Möte Bankföreningen. 19 oktober 2015

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Möte Bankföreningen. 19 oktober 2015"

Daniel Lundström
för 7 år sedan
Visningar:

1 Möte Bankföreningen 19 oktober 2015

2 Agenda Resolution övergripande Hur Riksgälden är organiserad för att hantera uppdraget Riksgäldens förberedelsearbete Tidplan inkl. aktiviteter såsom MREL och avgifter Största utmaningarna framöver Förväntningar från bankerna på Riksgälden Övrigt

3 Resolution övergripande Syfte & mål - Upprätthålla kritiska funktioner - Undvika smittoeffekter - Utan användning av skattemedel Grundläggande principer - Aktieägare och fordringsägare ska bära förluster fullt ut (enl. prioritetsordning) - No Creditor Worse Off I sammandrag: simulera en konkurs för ägare och långivare samtidigt som kritisk verksamhet hålls igång

4 Resolution planering Omfattning av planering ska stå i proportion till institutens betydelse för det finansiella systemet. Simplified obligations : förenklade planeringsskyldigheter för icke systemviktiga institut. Prövning ska göras av både FI och Riksgälden. Resolutionsplanen ska bl.a. innehålla: 1. Detaljerad kartläggning av institutet 2. Resolutionsstrategi 3. Minimikrav på eget kapital och nedskrivningsbara skulder 4. Resolutionsbarhetsbedömning (identifiera hinder mot resolution : legala, finansiella, operationella) Riksgälden möjlighet att vidta åtgärder om det finns hinder mot resolution.

5 Tidsaxel (preliminär) Tillämpnings-PM MREL Modell proportionalitetsbedömning Formella resolutionskollegier Föreskrifter på remiss Möten med banker Ikraftträdande LOR + föreskrifter 1 nov 1 dec 1 jan feb 1 mar Proposition till riksdagen Informellt resolutionskollegium Påbörja institutsspecifik planering

6 Riksgäldens föreberedelsearbete Informationsinhämtning utgångspunkt effektivitet via en upparbetad kanal och ad hoc. Proportionalitetsbedömning vattendelare - utgår från vissa parametrar - Finansinspektionen gör bedömning för återhämtningsplaner - Riksgälden gör bedömning för resolutionsplaner Minimikrav på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL) - MREL måste finnas för att kunna använda bail-in - Individuellt krav för alla institut - Tillämpningspromemoria för publicering Föreskriftsarbete - Remiss av föreskrifter under oktober för att dessa ska vara på plats vid lagens ikraftträdande. Modell för avgiftsuttag

7 MREL 1. (+) Förlustabsorberingsbelopp = nuvarande kapitalkrav (med möjlighet till vissa upp- /nedjusteringar) 2. (+) Återkapitaliseringsbelopp = förväntat kapitalkrav efter resolution (inkl. marknadskrav ) 3. (+) Undantag från bail-in 4. (-) Bidrag från IG 5. (+) Systemrisk (8/20-regeln)

8 Resolutionsavgifter* Resolutionsavgift 0,09% av avgiftsunderlaget, fördelas mellan instituten enligt given riskdifferentieringsmodell Mindre ftg betalar schablonavgift enl. trappmodell Avgiftsunderlag = totala skulder (exkl. kapitalbasinstrument) garanterade insättningar Riskavgift ersätter resolutionsavgiften när reserven nått 3% (fastställs av Riksgälden) Tilläggsavgift extra avgift om underskott i reserven Resolutionsavgift vs Stablitetsavgift: Högre avgiftssats, mindre avgiftsunderlag Enligt regeringens beräkningar (lagrådsremiss) uppskattas avgiften till SEK 6,5 mdr (stabilitetsavgift 2014: 3,5 mdr) P.g.a. schablonregler och avdrag för garanterade insättningar blir fördelningen annorlunda (till nackdel för större banker och banker med stor andel marknadsfinansiering) * Enligt förslag i lagrådsremiss Genomförande av krishanteringsdirektivet, 28 Maj 2015

9 Avgift, mdr SEK Tilläggsavgift - max 3 ggr resolutionsavgift Ung. startnivå (15 mdr SEK) ~ 45 mdr SEK OBS: Staplarna för tilläggs- och riskavgift enbart i illustrativt syfte ingen indikation på faktiska beloppsnivåer. ~ 6,5 mdr Resolutionsavgift - 0,09 av AU* Riskavgift - Bestäms av RG 0 % 1 % 3 % Underskott * AU = totala skulder garanterade insättningar ( vissa övriga avdrag) Resolutionsreservens behållning (% av garanterad insättningar)

10 Trappmodell schablonavgifter (art. 10) Avgift Schablon upphör Total assets: Avg.underlag: 0-50 M M M M M M > 1 mdr > 300 M

11 Planering på institutnivå (när lagen är på plats) Fastställande av proportionalitetsbedömning Framtagande av resolutionsplaner på institutnivå Fastställa MREL på institutnivå Resolutionsbarhetsbedömning Resolutionskollegier

Relevanta dokument

BRRD nya krishanteringsregler

BRRD nya krishanteringsregler Pär Holmbäck Finansbolagens Förening Stockholm 15 januari 2016 Riksgäldens uppdrag Statens betalningar och kassahantering Upplåning och skuldförvaltning Garantier och lån