AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER. RIX Tertial 3. September december 2015 JANUARI 2016 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

Transkript

1 AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER RIX Tertial 3 September december 215 JANUARI 216 HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

2 Innehåll Betalningssystemet RIX... 3 Övergripande beskrivning... 3 RIX Deltagare... 4 RIX Villkor... 4 RIX tidsschema... 5 Kommunikation med RIX... 5 Kommunikation via RIX Online... 5 Kontinuitet... 6 Operativa mål och utfall... 7 RIX Riksbankens betalningssystem... 9 RIX Förvaltning... 1 COLIN Förvaltning Statistik över RIX Säkerheter Denna rapport behandlar tertial 3: kalendermånaderna september, oktober, november och december 215. Syftet med rapporten är att beskriva Riksbankens betalningssystem, RIX, och på kontinuerlig basis belysa data rörande RIX. Rapporten är uppdelad i två delar, varav den första delen ger en övergripande beskrivning av betalningssystemet RIX, kringliggande system samt kommunikation med deltagarna. Rapportens andra del redovisar statistik och ger en sammanfattning av deltagarförändringar, incidenter och andra händelser i RIX. RIX tredje tertialet 215 Ö P P E N 2 [2]

3 Betalningssystemet RIX Betalningssystemet RIX är Riksbankens system för kontoöverföringar. Det är knutpunkten i det svenska finansiella systemet eftersom det ger deltagarna banker, clearinghus och flera andra marknadsaktörer möjligheten att göra överföringar på ett sätt som inte medför krediteller likviditetsrisker. Detta minskar i sin tur risker för det finansiella systemet. I RIX kan en deltagare göra överföringar från sitt eget konto i Riksbanken till en annan deltagares konto i Riksbanken. Dessa överföringar kan avse deltagarnas egna finansiella transaktioner eller transaktioner för deras kunders räkning. I stort sett samtliga betalningar i svenska kronor, som inte sker internt i en enskild bank, hanteras i någon form genom RIX. För att öka effektiviteten i betalningssystemet tillför Riksbanken likviditet under dagen genom att lämna kredit till deltagarna mot säkerheter. Säkerheterna utgörs främst av svenska och utländska värdepapper men kan även vara utländsk valuta. Eftersom RIX är ett system som har avgörande betydelse för att det finansiella systemet ska fungera väl har Riksbanken satt ett högt mål för dess tillgänglighet. Systemet ska vara tillgängligt under minst 99,85 % av den tid det är öppet. RIX ska också motsvara kundernas krav. Riksbanken har därför som mål att 8 % av kunderna ska vara nöjda med RIX. Samtliga kostnader för att tillhandahålla tjänsterna i RIX ska finansieras genom avgifter från deltagarna. Detta innebär att Riksbanken själv betalar en avgift efter samma princip som övriga deltagare och dessutom betalar för de funktioner som används för att genomföra penningpolitiken. Den totala omsättningen i systemet uppgick under tertial i genomsnitt till 546 miljarder kronor per dag. Den genomsnittliga justerade omsättningen under samma period, det vill säga den totala omsättningen exklusive Riksbankens transaktioner, uppgick till 434 miljarder kronor per dag I anslutning till RIX tillhandahåller Riksbanken även särskilda konton och krediter under dagen för att underlätta avvecklingen av värdepappersaffärer. Euroclear Sweden, den svenska centrala värdepappersförvararen, hanterar dessa konton och krediter på uppdrag av Riksbanken. Angränsande system till RIX är Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem samt COLIN, Riksbankens system för säkerhetshantering. Riksbanken har två anläggningar för drift av RIX och angränsande system. Dessa är placerade på geografiskt åtskilda platser. Övergripande beskrivning RIX består av sju olika processer för verkställandet av överföringar. Överföring i verkställighetsprocessen RTM verkställs omedelbart under förutsättning att det sammantagna utrymmet på Huvudkontot och Lånekontot är lika med eller större än angivet belopp i överföringsmeddelandet när täckningskontroll görs. Om det sammanlagda utrymmet inte är tillräckligt avvisas överföringsmeddelandet. Förutom RTM finns sex andra verkställighetsprocesser, LOM, för olika ändamål. Den process som hanterar merparten av överföringarna i RIX benämns RIX LOM. De processer som hanterar överföringar med anknytning till deltagande clearingorganisation benämns med clearingorganisationens namn. Dessa är BGC LOM, CLS LOM, OMX LOM, PRT LOM och VPC LOM. 3 [2]

4 RIX Deltagare Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som Kontohavare (för egen räkning) och dels som Ombud (för annans räkning). En Kontohavare kan välja mellan att antingen själv sända överföringsmeddelanden och ta emot information från systemet eller att helt eller delvis anlita ett Ombud som har godkänts av Riksbanken för denna funktion. För de RIX-deltagare som deltar för egen räkning öppnar Riksbanken ett Huvudkonto som används för debiteringar och krediteringar i samband med överföringar och återbetalning av erhållen Intradagskredit. Därutöver öppnar Riksbanken ytterligare konton, LOM-konton, för de specifika Verkställighetsprocesserna för likviditetsoptimering som RIX-deltagaren deltar i. Därtill öppnas ett Lånekonto där aktuellt kreditutrymme registreras om RIX-deltagaren har rätt till kredit. RIXdeltagare med rätt till kredit kan ställa säkerheter som har godkänts av Riksbanken i form av svenska och utländska värdepapper eller i form av utländsk valuta vilket beskrivs i Anvisningar Säkerheter. Administrationen av säkerheter är till största delen automatiserad och omräkning av kreditutrymmet sker i Riksbankens säkerhetsinformationssystem COLIN. Viktiga system för den svenska marknaden som är beroende av RIX tillhandahålls av: Euroclear Sweden (tidigare VPC) som hanterar värdepappersaffärer, Bankgirot som hanterar massbetalningar (som exempelvis kortbetalningar och Internetbetalningar), EMCF som tillhandahåller en clearingtjänst för aktietransaktioner och NASDAQ OMX Clearing AB som hanterar affärer i finansiella derivatinstrument såsom optioner, terminer och futures samt repor. RIX-deltagare vid utgången av tertial RIX Villkor Relationen mellan Riksbanken och deltagarna i RIX regleras av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren). Villkoren består av ett Huvuddokument och nio bilagor till detta. Tre av dessa bilagor är olika typer av anvisningar: Anvisningar RIX, Anvisningar Säkerheter och Anvisningar Motpartsansökan. I förhållandet mellan Riksbanken och de enskilda motparterna är Villkoren avtalsvillkor i tillämpliga delar och innehåller bestämmelser för RIX och penningpolitiska instrument. Anledningen till att Villkoren omfattar både RIX och det penningpolitiska styrsystemet är att båda systemen hänger samman på flera punkter. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att Riksbanken kan bestämma villkoren för och omfattningen av inlåning och utlåning över natten för de banker som deltar i RIX. Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och för penningpolitiska instrument delvis desamma. 4 [2]

5 RIX tidsschema RIX är öppet alla bankdagar. Öppethållandet av RIX följer ett särskilt tidsschema. Av schemat framgår hur en dag i RIX är uppdelad i olika tidsperioder, så kallade fönster, och vilka händelser som inträffar i RIX under varje fönster. RIX tidsschema Start av Verkställighetsdagen (Start value day) 7. Öppning av Verkställighetsprocesser (RTM/LOM settlement trigger) 11. Sluttidpunkt för bilaterala limiter (Bilateral limit cut-off) 16. (PRT LOM) Stängning av Verkställighetsprocesser för LOM-konton (LOM cut-off) 16.3 Första sluttidpunkt för övernattenkredit (Pre-finalisation) 17. Stängning av Verkställighetsdagen (Finalisation/Square-off) 17. Stängning av RIX (End value day) 17.1 Öppning av ny Verkställighetsdag (Open value day) Tillfällig stängning av Verkställighetsdagen (Paus) Kommunikation med RIX För att säkerställa åtkomsten till RIX för att kunna skicka och ta emot överföringsmeddelanden och annan information åligger det varje RIX-deltagare att på egen bekostnad och på eget ansvar ha tillgång till kommunikation via såväl SWIFT:s FINCopy-tjänst som kommunikation via RIX Online. Säkerställande av sådan åtkomst kan ske på olika sätt. RIX-deltagaren kan antingen själv sköta meddelandehanteringen via FINCopy-tjänsten eller använda en servicebyrå för meddelandehanteringen. Ett ytterligare alternativ är att en RIXdeltagare, som normalt avser att använda RIX Online, träffar avtal med ett Ombud som är villigt att sköta hanteringen av överföringar via FINCopy-tjänsten om så skulle behövas. Ombud som är villigt att hantera överföringar via FINCopy-tjänsten för annan RIX-deltagare ska tillhandahålla de meddelanden som RIX-deltagaren normalt använder RIX Online till. För kommunikation via SWIFT krävs att den RIX-deltagare som skickar meddelandena är ansluten till SWIFT och medlem av den särskilda gruppen Closed User Group (CUG) som används för RIX. RIX-deltagaren begär själv medlemskap i CUG hos SWIFT, som i sin tur därefter kontaktar Riksbanken för godkännande. Det krävs vidare att Riksbanken och RIX-deltagaren utväxlar krypteringsnycklar för de berörda adresserna (Bank Identification Code, BIC ). Kommunikation via RIX Online Det andra kommunikationsalternativet är att registrera överföringar i RIX Online, en webbklient som är ansluten till RIX webbserver via den kommunikationskanal Riksbanken upphandlat anslutning till. Anslutningen sker till de adresser som RIXdeltagaren har angett till Riksbanken och som Riksbanken har godkänt. Överföringar som initieras via RIX Online kommer normalt av RIX att skickas till SWIFT:s FINCopy-tjänst för att sen hanteras som ett ankommande överföringsmeddelande som sänts via FINCopytjänsten. Detta innebär att efter verkställighet har skett kommer SWIFT:s FINCopytjänst att informeras om detta och mottagaren kommer därmed få avisering via FINCopy-tjänsten. Denna funktion gör det möjligt för mottagaren att integrera meddelandeflödet med sina egna system i syfte att uppnå STP (Straight Through Processing) oavsett vilken kommunikationskanal avsändaren använder. Via RIX Online kan RIX-deltagaren övervaka status på de överföringsmeddelanden som har skickats till och hanteras i RIX, aktuellt 5 [2]

6 saldo på Huvudkontot och LOM-konton samt statistik över verkställda överföringar. Dessutom används RIX Online för att ändra (omprioritera, ändra ordningsföljd och återkalla) de överföringsmeddelanden som inte har verkställts. Kontinuitet Riksbanken tillhandahåller betalningssystemet RIX och arbetar för att systemet ska vara motståndskraftigt mot störningar. Riksbanken ser också till att det finns planer, rutiner och system som minimerar effekten av en störning. Riksbanken deltar och är ordförande i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). FSPOS är ett frivilligt forum med medlemmar från både den offentliga och den privata delen i den finansiella sektorn i Sverige. Syftet är att stärka förmågan att motstå eller snabbt återhämta sig från samhälleliga kriser lokalt, regionalt och nationellt inom den finansiella sektorn. För mer information, se: spx?id= [2]

7 Operativa mål och utfall Teknisk tillgänglighet Ett av målen för betalningssystemet RIX är teknisk tillgänglighet mätt som faktisk tillgänglig tid som andel av planerad tillgänglig tid. Detta målvärde avser betalningsflödet och är 99,85 %. I gällande Service Level Agreement, SLA, mellan Riksbanken och Riksbankens ITleverantör regleras bl.a. antal avbrott som maximalt får förekomma i olika kategorier i RIX samt i COLIN, Riksbankens system för hantering av säkerheter. För tertial 3 är den tekniska tillgängligheten 1 %. Tillgängligheten för de senaste tolv månaderna uppgår till 99,98 % 1. Diagram 1. Teknisk tillgänglighet, rullande 12 månader (procent) 1,% med sin IT-leverantör med en lösning på problemet. Diagram 2. Antal incidenter i RIX med mycket stor påverkan, rullande 12 månader Diagram 3. Antal incidenter i RIX med liten påverkan, rullande 12 månader ,8% 99,6% 99,4% 99,2% 99,% Klassificeringar: Avbrott med mycket stor påverkan Avbrott med stor påverkan Avbrott med betydande påverkan Avbrott med liten påverkan Det har under tertialet inträffat en incident i RIX. Den 21 december låg RIX rapportgenerator nere under perioden 9:3 till 14:15. Denna incident klassificerades som ett avbrott med betydande påverkan. I COLIN har det under tertialet inträffat en incident. Den 2 november ledde en låsning i en databas till att kreditlimiter inte kunde uppdateras som vanligt. Riksbanken använde då en reservrutin för manuell uppdatering av limiter. Diagram 4. Antal incidenter i COLIN, rullande 12 månader Under tertialet har många RIX Onlineanvändare inrapporterat inloggningsproblem. Riksbanken arbetar tillsammans 1 Den 19 augusti 215 var RIX-systemet otillgängligt under 24 minuter. Detta motsvarar,2 % av helårets öppethållande. 7 [2]

8 Kundundersökningar Riksbanken genomför kundundersökningar med syftet att utvärdera hur användarna av betalningssystemet uppfattar Riksbankens service och tjänster. Undersökningen är av enkätkaraktär och ligger till grund för fortsatt arbete inom RIX-enheten. Under tertialet genomfördes en kundundersökning. Två medarbetare per deltagare ombads att delta i undersökningen. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 67 %, men 88 % av deltagarna inkom med minst ett svar. Andelen som uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda utgjorde 1 %. Detta är något högre än i den undersökning som ägde rum under 213 (94 %) och högre än Riksbankens målvärde (8 %). Kundundersökningen genomförs vartannat år. Nästa undersökning genomförs således under 217. Kostnader och intäkter Riksbanken har beslutat om principer för prissättning för tillhandahållandet av RIX. I beslutet fastställdes vad som ska inkluderas i kostnadsbasen samt att tillhandahållandet av RIX ska ske efter principen om full kostnadstäckning. Gemensamma kostnader som lokaler, fastighetsskötsel, säkerhet och bevakning fördelas dock ut genom fördefinierade nycklar. Personalkostnaderna för de medarbetare som är direkt involverade i verksamhetsområdet har fördelats med faktisk lönekostnad. Lönekostnaderna för de medarbetare som ingår i stödfunktionerna har fördelats med hjälp av en fördelningsnyckel. Riksbankens modell för fördelning av driftskostnader för IT-system innebär fördelning utifrån antalet logiska servrar per system. Intäkterna på cirka 53, miljoner kronor och de fördelade kostnaderna på cirka 53,1 miljoner kronor ger en kostnadstäckning för helåret 215 på 99,86 %. I diagram 5 redovisas intäkterna och de fördelade kostnaderna för tertial Diagram 5. Intäkter och fördelade kostnader 215 (milj SEK) Intäkter AVGIFTER 215 Kostnader i. en avgift per överföringsmeddelande på 4:5 kronor. ii. iii. en fast avgift på 4 kronor per månad för alla deltagare. en fast månadsavgift på ytterligare 1 kronor för alla deltagare som har möjlighet att utnyttja sin rätt till kredit i RIX genom att man lämnat en pantförklaring. iv. en tilläggsavgift per månad på 1 1 kronor som ska täcka resterande kostnad fördelas som tidigare efter totala domestika intäkter mellan de RIX-deltagare som har sådana intäkter på minst 1 miljard kronor. v. en inträdesavgift för nya deltagare på 125 kronor. Denna avgift ska täcka Riksbankens kostnader för att pröva och ansluta nya deltagare och är inte kopplad till kostnadsbasen för RIX. vi. en avgift faktureras separat i efterskott för tillhandahållande av tjänsten för central behörighetsadministration avseende RIX Online. Tjänsten finns med två olika grader av omfattning: fullständig respektive begränsad. 8 [2]

9 RIX - Riksbankens betalningssystem Volymen i RIX uppgick under tertial i snitt till överföringar per dag med en genomsnittlig omsättning per dag på 546 miljarder kronor. Jämfört med föregående tertial har antalet överföringar ökat med 35 överföringar per dag och den genomsnittliga omsättningen har ökat med cirka 23 miljarder kronor per dag. Den justerade omsättningen, det vill säga den totala omsättningen exklusive Riksbankens transaktioner uppgick till i snitt 434 miljarder kronor per dag. Detta är en ökning med cirka 18 miljarder kronor jämfört med föregående tertial. Diagram 6. Antalet överföringar i genomsnitt per dag under tertial Deltagare Ett institut som uppfyller Riksbankens tillträdeskrav kan efter ansökan bli deltagare i RIX. En RIX-deltagare kan välja att agera i två olika roller, dels som Kontohavare, dels som Ombud. Vid utgången av tertialet fanns det 26 deltagare i RIX. Begränsade penningpolitiska motparter Riksbanken har tidigare infört en möjlighet för kreditinstitut med säte i Sverige att delta i vissa av Riksbankens faciliteter utan att vara deltagare i RIX. Dessa begränsade penningpolitiska motparter kan delta i följande faciliteter: Program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (med samma säkerheter som för kredit i RIX) Andra krediter efter särskilt beslut Köp av Riksbankscertifikat För begränsade penningpolitiska motparter gäller regelverket Villkor för RIX och penningpolitiska instrument T1 215 T2 215 T3 215 Diagram 7. Omsättning i genomsnitt per dag under tertial (mdr SEK) Vid utgången av tertialet fanns en begränsad penningpolitisk motpart. Incidenter hos deltagarna Under tertial 3 har sex inrapporterade deltagarincidenter inträffat T1 215 T2 215 T [2]

10 RIX-deltagare Bankgirot BlueStep BNP Paribas Fortis Citibank CLS Bank Crédit Agricole Danske Bank DNB Bank EuroCCP Euroclear Sweden Kommuninvest Landshypotek Länsförsäkringar Bank NASDAQ OMX Nordea Bank Nordnet Bank Riksbanken Riksgälden The Royal Bank of Scotland SBAB Bank SEB Skandiabanken Sparbanken Syd Svenska Handelsbanken Swedbank Ålandsbanken Begränsade penningpolitiska motparter Svensk Exportkredit Övningar Riksbanken följer en övningplan med övningar som rör RIX-systemet. Dessa övningar är både externa med RIXdeltagarna såväl som interna och syftar till att öva de olika kontinuitetsarrangemang som kringgärdar RIX. Övningarna kan vara både av lärande och testande karaktär och har genomgått förändringar de senaste åren. Då RIX är mycket betydelsefullt för det finansiella systemet behöver Riksbanken ha väl fungerande reservrutiner om det tekniska systemet skulle fallera. Riksbanken har som målsättning att två gånger per år genomföra gemensamma reservrutinsövningar med samtliga RIXdeltagare. Den 3 september genomfördes årets andra gemensamma reservrutinsövning i manuella rutiner med samtliga RIX-deltagare. Enligt plan har också ett antal interna övningar samt kontroller av Riksbankens alternativa arbetsplatser genomförts under tertialet. Även tester av det telefonkonferenssystem och alternativa e- postsystem som båda används vid incidenter har genomförts. Den 25 november genomfördes en sektorsövning i FSPOS regi, där Riksbanken deltog tillsammans med 24 andra organisationer. Scenariot innebar att sektorn drabbades av avbrott i RIX-systemet, överbelastningsattacker mot webbplatsen samt att sektorn utsattes för riktade hot. Fokus låg på övning av samverkan mellan aktörer, krisledningsförmåga och kriskommunikation. En referensgrupp för övning och kontinuitet (RÖK-gruppen) bestående av de fem storbankerna och Bankgirot bildades 21 för att säkerställa kvalitén på övningarna. Inom ramen för denna grupp genomförs dessutom olika projekt såsom framtagande av rutiner och dokumentation att använda vid övningar och skarpa incidenter. Gruppen har som målsättning att träffas en gång per kvartal. RIX Förvaltning Den 23 november avslutades den andra och sista etappen i RIXSIX-projektet då BI och EMS produktionssattes. Samma datum produktionssattes SWIFT:s standardrelease för 215, dock med ett känt fel i RIX. Detta rättades med en patch den 1 december. Kommande arbeten innefattar uppgradering av databashanterare och operativsystem på RIX tekniska plattform. 1 [2]

11 COLIN Förvaltning Inga ändringar eller rättningar har gjorts under perioden. Arbetet med att implementera ett nytt säkerhetshanteringssystem pågår (CALM-projektet). Information om projektet kommuniceras löpande till Riksbankens motparter. 11 [2]

12 Statistik över RIX Antal överföringar och omsättning Under tertial 3 inföll två IMM-dagar. Under den första dagen, den 16 september, avvecklades överföringar till ett värde av 862 miljarder kronor. Under den andra dagen, den 16 december, avvecklades överföringar till ett värde av 95 miljarder kronor. Föregående tertial inföll en IMM-dag den 17 juni då överföringar till ett värde av 878 miljarder kronor avvecklades. Högst volym under tertial 3 inträffade den 16 december då överföringar avvecklades till ett värde av 95 miljarder. Diagram 8. Antal överföringar och omsättning (mdr SEK) tertial september oktober november december Antal överföringar Omsättning mdr SEK Genomsnittsbelopp överföringar Det genomsnittliga transaktionsbeloppet för tertial 3 var cirka 31,1 miljoner kronor per överföring. Detta är en ökning jämfört med motsvarande värde för tertial 2 som uppgick till 3,4 miljoner. Diagram 1. Aggregerat procentuellt antal överföringar och omsättning 2 6 november, dagsgenomsnitt 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Diagram 1 visar den aggregerade volymden och omsättningen per minut i procent en genomsnittlig vecka under 3. Överföringar under 5 SEK Under tertial 3 hade i genomsnitt 76,6 % av överföringarna ett transaktionsbelopp på mindre än 5 kronor, vilket innebär att andelen mindre betalningar var något högre under tertial 3 jämfört med tertial 2 (76,32 %). Diagram 11. Antal överföringar och överföringar under 5 SEK tertial Antal överföringar Omsättning 5 september oktober november december Antal överföringar Mindre betalningar Diagram 9. Snittbelopp per överföring och månad under 215 (milj SEK) [2]

13 Riksbankens egna transaktioner Riksbanken använder RIX och COLIN för att genomföra de penningpolitiska reporna, andra penning- eller valutapolitiska transaktioner, samt för att utföra uppdrag inom ramen för Riksbankens korrespondentbankverksamhet för utländska centralbanker och internationella finansiella organ. Omsättningen i RIX under tertial 3 exklusive Riksbankens egna överföringar var miljarder kronor. Summan av Riksbankens egna överföringar var 9 57 miljarder kronor under samma period. Diagram 13. Antal överföringar under Peak samt totalt antal överföringar under tertial september oktober november december Antal överföringar Antal överföringar peak Diagram 12. Total omsättning samt omsättning justerad för Riksbankens egna transaktioner tertial (mdr SEK) september oktober november december Omsättning mdr SEK Riksbank totalt Omsättning exklusive Riksbank totalt Antal överföringar under Peak-perioden Den s.k. Peak-perioden är i systemet definierad som tiden från klockan 9.3 till 11.. Under Peak-perioden verkställs merparten av överföringarna i RIX. Antal överföringar under Peak-perioden var i genomsnitt per dag under tertial Under tertial var motsvarande siffra [2]

14 Säkerheter och utnyttjandegrad Summa maximala säkerheter definieras som summan av det högsta värdet av säkerheter för varje RIX-deltagare som ställer säkerheter. Utnyttjandegrad definieras som totalt maximalt utnyttjad intradagskredit för de institut som behöver ställa säkerhet i förhållande till summa maximala säkerheter. Summan av de maximala säkerheterna under tertial 3 var i genomsnitt 175 miljarder kronor per dag. Detta är en minskning jämfört med motsvarande värde under tertial (182). Det högsta värdet under tertial 3 var 227 miljarder och inträffade den 3 september. Det lägsta värdet under tertial 3 var 149 miljarder och inträffade den 1 december. Motsvarande data för tertial var 224 miljarder (29 maj) respektive 158 miljarder (28 maj). Den maximala utnyttjandegraden i genomsnitt var 54 % per dag under perioden, vilket kan jämföras med 52 % under tertial Dagen med den högsta maximala utnyttjandegraden under tertial 3 var den 28 oktober med en utnyttjandegrad om 71 %. Dagen med lägst maximal utnyttjandegrad var den 29 september med 38 %. För föregående period, tertial 2 215, var motsvarande siffra 74 % (17 juni) samt 29 % (2 juni). Diagram 14. Maximala säkerheter (mdr SEK) och utnyttjandegrad, rullande 12 månader Maximala säkerheter mdr SEK Utnyttjandegrad % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Diagram 15. Maximala säkerheter (mdr SEK) och utnyttjandegrad under tertial september oktober november december Maximala säkerheter mdr SEK Utnyttjandegrad % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 14 [2]

15 Fördelning över verkställighetsprocesser Via verkställighetsprocesserna för LOM tillhandahålls funktioner för likviditetshantering, prioritering av överföringar och optimering. Optimering innebär att RIX samtidigt verkställer flera överföringar genom att räkna av avgående överföringar mot ankommande överföringar. Samtidig överföring kan ske bilateralt och multilateralt mellan berörda RIX-deltagares LOMkonton. Den verkställighetsprocess som har flest antal överföringar och den högsta omsättningen är RIX LOM. Genomsnittet under tertial 3 var överföringar per dag och 334 miljarder kronor i omsättning. Det motsvarar cirka 86,1 % av det totala antalet överföringar och cirka 61,2 % av den totala omsättningen. transaktioner och 1,9 % av den totala omsättningen. I OMX LOM under tertialet har i genomsnitt 17 överföringar per dag med ett värde på 778 miljoner kronor verkställts. Det motsvarar cirka,1 % av det totala antalet transaktioner och,1 % av den totala omsättningen. Slutligen har det i PRT LOM skett i genomsnitt 38 överföringar per dag med ett värde på 316 miljoner kronor. Det motsvarar cirka,2 % av det totala antalet transaktioner och,1 % av den totala omsättningen. Diagram 16. Fördelning över verkställighetsprocesser avseende antal överföringar tertial I BGC LOM sker ett relativt stort antal överföringar till ett relativt lågt värde. Under tertialet har genomsnittet varit 2 22 överföringar per dag med en omsättning på 46 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 12,5 % av det totala antalet överföringar och cirka 8,5 % av den totala omsättningen. BGC 12,5% CLS,7% RTM,2% I RTM verkställs få överföringar till ett stort värde. Under tertial 3 har i snitt 37 överföringar genomförts per dag med en omsättning på 83 miljarder. Det motsvarar cirka,2 % av det totala antalet överföringar och cirka 15,1 % av den totala omsättningen. RIX 86,1% Diagram 17. Fördelning över verkställighetsprocesser avseende omsättning tertial (etiketter för värden understigande,5 % är ej inkluderade) I CLS LOM har det under tertialet i genomsnitt utförts 115 överföringar per dag med en omsättning på 23 miljarder. Det motsvarar cirka,7 % av det totala antalet överföringar och 4,1 % av den totala omsättningen. Under perioden genomförs i snitt 32 överföringar per dag i VPC LOM med en omsättning på 6 miljarder. Det motsvarar cirka,2 % av det totala antalet BGC 8,5% CLS 4,1% VPC 1,9% RTM 15,1% RIX 61,2% 15 [2]

16 Fördelning över transaktionskoder Transaktionskoder ADG Återbetalning dagslån ARB FX/MM DOK Dokumentclearing DOM Domestik betalning ITB Interbankbetalning RBK Riksbankens kontantclearing RTA Räntekompensation UTG Utlandsbetalning aggregat UTL Utlandsbetalning enstaka betalning I transaktionskoden ADG fördelas i genomsnitt 13 överföringar med en omsättning på 73 miljarder per dag. Det motsvarar cirka,1 % av överföringar och cirka 21,7 % av omsättningen i RIX LOM. Diagram 18. Fördelning av antal överföringar i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt) tertial (etiketter för värden understigande,5 % är ej inkluderade) ARB,6% DOM 8,2% I RIX LOM fördelas överföringarna på 9 transaktionskoder. Gällande antalet överföringar är de tre största transaktionskoderna ARB, DOM och UTL. Dessa upptar cirka 99,7 % av det totala antalet överföringar. Däremot är de tre största transaktionskoderna när det gäller omsättning ADG, DOM och UTL. Dessa upptar 94,2 % av omsättningen i RIX LOM. UTL är den enskilt största transaktionskoden. I genomsnitt har överföringar per dag genomförts under tertial 3 med en omsättning på 165 miljarder. Det motsvarar cirka 9,9 % av alla överföringar och 49,4 % av omsättningen i RIX LOM. I transaktionskoden DOM genomförs i snitt överföringar med en omsättning på 77 miljarder kronor per dag. Det motsvarar cirka 8,2 % av överföringarna och 23,1 % av omsättningen i RIX LOM. I transaktionskoden ARB utförs i genomsnitt 98 överföringar med en omsättning på 19 miljarder per dag. Det motsvarar cirka,6 % av överföringar och cirka 5,7 % av omsättningen i RIX LOM. UTL 9,9% Diagram 19. Fördelning av omsättning i RIX LOM per transaktionskod (dagsgenomsnitt) tertial (etiketter för värden understigande,5 % är ej inkluderade) UTL 49,4% ADG 21,7% DOM 23,1% ARB 5,7% 16 [2]

17 Säkerheter Säkerheter för intradagskredit Riksbanken lämnar krediter såväl under dagen som över natten. För att begränsa dessa risker tillämpar Riksbanken principen att betryggande säkerheter ska ställas för alla sådana exponeringar. Godkända säkerheter Värdepapper som accepteras ska vara utfärdade av stat, centralbank, kommun eller annat offentligt organ eller företag som har en tillfredsställande kreditvärdighet. Det krävs vidare att den stat där emittenten har sin hemvist är godkänd av Riksbanken. Värdepapperet ska även vara emitterat i en valuta som är godkänd av Riksbanken. För att ett värdepapper ska kunna användas som säkerhet krävs att det finns ett etablerat arrangemang för detta som Riksbanken bedömer tillräckligt säkert. Riksbanken prövar självmant om vissa värdepapper som ges ut av svenska staten, svenska kommuner och landsting eller som är svensk säkerställd obligation ska godkännas som säkerheter. För prövning av värdepapper som har getts ut av andra emittenter tillämpar Riksbanken ett ansökningsförfarande. Likviditetsklasser: Kategori 1: Värdepapper utgivna av stat Värdepapper utgivna av centralbank Andra fordringar på centralbank Kategori 2: Värdepapper utgivna av mellanstatliga organisationer Värdepapper garanterade av stat Värdepapper utgivna eller garanterade av kommun, landsting eller motsvarande utländsk lokal myndighet Säkerställda värdepapper Värdepapper utgivna av s.k. agencies Kategori 3: Övriga accepterade värdepapper För mer information, se: /215/rb_rix_anvisningar_sakerheter_dec215_sve. pdf Värdepapper som godkänns för kredit i Riksbanken blir tilldelade en likviditetsklass utifrån emittenttyp och värdepapperstyp. Likviditetsklass, valuta och förfallodag bestämmer sedan vilket värderingsavdrag som tillämpas för respektive värdepapper. Utländsk valuta Tillgodohavande i utländsk valuta hos Danmarks Nationalbank respektive Norges Bank kan även lämnas för kredit inom ramen för Scandinavian Cash Pool. Säkerhet i form av tillgodohavande i euro i Riksbanken genom inbetalning via Deutsche Bundesbank kan även användas för kredit. För båda ovanstående faciliteter krävs pantförklaring och avtal mellan alla parter. 17 [2]

18 Godkända säkerheter för kredit i Riksbanken Vid stängningen den 3 december 215 hade Riksbanken godkända värdepapper för kredit jämfört med godkända värdepapper sista dagen i tertial Dessa är emitterade i 13 olika länder och fördelade enligt diagram 2. Vidare är värdepapperna utställda i 6 olika valutor fördelade enligt diagram 21. Diagram 2. Antal godkända säkerheter per landskod den 3 december Diagram 23. Antal godkända säkerheter per likviditetsklass den 3 december Diagram 24. Antal ansökningar om värdepapper för kredit i Riksbanken som godkänts de senaste 12 månaderna AT BE CA DE DK FI FR GB LU NL NO SE US Diagram 21. Antal godkända säkerheter per valuta den 3 december Förteckning över godkända säkerheter: anken/rix/215/eligible%2assets.xlsx DKK EUR GBP NOK SEK USD Diagram 22. Antal godkända säkerheter per värdepappersslag den 3 december ,1% Säkerställda 13,6% Statspapper Kommunpapper Övrigt 1,8% 62,6% 18 [2]

19 Pantsatta säkerheter för intradagskredit i RIX Diagram 27. Säkerhetsvärde pantsatt för kredit i RIX, fördelat per värdepappersslag den 3 december 215 Vid RIX-systemets stängning den 3 december 215 hade RIX-deltagarna lämnat säkerheter i form av värdepapper och kontanter för intradagskredit till ett värde av cirka 118 (163 i T2 215) miljarder kronor. Av det samlade säkerhetsvärdet från värdepapper var cirka 89 % (89 % i T2 215) emitterat i Sverige och 11 % (11 % i T2 215) i andra länder. Vidare var 9 % (9 % i T2 215) av det samlade säkerhetsvärdet utställt i svenska kronor och 1 % (1 % i T2 215) utställt i andra valutor. 5,5% 18,4% 2,2% Säkerställda Statspapper Kommunpapper Övrigt 73,9% Diagram 25. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per landskod den 3 december 215 (värde) 1% 8% 6% 4% 2% % Sverige Andra länder Diagram 26. Fördelning av pantsatta säkerheter för intradagskredit per valuta den 3 december 215 (värde) 1% 8% 6% 4% 2% % SEK Andra valutor För den 3 december 215 var säkerhetsvärdet av de pantsatta värdepapprena fördelade till 73,9 % (77,2 % i T2 215) av säkerställda obligationer, 5,5 % (5,2 % i T2 215) av statspapper, 18,4 % (17,1 % i T2 215) kommunpapper och 2,2 % (,5 %) övrigt. 19 [2]

20 SVERIGES RIKSBANK SE Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax registratorn@riksbank.se 2 [2]