AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial

Transkript

1 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial JANUARI 2012

2 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och incidenter i RIX. I de fall källhänvisning inte anges i rapporten avses RIX som källa. 1

3 Innehåll Inledning Betalningssystemet RIX 4 Övergripande beskrivning 4 RIX deltagare 4 RIX villkor 5 RIX tidsschema 5 Kommunikation med RIX 6 Kommunikation via RIX Online och RIX Access 7 Kontinuitet 7 Operativa mål och utfall Ett väl fungerande betalningssystem 9 Nöjda kunder i betalningssystemet 10 Kostnader och intäkter 10 RIX, Riksbankens betalningssystem Deltagare 11 Begränsade penningpolitiska motparter 11 Incidenter hos deltagarna 12 Övningar 12 RIX förvaltning 12 COLIN - Förvaltning 13 Statistik över RIX Antal överföringar och omslutning 14 Snittbelopp överföringar 14 Aggregerad volym och omslutning i procent 14 Överföringar under SEK 14 Riksbankens egna transaktioner 15 Antal överföringar under PEAK-perioden 15 Säkerheter och utnyttjandegrad 15 Fördelning över verkställighetsprocesser 16 Fördelning över transaktionskoder 17 Säkerheter 18 2

4 INLEDNING Denna rapport behandlar tertial 3, kalendermånaderna september, oktober, november och december Syftet med rapporten är att på kontinuerlig basis belysa data från RIX, Riksbankens betalningssystem, och i viss mån kringliggande system. Rapporten är uppdelad i två delar, varav första delen ger en övergripande beskrivning av betalningssystemet RIX, kringliggande system samt kommunikation med deltagarna. Rapportens andra del redovisar statistik och ger också en sammanfattning av deltagarförändringar, incidenter och andra händelser i RIX. 3

5 BETALNINGSSYSTEMET RIX Betalningssystemet RIX är Riksbankens system för kontoöverföringar. Det är knutpunkten i det svenska finansiella systemet eftersom det ger deltagarna banker, clearinghus och flera andra marknadsaktörer möjligheten att göra överföringar på ett sätt som inte medför kredit- eller likviditetsrisker, vilket i sin tur minskar risker för det finansiella systemet. I RIX kan en deltagare göra överföringar från sitt eget konto i Riksbanken till en annan deltagares konto i Riksbanken. Dessa överföringar kan avse deltagarnas egna finansiella transaktioner eller transaktioner för deras kunders räkning. I stort sett samtliga betalningar i svenska kronor som inte sker internt i en enskild bank hanteras i någon form genom RIX. Omsättningen i systemet uppgick under tertial till miljarder kronor per vecka. För att öka effektiviteten i betalningssystemet tillför Riksbanken likviditet under dagen genom att lämna kredit till deltagarna mot säkerheter. Säkerheterna utgörs främst av svenska och utländska värdepapper men kan även vara utländsk valuta. Eftersom RIX är ett system som har avgörande betydelse för att det finansiella systemet ska fungera väl har Riksbanken satt ett högt mål för dess tillgänglighet. Systemet ska vara tillgängligt under minst 99,85 procent av den tid det är öppet. RIX ska också motsvara kundernas krav. Riksbanken har därför som mål att 80 procent av kunderna ska vara nöjda med RIX. Samtliga kostnader för att tillhandahålla tjänsterna i RIX ska finansieras genom avgifter från deltagarna. Detta innebär att Riksbanken själv betalar en avgift efter samma princip som övriga deltagare och dessutom betalar för de funktioner som används för att genomföra penningpolitiken. I anslutning till RIX tillhandahåller Riksbanken även särskilda konton och krediter under dagen för att underlätta avvecklingen av värdepappersaffärer. Euroclear Sweden, den svenska centrala värdepappersförvararen, hanterar dessa konton och krediter på uppdrag av Riksbanken. Angränsande system till RIX är COLIN som är Riksbankens system för säkerhetshantering och Huvudboken, Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem. Riksbanken har två anläggningar för drift av RIX och angränsande system. Dessa är placerade på geografiskt åtskilda platser. ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING RIX består av sex olika processer för verkställandet av överföringar. Överföring i verkställighetsprocessen RTM verkställs omedelbart under förutsättning att det sammantagna utrymmet på huvudkontot och lånekontot är lika med eller större än angivet belopp i överföringsmeddelandet när täckningskontroll görs. Om det sammanlagda utrymmet inte är tillräckligt så avvisas överföringsmeddelandet. Förutom RTM finns fem andra verkställighetsprocesser, LOM, för olika ändamål. Den process som hanterar merparten av överföringarna i RIX benämns RIX LOM. De processer som hanterar överföringar med anknytning till deltagande clearingorganisation benämns med clearingorganisationens namn. Dessa är BGC LOM, CLS LOM, OMX LOM och VPC LOM. Via verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOM-konton. RIX DELTAGARE Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som kontohavare (för egen räkning), dels som ombud (för annans räkning). En kontohavare kan välja mellan att antingen själv sända överföringsmeddelanden och ta emot information från systemet eller att helt eller delvis anlita ett ombud som har godkänts av Riksbanken för denna funktion. För de RIX-deltagare som deltar för egen räkning öppnar Riksbanken ett huvudkonto som används för debiteringar och krediteringar i samband med överföringar och återbetalning av erhållen Intradagskredit. Därutöver öppnar Riksbanken ytterligare konton, LOM-konton, för de specifika Verkställighetsprocesserna för likviditetsoptimering som RIX-deltagaren deltar i. Därtill 4

6 öppnas ett Lånekonto där aktuellt kreditutrymme registreras om RIX-deltagaren har rätt till kredit. RIX-deltagare med rätt till kredit kan ställa säkerheter som har godkänts av Riksbanken i form av svenska och utländska värdepapper eller i form av utländsk valuta vilket beskrivs i anvisningar säkerheter. Administrationen av säkerheter är till största delen automatiserad och omräkning av kreditutrymmet sker i Riksbankens säkerhetsinformationssystem COLIN. för penningpolitiska instrument delvis desamma. RIX TIDSSCHEMA RIX är öppet alla Bankdagar. Öppethållandet av RIX följer ett särskilt tidsschema. Av schemat framgår hur en dag i RIX är uppdelad i olika tidsperioder, så kallade fönster, och vilka händelser som inträffar i RIX vid varje fönster. De finns andra viktiga system för betalningar som är beroende av RIX. Dessa är Euroclear Sweden (tidigare VPC) som hanterar värdepappersaffärer, BGC som hanterar massbetalningar (som exempelvis kortbetalningar och Internet-betalningar) och NASDAQ OMX Derivatives Markets som hanterar affärer i finansiella derivatinstrument såsom optioner, terminer och futures (BGC LOM) Start av Verkställighetsdagen (Start value day) Öppning av Verkställighetsprocesser (RTM/LOM settlement trigger) Sluttidpunkt för bilaterala limiter (Bilateral limit cut-off) Stängning av Verkställighetsprocesser för LOM-konton (LOM cut-off) Första sluttidpunkt för övernattenkredit (Pre-finalisation) Stängning av Verkställighetsdagen (Finalisation/Square-off) Stängning av RIX (End value day) Öppning av ny Verkställighetsdag (Open value day) Tillfällig stängning av Verkställighetsdagen, (Pause) Bankgirocentralen, BGC RIX VILLKOR Relationen mellan Riksbanken och deltagarna i RIX regleras av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. Villkoren består av ett Huvuddokument och nio bilagor till detta. Tre av dessa bilagor är olika typer av anvisningar: Anvisningar RIX, Anvisningar Säkerheter och Anvisningar Motpartsansökan. Anvisningarna har i sin tur ett antal bilagor. I förhållandet mellan Riksbanken och de enskilda motparterna är villkoren avtalsvillkor i tillämpliga delar och innehåller bestämmelser för RIX och penningpolitiska instrument. Bankgirocentralen BGC AB (BGC) är den centrala aktören vid förmedling av massbetalningar mellan bankerna i Sverige. BGC ägs av bankerna och ansvarar för att driva, förvalta och utveckla bankgirosystemet. Dessutom hanterar BGC vissa betalningar som härrör från andra system. Anledningen till att villkoren omfattar både RIX och det penningpolitiska styrsystemet är att båda systemen hänger samman på flera punkter. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att Riksbanken kan bestämma villkoren för och omfattningen av inlåning och utlåning över natten för de banker som deltar i RIX. Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och 5

7 Continuous Linked Settlement (CLS) CLS, Continuous Linked Settlement, är ett globalt system för clearing och avveckling av valutatransaktioner. I systemet kan medlemmarna - ett stort antal banker - göra betalningar som uppstått till följd av valutatransaktioner. Svenska kronor ingår i CLS. Avveckling i CLS minimerar motpartsrisk genom principen om betalning mot betalning tillämpas. Detta uppnås genom att medlemmarna har konton ett för varje valuta i CLS och över dessa konton avvecklas båda leden i valutatransaktionen samtidigt. CLS har i sin tur konton i de deltagande valutornas respektive centralbank. Nettot av respektive medlems transaktioner betalas in till eller ut från CLS via respektive lands centrala betalningssystem. Riksbanken deltar kontinuerligt i separata övningar tillsammans med CLS. Euroclear Sweden Euroclear Sweden har en central roll på den svenska kapitalmarknaden. Det är bland annat den organisation som för registren över de allra flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansiella marknaderna. Förutom att föra register är det Euroclear Sweden som utför clearing och avveckling av transaktioner med svenska aktier och räntebärande värdepapper. För att undvika kreditrisker är det viktigt att betalningen avvecklas på konton i centralbanken. Till detta används Riksbankens RIX-system. För att förenkla hanteringen har Riksbanken gett Euroclear Sweden rätt att bokföra transaktioner på speciella konton i RIX. Deltagarna i RIX kan under dagen, via en så kallad likviditetsbrygga, föra över likviditet mellan sina vanliga konton i RIX och de likvidavvecklingskonton som Euroclear Sweden administrerar. EMCF EMCF tillhandahåller sedan oktober 2009 en clearingtjänst som är obligatorisk för vissa värdepapper som handlas på ett antal handelsplatser. De svenska aktier som clearas av EMCF är de som tillhör aktielistan Large Cap. Utöver dessa aktier clearas även ett antal svenska börshandlade fonder av EMCF. EMCF går in som central motpart (CCP) i dessa värdepappersaffärer och blir därmed säljare till alla köpare och köpare till alla säljare. Den motpartsrisk som parterna skulle ha haft mot varandra, fram till dess att affären är avvecklad, överförs på den centrala motparten. Själva clearingen utförs enligt principen om multilateral nettoavveckling. NASDAQ OMX Derivatives Markets NASDAQ OMX Derivatives Markets (NASDAQ OMX DM) erbjuder handel och clearing av derivatinstrument och är en bifirma till NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX DM är central motpart och clearingorganisation för derivatinstrument. KOMMUNIKATION MED RIX För att säkerställa åtkomsten till RIX för att kunna skicka och ta emot Överföringsmeddelanden och annan information åligger det varje RIX-deltagare att på egen bekostnad och på eget ansvar ha tillgång till såväl kommunikation via SWIFT:s FINCopy tjänst som kommunikation via RIX Online. Säkerställande av sådan åtkomst kan ske på olika sätt. RIX-deltagaren kan antingen själv sköta meddelandehanteringen via FINCopy tjänsten eller använda en servicebyrå för meddelandehanteringen. Ett ytterligare alternativ är att en RIXdeltagare som normalt avser att använda RIX Online, träffar avtal med ett ombud som är villig att sköta hanteringen av överföringar via FINCopy tjänsten om så skulle erfordras. Ombud som är villig att hantera överföringar via FINCopy tjänsten för annan RIX-deltagare ska tillhandahålla de meddelanden som RIXdeltagaren normalt använder RIX Online till. 6

8 SWIFT SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) bildades 1973 och är ett företag vars tjänster används i över 200 länder. Finansiella institut använder systemet för att skicka betalningsmeddelanden mellan varandra och till och från betalningssystemets infrastruktur. Flest meddelanden skickas i Europa men systemet används av finansiella institut i hela världen. SWIFT har med tiden fått en allt större betydelse för den finansiella sektorn användes systemet av över institut och över 15 miljoner SWIFT meddelanden skickas per dag. I och med att SWIFT har skapat en meddelandestandard för finansiella institut har SWIFT även underlättat att ta fram så kallade Straight Through Processing (STP) lösningar. STP är ett format som innehåller ett antal villkor. Om samtliga villkor uppfylls kan exempelvis en betalning från en kund i en bank skickas elektroniskt från banken, via Riksbankens betalningssystem RIX, till en mottagare i en annan bank utan manuella ingrepp. Detta har effektiviserat hanteringen av betalningar. För att på ett enkelt sätt kunna identifiera finansiella institut har SWIFT gett dessa en kod, BIC (Bank Identifier Code), som idag är en universell standard. SWIFT uppdaterar regelbundet registret över dessa. För kommunikation via SWIFT krävs att den RIX-deltagare som skickar meddelandena är ansluten till SWIFT och medlem av den särskilda Closed User Group (CUG) som används för RIX. Medlemskap i CUG begärs av RIX-deltagaren hos SWIFT, som därefter kontaktar Riksbanken för godkännande. Det krävs vidare att Riksbanken och RIXdeltagaren utväxlar krypteringsnycklar för de adresser (Bank Identification Code, BIC ) som är berörda. KOMMUNIKATION VIA RIX ONLINE OCH RIX ACCESS Det andra alternativet är att registrera överföringar i RIX Online, en webbklient som är ansluten till RIX webbserver via den kommunikationskanal Riksbanken upphandlat anslutning till. Anslutningen sker till de adresser som RIX-deltagaren har angett till Riksbanken och som Riksbanken har godkänt. Överföringar som initieras via RIX Online kommer normalt av RIX att skickas till SWIFT:s FINCopy-tjänst för att sen hanteras som ett ankommande Överförings-meddelande som sänts via FINCopy-tjänsten. Detta innebär att efter att verkställighet har skett kommer SWIFT:s FINCopy-tjänst att informeras om detta och mottagaren kommer därmed få avisering via FINCopy-tjänsten. Denna funktion gör det möjligt för mottagaren att integrera meddelandeflödet med sina egna system i syfte att uppnå STP ( Straight Through Processing ) oavsett vilken kommunikationskanal avsändaren använder. Via RIX Online kan RIX-deltagaren övervaka status på de Överföringsmeddelanden som har skickats till och hanteras i RIX, aktuellt saldo på Huvudkontot och LOM-konton samt statistik över verkställda överföringar. Dessutom används RIX Online för att ändra (omprioritera, ändra ordningsföljd och återkalla) de Överföringsmeddelanden som inte har verkställts. KONTINUITET Riksbanken tillhandahåller betalningssystemet RIX och arbetar för att systemet ska vara motståndskraftigt mot störningar. Riksbanken ser också till att det finns planer, rutiner och system som minimerar effekten av en störning. Riksbanken har utöver det en lagstadgad målsättning att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. En viktig del av detta arbete är att se över kontinuitetsförberedelser och kontinuitetsplanering i de system som ingår i den svenska finansiella infrastrukturen. I praktiken görs detta genom att systemen årligen utvärderas mot gällande internationella standard. Dessa standarder innehåller ett antal principer och rekommendationer som är direkt relaterade till kontinuitet. Riksbanken deltar och är ordförande i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). FSPOS är ett frivilligt forum med medlemmar från både den offentliga och den privata delen i den finansiella sektorn i Sverige. Syftet är att stärka förmågan att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser lokalt, regionalt och nationellt inom den finansiella sektorn. För mer information se: d=

9 8

10 OPERATIVA MÅL OCH UTFALL ETT VÄL FUNGERANDE BETALNINGSSYSTEM Diagram 2. Antal incidenter i RIX med mycket stor påverkan. Ett av målen för betalningssystemet RIX är teknisk tillgänglighet. Detta målvärde ligger på 99,85 procent och avser betalningsflödet. Gällande Service Level Agreement, SLA, mellan avdelningen för kapitalförvaltning, KAP och ITavdelningen, styr bl.a. antal avbrott i olika kategorier som maximalt får förekomma i RIX och i COLIN, Riksbankens system för hantering av säkerheter. Den tekniska tillgängligheten i RIX med avseende på betalningsflödet har under tertialet varit 100 procent därmed har tillgängligheten varit 100 procent under hela Diagram 3. Antal incidenter i RIX med betydande påverkan. Diagram 1. Teknisk tillgänglighet i RIX. Klassificeringar: Avbrott med mycket stor påverkan Avbrott med stor påverkan Avbrott med betydande påverkan Avbrott med liten påverkan I COLIN har det under tertial 3 inte inträffat någon incident med klassificeringen mycket stor eller stor påverkan. Det har inträffat en incident med betydande påverkan. Priserna från dimension överfördes inte till COLIN under en period om 51 minuter den 21 oktober. Diagram 4. Antal incidenter i COLIN med betydande påverkan. Det har under tertial 3 inte inträffat någon incident med klassificeringen mycket stor eller stor påverkan. Det har under perioden inträffat en incident med betydande påverkan. Under en period om 24 minuter den 6 december avvecklades transaktioner långsamt i RIX. Två incidenter med den lägsta klassificeringen liten påverkan har inträffat. Den tekniska tillgängligheten för perioden och helåret 2011 är 100 procent jämfört med målvärdet 99,85 procent. 9

11 NÖJDA KUNDER I BETALNINGSSYSTEMET Diagram 5. Intäkter och fördelade kostnader 2011 (SEK). Riksbanken genomför kundundersökningar med syftet att utröna hur användarna av betalningssystemet uppfattar Riksbankens service och tjänster. Undersökningen är av enkätkaraktär och ligger till grund för fortsatt arbete inom RIX enheten. Resultatet från undersökningen 2011 visar att 97 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda. Detta är högre än målet på 80 procent. Dessutom visar undersökningen att 100 procent av deltagarna har förtroende för RIX-enheten. KOSTNADER OCH INTÄKTER Riksbanken har beslutat om principer för prissättning för tillhandahållandet av RIX. I beslutet fastställdes vad som ska inkluderas i kostnadsbasen samt att tillhandahållandet av RIX ska ske efter principen om full kostnadstäckning. Gemensamma kostnader som lokaler, fastighetsskötsel, säkerhet och bevakning fördelas dock ut genom fördefinierade nycklar. Personalkostnaderna för de medarbetare som är direkt involverade i verksamhetsområdet har fördelats med faktisk lönekostnad. Lönekostnaderna för de medarbetare som ingår i stödfunktionerna har fördelats med hjälp av en fördelningsnyckel. Riksbankens modell för fördelning av driftskostnader för IT-system innebär fördelning utifrån antalet logiska servrar per system. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster använder Riksbanken framförallt två IT-system, RIX och COLIN. COLIN används för att hantera information om säkerheter m.m. Intäkterna på cirka 70 mkr och de fördelade kostnaderna på cirka 66 mkr ger en kostnadstäckning för helåret 2011 på 105 procent. I diagram 5 redovisas intäkterna och de fördelade kostnaderna för helåret AVGIFTER 2012 i. en avgift per överföringsmeddelande på 4:50 kr. ii. iii. en fast avgift på 65 tkr per månad för alla deltagare. en fast månadsavgift på ytterligare 10 tkr för alla deltagare som har möjlighet att utnyttja sin rätt till kredit i RIX genom att man lämnat en pantförklaring. iv. en tilläggsavgift som ska täcka resterande kostnad fördelas som tidigare efter totala domestika intäkter mellan de RIX-deltagare som har sådana intäkter på minst 1 miljard kronor. v. en inträdesavgift för nya deltagare på 125 tkr. Denna avgift ska täcka Riksbankens kostnader för att pröva och ansluta nya deltagare och är inte kopplad till kostnadsbasen för RIX. vi. vii. viii. en avgift faktureras separat i efterskott för aviseringar via SWIFT till en RIXdeltagare. Denna avgift motsvaras av den kostnad för dessa aviseringar som Riksbanken erlägger till SWIFT. en avgift faktureras separat i efterskott för tillhandahållande av tjänsten för central behörighetsadministration avseende RIX Online. Tjänsten finns med två olika grader av omfattning: fullständig respektive begränsad. en avgift på 30 tkr för pantsättning av euro. En sänkning av månadsavgiften för samtliga deltagare från 70 tkr till 65 tkr har skett. Den nya månadsavgiften börjar gälla den 1 januari

12 RIX RIKSBANKENS BETALNINGSSYSTEM Volymen i RIX uppgick under tertial , i snitt till överföringar per dag med ett genomsnittligt värde per dag på 462 miljarder kronor. Jämfört med föregående period, tertial , så har antalet överföringar ökat med cirka 50 per dag och det genomsnittliga värdet ökat med cirka 33 miljarder kronor per dag. Begränsade penningpolitiska motparter Riksbanken har tidigare infört en möjlighet för kreditinstitut med säte i Sverige att delta i vissa av Riksbankens faciliteter utan att vara deltagare i RIX. Dessa begränsade penningpolitiska motparter kan delta i följande faciliteter: Diagram 6. Antalet överföringar i genomsnitt per dag under tertial 3, 2011 jämfört med tertial 2, Program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (med samma säkerheter som för kredit i RIX) Andra krediter efter särskilt beslut Köp av Riksbankscertifikat För begränsade penningpolitiska motparter gäller regelverket Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Tertial Tertial Diagram 7. Omslutning i genomsnitt per dag under tertial 3, 2011 jämfört med tertial 2, Mdkr. Vid utgången av tertialet fanns en begränsad penningpolitisk motpart. RIX-deltagare DELTAGARE Ett Institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som Kontohavare, dels som Ombud. Vid utgången av året fanns det 24 deltagare i RIX. Ålandsbanken Sverige har i RIX bytt namn till Ålandsbanken då de numera är filial till moderbolaget i Finland. Bankgirocentralen (BGC) Citibank CLS Bank Crédit Agricole Danske Bank DnB NOR Bank EMCF Euroclear Sweden Fortis Bank Kommuninvest Landshypotek Länsförsäkringar Bank NASDAQ OMX Nordea Bank Nordnet Bank Riksbanken Riksgälden Royal Bank of Scotland SBAB SEB Skandiabanken Svenska Handelsbanken Swedbank Ålandsbanken Begränsade penningpolitiska motparter Svensk Exportkredit 11

13 INCIDENTER HOS DELTAGARNA Sex deltagarincidenter har rapporterats under tertialet. Vid den första incidenten hade en deltagare problem med sina kommunikationskanaler under cirka en timme, vilket resulterade i försenad avveckling för ett antal överföringar. Vid den andra incidenten hade en deltagare ett hårdvaruproblem som uppstod vid start av systemet och pågick under en och en halv timme och orsakade försenad avveckling. Vid den tredje incidenten hade en deltagare problem med hårdvara under cirka en timme, vilket resulterade i försenad avveckling för ett antal överföringar. Vid den fjärde incidenten hade en deltagare problem med sin mjukvara under flera timmar vilket fick konsekvensen att deltagarens avvecklingar blev föresenade. Vid den femte incidenten hade en deltagare problem med mjukvara vid start av systemet vilket resulterade i försenad avveckling. Problemet löstes inom 3 timmar. Vid den sjätte incidenten hade en deltagare problem med mjukvara och kunde inte skicka meddelanden med SWIFT under cirka 1 timme. Detta innebär totalt tolv deltagarincidenter under Diagram 8. Antal incidenter hos deltagarna. 12 månader. ÖVNINGAR Riksbanken har under tertial 3 genomfört en övning tillsammans med deltagarna i manuella rutiner. Denna övning syftade till att öva manuell hantering av överföringsmeddelanden i ett scenario där RIXsystemet har fallerat under en kritisk tidpunkt på dagen. Målet var att verifiera att Riksbanken och RIXdeltagarna har fungerande reservrutiner. Målet var också att varje deltagare efter genomfört test skulle känna tillit till sin egen förmåga att hantera sin del av de manuella reservrutinerna om de måste tillämpas och känna förtroende för att övriga deltagare kan hantera sin del. Övningen omfattade de flesta steg av hanteringen och var ett försök att konstruera en mer produktionslik och realistisk övning. Samtliga RIX-deltagare utom CLS medverkade. 12 Scenariot för övningen var att RIX-systemet öppnar som vanligt kl. 07:00. Senare under dagen, cirka kl. 09:00, konstateras att RIXsystemet har störningar som inte kan åtgärdas inom flera timmar. Som en följd av detta beslutade Riksbanken i samråd med deltagarna om övergång till manuella reservrutiner. Resultatet av utvärderingen av de manuella rutinerna visade att förtroendet för andra aktörer inklusive Riksbanken fortfarande är högt. Resultaten visar också att manuella rutiner kräver betydande resurser hos såväl Riksbanken som deltagarna i RIX. Nya tester av reservrutiner kommer att genomföras med RIXdeltagarna under tertial 1, RIX FÖRVALTNING Avslutade ärenden Under året har tre olika Service pack testats och produktionssatts. Innehållet i dessa Service packs består bland annat av kryptering och hantering av certifikat, borttagning av användare i PERAGO access samt rättning av informationsinnehåll i meddelanden i 900- serien och smärre ändringar i olika rapporter. Vi har dessutom förbättrat systemets prestanda genom omkonfigurering av processorkraft och ändrad meddelandehantering av ACK på MT097. Det senare syftar i första hand till att minska meddelandeflödet och förhindra att ej FIN COPY meddelanden försenas under PEAKperioden. Dessa åtgärder har resulterat i att prestandan i RIX-systemet (exklusive SWIFTgränssnittet) förbättrats från cirka transaktioner per timme till nästan per timme. SWIFT Standard Release 2011 produktionssattes utan problem i november Pågående ärenden Vi har för närvarande två större ärenden vi arbetar aktivt med. Fördröjningar vid Start of day Vi har vid några tillfällen haft problem med fördröjningar i betalningsflödet i samband med systemets öppnande. Första gången problemet noterades var i december Detta sammanföll med och förklarades då av det minnesläckage som drabbade RIX-systemet vid samma tidpunkt. Nästa betydande fördröjning uppstod vid öppningen av RIX den 11 november Vi har konstaterat att detta kan uppstå under vissa omständigheter såsom stora

14 inflöden av transaktioner samtidigt som RIXsystemet öppnas med en större likviditetskö. Ett Service Pack har levererats till Riksbanken i slutet på 2011 och tester pågår för närvarande. Produktionssättning förväntas ske under första tertialet Fördröjningar under PEAK-perioden Stora volymer under kort tid i RIX-systemet i kombination med att vi har begränsad kapacitet i vårt SWIFT-gränssnitt har resulterat i att ett antal meddelanden blivit försenade under PEAK-perioden. För närvarande samlar vi data och utvärderar möjliga lösningar under COLIN FÖRVALTNING I COLIN driftsattes i slutet av november bytet av de återstående delarna av IM (integration manager) till BW (business works). Närmast pågår en uppgradering av COLIN s databas som beräknas produktionssättas under tertial 1, Kartläggning av ett nytt Collateral Management System (CMS) som ska ersätta COLIN kommer att fortsätta under

15 STATISTIK ÖVER RIX ANTAL ÖVERFÖRINGAR OCH OMSLUTNING Under tertial 3 inföll två IMM-dagar, den 21 september avvecklades överföringar till ett värde av 600 miljarder kronor. Den 21 december avvecklades överföringar till ett värde av 719 miljarder, det var också den dagen i tertialet som hade högst omslutning. Föregående tertial inföll en IMM-dag då överföringar avvecklades till ett värde av 781 miljarder kronor (15 juni). AGGREGERAD VOLYM OCH OMSLUTNING I PROCENT I diagram 11 kan den aggregerade transaktionsvolymen och omslutningen per timme i procent följas för en vald vecka under tertial 3. Diagram 11. Aggregerad procentuell volym och omslutning. Högst volym under tertialet inträffade den 19 december då överföringar avvecklades till ett värde av 524 miljarder. Diagram 9. Antal överföringar och omslutning tertial 3, ÖVERFÖRINGAR UNDER SEK Under tertial var 71,53 procent av överföringarna under kronor, vilket innebär att antalet mindre betalningar ökat något i jämförelse med Tertial då motsvarande siffra var 70,93 procent. SNITTBELOPP ÖVERFÖRINGAR Det genomsnittliga transaktionsbeloppet för tertial 3 var cirka 33 miljoner kronor. Jämfört med föregående tertial är detta en ökning med cirka 7 procent. Under tertial var det genomsnittliga transaktionsbeloppet per överföring cirka 31 miljoner kronor. Motsvarande siffra för helåret 2011 var 70,40 procent. Diagram 12. Överföringar under SEK under tertial 3. Diagram 10. Snittbelopp per överföring och månad (SEK). 14

16 RIKSBANKENS EGNA TRANSAKTIONER Riksbanken använder RIX och COLIN för att genomföra de penningpolitiska reporna, andra penning- eller valutapolitiska transaktioner, samt för att utföra uppdrag inom ramen för Riksbankens korrespondentbankverksamhet för utländska centralbanker och internationella finansiella organ. Omslutningen i RIX under tertial 3 justerat för Riksbankens egna överföringar var miljarder kronor. Summan av Riksbankens egna överföringar var miljarder kronor under samma period. Diagram 13. Omslutning tertial 3, samt justerat för Riksbankens egna transaktioner. ANTAL ÖVERFÖRINGAR UNDER PEAK- PERIODEN Den s.k. PEAK-perioden är i systemet definierad som tiden från klockan till Under PEAK-perioden verkställs merparten av överföringarna i RIX. Antal överföringar under PEAK-perioden per dag var i genomsnitt under tertial 3. Föregående period, tertial , var motsvarande siffra Diagram 14. Antal överföringar under PEAK samt totalt antal överföringar tertial 3, SÄKERHETER OCH UTNYTTJANDEGRAD Summa maximala säkerheter definieras som summan av det högsta värdet av säkerheter för varje RIX-deltagare som ställer säkerheter. Utnyttjandegrad definieras som totalt maximalt utnyttjad intradagskredit för de institut som behöver ställa säkerhet i förhållande till summa maximala säkerheter. Summan av de maximala säkerheterna under tertial var 138 miljarder kronor i snitt per dag. Detta är en minskning jämfört med motsvarande värde under tertial , som var 139 miljarder. Det högsta värdet under tertial 3 var 163 miljarder och inträffade den 18 november. Det lägsta värdet under tertial 3 var 114 miljarder och inträffade den 26 september. Motsvarande data för tertial var 188 miljarder (15 juni) respektive 128 miljarder (3 juni). Då säkerheterna för RIX är gemensamma med säkerheterna för de lån som Riksbanken lämnar, kan förändringar i lånebeloppen påverka limiterna i RIX (säkerhetsvärdet efter avdrag för de säkerheter som åtgår för att täcka utestående lån). Genomsnittligt sett har den maximala utnyttjandegraden ökat till 66 procent under tertial , från 63 procent under föregående tertial. Dagen med högst maximala utnyttjandegrad under tertial 3 var den 30 september med 82 procent i utnyttjandegrad. Dagen med lägst maximal utnyttjandegrad var den 24 november med 52 procent. För föregående period, tertial , var motsvarande siffror 84 procent (17 juni) samt 45 procent (2 augusti). Diagram 15. Maximala säkerheter och utnyttjandegrad från

17 Diagram 16. Maximala säkerheter och utnyttjandegrad Tertial 3, Diagram 17. Fördelning över Verkställighetsprocesser avseende antal överföringar (dagsgenomsnitt), tertial 3, Diagram 18. Fördelning över Verkställighetsprocesser avseende omslutning (dagsgenomsnitt), tertial 3, FÖRDELNING ÖVER VERKSTÄLLIGHETS- PROCESSER Via Verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOM-konton. I fördelningen över Verkställighetsprocesser redovisas data från tertial 3. Den Verkställighetsprocess som har flest överföringar och den högsta omslutningen är RIX LOM. Genomsnittet per dag var överföringar och 321 miljarder kronor i värde. Detta motsvarar cirka 84 procent av antalet överföringar och cirka 69 procent av värdet. I BGC LOM sker det ett relativt stort antal överföringar till ett relativt lågt värde. Genomsnittet per dag var överföringar till ett genomsnittligt värde på 35 miljarder kronor. I Verkställighetsprocessen RTM har det under tertial 3 genomförts i genomsnitt 32 överföringar per dag och det genomsnittliga värdet per dag var 43 miljarder. I CLS LOM har det under perioden i genomsnitt gjorts 96 överföringar per dag och det genomsnittliga värdet per dag var 17 miljarder. Motsvarande uppgift för VPC LOM var 34 överföringar i snitt med ett värde på i snitt 45 miljarder. Slutligen har det i OMX LOM under perioden skett i snitt 6 överföringar per dag med ett värde på 500 miljoner kronor. 16

18 FÖRDELNING ÖVER TRANSAKTIONSKODER Diagram 19. Fördelning av överföringar i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt). Tertial 3, Transaktionskoder ADG återbetalning dagslån ARB FX/MM DOK Dokumentclearing DOM Domestik betalning ITB Interbankbetalning RTA Räntekompensation UTG Utlandsbetalning - aggregat UTL Utlandsbetalning enstaka betalning I RIX LOM fördelas överföringarna på 8 transaktionskoder, i vilka de tre enskilt största transaktionskoderna upptar 99 procent av antalet överföringar och 90 procent av omslutningen. Transaktionskod UTL är den enskilt största och upptar i genomsnitt 92 procent av alla överföringar i RIX LOM, motsvarande överföringar per dag samt 54 procent av värdet, vilket motsvarar 172,85 miljarder kronor per dag. Transaktionskod DOM upptar i genomsnitt 7 procent av överföringarna i RIX LOM med i snitt 819 överföringar per dag samt 24 procent av värdet i RIX LOM, motsvarande 76,05 miljarder per dag. Transaktionskod ARB är i genomsnitt 139 överföringar per dag motsvarande 10 procent av värdet i RIX LOM, motsvarande 33 miljarder per dag. Transaktionskod ADG är i genomsnitt 12 överföringar per dag motsvarande 12 procent av värdet i RIX LOM, motsvarande 39 miljarder per dag. Diagram 20. Fördelning av omslutning i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt). Tertial 3,

19 SÄKERHETER COLIN innehåller information om alla säkerheter som Riksbanken har för krediter i RIX och för penningpolitiska krediter. Det finns även information om de säkerheter för vilka Riksbanken agerar korrespondent gentemot en utländsk centralbank. Utöver att hålla information om själva säkerheterna så värderas säkerheterna utifrån priser som kommer från andra system i Riksbanken. Omvärdering sker varje morgon och vid varje säkerhetsförändring. COLIN svarar för att skicka information om kreditutrymme (limit) till RIX-systemet. Ny information skickas så snart omvärdering av säkerheterna skett. Diagram 21. Fördelning av säkerheter i COLIN per landskod, den 2 januari Diagram 22. Fördelning av säkerheter i COLIN per valuta, den 2 januari Den 2 januari 2012 hade Riksbanken 708 godkända värdepapper jämfört med 698 godkända värdepapper 7 september Dessa är emitterade i 18 (18) olika länder (landskoder) och fördelade enligt diagram 21. Vidare är värdepapperna utställda i 6 (6) olika valutor fördelade enligt diagram

20 SVERIGES RIKSBANK SE Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax registratorn@riksbank.se 19