Portföljfakta för KLP-Totalt 30 September 2015

Transkript

1 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 September 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5683 St Andelskurs 3 300,9696 Kr Svenska aktier/fonder 51,05% Kr Utländska aktier/fonder 7,98% Kr Obligationer 35,46% Kr Vinstandelslån 0,51% Kr Räntefonder 2,82% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,22% Kr Upplupen bankränta 0,01% Kr Likviditet 2,30% Kr Ej bokförd likviditet -0,32% Kr Öppen position köpoptioner -0,03% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 9,96% Avkastning, jämförelseindex 9,60% Standaravvikelse, portfölj 8,91% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,26% Sharpekvot, portfölj 0,93 Sharpekvot, jämförelseindex 0,96 Aktiv risk 2,43% Informationskvot 0,15 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,91% -2,36% -0,55% ,98% -5,10% -1,87% ,51% -2,35% -2,15% ,19% -5,91% -2,28% ,60% -5,57% -2,03% ,19% -5,50% -0,70% ,40% -5,10% -1,30% ,31% -1,34% 0,03% ,09% 2,72% 0,37% ,61% 3,37% 0,24% ,62% 5,27% 0,34% ,89% 6,69% 0,19% ,00% 14,47% 0,53% ,82% 29,90% 1,92% ,18% 42,84% 5,34% ,78% 38,99% 0,79% ,39% 58,61% 0,78% ,40% 100,21% -2,81% ,61% 67,23% -0,62% ,14% 67,40% -4,26% ,77% 91,21% 0,56% ,89% 128,52% 9,36% ,53% 160,60% 10,92% ,10% 216,94% 13,16% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,0% 20%-60% Total utlandsandel 234 8,0% Max 15% Aktier i övriga länder *) 26 0,9% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 169 5,8% - Svenska Handelsbanken 162 5,5% - Nordea 157 5,4% - SEB 137 4,7% - Hennes & Mauritz 98 3,3% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,8% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2015 Landstinget i Kalmar 47,34% ,3% Oskarshamns kommun 20,71% ,9% Vimmerby kommun 5,96% ,7% Mönsterås kommun 4,95% ,9% Hultsfreds kommun 4,50% ,5% Nybro kommun 3,72% ,8% Kalmar kommun 3,53% ,4% Högsby kommun 3,16% ,4% Mörbylånga kommun 2,84% ,8% Torsås kommun 1,68% ,1% Emmaboda kommun 1,63% ,7% Summa % ,5% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % KLP Torsdag Sida 2

2 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 30 September 2015 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 270% 65% 240% 210% 55% 180% 150% 120% 45% 90% 60% 35% 30% 0% % KLP Torsdag Sida 3

3 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 30 September 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,0238 St Andelskurs 5 425,1092 Kr Svenska aktier/fonder 86,04% Kr Utländska aktier/fonder 13,45% Kr Upplupen bankränta 0,01% Kr Likviditet 1,09% Kr Ej bokförd likviditet -0,55% Kr Öppen position köpoptioner -0,05% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,38% Avkastning, jämförelseindex 14,18% Standaravvikelse, portfölj 15,17% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,13% Sharpekvot, portfölj 0,84 Sharpekvot, jämförelseindex 0,73 Aktiv risk 4,05% Informationskvot 0,05 Fem största innehaven Nordea Kr Hennes & Mauritz B Kr Investor B Kr Skanska B Kr Ericsson B Kr Avkastning per Branschfördelning och Från datum Portföljen Index Differens ,18% -4,43% 0,25% ,57% -10,09% -0,48% % ,95% -5,59% -1,36% ,50% -11,61% -0,90% ,59% -10,53% -1,06% 20% ,53% -10,32% 0,79% ,99% -10,30% 0,31% 15% ,50% -3,06% 0,56% ,28% 3,82% 0,46% 10% ,23% 4,92% 0,31% ,40% 8,45% -0,05% ,59% 10,14% 0,46% 5% ,23% 20,24% 1,99% ,60% 53,84% -2,24% 0% ,58% 79,21% -1,63% -1,2% -0,8% -3,0% +2,3% +0,8% +0,2% +1,2% +0,5% ,45% 55,00% 0,45% ,20% 96,39% -3,20% ,26% 199,52% -23,26% ,21% 82,56% 16,66% ,57% 77,81% 11,75% ,66% 127,71% 7,95% Utveckling andelsvärde för perioden ,02% 210,43% 4,60% Portföljen Index Aktieinnehav ,15% 274,84% 4,31% 30% 100% ,51% 430,41% 12,10% 25% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland 90% 80% 20% 15% 70% 60% 50% 40% 10% 5% 30% 20% 10% 0% KLP Torsdag Sida 2

4 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 30 September 2015 Ej bokförd likviditet Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto Köp av Raysearch Laboratories , SEB Summa köp Sälj av Raysearch Laboratories , SEB SK Investor B/1511/ , Handelsbanken SK Atlas Copco A/1511/ , SEB SK Boliden/1511/ , SEB SK Skanska B/1511/ , SEB Sälj av Raysearch Laboratories , SEB Summa sälj Summa ej bokförd likviditet Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Söderberg & Partners SEK ,11 0, ,11 0,00% Handelsbanken SEK , ,46 0,00 0,05% SWEDBANK SEK , ,82 0,00 0,50% SEB SEK ,79 0,00 0,00 0,00% Summa , , ,11 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,6452 DKK 1,2669 EUR 9,4505 GBP 12,7832 NOK 0,9930 USD 8,4207 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner Summa skulder Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 100% 495% 90% 440% 80% 385% 70% 330% 60% 275% 50% 220% 40% 165% 110% 55% 0% % 20% 10% KLP Torsdag Sida 3

5 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,83 31, ,24 Hemfosa Fastigheter AB , ,00 51,63 72, ,93 SEB Investor B , ,47 211,24 35, ,61 Handelsbanken Lundbergs B , ,08 170,53 136, ,64 SEB Nordea , ,52 60,54 53, ,67 SEB Pandox b , ,00 106,84 14, ,06 Handelsbanken Platzer Fastigheter AB , ,00 27,72 25, ,00 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,59 83,11 7, ,36 Swedbank Swedbank A , ,36 125,83 46, ,21 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,81 125,02-4, ,76 Handelsbanken Hälsovård ,34 28, ,86 AstraZeneca , ,64 491,88 8, ,69 SEB Elekta B , ,10 62,05-10, ,84 SEB Getinge B , ,26 186,88-0, ,38 SEB Meda A , ,55 74,21 60, ,73 SEB Raysearch Laboratories B , ,58 56,44 110, ,62 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,21 79,23 39, ,60 SEB Industri ,85 20, ,50 ABB Ltd , ,12 135,96 8, ,97 SEB Atlas Copco A , ,33 237,93-15, ,20 SEB Atlas Copco B , ,00 87,21 114, ,73 SEB Bulten AB , ,28 70,49 1, ,28 SEB Intrum Justitia , ,51 95,71 202, ,67 SEB Loomis B , ,72 101,76 115, ,27 SEB NCC B , ,10 176,48 43, ,66 SEB Sandvik , ,66 85,99-17, ,76 SEB Skanska B , ,84 121,52 34, ,03 SEB SKF B , ,91 162,21-5, ,30 SEB Trelleborg B , ,89 85,28 55, ,53 SEB Volvo A , ,25 41,34 93, ,81 Swedbank Volvo B , ,24 85,20-5, ,27 Swedbank IT ,36-14, ,99 Acando b , ,00 14,99-11, ,29 SEB Ericsson B , ,36 98,82-16, ,81 Swedbank KnowIT , ,00 53,15-3, ,89 SEB Material ,89 26, ,46 Boliden , ,32 112,75 16, ,94 SEB SCA B , ,57 152,71 53, ,11 SEB SSAB A , ,00 42,69-32, ,41 Handelsbanken Sällanköpsvaror ,58 27, ,03 Autoliv , ,00 996,92-8, ,36 Swedbank Hennes & Mauritz B , ,58 199,21 53, ,66 SEB Teleoperatörer ,64-9, ,40 Millicom , ,50 589,24-11, ,27 Handelsbanken Telia Sonera , ,14 49,54-9, ,13 Swedbank KLP Torsdag Sida 1

6 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Utland ,33-2, ,52 Alfred Berg Fastighetsfond , ,00 121,69-1, ,31 Alfred Berg Autocall Amerikanska , ,00 100,00-30, ,60 SEB Autocall BRC , ,00 100,00 0,00 0 0,58 Swedbank Autocall svbolag , ,00 100,00-5, ,82 SEB Autocall svbolag månad , ,00 100,00-10, ,03 SEB Autocall svbolag månad , ,00 100,00-6, ,65 SEB Autocall Vattenbolag Månadsvis , ,00 100,00-6, ,65 SEB Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 95,01 27, ,84 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 93,84-28, ,62 Swedbank INGBANK 184 AIO AC , ,00 100,00 16, ,01 SEB KCTILLV6CSHB , ,00 50,35-47, ,05 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00-21, ,55 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 89, ,13 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund , ,02 82,47 45, ,63 Handelsbanken Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-62, ,25 SEB Strukturinvest Global AC , ,00 100,00-57, ,25 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00-6, ,54 SEB Summa aktier ,83 16, ,00 100,00 KLP Torsdag Sida 2

7 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå ABB Ltd/1510/175 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1510/570 Sälj av köp 100, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1510/600 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB Atlas Copco A/1510/230 Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Atlas Copco A/1511/225 Sälj av köp 280, ,00 0, , SEB Boliden/1511/ Sälj av köp 500, ,00 0, , SEB Hennes & Mauritz B/1510/360 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB Investor B/1510/330 Sälj av köp 200, ,00 0, , Handelsbanken Investor B/1511/320 Sälj av köp 400, ,00 0, , Handelsbanken Skanska B/1511/175 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Svenska Handelsbanken A/1510/125 Sälj av köp 200, ,00 0, , Handelsbanken Summa KLP Torsdag Sida 3

8 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Sälj , ,00 459,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Sälj , , ,00 SEK 1, , Lundbergs B Sälj , , ,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Sälj , , ,00 SEK 1, , Atlas Copco A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Investor B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Sälj , ,00 140,00 SEK 1, , NCC B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Raysearch Laboratories B Sälj , ,00 219,00 SEK 1, , Sandvik Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skanska B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Telia Sonera Köp , , ,00 SEK 1, ,00 NCC B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skanska B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Atlas Copco A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Sälj , , ,00 SEK 1, , Nordax Sälj , , ,00 SEK 1, , Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Raysearch Laboratories B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Investor B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Millicom Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SK Autoliv/1509/1020 Option , SK Autoliv/1509/1140 Option , SK Ericsson B/1509/100 Option , SK Millicom/1509/705 Option , SK Nordea/1509/115 Option , SK Skandinaviska Enskilda Bank Option , Autocall svbolag Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Autocall svbolag månad Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Autocall Vattenbolag Månadsvis Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Boliden Sälj , , ,00 SEK 1, , MQ Holding AB Sälj , ,00 360,00 SEK 1, , Raysearch Laboratories B Sälj , ,00 366,00 SEK 1, , KCTILLV5ISHB Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , Swedish Orphan Biovitrum Sälj , , ,00 SEK 1, , NCC B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Raysearch Laboratories B Sälj , ,00 150,00 SEK 1, , Autocall BRC Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 Swedish Orphan Biovitrum Sälj , , ,00 SEK 1, , KLP Torsdag Sida 1

9 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Boliden Sälj , , ,00 SEK 1, , AstraZeneca Sälj , , ,00 SEK 1, , Skandinaviska Enskilda Banken Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Telia Sonera Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Volvo B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Telia Sonera Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Volvo B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , , , ,00 0,00 Summa , , , , , ,00 0,00 KLP Torsdag Sida 2

10 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK AstraZeneca SEK ,71 0, ,71 1, ,71 Autocall Amerikanska SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Autocall svbolag månad SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Autoliv SEK ,71 0, ,71 1, ,71 Elekta B SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,42 0, , ,42 Summa ,42 KLP Torsdag Sida 1

11 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Sälj av köp Atlas Copco A/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp ABB Ltd/ / , , Sälj av köp Skanska B/ / , , Sälj av köp Investor B/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Atlas Copco A/ / , , Summa Sälj av köp ,00 KLP Torsdag Sida 1

12 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Summa 0,00 KLP Torsdag Sida 1

13 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 30 September 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,8527 St Andelskurs 1 596,8371 Kr Obligationer 87,19% Kr Vinstandelslån 1,26% Kr Räntefonder 6,93% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,54% Kr Upplupen bankränta 0,01% Kr Likviditet 4,06% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 3,79% Avkastning, jämförelseindex 4,33% Standaravvikelse, portfölj 1,36% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,60% Sharpekvot, portfölj 1,57 Sharpekvot, jämförelseindex 1,03 Aktiv risk 1,88% Informationskvot -0,29 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r 0,83 % Duration (år), totalt 0,966 år Duration (år), obligationer 1,014 år Viktad återstående löptid (år) 2,96 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,03% -0,29% -0,74% ,67% 0,01% -1,68% ,91% 0,80% -1,71% ,81% -0,11% -1,70% ,77% -0,61% -1,15% ,42% -0,69% -0,74% ,20% 0,11% -1,32% ,01% -0,02% 0,01% ,76% 1,09% -0,34% ,65% 1,31% -0,66% ,97% 1,64% -0,67% ,94% 2,80% -1,86% ,61% 8,24% -3,63% ,20% 8,57% -0,37% ,78% 12,14% 3,64% ,99% 21,60% -1,61% ,84% 23,99% -1,15% ,56% 27,77% 1,79% ,57% 41,90% -5,33% ,08% 45,29% -5,22% ,64% 47,02% -4,37% ,73% 53,39% -6,65% ,09% 64,81% -10,72% ,68% 70,57% -10,88% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% 3000 KKr Förfallostruktur KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond SEB i USD, Kr SEB 5,75% FIX AT SHB i USD, Kr SHB 5,25% FIX AT ICA, Kr ICA FRN Castellum, Kr Castellum ,5% 0,0% KLP Torsdag Sida 2

14 Specifikationer för KLP-Räntebärande 30 September 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Swedbank SEK , ,20 0,00 0,50% Söderberg & Partners SEK ,51 0, ,51 0,00% Handelsbanken SEK , ,54 0,00 0,05% SEB SEK ,49 0,00 0,00 0,00% Summa , , ,51 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 8,6452 DKK 1,2669 EUR 9,4505 GBP 12,7832 NOK 0,9930 USD 8,4207 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Torsdag Sida 3

15 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER ,07-0, ,018 91,41 Staten ,09-1, ,428 12,13 Sveaskog AB 123 SE , , ,11-0, ,033 0,88 SEB VASAKR FRN SE , , ,00-1, ,069 0,88 SEB VASAKR445 SE ,116 99, ,00-0, ,156 1,76 SEB SVEASKOG FRN SE , , ,00-1, ,111 0,45 SEB Vasakronan SE , , ,54-1, ,225 0,72 SEB POSTNORD AB SE , , ,11 0, ,225 1,17 SEB VASAKR434 SE , , ,00-0, ,047 1,60 SEB RIKSHM 115 Green bond SE , , ,00-0, ,106 1,15 SEB NIB 2,413%, XS , , ,00 6, ,919 1,41 SEB Vattenfall frn XS ,058 84, ,33-15, ,222 0,82 SEB Sveaskog FRN lån SE ,607 97, ,00-2, ,083 1,29 SEB Bostäder ,00 1, ,579 5,82 CAIO 1579 SE , , ,00-3, ,664 0,97 SEB SWBHYP187 SE , , ,00 3, ,863 1,45 SEB SBAB FRN XS , , ,00-1, ,031 0,89 SEB LFHYP512 SE , , ,00-0, ,574 0,94 SEB SWBHYP188 SE , , ,00-0, ,514 0,98 SEB NDAHYP5521 SE , , ,00 18, ,420 0,58 SEB Företag, i NOK, EUR, USD ,80-9, ,671 12,40 Solor Bioenergi NO ,770 89, ,00-22, ,092 0,62 SEB Marine Harvest ASA NO , , ,28-9, ,203 0,54 SEB Norwegian Air Shuttle NO , , ,00-10, ,142 0,71 SEB Storebrand LIV NO , , ,82-12, ,164 0,61 SEB AUSTEVOLL FRN NO , , ,00-12, ,042 0,27 SEB DIGIPLEX FET AS NO ,711 98, ,00-12, ,200 0,52 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE ,702 91, ,00-9, ,197 0,32 SEB W Holdings AS NO ,003 97, ,00-12, ,028 0,51 SEB Nordea 5,50% FIX AT1 US65557DAM ,385 96, ,18-3, ,610 1,58 SEB DNB 5,75 % FIX AT1 XS ,521 93, ,14-5, ,990 0,55 SEB Danske 5,75% FIX AT1 XS ,022 98, ,42-3, ,921 0,82 SEB SEB 5,75% FIX AT1 XS ,517 93, ,23-7, ,003 2,21 SEB LOCK AS NO , , ,27-14, ,128 0,89 SEB SHB 5,25% FIX AT1 XS ,693 93, ,47-8, ,648 1,81 SEB DNB BANK NO ,405 99, ,00-13, ,222 0,43 SEB Företag, SEK ,63 0, ,613 35,76 Nordax finans SE , , ,00 0, ,228 0,44 SEB Meda AB FRN SE , , ,00 0, ,014 0,18 SEB COREM102 SE , , ,00 1,43 0 0,000 0,62 SEB DANSKE BANK XS , , ,00 0, ,183 0,89 SEB VOLVFRN16 XS , , ,00 3, ,192 0,55 SEB Klövern AB SE , , ,17 2, ,058 0,63 SEB VOLVOFINANS SE , , ,00 1, ,067 0,36 SEB NCC TREAS SE , , ,00 0, ,186 0,91 SEB IJ SE , , ,00 0, ,206 0,91 SEB BJ BJÖRN17 SE ,964 99, ,00 0,23 0 0,000 0,88 SEB KLP Torsdag Sida 1

16 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå Hemfosa Fastigheter SE , , ,00 0, ,011 1,15 SEB SHBCSTEN1 SE , , ,00 7, ,028 1,42 Handelsbanken TELBSS FRN XS , , ,00 1, ,128 1,19 SEB Balder SE , , ,00 2, ,028 0,54 SEB SAND 150B SE , , ,00 2, ,153 0,54 SEB Peab Finans FRN SE , , ,00 0, ,242 0,89 SEB Millicom nr 100 SE , , ,00 3, ,083 0,91 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE , , ,00-1, ,937 0,47 SEB Husqvarna FRN SE , , ,00 0, ,164 1,09 SEB Islandsbankis 2017 XS , , ,00 2, ,214 0,83 SEB SFFAB 2 AB FRN SE , , ,78 1,84 0 0,000 1,36 SEB Stendörren Fastigheter AB15/1 SE , , ,00 0, ,019 0,89 SEB Billerud FRN SE , , ,00 4, ,244 0,46 SEB Getinge AB SE , , ,25 0, ,144 1,33 SEB ICA FRN SE , , ,00 2, ,239 1,82 SEB Nordlys AB SE , , ,00 1,00 0 0,000 0,36 SEB Cloetta AB SE , , ,00 2, ,217 1,01 SEB Real People SE ,958 65, ,33-34, ,222 0,40 SEB NP3 Fastigheter SE , , ,00 0, ,042 0,53 SEB SSAB 4,625% SE , , ,33 1, ,144 0,72 SEB Volvo Treasury XS ,651 99, ,00-0, ,042 0,70 SEB Vacse AB SE , , ,00 1, ,178 0,89 SEB Castellum SE , , ,44 0, ,189 1,78 SEB Bravida Holdings AB XS , , ,33-0, ,211 0,80 SEB Sagax SE ,562 99, ,00 0, ,050 0,70 SEB Norcell (comhem)5,25% SE , , ,00 5, ,628 1,39 SEB TeliaSonera XS ,191 99, ,00-0, ,181 1,14 SEB Nordea AT1 FRN SEK XS ,811 93, ,00-6, ,203 1,24 SEB ÅF FRN SE ,890 99, ,00-0, ,119 0,96 SEB Trelleborg FRN SE ,842 99, ,00-0, ,050 0,44 SEB DANBNK 4,75% XS , , ,00 10, ,284 1,45 SEB Övr Banker(ej börsbolag) ,55-0, ,108 7,94 SPB SYD FRN SE , , ,00 0, ,197 0,53 SEB IKANO FRN SE , , ,00-0, ,050 0,89 SEB LF FRN SE , , ,00 1, ,025 0,45 SEB SBAB FRN XS , , ,00 2, ,131 0,64 SEB Resurs bank ab frn +200 SE , , ,00 0, ,008 1,33 SEB SBAB FRN AT XS ,963 96, ,00-3, ,214 1,71 SEB Ikanobank SE ,651 98, ,00-1, ,042 0,87 SEB LF Bank ECP 15/ XS ,949 99, ,00-0, ,194 0,70 SEB Sparbanken Öresund SE , , ,55 0, ,069 0,82 SEB Strukturerade obligationer ,00 1, ,350 17,36 CARRBSFLO XS , , ,00 0, ,039 0,89 SEB SWB1119ASP SE , , ,00 10,35 0 0,792 1,46 SEB SEBKRG 141 XS , , ,00 0, ,225 0,88 SEB SHBKRG6I SE , , ,00 2, ,967 0,45 SEB KREHY3498 SE , , ,00 3, ,225 0,45 SEB SWB1172RFT SE , , ,00 10,60 0 1,219 0,49 SEB KLP Torsdag Sida 2

17 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå NDA 3551 SE , , ,00 7, ,272 0,47 SEB SHBC Itraxx CE47L SE , , ,00-0, ,028 0,88 SEB SWB1284 USAkap SE , , ,00 8,45 0 2,485 0,76 SEB HANDELSB ITRAX KKO SE , , ,00 4, ,028 0,94 Handelsbanken SHBC CX28L SE , , ,00 10, ,931 1,47 SEB AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX SE , , ,00 3,33 0 3,773 1,43 SEB SHBC CE29L SE ,739 93, ,00-6, ,028 0,99 Handelsbanken SHBC CE39L SE ,789 90, ,00-9, ,028 0,56 Handelsbanken DanskeCatellaHedge SE , , ,00-4, ,664 1,33 SEB SWB Spec Energieff SE ,337 98, ,00-2,57 0 4,784 1,30 Swedbank SWB Spec Vatten SE ,274 98, ,00-1,30 0 4,784 1,30 Swedbank EPForward rate SE ,218 98, ,00-2,66 0 5,537 1,31 SEB VINSTANDELSLÅN ,00 0, ,742 1,32 SV BOSTF 8 SE , , ,00 0, ,742 1,32 Svenska bostadsfonden RÄNTEFONDER ,75 5,01 0 0,000 7,27 EXCALIBUR SE , , ,00 11,21 0 0,000 3,74 Excalibur Handelsbanken Företagsob-Mega SE , , ,75 3,40 0 0,000 1,32 Handelsbanken Handelsbanken Tillväxtm oblig LU ,000 94, ,00-7,31 0 0,000 1,31 Handelsbanken SEB Credit Opportunity III HNW LU , , ,00 3,42 0 0,000 0,91 SEB Totalt ,82-0, SEB KLP Torsdag Sida 3

18 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KLP Torsdag Sida 1

19 KLP-Räntebärande Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,00 KLP Torsdag Sida 1

20 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av obligationer Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust NIB 2,413%, Kupf SEK ,00 Nordea 5,50% FIX AT1 Kupf USD ,02 SHBKRG6I Kupf SEK 0,00 SWBHYP187 Kupf SEK ,00 SHBKRG6I Kupf SEK ,00 Bayport 13% Sälj , , ,11 SEK 1, , , ,89 LFHYP507 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 CAIO1580 Sälj , , ,33 SEK 1, , , ,67 SWBHYP186 Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Bayport 13% Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Bayport 14 % Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Bayport 14 % Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 SWBHYP188 Köp , , ,00 SEK 1, ,00 LFHYP512 Köp , , ,00 SEK 1, ,00 DNB 5,75 % FIX AT1 Köp , , ,89 USD 8, ,67 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEK , , , , , , , , , ,00 USD ,00 0, ,14 0,00 0, ,89 0, ,02 0,00 0,00 Summa, SEK , , , , , , , ,00 KLP Torsdag Sida 1

21 KLP-Räntebärande Avser period: Köp och försäljning av FRN-lån Benämning Typ Nominelltbelopp Kurs Affärsdag Likviddag Belopp lokal valuta Varav ränta Valuta Valutakurs Belopp, SEK Anskaffningsbelopp SEK Kupong Vinst/förlust SFFAB 2 AB FRN Kupf SEK ,00 COREM102 Kupf SEK ,67 BJ BJÖRN17 Kupf SEK ,44 Nordlys AB Kupf SEK ,00 Billerud FRN Kupf SEK ,50 Peab Finans FRN Kupf SEK ,00 ICA FRN Kupf SEK ,67 Nordax finans Kupf SEK ,67 LF Bank ECP 15/ Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SEBKRG 141 Kupf SEK ,89 Vasakronan Kupf SEK ,00 POSTNORD AB Kupf SEK ,39 KREHY3498 Kupf SEK ,98 Real People Kupf SEK ,28 Vattenfall frn Kupf SEK ,33 DNB BANK Kupf NOK ,97 Cloetta AB Kupf SEK ,44 Islandsbankis 2017 Kupf SEK ,00 SBAB FRN AT Kupf SEK ,89 Bravida Holdings AB Kupf SEK ,00 IJ Kupf SEK ,61 Nordea AT1 FRN SEK Kupf SEK ,67 Marine Harvest ASA Kupf NOK ,06 Marine Harvest ASA Kupf NOK ,78 DIGIPLEX FET AS Kupf NOK ,46 SOLOR BE BIO ENERGY Kupf SEK ,33 SPB SYD FRN Kupf SEK ,00 NP3 Fastigheter Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 LF Bank ECP 15/ Kupf SEK ,78 VOLVFRN16 Kupf SEK ,33 Castellum Kupf SEK ,00 NCC TREAS Kupf SEK ,35 DANSKE BANK Kupf SEK ,33 TeliaSonera Kupf SEK 9 468,33 Vacse AB Kupf SEK ,22 Steen & Ström AS FRN Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Fabege AB FRN Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Meda AB FRN Sälj , , ,00 SEK 1, , , ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK NOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 SEK , , , , , , , , ,00 0,00 KLP Torsdag Sida 1

22 KLP-Räntebärande Avser period: Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Anskaffningsbelopp, SEK Summor för köp och försäljning av FRN-lån Upplupen ränta, köpt Upplupen ränta, sålt Kupong, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa, SEK , , , , , , ,00 0,00 KLP Torsdag Sida 2

23 Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2015 Portföljrapport KLP-Totalt Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,04 % Räntebärande ,79 % Likviditet inkl skuld optioner ,94 % Upplupna räntor ,23 % Totalt marknadsvärde ,00 % Mkr Mkr Förmögenheter för perioden Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) Mkr Totala avsättningar Mkr Förmögenhetsutveckling utveckling Insatt kapital Avkastning MKr 500 Mkr MKr 0 Mkr Mkr Mkr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Mkr Kr Kr 500 Mkr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr Kr KLP Onsdag Sida 1

24 Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2015 Portföljrapport Emmaboda kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,04 % Räntebärande ,79 % Likviditet inkl skuld optioner ,94 % Upplupna räntor ,23 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,9696 Andel i KLP per rapportdatum 1, % Antal andelar per ,9219 Förmögenheter för perioden Mkr 60 Mkr 30 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 40 Mkr 0 Mkr Mkr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning 20 Mkr Kr Kr Kr 10 Mkr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr Kr KLP Onsdag Sida 2

25 Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2015 Portföljrapport Hultsfreds kommun Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,04 % Räntebärande ,79 % Likviditet inkl skuld optioner ,94 % Upplupna räntor ,23 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) +0 Totala avsättningar Andelskurs per ,9696 Andel i KLP per rapportdatum 4, % Antal andelar per ,2028 Förmögenheter för perioden Mkr 90 Mkr 60 Mkr Likviditet Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Förmögenhetsutveckling från Insatt kapital Avkastning 30 Mkr 0 Mkr Mkr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr 50 Mkr Kr Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Mkr Kr KLP Onsdag Sida 3