SPAX Kreditkorg RB411K

Transkript

1 SPAX Kreditkorg RB411K Avkastningen i SPAX Kreditkorg avseende första året är förutbestämd till 6.65%. Avkastningen för de därefter följande åren - så länge SPAX Kreditkorg är utestående - är relaterad till kreditrisken i en portfölj bestående av 249 bolag från ett flertal länder och verksamma inom ett flertal olika branscher. Den kreditrelaterade avkastningen uppgår till mellan 0 och 6,65 procent beroende på antal inträffade s k kredithändelser. Banken äger rätt att återbetala SPAX Kreditkorg i sin helhet på valfri förfallodag för avkastning. Ytterligare beskrivning av hur avkastningen beräknas återfinns i emissionsbilagan för lån 411. De lån som ingår i kreditportföljen framgår av sidan 2-6 i detta faktablad. Den 17 juli 2006 gjordes en avknoppning av verksamheten fast telefoni i Alltel Corporation till Windstream Corporation, vilket innebär att det senare bolaget tillkom som Portföljföretag samma dag. Verizon Global Funding Corp har fusionerats med Verizon Communications Inc. På grund av avknoppning av verksamhet ersattes Verizon Communications Inc med Idearc Inc. den 17 november 2006 Emittent FöreningsSparbanken AB Börskod FSPOKR11 VP-kod RB411K ISIN-nummer SE Nominellt belopp Multiplar av kronor Startdag för kreditriskexponering Likviddag Slutdag för kreditriskexponering Återbetalningsdag Avkastning Första året 6,65 %, sedan beroende av antalet kredithändelser i korgen, dock högst 6,65 % Förfallodag för avkastning Ursprunglig maximal kreditriskrelaterad kupong 10 december under vart och ett av åren ,65% efter första året Antal kredithändelser hittills 6 Förtida återbetalning Banken kan välja att återbetala SPAX Kreditkorg på valfri förfallodag för avkastning. Emissionskurs 100% Återbetalningskurs 100% Portföljföretag Se sidan 2 till 6 Marknad 249 företag från 16 länder. Valutakursrisk Nej Börsregistrering Ja , Kredithändelse i FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION (Freddie Mac) , Kredithändelse i FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (Fannie Mae) , Kredithändelse i WASHINGTON MUTUAL, INC , Kredithändelse i IDEARC INC Kredithändelse i THOMSON , Kredithändelse i CIT GROUP INC Värdering per Portföljavstämningsdagar Kupong utbetalningsdag Utbetald kupong Teoretisk framtida årlig kupong 2) ,65% ,65% ,00% ,00% ,00% ,00% ,95% 0,95% Slutvärde 100,95% 2) Teoretisk framtida årlig kupong anger vilken avkastning kreditobligationen skulle ge fram till förfallodagen baserat på antalet kredithändelser hittills och förutsatt att inga ytterligare förändringar sker fram till förfallodagen. Materialet i detta faktablad är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Banken tar heller inget ansvar för eventuella skrivfel i detta faktablad eller ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må baserat på användandet av dokumentet då det inte ingår som en del av Prospektet. Prospektet tillsammans med Slutliga villkor, som anger hur produktens slutliga utfall beräknas, har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida:

2 Portföljsammansättning Nedan visas den av Banken på startdagen fastställda portföljen. Företag ABN AMRO BANK N.V. AEGON N.V. ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT AVIVA PLC AXA BANCA INTESA S.P.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. BARCLAYS BANK PLC BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT CAPITALIA S.P.A. COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG UNICREDITO ITALIANO SOCIETA PER AZIONI MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. SANPAOLO IMI S.P.A. ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETA PER AZIONI SWISS REINSURANCE COMPANY THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF SCOTLAND THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY ZURICH INSURANCE COMPANY AKTIEBOLAGET VOLVO BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT DAIMLERCHRYSLER AG GKN HOLDINGS PLC PEUGEOT SA RENAULT VALEO VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT ACCOR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX ALTADIS, SA BOOTS GROUP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. CADBURY SCHWEPPES PUBLIC LIMITED COMPANY CARREFOUR CASINO GUICHARD-PERRACHON COMPASS GROUP PLC DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT DIAGEO PLC DIXONS GROUP PLC GALLAHER GROUP PLC GROUPE AUCHAN GROUPE DANONE GUS PLC Portugal Portugal Sverige Sverige

3 HILTON GROUP PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC KINGFISHER PLC KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MARKS AND SPENCER P.L.C. METRO AG PPR SAFEWAY LIMITED SODEXHO ALLIANCE TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY TESCO PLC THOMSON Kredithändelse UNILEVER N.V. BP P.L.C. E.ON AG EDISON S.P.A. EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ENDESA, S.A. ENEL S.P.A. ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AKTIENGESELLSCHAFT FORTUM OYJ IBERDROLA, SOCIEDAD ANONIMA NATIONAL GRID COMPANY PLC REPSOL YPF S.A. RWE AKTIENGESELLSCHAFT SCOTTISH POWER UK PLC SUEZ TECHNIP UNION FENOSA, S.A. UNITED UTILITIES PLC VATTENFALL AKTIEBOLAG VEOLIA ENVIRONNEMENT ANGLO AMERICAN PLC ADECCO S.A. EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS N.V. AKZO NOBEL N.V. BAA PLC BAE SYSTEMS PLC BAYER AKTIENGESELLSCHAFT FINMECCANICA S.P.A. GLENCORE INTERNATIONAL AG IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC LAFARGE LINDE AKTIENGESELLSCHAFT ARCELOR FINANCE RENTOKIL INITIAL PLC ROLLS-ROYCE PLC COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT STORA ENSO OYJ THYSSENKRUPP AG UPM-KYMMENE OYJ BERTELSMANN AG BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY Portugal Sverige Luxembourg

4 CARLTON COMMUNICATIONS PLC DEUTSCHE TELEKOM AG FRANCE TELECOM HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SOCIETE ANONYME KONINKLIJKE KPN N.V. MMO2 PLC NOKIA OYJ REED ELSEVIER PLC REUTERS GROUP PLC STMICROELECTRONICS N.V. TDC A/S TELECOM ITALIA SPA TELEFONICA, S.A. VIVENDI UNIVERSAL VNU N.V. VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY WOLTERS KLUWER N.V. WPP GROUP PLC. ALCOA INC. ALBERTSON'S, INC. ACE LIMITED AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. AETNA INC. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION ALCAN INC. THE ALLSTATE CORPORATION AMGEN INC. ANADARKO PETROLEUM CORPORATION ALLTEL CORPORATION Grekland Danmark Bermuda Kanada WINDSTREAM CORPORATION fr o m AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC AMERICAN EXPRESS COMPANY AUTOZONE, INC. BOEING CAPITAL CORPORATION BAXTER INTERNATIONAL INC. BELLSOUTH CORPORATION BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION CONAGRA FOODS, INC. CARDINAL HEALTH, INC. CATERPILLAR INC. THE CHUBB CORPORATION CARNIVAL CORPORATION COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC. CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS, INC. CENDANT CORPORATION CONSTELLATION ENERGY GROUP, INC. CIGNA CORPORATION CIT GROUP INC. Kredithändelse COMCAST CABLE COMMUNICATIONS, LLC CINGULAR WIRELESS LLC CAPITAL ONE BANK CONOCOPHILLIPS COX COMMUNICATIONS, INC.

5 CAMPBELL SOUP COMPANY COMPUTER SCIENCES CORPORATION CSX CORPORATION CENTURYTEL, INC. CENTEX CORPORATION CVS CORPORATION DOMINION RESOURCES, INC. E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DEERE & COMPANY THE WALT DISNEY COMPANY THE DOW CHEMICAL COMPANY DUKE ENERGY CORPORATION DEVON ENERGY CORPORATION EASTMAN CHEMICAL COMPANY EOP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP FEDERATED DEPARTMENT STORES, INC. FIRSTENERGY CORP. FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION Kredithändelse 7 september 2008 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Kredithändelse 7 september 2008 SPRINT CORPORATION GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION GENERAL MILLS, INC. GOODRICH CORPORATION HALLIBURTON COMPANY HARRAH'S OPERATING COMPANY, INC. THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. HILTON HOTELS CORPORATION HONEYWELL INTERNATIONAL INC. HEWLETT-PACKARD COMPANY INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION INTERNATIONAL PAPER COMPANY INGERSOLL-RAND COMPANY JONES APPAREL GROUP, INC. NORDSTROM, INC. KRAFT FOODS INC. THE KROGER CO. LENNAR CORPORATION LOCKHEED MARTIN CORPORATION LOEWS CORPORATION SOUTHWEST AIRLINES CO. MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. MBIA INSURANCE CORPORATION MCDONALD'S CORPORATION MCKESSON CORPORATION METLIFE, INC. ALTRIA GROUP, INC. MOTOROLA, INC. MEADWESTVACO CORPORATION NORTHROP GRUMMAN CORPORATION NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION NORFOLK SOUTHERN CORPORATION NEWELL RUBBERMAID INC. NEWS AMERICA INCORPORATED OMNICOM GROUP INC. PROGRESS ENERGY, INC. PULTE HOMES, INC. Bermuda

6 TRANSOCEAN INC. ROHM AND HAAS COMPANY RAYTHEON COMPANY SBC COMMUNICATIONS INC. SIMON PROPERTY GROUP, L.P. SEMPRA ENERGY SUPERVALU INC. SAFEWAY INC. TARGET CORPORATION TYSON FOODS, INC. TIME WARNER INC. TEXTRON FINANCIAL CORPORATION UNION PACIFIC CORPORATION VIACOM INC. VALERO ENERGY CORPORATION IDEARC INC. Kredithändelse 31 mars 2009 WELLS FARGO & COMPANY WHIRLPOOL CORPORATION WASHINGTON MUTUAL, INC. Kredithändelse 26 september 2008 WAL-MART STORES, INC. WEYERHAEUSER COMPANY WYETH XL CAPITAL LTD Bermuda THE GAP, INC. IAC/INTERACTIVECORP KNIGHT-RIDDER, INC. LIMITED BRANDS, INC. MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. RADIOSHACK CORPORATION SARA LEE CORPORATION TOLL BROTHERS, INC. SABRE HOLDINGS CORPORATION