1.1.1 Innehåll Momentet består av 24 föreläsningar som behandlar: Beskrivande statistik, Grundläggande sannolikhetslära. Stokastiska variabler.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "1.1.1 Innehåll Momentet består av 24 föreläsningar som behandlar: Beskrivande statistik, Grundläggande sannolikhetslära. Stokastiska variabler."

Georg Lundgren
för 4 år sedan
Visningar:

Statistiska Institutionen Kursbeskrivning till FINANSIELL STATISTIK, grundnivå, 15 högskolepoäng, VT 2008 Gebrenegus Ghilagaber Nicklas Pettersson (2008 03 31) 1 Allmänt Kursen ger kunskaper om de

1 Statistiska Institutionen Kursbeskrivning till FINANSIELL STATISTIK, grundnivå, 15 högskolepoäng, VT 2008 Gebrenegus Ghilagaber Nicklas Pettersson ( ) 1 Allmänt Kursen ger kunskaper om de sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp och metoder som används inom ekonomisk teori, speciellt de som har användning i nansiella metoder. Den består två moment: 1. Teori, 12 högskolepoäng 2. Inlämningsuppgifter, 3 högskolepoäng 1.1 Teori, 12 högskolepoäng Innehåll Momentet består av 24 föreläsningar som behandlar: Beskrivande statistik, Grundläggande sannolikhetslära. Stokastiska variabler. Några viktigare fördelningar. Grundläggande inferens såsom punktskattningar, kon densintervall och hypotesprövning. Korrelationsbegrepp. Linjär och logistisk regression. Tidsserieanalys. Indexteori. Beslutsteori Lärandemål Efter att ha genomgått momentet Finansiell statistik, teori, 12 högskolepoäng, förväntas kurseltagaren kunna: lösa och tolka elementära problem inom beskrivande statistik och sannolikhetslära 1

2 identi era, lösa och tolka enkla problem vid punktskattning, kon - densintervall och hypotesprövning i ett antal elemntära och vanligt förekommande fall Undervisningsformer Undervisningen består av föreläsningar (F) och räkneövningar (Ö) enligt schema. Schema för Finansiell Statistik, gk, VT-08, reviderad senast , nns på kursens hemsida: nstat/ nstat.shtml, samt anslaget på institutionens anslagstavlor (hus B, plan 3 och plan 7). Föreläsningar Med reservation för ändringar kommer föreläsningarna behandla följande avsnitt från litteraturen (se Tabell nedan). Åhörarkopior och relevant undervisningsmaterial skall i möjligaste mån delas ut vid föreläsningarna eller nnas tillgängliga som nedladdningsbara ler på kursens hemsida i nära anslutning till föreläsningarna. 2

3 Datum Tid Innehåll F1 Må 31/ Allmän information; deskriptiv statistik (Lee et al. kap 1-4). F2 On 2/ Deskriptiv statistik (forts.); sannolikhetsteori (Lee et al. kap 5 inkl. 5A). F3 To 3/ Sannolikhetsteori (forts.). F4 Ti 8/ Diskreta variabler (Lee et al. kap 6 inkl. 6A & 6B) F5 On 9/ Diskreta variabler (forts.) F6 To 10/ Kontinuerliga variabler (Lee et al. kap , 7.5, 7A & 7B) F7 Ti 15/ Kontinuerliga variabler, forts. (Lee et al. kap , 9A, 9B) F8 On 16/ Sampling, samplingsfördelningar & CGS (Lee et al. kap 8) F9 To 17/ Punkt- & intervallskattning (Lee et al. kap ) F10 Må 21/ Hypotesprövning (Lee et al. kap 11) F11 Ti 22/ Hypotesprövning, forts. F12 To 24/ Variansanalys och c2-test (Lee et al. kap 12) F13 Må 28/ Regression & Korrelation, Allmänt (Lee et al. kap 13) F14 Ti 29/ Linjär Regression & Korrelation (Lee et al. kap 14) F15 Må 5/ Multiple Linjär Regression & Korrelation (Lee et al. kap 15) F16 Ti 6/ Regression, tillämpningar (Lee et al. kap 16) F17 To 8/ Logistisk Regression (Kompendium del I, kap. 2) Index (Lee kap 19; Komp. Del I, kap. 1) F18 Må 12/ Tidsserieanalys (Lee et al. kap ) F19 Ti 13/ Tidsserieanalys, forts. (Lee et al. kap 18.6; Komp. del I, ; del II, 2.1) F20 To 15/ Tidsserieanalys, forts. (Kompendium del I, kap 3.7 och kap 4; del II, ) F21 Må 19/ Tidsserieanalys, forts. (Komp. del II, kap 3 & 4); F22 Ti 20/ Icke-parameteriska metoder (Lee kap 17) F23 Må 26/ Beslutteori (Lee et al. kap 21) F24 To 29/ Genomgång av övningsskrivning och reserv. 3

4 Övningar På övningarna ges handledning i lösning av statistiska problem. Med reservation för ändringar kommer ett urval av följande behandlas vid de olika övningstillfällena: Datum Tid Innehåll Ö1 Ti 8/ Utdelning av inlämningsuppgiften med introduktion; kap 4: 1, 4, 9, 32, 53, 54 kap 5: 2, 5, 10, 18, 20, 36, 44, 52, 66, 69 Ö2 On 16/ kap 6: 3, 4, 6, 9, 11, 20, 34, 36, 57, 70 Ö3 To 17/ kap 7: 3, 9, 17, 18, 21, 27, 32, 33, 43, 52, 60, 64 Ö4 Ti 22/ kap 9: 12, 40; kap 10: 4, 6, 8, 22, 30, 37, 68, 73, 74 Ö5 Fr 25/ kap 8: 1, 9, 11, 18, 26, 28, 54 Ö6 Ti 29/ kap 11: 1, 6, 10, 22, 23, 38, 55, 62, 66, 96 Ö7 Må 5/ kap 13: 1, 2, 6, 10, 16, 33, 34, 35 Ö8 To 8/ kap 14: 1, 11, 14, 23, 31, 32, 49, 60, 63 Ö9 Ti 13/ kap 15: 2, 4, 9, 10, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 54, 57 Ö10 Ti 20/ kap 19: 23, 24, 25, 34, 42, 45, Kompendium: Del I, Kap 2, övning 1 Ö11 On 21/ kap 18: 3, 8, 15, 16, 32, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57 Ö12 Må 26/ kap 21: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 35, 38, 46, 61, 62, Examination Momentet examineras genom en skriftlig tentamen omfattande 12 högskolepoäng. 4

5 1.1.5 Betygskriterier Betyg A B C D E Fx F Betygskriterier Studenten kan nå lärandemålen på ett utmärkt sätt: kräver minst 55 poäng (av 60) på den skriftliga tentamen Studenten kan nå lärandemålen på ett mycket bra sätt: mostvarar poäng (av 60) på den skriftliga tentamen Studenten kan nå lärandemålen på ett bra sätt: mostvarar poäng (av 60) på den skriftliga tentamen Studenten kan nå lärandemålen på ett tillfredsställande sätt: mostvarar poäng (av 60) på den skriftliga tentamen Studenten kan nå lärandemålen på ett tillräckligt sätt: mostvarar poäng (av 60) på den skriftliga tentamen ges ej Studenten når inte lärandemålen: mostvarar 0-29 poäng (av 60) på den skriftliga tentamen Se under "Betygskriterier på kursen som helhet" för sammanvägning. 1.2 Inlämningsuppgift, 3 högskolepoäng Innehål Momentet består av 2-3 inlämningsuppgifter som skall lösas och redovisas skriftligt. Uppgiften är inte individuell utan kan lösas i grupper om 2 till 3 personer. Detaljerade anvisningar kommer att ges i samband med Övningstillfälle Lärandemål Efter att ha genomgått momentet Inlämningsuppgift i nansiell statistik, 3 högskolepoäng, förväntas kurseltagaren kunna: genomföra en tidsserieanalys på nansiell data med hjälp av statistisk programvara 5

6 1.2.3 Undervisningsformer Undervisningen består av dataövningar (D) enligt schema. Vid de schemalagda dataövningar ges främst handledning för inlämningsuppgiften. Dessutom ges det möjlighet att bekanta sig med era olika statistiska programpaket samt att lösa uppgifter i litteraturen som kräver exempelvis SAS, Minitab eller Excel. Datum Tid D1 On 16/ D2 On 23/ D3 Må 12/ D4 Må 19/ Examination Momentet examineras genom en obligatorisk inlämningsuppgift omfattande 2 poäng. Samtliga delar skall vara att betrakta som avklarade för att inlämningsuppgiften skall bli godkänd. Eventuellt avklarade delar kan ej tillgodoräknas efter kursens slut såtillvida inte inlämningsuppgiften i sin helhet är godkänd Betygskriterier Betyg G (Godkänd) U (Underkänd) Betygskriterier Visar minst tillräckligt förmåga att genomföra egen analys med hjälp av statistisk programvara Visar otillräckligt förmåga att genomföra egen analys med hjälp av statistisk programvara 6

7 1.3 Betygskriterier på kursen som helhet 2 Litteratur Betyg Betygskriterier A A i moment 1 samt G i moment 2 B B i moment 1 samt G i moment 2 C C i moment 1 samt G i moment 2 D D i moment 1 samt G i moment 2 E E i moment 1 samt G i moment 2 Fx ges ej F F i moment 1 och/eller U i moment 2 Lee, Cheng F., Lee, John C., and Lee, Alice C. (2000), Statistics for Business and Financial Economics. Second Edition, World Scienti c, Singapore Thorburn, Daniel, and Larsson, Rolf (2005), Kompendium till kursen i nansiell statistik (10 poäng), VT-05 3 Lärare Namn Ansvarområde rum tel Gebrenegus Ghilagaber Kursansvar, F1-F24 B Gebre@stat.su.se Nicklas Pettersson Ö1-Ö12, D1-D4, B Nicklas.Pettersson@stat.su.se Inlämningsuppgifter Anita Normark Jourhavande lärare B Anita.Normark@stat.su.se 7

Relevanta dokument

Efter att ha genomgått momentet Statistisk teori III, grundnivå, 7,5 högskolepoäng,

Efter att ha genomgått momentet Statistisk teori III, grundnivå, 7,5 högskolepoäng, Statistiska Institutionen Kursbeskrivning till STATISTISK TEORI III, grundnivå, 7,5 högskolepoäng, HT 2007 Gebrenegus Ghilagaber Bertil Wegmann (2007 08 28) 1 Innehåll Kursen behandlar: Fördelningar. Momentgenererande