Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax finansinspektionen@fi.se Publicering av riskmått upphör I takt med att förvaltare av specialfonder får tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ) upphör kravet på rapportering av specialfonders riskmått. Det innebär att allt färre specialfonders riskmått publiceras. Finansinspektionen kommer därför att upphöra med publiceringen av riskmåtten. Den sista publiceringen sker den 16 februari 2015, vilken omfattar siffor för december Information om riskmått för specialfonder I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera

2 fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Vid eventuella frågor till Finansinspektionen kontakta enheten Tillsyn investeringsfonder tfn För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se riskmatt_2006.pdf. 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% (( )/1000).

3 RISKMÅTT SPECIALFONDER Ability Asset Management Scandinavia Ability Hedge ,08 1,60 0,13 40, Adrigo Asset Management AB ADRIGO HEDGE ,30 3,39-0,90 54, Advisor Fondförvaltning AB Advisor Multihedge ,68 0,85 34, Agenta Investment Management AB Agenta Akademifond ,00 0,00 0,00 0, Agenta Investment Management AB Agenta Alternativa Räntor ,40 0,29 28, Agenta Investment Management AB Agenta Globala Aktier ,17 6,72 1,07 61, Agenta Investment Management AB Agenta Multistrategi ,65 2,40 0,10 37, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Aktier ,43 8,77-1,46 78, Agenta Investment Management AB Agenta Svenska Räntor ,97 1,62 0,74 53, Agenta Investment Management AB Agenta Tillväxtmarknader ,02 11,21 4,21 88, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar FondSelect Global ,32 6,00 0,50 91, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal ,73 1,78 0,21 53, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ,53 2,01 0,12 48, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge ,05 10,56-3,41 631, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Offensiv ,48 3,56 0,16 199, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total ,96 3,89-0,60 97, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Total 2xL ,54 7,68-1,41 196, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Graal Trendhedge ,14 10,43-0,06 602, Aktie-Ansvar AB Aktie-Ansvar Peritus ,82 6,07-0,03 56, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Commodity Fund ,88 12,83 5,35 479, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Edge Fund ,01-0,57 54, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Quant Fund ,50 0,30 97, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Rubicon Fund ,13 5,93-3,48 129, ALFAKRAFT Fonder AB ALFA Saga Fund ,06 688, Archipel Asset Management AB Archipel ,19 3,66-1,07 99, Archipel Asset Management AB Archipel Dynamic ,66-1,11 100, Archipel Asset Management AB Archipel Master ,66-0,98 149, Atlant Fonder AB Atlant Multi-Strategy ,96-0,35 58, Atlant Fonder AB Edge ,75 10,27 0,09 29, Atlant Fonder AB Explora ,79 0,61 0,47 24, Atlant Fonder AB Sharp ,32 8,12 0,36 26, Atlant Fonder AB Stability ,30 0,36 0,20 27, Avanza Fonder AB Fond i Fond +BlackRock ,85 0,14 99, Avanza Fonder AB Fond i Fond +East Capital ,36 2,00 90, Avanza Fonder AB Fond i Fond +SKAGEN ,57 1,64 89, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,44 2,29 99, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,70 1,25 92, Avanza Fonder AB Fond i Fond Avanza ,58 1,80 89, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy ,16 3,53-0,36 99, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy 2xL ,27 7,01-0,93 134, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Euro ,15 3,49-0,41 100, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Master ,53-0,36 67, Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy Utdelande ,53-0,36 100,00

4 58179 Caprifol AB Nordiska Fonden ,40 11,08-1,37 63, Carlsson Norén Asset Management AB Carlsson Norén Macro Fund ,91 1,64 0, , Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select ,51 12,11 0,22 43, Carve Capital AB Carve ,32 1,02 103, Carve Capital AB Carve ,39 0,95 100, Carve Capital AB Carve Master ,04 1,24 40, Case Asset Management AB Case ,64 9,12-2,37 28, Case Asset Management AB Fair Play ,82 3,99-0,50 24, Case Asset Management AB Safe Play ,09 0,85 0,35 24, Catella Fondförvaltning AB Catella Balanserad ,85 5,39-0,13 65, Catella Fondförvaltning AB Catella Fokus ,26 12,83-1,28 47, Catella Fondförvaltning AB Catella Hedgefond ,23 2,29-0,52 40, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Modig ,06 1,27 85, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Måttlig ,15 0,99 65, Catella Fondförvaltning AB ICA Banken Varlig ,13 0,66 76, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Mixfond Sverige ,70 5,21-0,73 22, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Räntefond Kort ,45 0,30 0,23 25, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Sverige ,98 9,27-1,45 35, Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Sverige Fokus ,44 9,20-2,73 33, Coeli AB Coeli Power ,93-0,55 78, Coeli AB Ekvator Absolut ,31 5,33-0,27 75, Coeli AB Ekvator Global Megatrend ,30 7,01 1,44 77, Coeli AB Ekvator Likviditetsstrategi ,76 0,25 0,19 22, Coeli AB Ekvator Total ,65 5,54-0,56 54, Coeli AB Ekvator Trygghet ,50 1,88-0,27 58, Coeli AB Norrsken ,62 4,61-0,92 115, Coeli AB Select Brasilien ,97 21,57-0,68 37, Coeli AB Select Multihedge ,26-1,28 92, Coeli AB Select Multihedge 2XL ,41-2,69 198, Coeli AB Select Sverige ,11-4,34 51, Coeli AB Spektrum ,47 10,24-3,11 530, Consafe Capital Advisors AB Alcur ,47 1,78-0,28 44, DNB Asset Management AB DNB Global Hedge ,58 3,32-0,08 50, DNB Asset Management AB DNB Prisma ,74 3,20-0,33 48, DNB Asset Management AB DNB Sverige Hållbar ,00 45, DNB Asset Management AB DNB Sverige Koncis ,30 7,80-0,67 46, DNB Asset Management AB KOMBI Aktiefond Utland ,29 6,51 1,22 98, Enter Fonder AB Enter Maximal Pro ,48 7,82 0,17 195, Enter Fonder AB Enter Pension ,50 36, Enter Fonder AB Enter Return ,38 0,93 0,53 64, Enter Fonder AB Enter Select ,96 10,85-3,06 33, Enter Fonder AB Enter Select Pro ,86 10,74-2,94 33, Enter Fonder AB Enter Sverige Pro ,46 9,31-1,81 39, eturn Fonder AB eturn ,21 9,39-1,26 29,69

5 35533 eturn Fonder AB Fondväljaren Trend ,41 0,03 72, eturn Fonder AB Transparenta Fonden ,83-0,36 87, Excalibur Värdepappersfond AB Excalibur ,29 0,83 0, , Futuris Asset Management AB Futuris ,11 7,01 3,25 36, GMM Global Asset Management AB GMM a ,74 4,55 0,46 90, Handelsbanken Fonder AB AstraZeneca Allemansfond ,61 11,96 0,29 69, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Europa Hedge Selektiv ,11 3,26 0,78 24, Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Fixed Income Opportunity ,60 0,38 0,25 42, Handelsbanken Fonder AB Handelsbankens Nordenfond Aggressiv ,01 8,51-0,09 21, Handelsbanken Fonder AB XACT BEAR (ETF) ,31 11,70-0,52 163, Handelsbanken Fonder AB XACT BEAR 2 (ETF) ,83 15,56-0,74 219, Handelsbanken Fonder AB XACT BULL (ETF) ,62 11,68 0,16 162, Handelsbanken Fonder AB XACT BULL 2 (ETF) ,25 15,57 0,13 216, HealthInvest Partners AB Healthinvest MicroCap Fund ,53 2,20 59, Indecap AB Guide Hedgefond ,93 2,03 0,20 45, Indecap AB Guide Hedgefond ,24 1,43 0,14 58, Indecap AB Guide Multihedge ,32 1,89 0,02 53, Indecap AB Indecap Fondguide Aktie ,31 6,28 0,43 61, Indecap AB Indecap Fondguide Balans ,73 4,60 0,12 78, Indecap AB Indecap Guide Företagsobligation ,37 0,81 0,28 96, Indecap AB Indecap Guide Global ,08 7,23 1,77 99, Indecap AB Indecap Guide High Risk Dynamic ,56 4,21 94, Indecap AB Indecap Guide Sverige ,75 8,37-1,05 84, Indecap AB Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond ,62 12,70 3,78 98, Indecap AB Sparbanken Aktiefond Sverige ,99 8,57-1,14 89, Indecap AB Sparbanken Bas ,16 4,47 0,68 54, Indecap AB Sparbanken Global ,41 7,38 1,74 99, Indecap AB Sparbanken Likviditetsförvaltning ,27 88, Indecap AB Sparbanken Tillväxt ,50 12,68 3,48 96, Insiderfonder AB Scientia Hedge ,66 8,67-4,66 51, ISEC Services AB Peab-fonden ,12 9,12-1,85 52, Lancelot Asset Management Aktiebolag Camelot ,78 9,51 0,61 41, Lancelot Asset Management Aktiebolag Lancelot Avalon ,66-1,18 63, Lancelot Asset Management Aktiebolag Lancelot Global Select ,05 0,63 61, Lynx Asset Management AB LYNX ,60 11,57 0, , Lynx Asset Management AB Lynx Dynamic ,09 11,98 2, , Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Bekväm Pension ,24 66, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Flexibel ,67 1,04 0,50 59, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Försiktig ,07 0,90 0,78 60, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB Länsförsäkringar Offensiv ,41 1,83 0,90 65, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB Gladiator ,11 16,75-2,87 108, Mertzig Asset Management AB Mertzig Equity Fund Sweden ,84 9,76-1,48 42, Nektar Asset Management AB Nektar ,52 1,99 1, , Nordic Equities Kapitalförvaltning Nordic Equities Select ,78 9,59-2,68 42,42

6 58199 Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C ,18 1,27 190, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B ,27 1,42 192, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E ,45 1,42 195, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A ,22 1,38 99, Nordkinn Asset Management AB Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund ,22 1, , Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega ,36 0,24 115, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Omega L ,26 0,27 275, Optimized Portfolio Management Stockholm OPM Vega ,89 1,40 0,03 99, Origo Capital AB Origo Quest ,00-0,34 48, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Allocation ,75 1,19 58, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Equities ,73 0,46 63, Peak Partners Kapitalförvaltning AB Peak Core Hedge ,13 0,51 121, Plain Capital Asset Management Plain Capital ArdenX ,21 0,80 61, Plain Capital Asset Management Plain Capital BronX ,86 0,50 181, Plain Capital Asset Management Plain Capital StyX ,21 0,10 93, Prior & Nilsson Fond- och Idea ,30 9,40-2,69 37, Prior & Nilsson Fond- och Yield ,60 0,80 0,35 26, PSG Capital AB PSG Small Cap ,22 9,21-2,22 42, QQM Fund Management AB QQM Equity Hedge ,41 0,55 43, Sentat Asset Management AB Sentat Event-Driven ,15 80, Sentat Asset Management AB Thyra Hedge ,40 13,03 2,75 63, SFM Stockholm AB Quesada Balanserad ,43 0,50 68, SFM Stockholm AB Quesada Försiktig ,18 0,39 66, SFM Stockholm AB Quesada Globalfond ,71 7,03 0,99 64, SFM Stockholm AB Quesada Offensiv ,17 0,60 70, SFM Stockholm AB Quesada Ränta ,75 0,74 0,25 23, SFM Stockholm AB Quesada Sverigefond ,91 7,64-1,18 27, Sivers Urban Fonder AB Calgus ,20 10,20-3,38 30, Spiltan Fonder AB Spiltan Aktiefond Investmentbolag ,44-1,99 78, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Förmögenhetsfond ,97 6,09-0,41 26, Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond ,93 10,27-0,57 28, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Offensiv ,41 6,54 0,51 51, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Access Trygg ,12 0,98 0,25 86, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull ,84 0,22 91, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsfond ,29 6,93 0,45 17, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond ,47 1,86 0,81 78, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort ,20 0,11 0,12 61, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Premium Balanserad ,36 5,07 0,13 58, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Premium Försiktig ,03 3,11 0,17 71, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Premium Modig ,88 6,62 0,02 54, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Private Banking Core ,24 4,75 0,54 64, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Private Banking Edge ,35 6,51 0,62 59, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Private Banking Safe ,40 2,99 0,48 74, Swedbank Robur Fonder AB Swedbank Robur Sweden High Divided ,94 8,63-2,05 28,99

7 58158 Tanglin Asset Management AB Tanglin ,91 3,06 0,42 89, von Euler & Partners AB Aktieportföljen ,76 7,35-1,59 77, von Euler & Partners AB Balanserade Modellportföljen ,14 2,50-0,37 54, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,63 3,52-0,44 65, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,43 2,48-0,03 61, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,72 2,29 0,01 57, von Euler & Partners AB Diskretionär fond ,41-0,49 52, von Euler & Partners AB Diskretionär Fond ,12 60, von Euler & Partners AB Diskretionär Fond ,21 54, von Euler & Partners AB Konservativa Modellportföljen ,78 0,93 0,02 78, von Euler & Partners AB Ränteportföljen ,84-0,05 99, Zenit Asset Management AB Zenit ,34 2,00 0,97 48, Zeres Capital AB Zeres Public Market Fund ,40 52,74