Kreditindexbevis Asien - SEBK1541 Månadsrapport Värderingsdatum:

Transkript

1 Kreditindexbevis Asien är en icke kapitalskyddad placering. Placeringen följer den positiva utvecklingen för börserna I Kina, Singapore & Taiwan. Genom att man som placerare tar på sig kreditrisken i itraxx Europe Crossover. itraxx Crossover består av 60 europeiska bolag med kreditrating under Investment Grade. Återbetalningen på slutdagen är beroende av Aktieindex utveckling (om den är positiv) och antalet kredithändelser i Referensindex. Deltagandegraden för positiv utveckling av Aktieindex är 160 %. Vid kredithändelser i Referensindex reduceras återbetalningsbeloppet på återbetalningsdagen med 1/75 av ursprungligt nominellt belopp, för varje kredithändelse. 1 (5) ISIN Noteringsvaluta Marknadsplats Emittent SE Nominellt belopp SEK Emissionskurs Kapitalskydd Löptid SEK Nasdaq OMX Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 100 % av nominellt belopp Nej ca 5 år Deltagandegrad 160 % Emissionsdag Värderingsdagar för Startvärde Värderingsdagar för Slutvärde Månadsvis från till och med Totalt 13 observationer. Kreditriskperiod Från till och med Återbetalningsdag Kreditindex Om Kredithändelse sker nära förfall kan SEB komma att senarelägga återbetalningsdagen. Inriktning Namn Europa itraxx Europe Crossover 23* *För underliggande bolag se Bilaga A. Underliggande tillgångar Inriktning Namn Vikt Startvärde Kina Agriculture Bank of China 1/10 4,23 Taiwan Asustec Computer Inc 1/10 300,00 Kina China Construction Bank Corp 1/10 7,78 Hong Kong CLP Holdings Ltd 1/10 67,35 Hong Kong Hang Seng Bank Ltd 1/10 151,47* Sydkorea Hyundai Motor Co 1/ ,00 Kina Ind & Comm Bank of China 1/10 6,78 Singapore Keppel Corp Ltd 1/10 8,65 Singapore Singapore Telecommunications Ltd 1/10 3,98 Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing CO Ltd 1/10 144,00 *För detaljerad information om corporate action händelser se Bilaga B. Värdering per Marknadsvärde 103,12 % Teoretiskt slutvärde* 103,96 % * Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.

2 Historisk utveckling 2 (5) Utvecklingen av den underliggande korgen sedan placeringens start: Korg 7,50% 5,00% 2,50% 0,00% -2,50% -5,00% -7,50% -10,00% -12,50% -15,00% -17,50% -20,00% -22,50% Korgutveckling Namn Startvärde Aktuell kurs Utveckling Agriculture Bank of China 4,23 3,64-13,95 % Asustec Computer Inc 300,00 279,50-6,83 % China Construction Bank Corp 7,78 7,20-7,46 % CLP Holdings Ltd 67,35 79,95 18,71 % Hang Seng Bank Ltd 151,47 194,00 28,08 % Hyundai Motor Co , ,00 12,64 % Ind & Comm Bank of China 6,78 6,29-7,23 % Keppel Corp Ltd 8,65 7,35-15,03 % Singapore Telecommunications Ltd 3,98 3,57-10,30 % Taiwan Semiconductor Manufacturing CO Ltd 144,00 229,50 59,38 % Korg 5,80 % Kredithändelser Datum Namn Händelsebeskrivning Händelsenummer Utestående nominellt belopp Abengoa S.A. Konkurs 1 98,67 % Norske Skogindustrier ASA Omstrukturering 2 97,34 % Portugal Telecom International Finance B.V. Grupo Isolux Corsan Finance B.V. Konkurs 3 96,01 % Konkurs 4 94,68 %

3 Utveckling placering 3 (5) Utvecklingen av placeringens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start: Teoretiskt slutvärde Marknadsvärde 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65, Teoretiskt slutvärde Teoretiskt slutvärde* beräknas enligt formeln: Utestående nominellt belopp + Deltagandegrad MAX (0; Utveckling Genomsnitt) Vilket motsvarar: 94,68 % % MAX (0; 5,8 %) = 103,96 % Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln: (Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs Vilket motsvarar: (103,96 % %) / 100 % = 3,96 % *Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. **Den teoretiska avkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen under förutsättning att den/de underliggande marknad(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage. Denna placering är inte kapitalskyddad. Det betyder att det insatta beloppet både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor. Viktig information Denna månadsrapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex produktblad, Slutliga Villkor och informations- /marknadsföringsbroschyrer finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.

4 Bilaga A - Medlemmar i Referensindex. Källa : Markit 4 (5) Bolagsnamn Abengoa S.A. Alcatel-Lucent Altice Finco Inc ArcelorMittal S.A. Ardagh Packaging Finance Plc Astaldi S.p.A Beni Stabili S.p.A. SIIQ Boparan Finance Plc British Airways Plc Cable & Wireless Ltd Care UK Health & Social Care Plc Cerved Group S.p.A. Clariant AG CNH Industrial N.V. ConvaTec Healthcare E S.A. Deutsche Lufthansa AG DRY MIX SOLUTIONS INVESTISSEMENTS S.A.S Eileme 2 AB (publ) Energias de Portugal S.A. - EDP Fiat Chrysler Automobiles N.V. Financiere Quick SAS Finmeccanica S.p.A. Galapagos Holding S.A. Galp Energia SGPS S.A. Grupo Isolux Corsan Finance B.V. HEMA BondCo I B.V. Hochtief AG ICELAND BONDCO PLC Ineos Group Holdings S.A. Jaguar Land Rover Automotive Plc J Sainsbury Plc Ladbrokes Plc LOCK LOWER HOLDING AS Louis Dreyfus Commodities Loxam SAS Matalan Finance Plc Melia Hotels International S.A. Metsa Board Corporation Bolagsnamn MONITCHEM HOLDCO 3 SA New Look Bondco I Plc Nokia Corporation Norske Skogindustrier ASA NOVAFIVES SAS Numericable-SFR S.A. NXP B.V. OTE S.A. (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) Peugeot S.A. PIZZAEXPRESS FINANCING 1 PLC (EX Twinkle Pizza Holdings PLC) Play Finance 1 S.A. Portugal Telecom International Finance B.V. Premier Foods Finance plc R&R Ice Cream Plc Rallye Rexel S.A. Schaeffler Finance B.V. Selecta Group B.V. Smurfit Kappa Acquisitions Stena AB Stonegate Pub Company Financing Plc Stora Enso Oyj Sunrise Communications Holdings S.A. Techem GmbH Telecom Italia S.p.A. (new) Tesco Plc ThyssenKrupp AG Trionista HoldCo GmbH TUI AG TVN Finance Corporation III AB Unilabs Subholding AB UnityMedia GmBH UPC Holding B.V. Wind Acquisition Finance S.A. Virgin Media Finance Plc Vougeot Bidco p.l.c. Ziggo Bond Finance B.V.

5 Bilaga B Corporate actions 5 (5) Datum Namn Händelsebeskrivning Hang Seng Bank Ltd Extra utdelning