannolikheter av riskprocesser Kandidat i matematik: juni 1999 Magister i matematik: juni 2000; SPRÅKKUNSKAPER svenska (kan kommunicera); engelska (pratar obehindrat, har undervisat matematiska kurser av högskolenivå på engelska); ryska (modersmål); ukrainska (modersmål). MEDLEMSKAP Från Associerad medlem av Svenska Aktuarieföreningen; Från Medlem av forskningsgruppen i analytiska finanser vid Mälardalens högskola. FORSKNINGSINTRESSEN Modeller av sakförsäkring; Modeller av livförsäkring; Stokastiska processer; Matematisk statistik; Stokastisk simulering och Monte-Carlo metoder; Undervisningsmetoder och sociala frågor. DATORKUNSKAPER Maple, MatLab (inklusive GUI programmering), Pascal, Visual Basic, L A TEX, o.s.v. ARBETSLIVSERFARENHET Doktorand i matematik vid Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola, Västerås; Gästforskare i matematik vid Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola, Västerås; Översikt: Utveckling av datorprogram för analys av försäkringsbolagsaktiviteter inom projektet Stokastisk simulering av försäkrings- och finansprocesser och system Aspirant i matematik vid Institutionen för sannolikhetsteori och matematisk statistik, Kievs statsuniversitet, Ukraina.

3 KÖRKORT Svenskt B-körkort, fick i januari UNDERVISNINGSARBETET Kursen Inledning till finansmatematik vid Kursen Diskret Matematik och Diskreta Modeller vid Kursen Matematik II, spår 2, (kalkyl och algebra för ingenjörer), vid Institutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola, Eskilstuna; Assistent för kursen Stokastiska processer med finansiella tillämpningar vid Kursen Matematik för ekonomi och business vid Assistent för kursen Aktuariematematik vid Kursen Inledning till matematiska finanser vid Institutionen för sannolikhetsteori och matematisk statistik, Kiev universitet, Ukraina. FORSKNINGSANSLAG Stipendium från Mälardalens högskola (inom projektet Stokastisk simulering av försäkrings- och finansprocesser och system ) MUNTLIGA FÖREDRAG VID KONFERENSER OCH WORKSHOP 4:e konferensen i Aktuarie- och finansvetenskap, Karlovassi, Samos, Grekland, september 14 17, 2006, Konferens Modern stokastik: teori och tillämpningar, Kiev, Ukraina, juni 19 23, 2006, Workshop i Aktuarie- och finansmatematik, Västerås Stockholm, Sverige, oktober 26 27, 2005, 6:e världens Kongress av Bernoulli-föreningen, Barcelona, Spanien, juli 26 31, 2004, Ämne: Om nödvändiga och tillräckliga villkor för spridningsslagliga approximationer av ruinsannolikheter ; Konferens tillägnad 90-års jubileet av B.V. Gnedenko, Kiev, Ukraina, juni 3 7, 2002, Ämne: Approximationer av diffusions typ för ruinsannolikheter av riskprocesser;

4 4:e internationella skolan om Matematiska och statistiska tillämpningar i ekonomivetenskap, Västerås, Sverige, januari 15 19, 2001, Ämne: Beräkning av ruinsannolikheter för riskprocesser med oändlig tidsintervall. AFFISCHLIGA FÖREDRAG VID KONFERENSER OCH WORKSHOP 25:e mötet av europeiska statistiker, Oslo, Norge, juli 24 28, 2005, Ämne: Allmänningar av blandade exponentialfördelningar; Konferens tillägnad 100-års jubileet av A.N. Kolmogorov, Moskva, Ryssland, juni 16 21, 2003, Ämne: Allmänningar av blandade exponentialfördelningar. DELTAGANDE I KONFERENSER 28:e internationella kongressen av aktuarier, Paris, Frankrike, maj 28 juni 2, 2006, (besökte, fast var inte officiellt registrerad som deltagare); 33:e winterkonferens i Statistik och matematisk statistik arrangerad av Umeå universitet, Ammarnäs, Sverige, mars 3 10, 2001; Ämne: Datasamling och statistik; 2:a mötet av ukrainska aktuarier, Kiev, Ukraina, december 1 2, 2000; 3:e internationella skolan om Matematiska och statistiska tillämpningar i ekonomivetenskap, Feodosiya, Krim, Ukraina, september 4 13, DELTAGANDE I WORKSHOP Workshop: Explodera Stokastiken, Västerås,februari 19, 2007; Kort kurs: Simulering i försäkrings- och finansvetenskap, Karlovassi, Samos, Grekland, september 18 20, 2006; Kort kurs: Riskkapitalallokering: omgivning, teori, och tillämpningar, Karlovassi, Samos, Grekland, september 11 13, 2006; Doktorandstudium i matematisk ekonomi vid Mälardalens högskola, Västerås, januari 22 26, DELTAGANDE I INDUSTRISEMINARIER Mötet av Svenska Aktuarieföreningen, Handelsbanken Liv, Stockholm, september 17, 2007; Seminarium: Dynamisk finansiell analys, Trygg-Hansa, Stockholm, maj 7, 2007; Seminarium: Monte-Carlo simulering av riskprocesser med dynamisk kontroll av investering, Sampo, Åbo, Finland, december 17, 2001.

5 MUNTLIGA FÖREDRAG VID AKADEMISKA SEMINARIER Presentation på matematiskt seminarium av Mälardalens högskola, Västerås, augusti 24, 2007, Presentation på doktorandseminarium vid Mälardalens hägskola, Västerås, februari 19, 2003, Ämne: Översikt av riskteorin; Presentation på matematiskt seminarium av Mälardalens högskola, Västerås, mars 20, 2002, Ämne: Spridningsslagliga approximationer av ruinsannolikheter, nödvändiga och tillräckliga villkor; Presentation på matematiskt seminarium av Mälardalens högskola, Västerås, november 20, 2001, Ämne: Allmänningar av blandade exponentialfördelningar. ARTIKLAR I TIDSKRIFTER Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, Part I. Theory of Stochastic Processes 12 (28), no.3 4, 2006, P , MR ; Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, Part II. Theory of Stochastic Processes, 12 (28), no.3 4, 2006, P , MR ; Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and Sufficient Conditions for Weak Convergence of Semi-Markov Processes. Reports of National Academy of Science of Ukraine, no. 11, 2005, P , (publicerad på ukrainska), MR ; Drozdenko M.O.; Gegriy T.I.; Yadrenko M.Yo. On Some Generalizations of Mixtures of Exponential distributions. (publicerad på ukrainska) Teoriya Ĭmovīrnostej ta Matematychna Statystyka, 65 (2001), 39 45; engelsk översättning i Theory Probability and Mathematical Statistics 65 (2002), 45 52, MR PUBLICERADE FORSKNINGSRAPPORTER Drozdenko M.O. Weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, part I, Research Report , Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Sweden. Drozdenko M.O. Weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, part II, Research Report , Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Sweden. Silvestrov D.S. and Drozdenko M.O. Necessary and Sufficient Conditions for Weak Convergence of First-Rare-Event Times for Semi-Markov Processes with Applications to Risk Theory, Research Report , Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Sweden. DOKTORSAVHANDLING Drozdenko M.O. Weak convergence of first-rare-event times for semi-markov processes, Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Västerås, Sweden, Not: Avhandlingen är färdigställd och kommer att försvaras den 23:e november 2007.

6 OKLARA SKRIVNINGAR M. Drozdenko, Nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-markovska processer, Kandidat Nauk avhandlingen, vid Kiev universitet, Ukraina, Not: Kandidat Nauk värderas ofta som den sovjetiska motsvarigheten till PhD, men kraven samt examinering skiljer sig från västeuropeiska ekvivalenter, (avhandlingen skrivs på ukrainska); M. Drozdenko, Monte-Carlo simulering av störd Spare Andersens riskmodell i MatLab, Not: Den ska publiceras som en forskningsrapport, (skrivs på engelska); M. Drozdenko, Framtids utveckling av universitetsutbildning i Ukraina, Not: Avsikten är att få artikeln publicerad i en pedagogisk tidskrift i Ukraina, (skrivs på ukrainska). KLARADE DOKTORANDKURSER Stokastiska differentiella ekvationer (Uppsala universitet) 7.5 ECTS poäng; Partiella differentiella ekvationer och Riemanns geometri (Uppsala universitet) 12 ECTS poäng; Numerisk linjär algebra (Uppsala universitet) 7.5 ECTS poäng; Varieteten och idealen (Uppsala universitet) 7.5 ECTS poäng; Mått-teori (Mälardalens högskola) 7.5 ECTS poäng; Wavelet analys (Kiev universitet) 7.5 ECTS poäng; Matematiska modeller av riskprocesser (Kiev universitet) 7.5 ECTS poäng; Stokastiska modeller i finansteori (Mälardalens högskola) 7.5 ECTS poäng; Datorsimulering av aktuariemodeller (Mälardalens högskola) 7.5 ECTS poäng; Datasamling och statistik (vinterskola i Ammarnäs, Sverige) 4.5 ECTS poäng; Riskkapitalallokering: omgivning, teori, och tillämpningar (sommarskola i Grekland) 3 ECTS poäng; Simulering i försäkrings- och finansvetenskap (sommarskola i Grekland) 3 ECTS poäng; Konferensföredrag, 9 ECTS poäng. KLARADE STUDENTKURSER: MATEMATISKA OCH EKONOMISKA Mikroekonomi och handelsteori (Mälardalens högskola), 15 ECTS poäng; Matematisk analys (Kiev universitet), 560 undervisningstimmar; Analytisk geometri (Kiev universitet), 140 undervisningstimmar; Diskret matematik (Kiev universitet), 87 undervisningstimmar; Linjär algebra (Kiev universitet), 210 undervisningstimmar; Programmering: Basic, Pascal (Kiev universitet), 280 undervisningstimmar; Algebra och talteori (Kiev universitet), 140 undervisningstimmar; Differentiell geometri och tensoranalys (Kiev universitet), 157 undervisningstimmar;

7 Differentiella ekvationer (Kiev universitet), 157 undervisningstimmar; Numeriska metoder (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Sannolikhetsteori (Kiev universitet), 90 undervisningstimmar; Komplex analys (Kiev universitet), 105 undervisningstimmar; Lebesgues måtts- och integrationsteori (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Fördjupningskurs i sannolikhetsteori (Kiev universitet), 68 undervisningstimmar; Matematisk statistik (Kiev universitet), 51 undervisningstimmar; Funktionsanalys (Kiev universitet), 140 undervisningstimmar; Variationskalkyl (Kiev universitet), 118 undervisningstimmar; Ekvationer i partiella derivator (Kiev universitet), 102 undervisningstimmar; Stokastiska processer (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Operationsanalys och matematisk ekonomi (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Matematiskt forskningsseminarium (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Operationskalkyl och optimeringsmetoder (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Aktuarie- och finansmatematik (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Tidsserier i ekonomi (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Statistik av tidsserier (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Måttet i Hilberts rum (Kiev universitet), 64 undervisningstimmar; Grundläggande principer av ekonomi (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar. KLARADE STUDENTKURSER: ÖVRIGA Pedagogik och metoder av matematisk undervisning (Kiev universitet), 136 undervisningstimmar; Filosofi (Kiev universitet), 105 undervisningstimmar; Psykologi (Kiev universitet), 51 undervisningstimmar; Miljö (Kiev universitet), 32 undervisningstimmar; Forskningspsykologi (Kiev universitet), 32 undervisningstimmar; Filosofiska problem av naturvetenskap (Kiev universitet), 32 undervisningstimmar; Politologi (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Engelska språket (Kiev universitet), 420 undervisningstimmar; Ukrainas historia (Kiev universitet), 72 undervisningstimmar; Historia av världens kultur (Kiev universitet), 68 undervisningstimmar; Kansli-ukrainska språket (Kiev universitet), 36 undervisningstimmar; Teoretisk mekanik (Kiev universitet), 105 undervisningstimmar; Teoretisk fysik (Kiev universitet), 102 undervisningstimmar;